كيفية استخدام Excel لحساب الاستراتيجيات

Excel هو مضلع كبير للحسابات السريعة والمحاكاة. فيما يلي الحد الأدنى من «مجموعة الأدوات» التي تسمح لك باختبار الأفكار بدون رمز: الجداول (Ctrl + T)، الروابط المنظمة، المصفوفات الديناميكية، الجداول المحورية، «تحليل الفرضية» (Goal Seek، جدول البيانات، مدير السيناريو)، مونت كارلو على RAND ()، بالإضافة إلى Solver لمطابقة الحجم من الرهان.

1) هيكل الملفات الأساسي (3 أوراق)

ورقة «بارامترز»

«الرهان» (إصلاح)

«بنك _ بداية»
«HF» (حصة الدوران الفائز، إذا لزم الأمر)
'q_≥×10' (فرصة لحدث «ذي مغزى»)

«جواز سفر التوزيع» (سلال الدفع):

العتبة/القيمة	الاحتمال	تراكمي
—	—
مثال: 0 ؛ 0,5; 2; 10; 50; 200 - مع مجموع الاحتمالات = 1.

ورقة «محاكاة»

الجدول "tblSpins' (Ctrl + T):

«تدور» (1...N)
«الرهان» (= المعلمات [الرهان])
'U' (= RAND ()) - موحد عشوائي
'X' (المضاعف) - بالجدول التراكمي
«فوز» (= BetX)
«ضرب» (= - (X> 0) ')
'Hit_≥×10' (= '- (X> = 10)')
«نت» (=Win−Bet)
«البنك» (تراكمي من «البنك _ البداية»)

ورقة «تقرير»

الجداول/الرسوم البيانية الموجزة: توزيع المكاسب، التراكمية المصرفية، الترددات، الفترات.

2) كيفية تحويل RAND () إلى «مكافأة عرضية»

في لوحة البارامترات، حدد التراكمي:

القيمة _ X	ع	CumP
مثال CumP: 0. 70; 0. 90; 0. 97; 0. 99; 0. 999; 1. 000

في «tblSpins [X]»، استخدم البحث التراكمي:

اصنع مجموعة مسماة «CumP» و «ValsX».

الفورمولا (إكسل 365):


= XLOOKUP ([@ U]، CumP، ValsX، 1)

تعطي الحجة «1» البحث «أقل من أو يساوي» (دالة الخطوة).

البديل (بدون XLOOKUP):


= INDEX (ValsX، MATCH ([@ U]، CumP، 1))

3) ترددات الانتظار والفواصل الزمنية

عينات تردد الضرب (HF):


= متوسط (tblSpins [Hit])

فرصة حدوث حدث «مهم» (≥×10)، عينة:


= المتوسط (tblSpins[Hit_≥×10])

الفاصل الزمني إلى الحدث (التقريب الهندسي): إذا كان معامل العتبة له احتمال 'q' (من «المعلمات»)،

متوسط الفاصل الزمني: '= 1/q'

متوسط: '= ROUNDUP (LN (0. 5 )/LN (1-q), 0) '

الفواصل التجريبية من السجل:

قم بإنشاء إعادة ضبط Schyotchik_bez_≥×10'that عمود إضافي إلى 0 عند الضرب وينمو بمقدار 1 بخلاف ذلك. قائمة القيم في لحظات «الضرب» هي فترات. بالنسبة لهم، اقرأ المتوسط والمئوية (المئوية/الرباعية).

4) RTP، توزيع وسحب

البرنامج الفعلي لنقل التكنولوجيا:


= SUM (tblSpins [Win] )/SUM (tblSpins [Bet])

في المائة × 100 في المائة.

سلسلة الخسائر (L-streak):

العمود 'Lose' = '- (tblSpins [Win]
العمود 'L _ Run' = «طول التشغيل الحالي» (الصيغة مع IF ومرجع الصف السابق)
«MAX (L_Run)» - أقصى سلسلة.

الحد الأقصى للسحب

العمود 'الذروة' = «الحد الأقصى التراكمي» من 'البنك': '= MAX ([@ [البنك]] ؛ الصف المسبق [الذروة]) "

العمود 'DD' = '= [@ Peak] - [@ Bank]'

'MAX (DD)' - العمق ؛ ' MAX (DD )/Bank _ start' - في أسهم البنوك.

5) جداول ورسوم بيانية موجزة

Histogram of multipliers: group 'X' with baskets (≤×1, × 1- × 5, × 5- × 20, ≥×20).

خط البنك: مخطط «البنك» بواسطة «Spin».

التردد التراكمي للضربات «المهمة»: حصة الضربات في كتل 100/500 دوران.

ستسمح لك الشرائح بالتصفية حسب الفتحات/الاستراتيجيات إذا احتفظت بمجلة عامة.

6) تحليل «ماذا لو»: البحث عن الهدف، جدول البيانات، السيناريوهات

هدف البحث

أمثلة:

ابحث عن المعدل الذي ≤ به متوسط السحب 150 معدلًا.
«ابحث عن بنك بداية لبقاء الفترتين ≥×10 المتوسطتين».

جدول البيانات (عامل واحد وعامل اثنين)

البارامترات على طول المحاور: المعدل وطول الجلسة.

المقياس في الخلية النموذجية هو فرصة لإنهاء ≥0٪ أو متوسط السحب.

سيعيد الجدول شبكة من النتائج للاختيار المرئي للمعلمات.

مدير النصوص

«مسطح»، «تقدم ناعم»، «تقدم صعب»، «شراء مكافأة» - مجموعة من المعلمات الثابتة (قواعد الرهان/الخروج).

7) مونتي كارلو (بصيغة واحدة)

الفكرة: تشغيل M «جلسات مصغرة» على N تدور وجمع توزيع النتائج.

Excel 365 (المصفوفات الديناميكية)، في ورقة عمل التقرير:

1. المعلمات: 'N = 1000' (تدور)، 'M = 1000' (جلسات).

2. توليد مصفوفة 'U' بالحجم 'N × M':


= RANDARRAY (N; M)

3. حوّل إلى «X» عبر تراكمي (استقبال مع MAP/LAMBDA):

إنشاء LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u ؛ CumP; ValsX;;1) "


= MAP (RANDARRAY (N; M.) ؛ LAMBDA (ش ؛ Fdraw (u))

4. مجموع كل دورة (حسب العمود):


= BYCOL (X_mat; LAMBDA (col; SUM (colRate) - NStack))

5. وفقًا لمتجه «النتائج»، عد الكميات، المتوسط، حصة ≥0٪، إلخ.

💡 نصيحة: بالنسبة لـ «الذيول الثقيلة» زيادة M ؛ إذا كان Excel «يتنفس بقوة»، قلل من N/M واستخدم تجميع السلة.

8) تمهيد فترة الثقة (بدون VBA)

هناك عمود تجريبي «X» (مضاعف لكل دوران). اصنع مجموعة من الفهارس:


= RANDBETWEEN (1; ROWS (X) )/متجه الطول N

اسحب العينة:


= INDEX (X; المؤشرات)

حساب المتوسط/الكميات ؛ كرر في أوقات الأعمدة (BYCOL) - احصل على توزيع التقديرات وفترات الثقة لـ RTP/HF/الكميات.

9) مقارنة استراتيجيات الرهان

أضف عمود «الرهان» مع قاعدة الاستراتيجية:

شقة: '= المعلمات [الرهان]'
تقدم خفيف: '= IF (يخسر ؛ Bet1,2; البارامترات [معدل]) '(مثال)

ربح تيك/توقف الخسارة:

'= IF (Bank <= Bank _ start-stopLoss; 0; IF (Bank> = Bank _ start + TeikProfit; 0; الرهان)) "
محاولة صفرية «توقف» الجلسة. ثم قارن المقاييس بالدفعات/السيناريوهات: متوسط النتيجة، IQR، الحد الأقصى للسحب، فرصة ≥0٪.

💡 مهم: الاستراتيجيات لا تغير توقعات اللعب النظيف ؛ تقارن ملف المخاطر بدلاً من «الأرباح الزائدة».

10) المحلل: اختيار حصة السعر من البنك

الغرض: التقليل إلى أدنى حد من النسبة المئوية الخامسة والتسعين للتخفيض التدريجي أو زيادة فرصة إكمال الدورة إلى الحد الأقصى ≥0 في المائة بالمتغير 'و' (المعدل = 'fBank _ current'، مع فرض قيود '0

الخلية المستهدفة: مقياس المخاطر/النجاح.

قابل للتعديل: 'f'.

القيود: 'f_min≤f≤f_max' ؛ «خطر الخراب ≤ الهدف»

سيحدد Solver «f» بناءً على المحاكاة (قد تحتاج إلى تقليل N/M).

11) تقرير عن المادة/العميل (نموذج)

فتحة/نسخة/استراتيجية RTP: .../.../شقة/تقدم

الدوران في كل جلسة:... ؛ الجلسات (ميم):...

RTP الفعلي (متوسط حسب الجلسة): ...٪ (IQR... -...%)

HF (متوسط): ...٪

فترة ما قبل ≥×10: متوسط... الدوران (75 في المائة...)

الحد الأقصى للسحب (متوسط/90 في المائة): .../... معدلات

فرصة النهاية ≥0 ٪/ ≥+20٪: .../...

استنتاج المخاطر: منخفض/متوسط/مرتفع ؛ التوصيات المتعلقة بالمعدلات/الحدود.

12) الأخطاء المتكررة وكيفية تجنبها

خلط فتحات/إصدارات RTP في عينة واحدة - النتائج غير صالحة.

الاستنتاجات حول السلاسل القصيرة (≤1000 الدوران) بدون فترات هي حكاية وليست إحصائيات.

RAND () دون إصلاح البذرة - قارن الاستراتيجيات على مجموعة واحدة من «U»: استخدم مجموعة واحدة من الأرقام العشوائية لجميع السيناريوهات (بحيث يتم إلغاء «الضوضاء»).

التقدم من أجل «التعويض المبكر» - تغيير شكل التوزيع وليس التوقع.

عدم وجود تحكم في الانسحاب - اقرأ دائمًا الحد الأقصى لسحب الصحاري ومدتها.

13) دليل مصغر بواسطة ميزات Excel 365 (مع بدائل)

XLOOKUP/XMATCH - ابحث عن العتبات (استبدال VLOOKUP/MATCH).

LET/LAMBDA - نماذج التصميم كوظائف (إعادة الاستخدام).

SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN - مصفوفات ديناميكية لمونت كارلو والتجمعات.

نسبة مئوية. INC/QUARTILE. INC - الكميات ؛ COUNTIFS/SUMIFS - سلال.

رقم 365 ؟ استخدم INDEX + MATCH، صيغ ضخمة (Ctrl + Shift + Enter)، جدول البيانات بدلاً من MAP/BYCOL.

خلاصة القول: يسمح لك Excel بتجميع مختبر عمل للاستراتيجيات في غضون ساعتين: من تحقيق النتائج وفقًا لتوزيع معين إلى Monte Carlo مع تقارير عن RTP وتواتر الضرب والفترات والسحب. قارن الاستراتيجيات على نفس الضوضاء، وأظهر الكميات وفترات الثقة، واستخدم ماذا لو و Solver لاختيار الرهان والحدود. لذلك تحصل على استنتاجات قابلة للتكرار حول المخاطر والاستقرار - بدون أوهام و «توقيت».