Τρόπος χρήσης προσομοιώσεων για τη δοκιμή συστημάτων στοιχημάτων

Η προσομοίωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να δοκιμάσετε μια ιδέα όταν ένας αναλυτικός τύπος είναι πολύπλοκος ή μη διαθέσιμος. Προσομοιώνετε την ίδια τυχαιότητα όπως στο παιχνίδι (RNG), εκτελείτε χιλιάδες «εικονικές» συνεδρίες με το σύστημα στοιχημάτων σας και δείτε την κατανομή των αποτελεσμάτων: μέσος όρος (EV), ποσοτικοί αριθμοί, συχνότητα των αποτελεσμάτων «συν», βάθος και διάρκεια των αναλήψεων. Παρακάτω είναι μια πρακτική τεχνική.

1) Τι ακριβώς μοντελοποιούμε

1. Παιχνίδι: κατανομή αποτελεσμάτων ενός βήματος (back/bet) - πολλαπλασιαστής (X) στο στοίχημα (0; 0. 2; 1; 5,...) ή μοντέλο γεγονότος (hit/miss, bonus).

2. Στρατηγική: μέγεθος στοιχήματος και κανόνας εξόδου/παύσης (επίπεδη, πρόοδος, σπάσιμο κερδών/διακοπών, «διάλειμμα μετά τη σειρά L»).

3. Συνεδρία: μήκος (N) των βαθμίδων ή των συνθηκών διακοπής (bank ≤ stop loss. επιτεύχθηκε κέρδος-break· προθεσμία).

Το κύριο πράγμα: η στρατηγική δεν αλλάζει την πιθανότητα των αποτελεσμάτων, αλλάζει την κατανομή του αποτελέσματος της συνεδρίας (προφίλ κινδύνου).

2) Βασικό πλαίσιο προσομοίωσης (αλγόριθμος)

1. Ορισμός «διαβατηρίου διανομής» για ένα στάδιο: τιμές (x_j) και οι πιθανότητές τους (p_j) (άθροισμα (p_j=1))).

2. Αρχικοποίηση της τράπεζας (B_0), μέγεθος επιτοκίου (b_1) και μετρητές.

3. Για βήμα (t = 1... N):

Τυχαία επιλογή του αποτελέσματος (X_t) από (p_j).
Υπολογίστε τα κέρδη (W_t=b_t\cdot X_t), καθαρά (R_t=W_t-b_t).
Ενημέρωση της τράπεζας σας (B_t=B_{t-1}+R_t).
Σύμφωνα με τους κανόνες της στρατηγικής, υπολογίστε το επόμενο (b_{t+1}) και ελέγξτε τις συνθήκες διακοπής (παύση ζημίας/teak κέρδος/διακοπή).
4. Αποθήκευση μετρήσεων συνεδρίας: σύνολο (B_T-B_0), μέγιστη ανάληψη (μέγιστη ανάληψη), μήκος συνεδρίας, αριθμός μπόνους/σημαντικές επιτυχίες.
5. Επαναλάβετε M φορές (για παράδειγμα, 100.000 συνεδρίες). Πίνακας της κατανομής των αποτελεσμάτων.

3) Βασικές μετρήσεις που αξίζει να συλλεχθούν

Συνεδρία EV: μέσος όρος συνολικών επιτοκίων ή% της τράπεζας.

Ποσοτικά αποτελέσματα: (Q_{50}), (Q_{75}), (Q_{90}), (Q_{95}).

Πιθανότητα στόχου: (\mathbb {P} (\text {total }\ge 0%)), (\mathbb {P} (\ge + 20%)).

Κίνδυνος καταστροφής: (\mathbb {P} (B_t\le 0\\text {or }\\le\text {stop loss})).

Μέγιστη ανάληψη: διάμεσο και 90ο εκατοστημόριο βάθους και διάρκειας των αναλήψεων.

Ελάχιστα διαστήματα αναμονής (≥×10· bonus): διάμεσο και 75ο εκατοστημόριο.

Ευαισθησία: Πώς αλλάζουν οι μετρήσεις με τη μεταβολή του μήκους του ρυθμού/συνεδρίας.

4) Πόσες διαδρομές χρειάζεστε

Για την «σωματική» εικόνα: M = 10.000 συνεδρίες από N = 1.000 βήματα.

Για τις βαριές ουρές (σπάνιες μεγάλες νίκες): αύξηση M σε 100.000 + ή χρήση σεναρίων διαστρωμάτωσης/πρόσθετων σημείων (υπό όρους προσομοιώσεις «εάν ≥×200 συνέβη»).

Κανόνας: βλέπε σταθερότητα των εκτιμήσεων - εάν EV/ποσοτικά στοιχεία μεταβάλλονται αισθητά όταν διπλασιάζονται M, αύξηση M.

5) Πώς μπορούν να συγκριθούν ορθά οι στρατηγικές

Κοινοί τυχαίοι αριθμοί (CRN): Εκτελέστε στρατηγικές στην ίδια ακολουθία τυχαίων αποτελεσμάτων. Έτσι μειώνετε την εξάπλωση και συγκρίνετε ακριβώς τη λογική των στοιχημάτων, και όχι την «τύχη του θορύβου».

Δοκιμή μεταστοιχείωσης: η διαφορά στα μέσα σύνολα (\Delta) μεταξύ των στρατηγικών A/B - ανακατεύετε τις ετικέτες A/B και δείτε πόσο συχνά (\Delta	\ ge	\ Delta). Αυτό δίνει μια (p) - αξία χωρίς να υποθέτουμε την ομαλότητα.
Διάστημα Bootstrap για (\Delta): Επαναπροσδιορισμό «σύνολο A, σύνολο B» ζεύγη πάνω από συνεδρίες πολλές φορές και λήψη 2. 5–97. 5ο εκατοστημόριο.

Σημαντικό: εάν η προσδοκία του παιχνιδιού είναι αρνητική (RTP <100%), η «καλύτερη» στρατηγική διακρίνεται από τον κίνδυνο και τη μορφή της διανομής, και όχι από ένδειξη προσδοκίας.

6) Επιταχυντές και τεχνικές μοντελοποίησης

Μεταβολή των κοινών αριθμών (CRN) - πρέπει να υπάρχουν για συγκρίσεις.

Αντιθετικά δείγματα: Χρησιμοποιούνται ζεύγη (U) και (1-U) για τη μείωση της διακύμανσης των εκτιμήσεων.

Σωρευτική αποθήκευση: Αποθήκευση CumP και δυαδική αναζήτηση/» ≤« για γρήγορη χαρτογράφηση (U\to X).

Άθροιση ανά καλάθι: αντί για ακριβή (x_j), συνδυάστε τις πληρωμές σε διαστήματα 4-6 - μια απότομη αύξηση της ταχύτητας με μια σχεδόν αμετάβλητη εικόνα κινδύνου.

Ο Μάρκοφ δηλώνει για την κολλώδη μηχανική και τις σκάλες μπόνους: κρατήστε την κατάσταση, μεταβάσεις, στιγμιαίες ανταμοιβές.

7) Τι θεωρείται «επιτυχία» της στρατηγικής

Να καθοριστεί εκ των προτέρων το κριτήριο: για παράδειγμα,

«διάμεση ανάληψη 150 στοιχημάτων» και «πιθανότητα τερματισμού % 40% ανά 1.000 περιστροφές», ή «90ο εκατοστημόριο ανάληψης 300 στοιχημάτων σε EV όχι χειρότερα από 5% της τράπεζας».

Χωρίς κριτήριο, οποιαδήποτε στρατηγική θα βρει ένα «όμορφο παράθυρο».

8) Πειράματα τύπου

Επίπεδο έναντι εξέλιξης (martingale, Alembert, συσσώρευση μετά το χτύπημα): σύγκριση EV, ( , κίνδυνος καταστροφής, μήκος «ερήμων».

Κέρδη/ζημίες διακοπής: εκτιμάται η συχνότητα της «πρόωρης εξόδου» και η τιμή των απωλεσθέντων υπολοίπων.

Μήκος συνεδρίας: πώς αλλάζει η πιθανότητα ≥0% από 200 σε 2.000 περιστροφές.

Αγορά πριμοδότησης: (EV_{\text{net}}=\mathbb{E}[X]-C) πώς αυξάνεται η διασπορά και ο κίνδυνος καταστροφής.

Μέγεθος επιτοκίου ως μερίδιο της τράπεζας: επιλέξτε στ) να περιορίσετε το 95ο εκατοστημόριο της ανάληψης.

9) Τυπικά λάθη και τρόπος αποφυγής τους

Μεταγενέστερη περίπτωση: αλλαγή στρατηγικής «κατά τη διάρκεια» της προσομοίωσης. Καθορίστε τους κανόνες εκ των προτέρων.

Αναμίξτε διαφορετικές εκδόσεις/χρονοθυρίδες RTP στο ίδιο μοντέλο.

Μικρό Μ με βαριές ουρές → η ψευδαίσθηση της «στρατηγικής σύρθηκε».

Σύγκριση διαφορετικών «θορύβων» (χωρίς CRN) - η διαφορά είναι συχνά φάντασμα.

Διακοπή «από τύχη» - η δοκιμή «στο πρώτο συν» διαστρεβλώνει την κατανομή.

Αγνοώντας το χρόνο/τις παύσεις - δεν υπάρχουν ρεαλιστικά όρια έκθεσης.

10) Μίνι ψευδοκώδικας (κατανοητό χωρίς γλώσσα)


εισροή: διανομή {x_j, p_j}, τράπεζα B0, επιτόκιο b0, N, κανόνες στρατηγικής S
M φορές:
B: = B0· b: = b0· κορυφή: = B· maxDD: = 0 για t = 1.. N:
x: = περίπτωση {x_j, p_j}
νίκη: = b x
B: = B + (win - b)
κορυφή: = μέγιστο (κορυφή, B)· maxDD: = max (maxDD, κορυφή - B)
εάν οι συνθήκες S απαιτούν παύση/παύση εξόδου b: = next _ bet _ rule (B, ιστορικό, S)
εάν b = 0 → παραιτηθεί (σταμάτησε η συνεδρία)
εξοικονόμηση συνολικού (B-B0), maxDD, μήκος, άλλες μετρήσεις συλλογής κατανομών, EV, ποσοτικά στοιχεία, κίνδυνος κατά τη σύγκριση στρατηγικών - χρησιμοποιήστε το ίδιο x (CRN)

11) Τρόπος τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων (υπόδειγμα έκθεσης)

Παιχνίδι/Έκδοση RTP/Διανομή βήματος - Σύντομη περιγραφή ή πίνακας καλαθιού

Στρατηγικές: A (επίπεδο), B (εξέλιξη k =...), κανόνες εξόδου
Παράμετροι προσομοίωσης: N =..., M =..., CRN = ναι, αντιθετικό = ναι/όχι
EV (διάμεση ανά συνεδρία): A...% (IQR... -...%); B...% (IQR... -...%)

Τέλος πιθανότητας ≥0 %/ ≥+20%: A .../...; B .../...

Μέγιστη ανάληψη (διάμεσο/90ο εκατοστημόριο): A .../... ποσοστά· B .../... συντελεστές

≥×10 μήκους ερήμου (διάμεσο/75ο εκατοστημόριο): A .../... περιστροφές· B .../...

A − B διαφορά: (\Delta) EV... pp, bootstrap 95% CI [...;...]· μεταστοιχείωση (p =)...

Συμπέρασμα: ποια στρατηγική παρέχει ένα αποδεκτό προφίλ κινδύνου για τους στόχους σας· περιορισμοί και συστάσεις.

12) Σημαντικές υπενθυμίσεις

Οι προσομοιώσεις δεν καθιστούν θετική την αρνητική προσδοκία. δείχνουν το κόστος του κινδύνου και τη βιωσιμότητα των κανόνων.

Δείτε ποσοτικά στοιχεία και αναλήψεις, όχι μόνο τον μέσο όρο: ο παίκτης ζει στη μέση και τις «κακές ημέρες», χωρίς να περιμένει.

Η ειλικρίνεια του πειράματος είναι πιο σημαντική από το αποτέλεσμα: καθορίστε τα κριτήρια εκ των προτέρων, χρησιμοποιήστε CRN και δείξτε τα διαστήματα της αβεβαιότητας.

Κάτω γραμμή: Μια σωστά τοποθετημένη προσομοίωση του Μόντε Κάρλο μετατρέπει την «πίστη στη στρατηγική» σε επαληθεύσιμους αριθμούς: EV, πιθανότητα στόχου, αναλήψεις και κίνδυνος καταστροφής. Αυτό σας επιτρέπει να συγκρίνετε τα συστήματα στοιχημάτων σχετικά με την ποιότητα της κατανομής των αποτελεσμάτων και να παίρνετε ορθολογικές αποφάσεις - προτού διακινδυνεύσετε πραγματικά χρήματα.