كيفية تقييم فعالية الإستراتيجية في لعبة طويلة المدى

إن فعالية الاستراتيجية على مسافة طويلة ليست «محظوظة/سيئة الحظ في المساء»، ولكن استقرار المؤشرات في العديد من القطاعات المستقلة مع قواعد لم تتغير. يوجد أدناه إطار عمل يترجم الحدس إلى مقاييس قابلة للقياس واختبارات قابلة للتكرار واستنتاجات صادقة.

1) أولاً - الهدف والفرضية

تحديد معايير وأفق محددين للنجاح:

الهدف: «تقليل النسبة المئوية التسعين للسحب»، «تعظيم متوسط النتيجة لكل دوران 1000»، «زيادة فرصة إنهاء ≥0٪».
الفرضية: «الاستراتيجية أ تعطي نتيجة أبطأ من خلال ≥3 pp بالنسبة للاستراتيجية ب على دفعة من 1000 دوران».
الأفق: طول بوتش (على سبيل المثال 1000 دوران) وعدد الدفعات (30-50 كحد أدنى للخيوط المستقرة).

المهم: إذا كان RTP <100٪ ولم تكن هناك ميزة خارجية، «الكفاءة» = ملف تعريف مخاطر أكثر قبولًا (السحب والكميات وفرصة الأهداف)، بدلاً من التغيير المعجزة في التوقعات.

2) تصحيح مقاييس «الديون»

1. EV لكل دفعة (متوسط النتيجة في الرهانات/٪) - يظهر الاتجاه.

2. متوسط وكميات النتيجة (Q50/Q75/Q90) هي «معتادة» و «سيئة» (يعيش اللاعب في المتوسط والذيول).

3. معدل نمو البنوك:

خطي: متوسط النسبة المئوية لكل دفعة، وسجل النمو (المتوسط 'ln (Bt/Bt − 1)')، ذات الصلة إذا كان جزء السعر يعتمد على البنك.
4. خطر الخراب: حصة الدفعات مع الإفلاس/وقف الخسارة.
5. الحد الأقصى للسحب - متوسط و 90 في المائة.
6. تواتر «الأحداث المهمة» (≥×10، المكافأة) وفترات الانتظار (المتوسط، 75 في المائة) - للتخطيط.
7. الاستقرار مع مرور الوقت: تباين المقاييس بين الدفعات، معامل التباين.

بالإضافة إلى ذلك، لمقارنة الاستراتيجيات:

مقياس حاد: متوسط الانحراف الكلي/المعياري للمجموع لكل دفعة.
مطابقة كيلي (إذا كانت هناك ميزة): مقدار انحراف حصة العرض المختارة عن كيلي ؛ جزاء بسبب نقص/إفراط في القياس.

3) تصميم التجربة: لجعل الاستنتاجات صادقة

تقسيم اللعبة إلى نوافذ مستقلة متساوية الطول (على سبيل المثال 1000 لفة لكل منهما).

اختبارات A/A: قبل A/B تأكد من أنه بنفس الاستراتيجية لا «يرى النظام الفرق» (إنذارات كاذبة).

خارج العينة: وضع قواعد على مجموعة واحدة من الدفعات، والتحقق من مجموعة أخرى (لا توجد «قواعد ظهرت بعد عرض جميع البيانات»).

الأرقام العشوائية الشائعة (CRNs) في عمليات المحاكاة: تتم مقارنة الاستراتيجيات بنفس الضوضاء.

قواعد الخروج الثابتة: ربح تيك/توقف الخسارة، الوقت المستقطع بعد L-streak - المنصوص عليه قبل الاختبار.

4) الخطأ والحجم: مقدار «الطول» المطلوب

ينخفض متوسط خطأ الدفعة القياسية إلى (1/\sqrt {M})، حيث (M) هو عدد الدفعات. المعالم:

30-50 دفعة ≈ إلى الحد الأدنى بحيث يصبح المتوسط/الكميات «يمكن التعرف عليه».
بالنسبة للذيول الثقيلة (التقلبات العالية والمكاسب الكبيرة النادرة) - أكثر من 100 دفعة.
لمقارنة الاستراتيجيات بالاختلاف المتوسط/المتوسط، استخدم اختبار التمهيد أو التبديل، وليس مجرد اختبار t.

5) كيفية مقارنة الاستراتيجيات (أ مقابل ب)

1. مقياس الدفعة (المجموع٪، الحد الأقصى DD، الصدفة ≥0٪).

2. الفرق (\Delta =\text {metric} _ A -\text {metric} _ B) لكل دفعة (في أزواج إذا كان CRN/دفعات مقترنة).

3. Bootstrap 95٪ CI لـ (\Delta) واختبار التبديل (p-value) - فحص مستقر بدون افتراضات حول الحياة الطبيعية.

4. دلتا ذات الصلة سريريًا: حدد مسبقًا عتبة يكون الفرق تحتها «لا يستحق مضاعفات الاستراتيجية».

6) التحكم في القص والاستقرار

التغييرات البيئية طويلة الأجل: إصدارات RTP، تجمع المزودين، الأسهم/استرداد النقود، سرعة الدوران.

CUSUM/بطاقات التحكم: شاهد المجموع التراكمي لانحرافات المقياس عن متوسطه طويل الأجل لملاحظة الانجراف.

النوافذ المنزلقة: تقارير عن آخر 20-30 دفعة - الإنذار المبكر.

التقسيم الطبقي: سلسلة فردية حسب الفتحة/التقلب/وقت المخزون.

7) اقتصاد المال: ضع في اعتبارك كل شيء

إن فعالية الاستراتيجية ليست فقط "دعائم. "تشمل:

استرداد النقود/rake-back/البعثات/نقاط البطولة: إعادة الحساب إلى «رهانات» أو٪.
التكلفة الزمنية/الحدية: جلسات أطول = زيادة التعرض للذيول.
حدود الرسوم/تحويل العملة/المزود: تؤثر على المركبات الكهربائية والمخاطر الحقيقية.

8) كيلي ومعدل النمو (عندما تكون هناك ميزة)

إذا كان لديك ميزة خارجية (EV موجبة حقيقية)، فإن المقياس المستهدف هو متوسط نمو سجل البنك.

حصة كيلي تزيد من نمو السجل، لكنها عدوانية ؛ غالبًا ما يستخدم «نصف كيلي» لتقليل التقلبات.

مع التوقعات السلبية، تكون الحصة المثلى 0: «الكفاءة» تنخفض إلى إدارة المخاطر/المتعة، وليس الربح.

9) الفخاخ طويلة المدى

إعادة التدريب («تعديل» القواعد إلى التاريخ). الحل: الخروج من العينة وإصلاح البروتوكول مسبقًا.

مقارنات متعددة (اختبار عشرات الاستراتيجيات واختيار «الأفضل»). الحل: التعديلات (Bonferroni/FDR) أو «الدوري» مع الاختيار والتحقق.

نزوح الناجين: انظر فقط استراتيجيات «البقاء على قيد الحياة». احتفظ بالتاريخ ولا تخفي المغلقين.

تغيير السعر/الفتحة في الدفعة: قابلية المقارنة للكسر.

التوقف «بالحظ»: الاختبار «إلى الأول زائد» يشوه التوزيع.

10) بروتوكول تقييم مصغر (يمكن إدراجه في اللائحة)

1. قبل البداية: الهدف، المقاييس، طول الدفعة، عدد الدفعات، قواعد الدخول/الخروج، معيار الأهمية، الذي يعتبر ناجحًا.

2. المجموعة: سجلات الدوران (الرهان، الدفع، أعلام ≥×10/bonus)، نتائج الدفعة، الحد الأقصى DD، المدة.

3. التحليلات: متوسط وكميات المجاميع، خطر الخراب، فترات الانتظار، CIs bootstrap، اختبارات التبديل لـ A/B.

4. الاستقرار: CUSUM، النوافذ المنزلقة، التقسيم الطبقي.

5. تقرير: جدول المقاييس، CI، استنتاج «ما إذا كانت الدلتا مهمة بما فيه الكفاية»، توصيات بشأن المعدل والحدود.

6. الحل: «في الإنتاج «/» 30 دفعة أخرى من البيانات «/» الأرشيف ».

11) «جواز سفر الإستراتيجية (طويل المدى)» - نموذج جاهز

نسخة الاستراتيجية/القاعدة: .../...

فتحة/حقيبة ومسبح RTP:...

الدفعة: 1000 دوران ؛ الجزار:...

EV (متوسط الضرب): ...٪ [95٪ CI... -...]

متوسط المجموع (Q50 )/IQR: ... ٪/... -...%

فرصة الهدف: ≥0٪...٪ ؛ ≥+20٪...٪

الحد الأقصى للسحب: متوسط... والمعدلات ؛ في المائة التسعين...

فترات ما قبل ≥×10: متوسط... والدوران ؛ 75 في المائة...

خطر الخراب لكل دفعة: ...٪

المقارنة الأساسية (مسطحة): (\دلتا) EV... pp [bootstrap DI... -...; p-permutations =...]

الاستقرار: CUSUM - الانجراف/لا ؛ النافذة المنزلقة - تقريبًا.

اقتصاد استرداد النقود: +... p.p. to EV (طريقة الحساب -...).

الحل: التنفيذ/الإضافة/الرفض.

ملاحظات: قيود البيانات والتغيرات البيئية.

12) قائمة مرجعية قصيرة قبل الاستنتاج «الاستراتيجية فعالة»

هل هناك تأكيد خارج العينة ؟

هل المؤشرات/الكميات/عمليات السحب مبينة، وليس فقط المتوسط ؟
هل يتم احتساب المكافآت الخارجية/استرداد النقود ؟
هل تم اجتياز اختبار A/A (النظام لا «يرى» الدلتا الوهمية) ؟
هل هناك اختبارات متعددة بدون تعديلات ؟
هل تعيش الاستراتيجية على نفس الشروط (RTP، الأسعار، الحدود) ؟

خلاصة القول: الكفاءة على المدى الطويل تتعلق بانضباط القياس. قم بإصلاح الهدف، واختبار الدفعات، ومقارنة الاستراتيجيات بشكل صحيح (bootstrap، والتبديل، CRN)، وأظهر ليس فقط المتوسط، ولكن أيضًا الكميات والسحب والمخاطر. أخذ في الاعتبار استرداد النقود وانجراف البيئة، والحفاظ على البروتوكول دون تغيير. لذلك تتوقف الاستراتيجية عن كونها مجموعة من الأحاسيس وتصبح أداة يمكن التحكم فيها مع ملف تعريف مخاطر مفهوم على مسافة طويلة.