Πώς να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μιας στρατηγικής σε ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι

Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής σε μεγάλες αποστάσεις δεν είναι «τυχερή/άτυχη το βράδυ», αλλά η σταθερότητα των δεικτών σε πολλά ανεξάρτητα τμήματα με αμετάβλητους κανόνες. Παρακάτω είναι ένα πλαίσιο εργασίας που μεταφράζει τη διαίσθηση σε μετρήσιμες μετρήσεις, επαναλαμβανόμενες δοκιμές και έντιμα συμπεράσματα.

1) Πρώτον - στόχος και υπόθεση

Καθορισμός ειδικών κριτηρίων και ορίζοντα επιτυχίας:

Στόχος: «ελαχιστοποίηση του 90ου εκατοστημορίου της ανάληψης», «μεγιστοποίηση του μέσου αποτελέσματος ανά 1000 περιστροφές», «αύξηση της πιθανότητας να τελειώσει το ≥0%».
Υπόθεση: «Η στρατηγική Α δίνει ένα πιο αργό αποτέλεσμα από ≥3 pp σε σχέση με τη στρατηγική Β σε μια παρτίδα 1000 περιστροφών».
Ορίζοντας: Μήκος Butch (π.χ. 1000 περιστροφές) και αριθμός παρτίδων (τουλάχιστον 30-50 για σταθερούς προβολείς).

Σημαντικό: εάν το RTP είναι <100% και δεν υπάρχει εξωτερικό πλεονέκτημα, «αποδοτικότητα» = ένα πιο αποδεκτό προφίλ κινδύνου (αναλήψεις, ποσοτικά στοιχεία, πιθανότητα στόχων), αντί για μια θαυματουργή αλλαγή στην προσδοκία.

2) Ορθές μετρήσεις του «χρέους»

1. EV ανά παρτίδα (μέσο αποτέλεσμα σε στοιχήματα/%) - δείχνει κατεύθυνση.

2. Η διάμεση τιμή και τα ποσοτικά στοιχεία του αποτελέσματος (Q50/Q75/Q90) είναι ως «συνηθισμένα» και «κακά» (ο παίκτης ζει στη διάμεση τιμή και στην ουρά).

3. Ρυθμός ανάπτυξης των τραπεζών:

γραμμική: μέσος όρος% ανά παρτίδα, log-growth (μέσος όρος 'ln (Bt/Bt − 1)'), εάν το κλάσμα του επιτοκίου εξαρτάται από την τράπεζα.
4. Κίνδυνος καταστροφής: το μερίδιο των παρτίδων σε περίπτωση πτώχευσης/διακοπής της ζημίας.
5. Μέγιστη ανάληψη - διάμεσο και 90ο εκατοστημόριο.
6. Συχνότητα «σημαντικών συμβάντων» (≥×10, bonus) και διαστήματα αναμονής (διάμεσο, 75ο εκατοστημόριο) - για το σχεδιασμό.
7. Σταθερότητα με την πάροδο του χρόνου: διακύμανση των μετρήσεων μεταξύ των παρτίδων, συντελεστής διακύμανσης.

Επιπλέον, για τη σύγκριση των στρατηγικών:

Απότομη μέτρηση: μέση συνολική/τυπική απόκλιση του συνόλου ανά παρτίδα.
Kelly-ταίριασμα (αν υπάρχει ένα άκρο): πόσο η επιλεγμένη μετοχή προσφοράς αποκλίνει από την Kelly? κυρώσεις για υπο/υπερβολική μέτρηση.

3) Σχεδιασμός του πειράματος: για να καταστούν τα συμπεράσματα ειλικρινή

Butching: Διαιρέστε το παιχνίδι σε ανεξάρτητα παράθυρα ίσου μήκους (π.χ. 1000 περιστροφές η καθεμία).

Δοκιμές Α/Α: πριν από την Α/Β βεβαιωθείτε ότι με την ίδια στρατηγική το σύστημα δεν «βλέπει τη διαφορά» (ψευδείς συναγερμοί).

Εκτός δείγματος: καθορισμός κανόνων για μια σειρά παρτίδων, έλεγχος μιας άλλης (όχι «κανόνες που εμφανίστηκαν μετά την εξέταση όλων των δεδομένων»).

Κοινοί τυχαίοι αριθμοί (CRN) σε προσομοιώσεις: Οι στρατηγικές συγκρίνονται με τον ίδιο θόρυβο.

Κανόνες σταθερής εξόδου: κέρδη/ζημίες από παύση λειτουργίας teik, χρόνος μετά τη σειρά L - που προδιαγράφεται πριν από τη δοκιμή.

4) Σφάλμα και όγκος: πόσο «μήκος» απαιτείται

Το τυπικό μέσο σφάλμα παρτίδας μειώνεται ως (1/\sqrt {M}), όπου (M) είναι ο αριθμός των παρτίδων. Ορόσημα:

30-50 παρτίδες ≈ ελάχιστα, έτσι ώστε η διάμεση τιμή/η ποσότητα να καταστεί «αναγνωρίσιμη».
Για τις βαριές ουρές (υψηλή αστάθεια, σπάνια μεγάλα κέρδη) - 100 + παρτίδες.
Για να συγκρίνετε στρατηγικές κατά μέση/μέση διαφορά, χρησιμοποιήστε μια δοκιμή bootstrap ή μεταστοιχείωσης, όχι μόνο μια δοκιμή t.

5) Πώς μπορούν να συγκριθούν οι στρατηγικές (A έναντι B)

1. Μέτρηση παρτίδας (συνολικό%, μέγιστη DD, πιθανότητα ≥0%).

2. Διαφορά (\Delta =\text {metric} _ A -\text {metric} _ B) για κάθε παρτίδα (σε ζεύγη εάν CRN/ζεύγη παρτίδων).

3. Bootstrap 95% CI για (\Delta) και δοκιμή μεταστοιχείωσης (p-value) - σταθερός έλεγχος χωρίς υποθέσεις για την ομαλότητα.

4. Κλινικά σημαντικό δέλτα: Προκαθορισμένο όριο κάτω από το οποίο η διαφορά «δεν αξίζει την επιπλοκή της στρατηγικής».

6) Έλεγχος διάτμησης και ευστάθειας

Μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές αλλαγές: εκδόσεις RTP, κοινοπραξία παρόχων, μετοχές/cashback, ταχύτητα περιστροφής.

CUSUM/κάρτες ελέγχου: παρακολουθήστε το σωρευτικό άθροισμα των αποκλίσεων της μέτρησης από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της για να παρατηρήσετε μετατόπιση.

Συρόμενα παράθυρα: αναφορές για τις τελευταίες 20-30 παρτίδες - έγκαιρη προειδοποίηση.

Διαστρωμάτωση: Μεμονωμένες σειρές ανά χρονοθυρίδα/μεταβλητότητα/χρόνο αποθέματος.

7) Η οικονομία του χρήματος: σκεφτείτε τα πάντα

Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής δεν είναι μόνο «οπισθοδρόμηση». "Συμπεριλάβετε:

Cashback/rake-back/αποστολές/πόντοι τουρνουά: επανυπολογίζονται σε «στοιχήματα» ή%.
Κόστος χρόνου/ορίου: μεγαλύτερες συνεδρίες = υψηλότερη έκθεση σε ουρές.
Τέλη/όρια μετατροπής νομίσματος/παρόχου: επηρεάζουν την πραγματική ΗΟ και τον κίνδυνο.

8) Kelly και ρυθμός ανάπτυξης (όταν υπάρχει πλεονέκτημα)

Αν έχετε ένα εξωτερικό άκρο (πραγματικά θετικό EV), η μέτρηση στόχος είναι η μέση αύξηση log της τράπεζας.

Το μερίδιο Kelly μεγιστοποιεί την ανάπτυξη log, αλλά είναι επιθετικό. συχνά χρησιμοποιείται το «Kelly half» για τη μείωση της αστάθειας.

Με αρνητική προσδοκία, το βέλτιστο μερίδιο είναι 0: «αποδοτικότητα» μειώνεται σε διαχείριση κινδύνου/αναψυχής, όχι κέρδος.

9) Μακροπρόθεσμες παγίδες

Επανεκπαίδευση («προσαρμογή» των κανόνων στην ιστορία). Διάλυμα: εκτός δείγματος και εκ των προτέρων στερέωση του πρωτοκόλλου.

Πολλαπλές συγκρίσεις (δοκιμή δεκάδων στρατηγικών και επιλογή των «καλύτερων»). Λύση: προσαρμογές (Bonferroni/FDR) ή «league» με επιλογή και επικύρωση.

Μετατόπιση επιζώντος: βλέπε μόνο στρατηγικές «επιβίωσης». Κρατήστε το ιστορικό και μην κρύψετε κλειστά.

Αλλαγή ρυθμού/χρονοθυρίδας κατά παρτίδα: διαλείμματα συγκρισιμότητας.

Διακοπή «από τύχη»: η δοκιμή «στο πρώτο συν» διαστρεβλώνει την κατανομή.

10) Πρωτόκολλο μίνι αξιολόγησης (μπορεί να ενσωματωθεί στον κανονισμό)

1. Πριν από την έναρξη: στόχος, μετρήσεις, μήκος παρτίδας, αριθμός παρτίδων, κανόνες εισόδου/εξόδου, κριτήριο σημασίας, το οποίο θεωρείται επιτυχημένο.

2. Συλλογή: spin logs (στοίχημα, πληρωμή, σημαίες ≥×10/bonus), αποτελέσματα παρτίδας, μέγιστη DD, διάρκεια.

3. Ανάλυση: διάμεσος και ποσοτικοί προσδιορισμοί των συνόλων, κίνδυνος καταστροφής, διαστήματα αναμονής, πιστωτικά ιδρύματα bootstrap, δοκιμές μεταστοιχείωσης για A/B.

4. Σταθερότητα: CUSUM, συρόμενα παράθυρα, διαστρωμάτωση.

5. Έκθεση: πίνακας μετρήσεων, ΚΚΠ, συμπέρασμα «κατά πόσον το δέλτα είναι αρκετά σημαντικό», συστάσεις σχετικά με τον ρυθμό και τα όρια.

6. Λύση: «Σε παραγωγή «/» Άλλες 30 παρτίδες δεδομένων «/» Αρχείο ».

11) «Διαβατήριο στρατηγικής (μακροπρόθεσμα)» - έτοιμο υπόδειγμα

Στρατηγική/Έκδοση κανόνα: .../...

Slot/χαρτοφύλακας και RTP Pool:...

Παρτίδα: 1000 σπιν. butches:...

EV (μέσος όρος batting): ...% [95% CI... -...]

Διάμεση συνολική (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

Πιθανότητα-στόχος: ≥0%...%; ≥+20%...%

Μέγιστη ανάληψη: διάμεση τιμή... ποσοστά· 90ο εκατοστημόριο...

Προ- ≥×10 διαστήματα: διάμεση τιμή... περιστροφές· 75ο εκατοστημόριο...

Κίνδυνος καταστροφής ανά παρτίδα: ...%

Σύγκριση βάσης (επίπεδο): (\Delta) EV... pp [bootstrap DI... -...; p-μεταθέσεις =...]

Ευστάθεια: CUSUM - μετατόπιση/όχι· συρόμενο παράθυρο - περίπου.

Οικονομία cashback: +... p.p. έως EV (μέθοδος υπολογισμού -...).

Λύση: εφαρμογή/προσθήκη/απόρριψη.

Σημειώσεις: περιορισμοί δεδομένων, περιβαλλοντικές αλλαγές.

12) Σύντομος κατάλογος πριν από το συμπέρασμα «η στρατηγική είναι αποτελεσματική»

Υπάρχει επιβεβαίωση εκτός δείγματος

Εμφανίζονται τα CI/ποσοτικά στοιχεία/αναλήψεις, όχι μόνο ο μέσος όρος
Υπολογίζονται τα εξωτερικά επιδόματα/ταμειακές επιστροφές
Έχει περάσει η δοκιμή Α/Α (το σύστημα δεν «βλέπει» δέλτα-φάντασμα)
Υπάρχουν πολλαπλές δοκιμές χωρίς προσαρμογές
Η στρατηγική έχει τους ίδιους όρους (RTP, τιμές, όρια)

Τέλος: η μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα αφορά την πειθαρχία των μετρήσεων. Καθορίστε το στόχο, δοκιμάστε τις παρτίδες, συγκρίνετε σωστά τις στρατηγικές (bootstrap, metutations, CRN), δείξτε όχι μόνο το μέσο όρο, αλλά και ποσοτικά στοιχεία, αναλήψεις και κινδύνους. Να ληφθεί υπόψη η επιστροφή μετρητών και η μετατόπιση του περιβάλλοντος, να διατηρηθεί το πρωτόκολλο αμετάβλητο. Έτσι η στρατηγική παύει να είναι ένα σύνολο αισθήσεων και γίνεται ένα διαχειρίσιμο εργαλείο με ένα κατανοητό προφίλ κινδύνου σε μεγάλη απόσταση.