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如何评估策略在长期游戏中的有效性
长距离策略的有效性不是"晚上运气/运气不好"，而是在不变的规则下在许多独立拉伸上的指标稳定性。下方是一个工作框架，可将直觉转化为可测量的度量，可复制的测试和诚实的结论。
1）首先是目标和假设
定义特定的成功标准和视野：- 目标："最大程度地减少第90次沉降"，"最大化每1000次旋转的中位数总数"，"提高≥0％的完成机会"。
- 假设："策略A相对于1000个自旋的战斗B策略，给出较慢的总数≥3个百分点。"
- 地平线：batch的长度（例如1000个自旋）和batch的数量（稳定引线的最小30-50）。
重要的是：如果RTP <100％，并且没有外部优势，则"效率"=更可接受的风险特征（缩小，分量，目标概率），而不是奇迹般的改变。
2）正确的"债务"指标"
1.EV at butch（平均费率/%）-显示方向。
2.结果的中位数和分数（Q50/Q75/Q90）与"正常"和"不良"（玩家生活在中位数和尾巴）一样。
3.银行的增长率为：- 线性：平均每桶百分比、日志增长（平均'ln （Bt/Bt − 1））'，如果利率分数取决于银行，则相关。
- 4.破产风险：破产战/停止麋鹿的份额。
- 5.Max drawdown（深度和持续时间）是中位数和第90 percentile。
- 6."重大事件"（≥×10，奖金）的频率和等待间隔（中位数，第75 percentil）用于计划。
- 7.时间稳定性：蝙蝠之间的度量方差，变异系数。
- "类似夏普"的度量：平均总和/标准差每个战斗。
- 凯利合规性（如果有边缘）：选择的投注份额与凯利的偏差程度；罚款/重复罚款。
3）实验设计： 使结论诚实
战斗：将游戏分为相同长度的独立窗口（例如,1000个旋转）。
A/A测试：在A/B之前，确保在相同的策略下，系统没有"看到差异"（假警报）。
示例外：在单个战斗集上设置规则,在其他战斗集上进行验证（查看所有数据后未出现任何规则）。
模拟中的通用随机数（CRN）：策略在相同的噪音上进行比较。
固定的退出规则：take-profit/停止麋鹿，L-streak后超时-在测试开始之前规定。
4）误差和体积： 需要多少"长度"
标准的batch平均误差为（1/\sqrt {M}）,其中（M）为batch数。地标：- 30-50的战斗≈最小的，因此中位/分位数变得"可识别"。
- 对于沉重的尾巴（高波动，罕见的重大胜利）是100多次战斗。
- 要比较中位数/中位数差异策略，请使用bootstrap或排列测试，而不仅仅是t测试。
5）如何比较策略（A vs B）
1.Batch度量（总数％，max DD，机会≥0％）。
2.差值（\Delta =\text {m度量}_A -\text {m度量}_B）适用于每个butch（如果CRN/成对的 butch）。
3.Butstrap 95％的DI for （\Delta）和重新排列测试（p-value）是无常态假设的持续验证。
4.临床上重要的三角洲：提前设定一个阈值，低于该阈值，差值"不值得使策略复杂化"。
6）剪切和稳定控制
从长远来看，环境正在发生变化：RTP版本，提供商池，股票/现金返还，旋转速度。
CUSUM/控制卡：观察指标与其长期平均值的累积偏差总和，以发现漂移。
滑动窗口：关于最后20-30个蹦床的报告是预警。
分层：按插槽/波动/股票时间划分的单独行。
7）货币经济： 考虑一切
该策略的有效性不仅仅是"背部"。包括：- Keshback/rake back/mission/锦标赛积分：重新计算为"下注"或百分比。
- 时间/限制成本：较长的会话=上面的曝光到尾巴。
- 费用/货币转换/供应商限额：影响实际电动汽车和风险。
8）凯利和增长速度（当有优势时）
如果您有一个外部边缘（真正的正电动汽车），目标指标是银行的平均日志增长。
凯利（Kelly）的股份最大化了日志增长，但具有侵略性。经常使用"一半凯利"来降低波动性。
在负预期中，最佳份额-0："效率"归结为风险/愉悦管理而不是利润。
9）长岩陷阱
再培训（将规则"加固"为历史）。解决方案：标示出来并提前提交协议。
多重比较（测试数十种策略并选择"最佳"）。解决方案：调整（Bonferroni/FDR）或具有选择和验证的"联赛"。
幸存者转移：只看到"活着"的策略。保存故事，不要隐藏封闭的故事。
在战斗中改变投注/插槽：打破可比性。
停止"运气"：测试"到第一个加分"会扭曲分布。
10）小型评估协议（可插入法规）
1.开始之前：目标，度量，蹦床长度，蹦床数，进出/退出规则，重要性标准，这被认为是成功的。
2.收集：旋转记录（投注，付款，≥×10/bonus标志），batch总数，max DD，持续时间。
3.分析：结果中位数和分数，破坏风险，等待间隔，计量吸入器，A/B排列测试。
4.稳定性：CUSUM，滑动窗口，分层。
5.报告：度量表，计量，"三角洲是否足够重要"的结论，关于利率和限制的建议。
6.解决方桉："； B"；/"另外 30个数据战"/"档桉"。
11）"策略护照（long-run）"-现成的模板
策略/规则版本： ……/……
插槽/产品组合和RTP池： Butch：1000个旋转；战斗：- EV（蹦床平均值）：%［95% DI……-］
- 中位数（Q 50 ）/IQR：……％/……-……％
- 目标机会：≥0%……%；≥+20%……%
- Max drawdown：中位数……费率；90年代的 percentil……
- 间隔到≥×10：中位数……自旋；第75 percentil……
- 每场战斗的破坏风险：……％
- 与底座的比较（flat）： （\Delta） EV……pp. ［butstrap DI…….；p排列=……］
- 稳定性：CUSUM-漂移/否；滑动窗口-c。
- 腰包经济：+……EV（计算方法-……）。
- 决定：实施/删除/拒绝。
- 注意：数据限制，环境变化。
12）提前短支票清单"策略有效"
是否有标示确认?
是否显示了DI/分数/缩写，而不仅仅是平均值？
是否考虑了外部奖金/奖金？
A/A测试（系统没有"看到"幻影三角洲）是否通过？
没有多重测试没有调整？
策略是否生活在相同的条件下（RTP、投注、限制）?
结果：长期效率是关于测量学科的。锁定目标，在蹦床上测试，对策略进行正确比较（butstrap，排列，CRN），不仅显示平均值，还显示分位数，缩减和风险。考虑腰包和介质漂移，保持协议不变。因此，该策略不再是一组感觉，并成为具有可理解的长距离风险特征的可控工具。