Uzun müddətli oyunda strategiyanın effektivliyini necə qiymətləndirmək olar

Strategiyanın uzun məsafədə effektivliyi «şanslı/uğursuz axşam» deyil, dəyişməz qaydalarla bir çox müstəqil seqmentlərdə göstəricilərin sabitliyidir. Aşağıda intuisiyanı ölçülə bilən metriklərə, təkrarlanan testlərə və dürüst nəticələrə çevirən iş çərçivəsidir.

1) Əvvəlcə - məqsəd və fərziyyə

Xüsusi uğur meyarını və üfüqü müəyyən edin:

Məqsəd: «90-cı çökmə nöqtəsini minimuma endirmək», «1000 spin üçün orta nəticəni maksimuma çatdırmaq», «finiş şansını artırmaq ≥ 0%».
Fərziyyə: «A strategiyası 1000 spin batçedə B strategiyasına nisbətən 3 p.p. ≥ aşağı nəticə verir».
Horizont: batch uzunluğu (məsələn, 1000 spin) və batch sayı (sabit nəticələr üçün ən azı 30-50).

Vacib: Əgər RTP <100% və heç bir xarici üstünlük yoxdursa, «effektivlik» = daha məqbul risk profili (eniş, kvantil, hədəf şansı), lakin möcüzəvi matistika dəyişikliyi deyil.

2) «borcun» düzgün metrikası

1. EV/batch (orta qiymət/%) - istiqaməti göstərir.

2. Mediana və nəticə kvantili (Q50/Q75/Q90) - «adi» və «pis» kimi (oyunçu medianda və quyruqlarda yaşayır).

3. Bankın artım tempi:

xətti: batch üçün orta%, log-artım (orta 'ln (Bt/Bt − 1)'), nisbət fraksiyası bankdan asılı olduqda relevanten.
4. İflas riski: batches/stop-loss iflas payı.
5. Max drawdown (dərinlik və uzunluq) - mediana və 90-cı persentil.
6. «Əhəmiyyətli hadisələrin» tezliyi (≥ × 10, bonus) və gözləmə intervalları (mediana, 75-ci persentil) - planlaşdırma üçün.
7. Zaman sabitliyi: batches arasında metrik dispersiya, variasiya əmsalı.

Strategiyaların müqayisəsi üçün əlavə:

«Sharp-oxşar» metrika: orta nəticə/hər batçda standart nəticə sapması.
Kelly uyğunluq (edge varsa): seçilmiş faiz payı Kelly kənara nə qədər; nedo/yenidən ölçmə üçün cərimə.

3) Təcrübə dizaynı: nəticələrin ədalətli olması üçün

Batching: oyunu eyni uzunluqda müstəqil pəncərələrə bölün (məsələn, 1000 spin).

A/A testləri: A/B-dən əvvəl, eyni strategiya ilə sistemin «fərqləri görməməsinə» əmin olun.

Out-of-sample: bir batch dəsti üzərində qaydaların konfiqurasiyası, digərində yoxlama («bütün məlumatlara baxdıqdan sonra ortaya çıxan qaydalar» yoxdur).

Simulyasiyalarda ümumi təsadüfi ədədlər (CRN): strategiyalar eyni səs-küylə müqayisə olunur.

Sabit çıxış qaydaları: teik-profit/stop-loss, L-streak-dən sonra vaxt - test başlamazdan əvvəl təyin edilir.

4) Səhv və həcm: nə qədər «uzunluq» lazımdır

(1/\sqrt {M}) kimi batch orta standart səhv azalır, burada (M) batch sayı. Göstərişlər:

30-50 batch mediana/kvantillərin «tanınması» üçün minimum ≈.
Ağır quyruqlar üçün (yüksək dəyişkənlik, nadir böyük uduşlar) - 100 + batch.
Orta/median fərqi strategiyalarını müqayisə etmək üçün yalnız t-test deyil, butstrep və ya permütasiya testindən istifadə edin.

5) Strategiyaları necə müqayisə etmək olar (A vs B)

1. Batch metrikası (cəmi%, max DD, şans ≥ 0%).

2. Fərq (\Delta =\text {metrika} _ A -\text {metrika} _ B) hər batch üçün (CRN/cüt batches olduqda cüt).

3. Butstrap 95% DY üçün (\Delta) və modifikasiya testi (p-value) - normal fərziyyə olmadan davamlı yoxlama.

4. Klinik əhəmiyyətli delta: əvvəlcədən «strategiyanı çətinləşdirməyə dəyməz» fərqi olan bir həddi təyin edin.

6) Sürüşmə və sabitliyə nəzarət

Uzun müddətli mühit dəyişir: RTP versiyaları, provayder hovuzu, promosyonlar/cashback, spin sürəti.

CUSUM/Nəzarət Kartları: Sürüşməni görmək üçün metrikanın uzunmüddətli ortalamasından məcmu sapmalarını izləyin.

Sürüşmə pəncərələri: son 20-30 batçam hesabatları - erkən xəbərdarlıq.

Stratifikasiya: slotlara/dəyişkənliyə/aksiya vaxtına görə ayrı-ayrı sıralar.

7) Pul iqtisadiyyatı: hər şeyi nəzərə alın

Strategiyanın effektivliyi yalnız «arxa» deyil. Daxil edin:

Cashback/reyk-bek/missiyalar/turnir balları: «dərəcələr» və ya% -ə yenidən hesablayın.
Vaxt/limitlərin dəyəri: daha uzun sessiyalar = quyruqlara daha yüksək ekspozisiya.
Komissiyalar/valyuta çevirmə/provayder limitləri: real EV və risk təsir.

8) Kelly və artım tempi (üstünlük olduqda)

Xarici edge (real müsbət EV) varsa, hədəf metrikası bankın orta log artımıdır.

Kelly payı log artımını maksimuma çatdırır, lakin aqressiv; çox vaxt dəyişkənliyi azaltmaq üçün «yarım Kelly» istifadə olunur.

Mənfi gözləntilərlə optimal pay 0: «effektivlik» mənfəət deyil, risk/zövqün idarə edilməsinə endirilir.

9) Uzunqulaq tələləri

Yenidənqurma («tarixə uyğunlaşdırılmış» qaydalar). Həll: out-of-sample və əvvəlcədən protokol fiksasiya.

Çoxsaylı müqayisə (onlarla strategiya test və «ən yaxşı» seçin). Həll: düzəlişlər (Bonferroni/FDR) və ya seçim və validasiya ilə «liqa».

Sağ qalanların yerdəyişməsi: yalnız «sağ qalmış» strategiyaları görürsünüz. Hekayəni saxlayın və qapalı olanları gizlətməyin.

Batçedə bahis/slot dəyişikliyi: müqayisə pozur.

«Şans» dayanması: «birinci müsbət» testi paylanmanı təhrif edir.

10) Mini qiymətləndirmə protokolu (reqlamentə daxil edilə bilər)

1. Başlamazdan əvvəl: məqsəd, metriklər, batch uzunluğu, batch sayı, giriş/çıxış qaydaları, müvəffəqiyyət hesab olunan əhəmiyyət meyarı.

2. Toplama: spin qeydləri (bahis, ödəniş, bayraqlar ≥ × 10/bonus), batch nəticələri, max DD, müddəti.

3. Analitika: mediana və nəticə kvantilləri, dağılma riski, gözləmə intervalları, butstrep DI, A/B üçün dəyişdirmə testləri

4. Sabitlik: CUSUM, sürüşmə pəncərələri, stratifikasiya.

5. Hesabat: metrik cədvəl, DI, nəticə «delta kifayət qədər əhəmiyyət kəsb edirmi», dərəcələr və limitlər üzrə tövsiyələr.

6. Həll yolu: «Məhsuldar »/« Daha 30 batch data »/« Arxiv».

11) «Strategiya pasportu (long-run)» - hazır şablon

Strategiya/qaydalar versiyası: .../...

Slot/portfel və RTP-hovuz:...

Batch: 1000 spin; batchey:...

EV (batcham orta): ...% [95% DI... -...]

Orta nəticə (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

Hədəf şansı: ≥ 0%...%; ≥ + 20%...%

Max drawdown: media... bahislər; 90-cı persentil...

≥ × 10-a qədər intervallar: median... spins; 75-ci persentil...

Batçda dağılma riski: ...%

Baza ilə müqayisə (flat): (\Delta) EV... pp [butstrep DI... -...; p-yerdəyişmələr =...]

Sabitlik: CUSUM - sürüklənmə/yox; sürüşmə pəncərə - ok.

Cashback ilə iqtisadiyyat: +... EV (hesablama metodu -...).

Həll: tətbiq etmək/tamamlamaq/rədd etmək.

Qeydlər: məlumat məhdudiyyətləri, mühit dəyişiklikləri.

12) «Strategiya effektiv» çıxarılmadan əvvəl qısa çek siyahısı

out-of-sample təsdiqi varmı?

Yalnız orta deyil, DI/kvantil/çökmə göstərilirmi?

Xarici bonuslar/cashback nəzərə alınırmı?

A/A testi keçibmi (sistem fantom deltalarını «görmür»)?

Düzəlişlər edilmədən bir neçə test varmı?

Strategiya eyni şərtlərlə yaşayırmı (RTP, dərəcələr, limitlər)?

Nəticə: uzunmüddətli effektivlik ölçmə intizamı haqqındadır. Hədəfi təyin edin, batches üzərində test edin, strategiyaları düzgün müqayisə edin (butstrep, yerdəyişmə, CRN), yalnız orta deyil, həm də kvantil, çökmə və risk göstərin. Cashback və drift mühitini nəzərə alın, protokolu dəyişməz saxlayın. Beləliklə, strategiya hisslər toplusu olmağı dayandırır və uzun məsafədə başa düşülən bir risk profili olan idarə olunan bir alətə çevrilir.