Ehtimalla dayanma anını necə təyin etmək olar

Niyə «ehtimal dayanma anı» lazımdır

Dayanma, oyun/sessiyanı dayandırdığınız əvvəlcədən müəyyən bir hadisədir, çünki mənfi nəticə ehtimalı icazə verilən həddi aşdı və ya əksinə məqsədə çatdı. Emosional «kifayət qədər» fərqli olaraq, ehtimal dayanması əsaslanır:

1. Nəticə maneələri (mənfəət/çökmə);

2. Şansların qiymətləndirilməsi (p, EV, dispersiya);

3. Risk metrikası (Risk of Ruin, saxta nəticə ehtimalı, etibarlı intervallar);

4. Dayanma testləri (SPRT/Bayes qaydaları).

1) Əsas model: iki uducu maneə (hədəf və stop)

Addım dəyişən kapitalı təsəvvür edin (bahis/tur): ehtimalla yuxarı (p), ehtimalla aşağı (q = 1-p). İki maneə daxil edirik: yuxarı (+ T) (mənfəət məqsədi) və aşağı (-L) (stop-loss). Kapital onlardan birinə çatan kimi - dayanacaq.

Hədəfə ayaqdan əvvəl çatma ehtimalı («oyunçunun məhv olma» sinfi)

Əgər addımlar mütləq kəmiyyət və (p\ne q) eynidirsə, o zaman 0-da başlayanda (N = T/\Delta) yuxarı və (M = L/\Delta) aşağı addımlarda hədəflərlə:

[
\ mathsf {P} {\text {get} + T}; = ;\frac {1- (q/p) ^ {M}}} {1- (q/p) ^ {M + N}}}
]

При (p=q=0{.}5): (\mathsf{P}=\frac{M}{M+N}).

Qayda: (T) və (L) seçin ki, (\mathsf {P}) hədəf uğur ehtimalınıza uyğun olsun (məsələn, ≥ 60%). Bu bir maneə dayanmasıdır: səviyyələrdən birinə çatdıq - çıxmaq.

Praktik nəticə: əlverişsiz (p\le 0. 5) simmetrik hədəflər və ayaqlar ≤ 50% uğur verir. Yalnız maneələrin asimmetriyası (daha kiçik stop, böyük hədəf) və ya faktiki (EV> 0) ilə kompensasiya edilə bilər.

2) Üfüqün sonuna qədər xarab olma riski (RoR)

Bir bank (B), bir pay (f), bir raundun dəyişkənliyi (\sigma), bir üstünlük (e) (bir raund üçün gözlənilən gəlir). Son üfüq (N) üçün maraqlısınız: «Son kritik səviyyədən (B_{\min}) aşağı düşmək şansı nədir?» Cari çökmə zamanı şərti RoR (DD) müəyyən edilmiş həddin ≥ (\beta) (məsələn, 5%) olarsa, dayanırıq.

İş evristikası: Əgər Kellidən bir pay oynayırsınızsa, o zaman icazə verilən maksimum enişdə (məsələn, yarı Kellidə 20-30%) - parametrlərin bərpasına qədər dayanma (p, e ,\sigma), azalma (f).

3) Qazanmaq/ehtimal üçün etibarlı interval üzrə dayanma

Həqiqi şanslar (p) bilinmədikdə (slots, live bazarları), müşahidələr üzrə qiymətləndirməni yeniləyirsiniz. (n) cəhdləri üçün ikili abstraksiya (w) «uğur» olsun. (p) üçün iki tərəfli 95% DI qurun (məsələn, Klopper-Pearson). Sizin real EV üçün üst DI sərhəd aşağı ≤ 0, qayda:

💡 Stop, çünki cari məlumatlarda hətta əlverişli qiymətləndirmə kifayət qədər inamla müsbət gözləntini təsdiqləmir.

Əks variant: EV edir eşik yuxarıda (p) üçün DY aşağı sərhəd varsa> 0 - ən yaxın qazanc/vaxt baryerinə qədər davam edə bilər.

4) Bayes dayanacağı: «ehtimal ki, EV ≤ 0»

Prioru (p) (beta paylanması (\text {Beta} (\alpha _ 0 ,\beta _ 0))) təyin edin. (w) sonra (n) testlər posterior (\text {Beta} (\alpha _ 0 + w ,\beta _ 0 + n-w)). «(EV\le 0)» hipotezinin post-serial ehtimalını yenidən hesablayın (ödəniş əmsalları nəzərə alınmaqla).

Qayda: (\mathsf {P} (EV\le 0\mid\text {data} )\ge\tau) (məsələn, 80-90%) - dayanma.

Üstünlüklər: prior məlumatların hamar hesablanması, kiçik nümunələrdə sabitlik.

5) Serial Wald Test (SPRT) - «Online həll»

SPRT yoxlayır (H_0) qarşı (H_1) uçuşda, hər nəticədən sonra. Siz (\alpha) (saxta həyəcan) və (\beta) (üstünlükləri qaçırmaq) kimi məqbul səhvlər və (p) üzrə iki fərziyyə verirsiniz:

(H_0:; p = p _ 0) (EV ≤ 0 olduğu sərhəd), (H_1:; p = p _ 1) (gözlənilən üstünlük).

Log-nisbəti inandırıcı hesab olunur (LLR).

Dayandırma qaydaları:

LLR ≥ (\ln\frac {1-\beta} {\alpha}) → almaq (H_1) (üstünlük təsdiq) və ya məqsədə görə çıxmaq.
LLR ≤ (\ln\frac {\beta} {1-\alpha}) → almaq (H_0) (heç bir üstünlük) və dayandırmaq.
Əks halda, müşahidələri toplamağa davam edin.

Harada faydalıdır: «canlı/ölü» qiymətləndirərkən həyat strategiyası və ya yeni promo/koef şərtləri ilə.

6) Üç praktik «dayandırma qaydaları» (birlikdə tətbiq edilə bilər)

1. Nəticə maneələri (T/L):

Əvvəlcədən qazanc məqsədini (+ T) və stop-loss (-L), arzu olunan uğur ehtimalı ilə razılaşdırılmış (\mathsf {P}) (§ 1-də formula). Maneələrdən birinə çatdıq - çıxış yolu.

2. EV inam qaydası:

(k) turlarından hər blokdan sonra DI/Bayes ehtimalını yenidən hesablayın. EV> 0 etibarlılığı kifayət deyilsə (DI 0 və ya (\mathsf {P} (EV\le 0 )\ge\tau daxildir) - stop.

3. Məhv olma riski qaydası:

Üfüqün sonuna qədər şərti RoR ≥ (\beta) və ya icazə verilən eniş limitinə çatırsa (məsələn, yarı Kelly üçün 20%) - məqsədə çatmasa belə, dayandırın.

7) Mini kalkulyatorlar (kağız)

A. Hədəf uğur ehtimalına uyğun T/L seçimi

Qiymətləndirmə (p) (və ya diapazon) daxil edin.

Addım seçin (\Delta) və hədəf (M = L/\Delta), (N = T/\Delta).

§ 1 düsturundan (\mathsf {P}) hesablayın. (\mathsf {P }\ge P_{\text{target}}) (məsələn, 60%) üçün (M, N) seçin.

Maneələri düzəldin və yolda dəyişməyin (əks halda dayanma riyaziyyatı qırılır).

B. EV-ə inamın yoxlanılması (tezlik yanaşması)

Hər (k) raundda (p) üçün 95% DI qurun.

Ödənişlər və komissiyalar nəzərə alınmaqla EV-ni yenidən hesablayın.

Yuxarı (mənfi fərziyyə üçün) və ya aşağı (müsbət üçün) DI sərhədi 0 - dur/§ 3 qaydasına uyğun olaraq davam edir.

C.Bayesovski tetik

Prior (\text {Beta} (1,1)) (neytral) və ya informativ.

Hər blokdan sonra posterioru yeniləyin və sayın (\mathsf {P} (EV\le 0)).

Eşik (\tau) 0 götürün. 8–0. Mühafizəkar dayanma üçün 9.

D. dağılma/çökmə riski

Kelly (f) -dən pay alırsınız (daha yaxşı ⅓ - Kelly ½).

Maksimum icazə verilən DD (_{\max}) çöküntüsünü təyin edin (20-30%).

Cari DD ≥ DD (_{\max}) və ya şərti RoR ≥ (\beta) (məsələn, 5%) - stop.

8) Standart ssenarilər və hazır şablonlar

Ssenari 1. Müsbət EV, yüksək dəyişkənlik (slots, frispins)

(f\approx) ⅓ Kelly; maneələr: (T = + 3\s\sigma) gəlmiş sessiyalar, (L = -2\s\sigma).

Hər 100-200 spin - Bayes yoxlaması (\mathsf {P} (EV\le 0)).

Hər üç dayanacaq işləyir - çıxış.

Ssenari 2. Əmsalların üstünlüyü ilə dərəcələr

Faiz vahidlərində mənfəət/zərər baryerləri (məsələn, (T = + 10u), (L = -6u)).

SPRT с (\alpha=0. 1,\ \beta=0. 2) arasında (p_0) (heç bir üstünlük) və (p_1) (gözlənilən).

Bankın 20% -nin çökməsi - texniki dayanacaq.

Ssenari 3. Yeni strategiya testi

Mikro dərəcələr, məhdud test bankı.

Hər (k) hadisə - DI (p); DY sıfır EV daxildir → stop, hipotezlərin yenidən baxılması.

9) Dayanmanı pozan səhvlər

Maneələrin hərəkəti («ayaqlarımızı bir daha hərəkət etdirək») - ehtimal zəmanətlərinin mənası itir.

Korrelyasiya ignoru (seriya, bazar asılılığı) - müstəqil sınaqların sayının yenidən qiymətləndirilməsi.

Qaydaları yenidən hesablamadan bahis ölçüsünün dəyişdirilməsi - dispersiya/EV dəyişir, köhnə hədlər qeyri-sabitdir.

Yalnız əminlik metrləri və RoR olmadan mənfəət üzərində fiksasiya - lazımsız eniş üçün «oynamaq» üçün yüksək şans.

10) Yekun: sadə proses formulu

1. Başlamazdan əvvəl: (T), (L), sürüşmə tezliyini (k), eşikləri (\tau) (üçün (\mathsf {P} (EV\le 0))), (\alpha ,\beta) (SPRT üçün), DD ({\max}), (\beta {\text {Ro}}).

2. Oyunda: hər addımdan/blokdan sonra tetikləyiciləri (maneələr, EV, RoR/çökmə) yoxlayın.

3. Hər hansı bir tetikleyici işlədildikdə: istisnasız dayandırın.

4. Sessiyadan sonra: log - yenidən hesablama (p, e ,\sigma), eşiklərin yenilənməsi.

Bu qaydalara əməl etsəniz, «ehtimal dayanma anı» intuitiv fasilədən ciddi idarəetmə həllinə çevrilir: Siz oyunu tam olaraq əlverişsiz inkişaf şansı statistik olaraq qəbuledilməz olduqda dayandırırsınız - və növbəti, daha yaxşı imkanlar üçün kapital və üstünlüyü saxlayırsınız.