كازينو التشفير
تورنت جير
كيفية تقييم فائدة استراتيجية العائد على الاستثمار
1) ما هو عائد الاستثمار ولماذا هو مطلوب
ROI (عائد الاستثمار) - الربح النسبي للاستراتيجية للفترة بالنسبة للأموال المستثمرة.
[
\ النص {ROI} =\frac {\text {Win} -\text {Bets}} {\text {Bets}} =\frac {\text {Profit}} {\text {Bets}}
]إجمالي العائد على الاستثمار (الإجمالي) - باستثناء العمولات/المكافآت.
Net ROI (Net) - بعد كل العمولات، vager، استرداد النقود، rakeback، الضرائب.
يعكس عائد الاستثمار لكل حجم مبيعات "قيمة كل وحدة مبيعات. "مناسب لمقارنة الفتحات/الأسواق والمراهنة.
مهم: ROI - صورة لهذه الفترة. لفهم ما إذا كانت الاستراتيجية «قابلة للتطبيق»، أضف المخاطر والأهمية.
2) خيارات الحساب الأساسية
ألف - العائد على الاستثمار لكل دورة/فترة[
\ نص {ROI} _\text {فترة} =\frac {\Pi} {\text {Turnover}} =\frac {\text {Winnings} -\text {Bets}} {\text {Bets}}
][
\ overline {r} =\frac {1} {N }\sum _ {i = 1} ^ N\frac {x _ i-u _ i} {u _ i}
]حيث (u_i) هو مبلغ العطاء و (x_i) هو المبلغ المسترد. مفيد عندما تختلف الأسعار.
جيم - العائد على الاستثمار الفعال مع العرض الترويجي
دع المنزل الأساسي يكون HE (= 1 -\نص {RTP}) (للفتحات) أو EV سالب (للسوق).
إذا تم تحميل استرداد النقود (ج) على صافي الخسارة وتم تحميل الاسترداد/النقاط (ص) على معدل الدوران، فإن النتيجة التقريبية:[
\ نص {ROI} _\نص {eff }\تقريبًا -\نص {HE }\\\( c\cdot\text {loss _ rate} )\+\r
]عمليا: حساب مساهمة العرض كنسبة مئوية من رقم الأعمال وإضافة إلى العائد الأساسي على الاستثمار.
3) مثال (خطوة بخطوة)
رقم الأعمال الأسبوعي: 10000 u
النتيجة: 250 − (خسارة)
استرداد النقود: 10٪ يخسر → + 25 u
رايكبيك: 0. 4٪ من حجم الأعمال → + 40 u
إجمالي عائد الاستثمار: (-250/10000 = -2. 5%)
المساهمة الترويجية: ((25 + 40 )/000 10 = + 0. 65%)
صافي عائد الاستثمار: (-2. 5%+0. 65% = -1. 85%)
الاستنتاج: خفض العرض الترويجي تكلفة الدوران بحلول عام 0. 65 صفحة ؛ عند مطابقة الفتحات/الأسواق، قارن صافي عائد الاستثمار.
4) ROI vs EV: عندما «يغش» ROI
على امتدادات قصيرة، يكون التباين كبيرًا: يمكن أن يكون عائد الاستثمار إيجابيًا بقوة تحت المركبات الكهربائية السالبة (والعكس صحيح).
عائد الاستثمار بدون فترات ثقة ودون مراعاة التقلبات هو مؤشر ضعيف على المستقبل.
الحل: إضافة مقاييس معدلة حسب المخاطر واختبار الأهمية.
5) المقاييس المعدلة حسب المخاطر
ألف - RAROI (العائد على الاستثمار المعدل حسب المخاطر)[
\ نص {RAROI} =\frac {\overline {r}} {\sigma _ r}
]حيث (\overline {r}) هو متوسط معدل/عائد الدوران، (\sigma _ r) هو انحرافه المعياري. كلما ارتفع، زاد استقرار «الربح مقابل المخاطرة».
ب. شارب الزائف للمراهنة[
\ النص {Sharpe} =\frac {\overline {r} - r_f}{\sigma_r}
](r_f) (رهان خالٍ من المخاطر) في سياق المقامرة ≈ 0، في كثير من الأحيان (r_f=0).
جيم - معدل نمو سنوي مركب (معدل نمو رأسمالي)
إذا أعدت الاستثمار ولعبت مشاركة القدر:[
\ نص {CAGR }\حوالي\frac {1} {T }\sum _ {t = 1} ^ T\ln (1 + r _ t)
]وهذا يعكس سقفًا للنمو المستدام بدلاً من مجرد «عائد استثمار لمرة واحدة».
6) الأهمية وحجم العينة
هل تريد أن تفهم ما إذا كان عائد الاستثمار الخاص بك مختلفًا إحصائيًا عن 0 ؟ استخدم فترات الثقة.
تقدير فارق عائد المعدل: احصل على مصفوفة (r_i)، احسب (\overline {r}) و (\sigma _ r).
95٪ CI لعائد الاستثمار المتوسط:[
\ overline {r }\pm z_{0. 975 }\cdot\frac {\sigma _ r} {\sqrt {N}}
]إذا كان CI يحتوي على 0، فلا توجد بيانات كافية للادعاء بأن الاستراتيجية مربحة.
الحساب التقريبي للدالة N المطلوبة لكشف النمو (\delta):[
N/حوالي\يسار (\frac {z _ {1-\alpha/2 }\\sigma _ r} {\delta }\يمين) ^ 2
]حيث (\delta) هو الحد الأدنى من تأثير الفائدة (على سبيل المثال، + 0. 5٪ لكل دوران).
7) كيفية النظر في الوقت: عائد الاستثمار/الساعة و «التكلفة في الساعة»
في بعض الأحيان تنتج استراتيجيتان نفس عائد الاستثمار، لكن واحدة تولد معدل دوران أسرع. أدخل:[
\ النص {ROI/hour} =\frac {\Pi} {\text {Turnover} }\cdot\frac {\text {Turnover}} {\text {Time}} =\frac {\Pi} {\text {Time}}
]والمركبات الكهربائية/الساعة. قارن بالربحية لكل وحدة زمنية إذا كان موردك ساعات.
8) اختبار استراتيجية A/B (بروتوكول بسيط)
1. الفرضية: الاستراتيجية باء تزيد عائد الاستثمار الصافي بما لا يقل عن (\delta) pp
2. الخطة: نفس الحدود، البنك، الوقت، الفتحات/الأسواق قابلة للمقارنة، عشوائية لترتيب الألعاب.
3. المقاييس: Net ROI، RAROI، السحب (max DD)، RoR في الأفق، EV/ساعة.
4. حجم العينة: وفقا للصيغة أعلاه، تحت (\ألفا = 5٪).
5. معيار النجاح: CI لـ (\text {ROI} _ B-\text {ROI} _ A) لا يحتوي على 0 و ≥ (\delta).
6. إصلاح القواعد: لا «تحريك القدمين واللحاق بالدوران» - وإلا فإن الاختبار غير صحيح.
9) كيفية دمج المكافآت والتبخير
تحويل كل مكافأة كنسبة مئوية من المبيعات:- استرداد النقود: (c/times\frac {\text {exected loss}} {\text {turnaround}}}).
- Rakeback/النقاط: نسبة مئوية ثابتة من حجم الأعمال.
- مكافأة الإيداع مع vager: (\frac {\text {صافي الفائدة}} {\النص {الدوران التراكمي}}).
- أضف هذه النسب المئوية وأضف إلى العائد على الاستثمار الأساسي.
- تأكد من مراعاة القيود (الحد الأقصى للرهان والألعاب والمصطلح) - فهي تغير التباين وعائد الاستثمار الفعلي.
10) إدارة المخاطر لضمان «ارتقاء» عائد الاستثمار إلى مستوى الإحصاءات
حجم الرهان: استخدم حصة من البنك (⅓ - ½ كيلي للسيارات الكهربائية الإيجابية ؛ مع المركبات الكهربائية السلبية - قلل من معدل الدوران واعتمد على العرض الترويجي).
وقف الخسارة/جني الأرباح: إصلاح قبل البداية ؛ لا تتحرك كما تذهب.
التحكم في السحب (DD) - ضبط عتبة التوقف والتوقف المؤقت.
الارتباطات: تجنب لعب الأحداث التي تعتمد بشكل كبير في نفس الوقت - وهذا يبالغ في تقدير N و ROI الظاهريين.
11) التفسيرات النموذجية
Small + ROI (0. 3-1٪ لكل ثورة) يمكن أن تكون ضوضاء إحصائية عالية (\sigma _ r) ؛ بحاجة إلى N.
عائد الاستثمار − باستمرار مع مؤشر CI ضيق أقل من 0 → الاستراتيجية غير مربحة ؛ وفر فقط التغيير الترويجي/اللعبة.
العائد على الاستثمار المرتفع مع تباين كبير → جذاب ولكن لا يمكن التنبؤ به ؛ تحقق من RAROI و DD و RoR.
12) قائمة مرجعية للحساب والإبلاغ
جمع البيانات: التاريخ، اللعبة/السوق، الرهان، النتيجة، حجم الأعمال، الربح، الزيادة الترويجية، الوقت.
المقاييس: Net ROI، RAROI، Sharpe، EV/hour، DD، RoR.
الإحصاءات: 95٪ CI، اختبار فرق عائد الاستثمار في A/B.
الحلول: استراتيجية الحجم/التجميد/الرفض ؛ تحديث حدود الأسعار وقواعد التوقف.
التنقيح: مرة في الأسبوع/الشهر - إعادة الحساب والمقارنة بالأهداف.
13) الأخطاء المتكررة
ضع في اعتبارك عائد الاستثمار بدون عروض ترويجية وعمولات → استنتاجات غير صحيحة.
قارن الاستراتيجيات مع تباين مختلف فقط من خلال العائد على الاستثمار → تجاهل المخاطر.
استخلص استنتاجات حول عينة صغيرة → «انتصارات» إيجابية كاذبة.
تغيير القواعد في منتصف الاختبار → لا صحة له.
تجاهل الوقت → تقضي ساعات على المركبات الكهربائية المنخفضة/الساعة.
14) خلاصة القول
تقييم مزايا ROI ليس فقط «مقدار ما كسبته من معدل دوران»، ولكن نظام كامل: صافي ROI + risk (RAROI/Sharpe) + الأهمية (CI و N) + الوقت (EV/ساعة). من خلال اتباع هذا المحتوى، فإنك تحول الجلسات المتباينة إلى تجربة مضبوطة، حيث يتم دعم كل تعديل بالأرقام، ويتم دعم التوسع من خلال المرونة الحقيقية بدلاً من خط الحظ.