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Wie man Excel verwendet, um Strategien zu berechnen
Excel ist ein hervorragendes Polygon für schnelle Berechnungen und Simulationen. Im Folgenden finden Sie ein minimales „Toolkit“, mit dem Sie Ideen ohne Code testen können: Tabellen (Strg + T), strukturierte Links, dynamische Arrays, Pivot-Tabellen, „Hypothesenanalyse“ (Goal Seek, Datentabelle, Szenario-Manager), Monte Carlo auf RAND () sowie Solver, um die Einsatzgröße anzupassen.
1) Grundlegende Dateistruktur (3 Blätter)
Arbeitsblatt 'Optionen'
'Wette' (fix.)- ` Bank_start`
- „HF“ (gegebenenfalls Anteil der Gewinnspins)
- „q_≥×10“ (Chance eines „bedeutenden“ Ereignisses)
Arbeitsblatt „Simulation“
Tabelle' tblSpins'(Strg + T):- `Spin` (1…N)
- „Wette“ (= Parameter [Wette])
- „U“ (= RAND ()) ist eine gleichförmige zufällige
- „X“ (Multiplikator) - nach kumulativer Tabelle
- `Win` (=BetX)
- `Hit` (=`--(X>0)`)
- `Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
- `Net` (=Win−Bet)
- „Bank“ (kumuliert aus „Bank _ start“)
Blatt 'Bericht'
Pivot-Tabellen/Diagramme: Verteilung der Gewinne, kumulativer Pot, Frequenzen, Intervalle.
2) Wie man RAND () in eine „Spin-Auszahlung“ verwandelt
Legen Sie unter 'Parameter' den kumulierten Wert fest: Verwenden Sie in 'tblSpins [X]' die kumulative Suche:- Machen Sie einen benannten Bereich 'CumP' und 'ValsX'.
=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)Das Argument'1 'gibt die Suche „kleiner oder gleich“ (step-function) an.
Alternative (ohne XLOOKUP):
=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))3) Frequenzen und Warteintervalle
Trefferfrequenz (HF) der Stichprobe:
=AVERAGE(tblSpins[Hit])
=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])Intervall vor dem Ereignis (geometrische Approximation): Wenn der Schwellenwertparameter die Wahrscheinlichkeit'q'(aus „Parameter“) hat, dann
Durchschnittliches Intervall: '= 1/q '
Median: '= ROUNDUP (LN (0. 5)/LN(1-q),0)`
Empirische Intervalle aus dem Log:- Erstellen Sie eine Hilfsspalte „Schyotchik_bez_≥×10“, die bei einem Treffer auf 0 zurückgesetzt wird und ansonsten um 1 wächst. Die Liste der Werte in „Treffermomenten“ sind Intervalle. Lesen Sie daraus den Median und die Perzentile (PERCENTILE/QUARTILE).
4) RTP, Streuung und Drawdowns
Tatsächlicher RTP:
=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])in Prozent × 100%.
Verlustserie (L-Streak):- Spalte' Lose'= '-- (tblSpins [Win]
- Spalte'L _ Run'= „aktuelle Lauflänge“ (Formel mit IF und Verweis auf vorherige Zeile)
- „MAX (L_Run)“ ist die maximale Serie.
Maximaler Drawdown (max drawdown)
Spalte' Peak'= 'kumulatives Maximum' von 'Bank': '= MAX ([@ [Bank]]; pre _ string [Peak]) "
Spalte' DD'='= [@ Peak] - [@ Bank] '
„MAX (DD)“ - Tiefe; „MAX (DD )/Bank _ Start“ - in den Anteilen der Bank.
5) Pivot-Tabellen und Grafiken
Histogramm der Multiplikatoren: Gruppieren Sie „X“ mit Körben (≤×1, × 1 - × 5, × 5 - × 20, ≥×20).
Banklinie: Diagramm 'Bank' von 'Spin'.
Kumulative Häufigkeit von „signifikanten“ Hits: Anteil der Hits pro Block von 100/500 Spins.
Slicer ermöglichen es Ihnen, nach Slots/Strategien zu filtern, wenn Sie ein gemeinsames Protokoll führen.
6) Was-wäre-wenn-Analyse: Ziel-Seek, Datentabelle, Szenarien
Zielsuche (Parameterauswahl)
Beispiele:- „Finden Sie eine Wette, bei der der Median-Drawdown 150 Wetten ≤“.
- „Es ist ≥×10, eine Startbank für das Überleben von zwei Medianintervallen zu finden“.
Datentabelle (1- und 2-Faktor)
Achsenoptionen: Einsatz und Sitzungslänge.
Die Metrik in der Modellzelle ist die Chance, ≥0% oder den mittleren Drawdown zu beenden.
Die Tabelle gibt das Ergebnisraster für die visuelle Auswahl der Parameter zurück.
Skript-Manager
"Flat'," Weiche Progression "," Harte Progression "," Bonus kaufen "- eine Reihe von fixierbaren Parametern (Wette/Ausstiegsregeln).
7) Monte Carlo (eine Formel)
Die Idee: M „Mini-Sessions“ über N Spins fahren und die Verteilung der Ergebnisse sammeln.
Excel 365 (dynamische Arrays), im Arbeitsblatt 'Bericht':1. Parameter:'N = 1000'(Spins),'M = 1000'(Sessions).
2. Erzeugen Sie eine Matrix'U 'in der Größe' N × M':
=RANDARRAY(N; M)- Erzeugen Sie LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1)`
=MAP(RANDARRAY(N; M); LAMBDA(u; Fdraw(u)))
=BYCOL(X_mat; LAMBDA(col; SUM (colBet) - NStavka))5. Zählen Sie nach dem Vektor „Summen“ Quantile, Durchschnitt, Anteil von ≥0% usw.
8) Bootstrap Konfidenzintervalle (ohne VBA)
Es gibt eine empirische Spalte'X'(Multiplikator pro Spin). Erstellen Sie ein Array von Indizes:
=RANDBETWEEN(1; ZEILEN (X) )//Vektor der Länge N
=INDEX(X; Indizes)Berechnen Sie den Durchschnitt/Quantile; wiederholen Sie in Spalten 'M' mal (BYCOL) - erhalten Sie die Verteilung der Schätzungen und Konfidenzintervalle für RTP/HF/Quantile.
9) Vergleich der Wettstrategien
Fügen Sie die Spalte' Bet' mit der Strategie-Regel hinzu:- Flat:'= Parameter [Wette] '
- Weiche Progression:'= IF (Lose; Bet1,2; Parameter [Gebot])'(Beispiel)
- '= IF (Bank <= Bank _ Start-StopLoss; 0; IF (Bank> = Bank _ Start + TakeProfit; 0; Bet))`
- Eine Nullrate „stoppt“ die Sitzung. Vergleichen Sie dann die Metriken nach Kampf/Szenario: Medianergebnis, IQR, Max Drawdown, ≥0% Chance.
10) Solver: Auswahl eines Einsatzes von der Bank
Ziel: Minimieren Sie das 95. Perzentil des Drawdowns oder maximieren Sie die Chance, die Sitzung mit ≥0% bei der Variablen „f“ zu beenden (Rate = „fBank _ current“, mit Einschränkungen von „0 Zielzelle: Risiko-/Erfolgsmetrik. Veränderbar: „f“. Einschränkungen: „f_min≤f≤f_max“; „Das Risiko des Ruins ≤ Ziel“. Solver wird'f 'basierend auf Ihrer Simulation neu berechnen (möglicherweise müssen Sie N/M reduzieren). 11) Bericht für Artikel/Kunde (Vorlage) Slot/RTP-Version/Strategie: .../.../Flat/Progression Spins pro Sitzung:...; Sitzungen (M):... Tatsächlicher RTP (Median nach Sitzungen): ...% (IQR... -...%) HF (Median): ...% Intervall bis ≥×10: Median... Spins (75. Perzentil...) Max Drawdown (Median/90. Perzentil): .../... Sätze Zielchance ≥0 %/ ≥+20%: .../... Risikoschlussfolgerung: niedrig/mittel/hoch; Raten/Limits Empfehlungen. 12) Häufige Fehler und wie man sie vermeidet Mischen von Slots/RTP-Versionen in einer Stichprobe - die Ergebnisse sind nicht valide. Rückschlüsse auf kurze Serien (≤1000 Spins) ohne Intervalle sind Anekdoten, keine Statistiken. RAND () ohne Saatgutfixierung - Strategien auf einem Satz'U 'vergleichen: Verwenden Sie ein Array von Zufallszahlen für alle Szenarien (damit das „Rauschen“ aufgehoben wird). Progression zum „schnellen Ausgleich“ - ändern Sie die Form der Verteilung, nicht die Erwartung. Fehlende Drawdown-Kontrolle - Zählen Sie immer max drawdown und die Dauer der „Wüsten“. 13) Mini-Hyde durch Excel 365-Funktionen (mit Ersetzungen) XLOOKUP/XMATCH - Suche nach Schwellen (Ersatz für VLOOKUP/MATCH). LET/LAMBDA - Gestalten Sie die Modelle als Funktionen (Wiederverwendung). SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN sind dynamische Arrays für Monte Carlo und Aggregationen. PERCENTILE. INC / QUARTILE. INC - Quantil; COUNTIFS/SUMIFS - Körbe. Keine 365? Verwenden Sie INDEX + MATCH, massive Formeln (Strg + Umschalt + Eingabe), „Datentabelle“ anstelle von MAP/BYCOL. Fazit: Mit Excel können Sie in wenigen Stunden ein Arbeitslabor für Strategien zusammenstellen: von der Generierung von Ergebnissen nach einer bestimmten Verteilung bis nach Monte Carlo mit Berichten zu RTP, Trefferquote, Intervallen und Drawdowns. Vergleichen Sie Strategien mit dem gleichen Rauschen, zeigen Sie Quantillen und Konfidenzintervalle an, verwenden Sie Was-wäre-wenn und Solver, um Wetten und Limits auszuwählen. So erhalten Sie reproduzierbare Erkenntnisse über Risiko und Nachhaltigkeit - ohne Illusionen und „Timing“.