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Cómo utilizar Excel para calcular estrategias
Excel es un excelente vertedero para cálculos y simulaciones rápidas. A continuación, un «kit de herramientas» mínimo que permite probar ideas sin código: tablas (Ctrl + T), referencias estructuradas, matrices dinámicas, tablas dinámicas, «Análisis de hipótesis» (Goal Seek, Data Table, Script Manager), Monte Carlo en RAND (), así como SAND olver para seleccionar el tamaño de la apuesta.
1) Estructura básica del archivo (3 hojas)
Hoja de cálculo 'Opciones'
'Apuesta' (fix.)- ` Bank_start`
- 'HF' (porcentaje de giros ganadores, si es necesario)
- 'q_≥×10' (posibilidad de un evento «significativo»)
Hoja 'Simulación'
Tabla 'tblSpins' (Ctrl + T):- `Spin` (1…N)
- 'Apuesta' (= Opciones [Apuesta])
- 'U' (= RAND ()) - aleatorio uniforme
- 'X' (multiplicador) - por tabla acumulativa
- `Win` (=BetX)
- `Hit` (=`--(X>0)`)
- `Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
- `Net` (=Win−Bet)
- 'Bank' (acumulando de 'Bank _ start')
Hoja «Informe»
tablas/gráficos dinámicos: distribución de ganancias, acumulando el banco, frecuencias, intervalos.
2) Cómo convertir RAND () en un «pago por giro»
En 'Opciones', defina el acumulativo: En 'tblSpins [X]', utilice la búsqueda por acumulativo:- Haga un rango con nombre 'CumP' y 'ValsX'.
=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)El argumento '1' da una búsqueda «menor o igual» (función de paso).
Alternativa (sin XLOOKUP):
=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))3) Frecuencias e intervalos de espera
Hit Frequency (HF) de la muestra:
=AVERAGE(tblSpins[Hit])
=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])Intervalo anterior al evento (aproximación geométrica): si el parámetro de umbral tiene una probabilidad de 'q' (de 'Parámetros'), entonces
Intervalo medio: '= 1/q'
Mediana: '= ROUNDUP (LN (0. 5)/LN(1-q),0)`
Intervalos empíricos desde el registro:- Cree una columna auxiliar 'Schyotchik_bez_≥×10'que se restablezca en 0 cuando golpee y crezca en 1 de forma diferente. La lista de valores en los momentos de «golpear» son los intervalos. Por ellos, contar la mediana y percentili (PERCENTILE/QUARTILE).
4) RTP, dispersión y reducción
RTP real:
=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])en porcentaje × 100%.
Serie de pérdidas (L-streak):- Columna 'Lose' = '-- (tblSpins [Win]
- Columna 'L _ Run' = «longitud actual de la serie» (fórmula con IF y referencia a la fila anterior)
- 'MAX (L_Run)' es la serie máxima.
Reducción máxima (max drawdown)
Columna 'Peak' = «máximo acumulado» de 'Bank': '= MAX ([@ [Bank]]; [Peak] _ string) '
Columna 'DD' = '= [@ Peak] - [@ Bank]'
'MAX (DD)' - profundidad; 'MAX (DD )/Banco _ inicio' - en acciones bancarias.
5) Tablas dinámicas y gráficos
Histograma de multiplicadores: agrupar 'X' con cestas (≤×1, × 1- × 5, × 5- × 20, ≥×20).
Línea del banco: gráfico 'Bank' por 'Spin'.
Frecuencia acumulada de aciertos «significativos»: proporción de aciertos por bloques de 100/500 giros.
Slicers le permitirá filtrar por ranuras/estrategias si mantiene un registro general.
6) Análisis «Qué-Si»: Goal Seek, Tabla de datos, Scripts
Goal Seek (Seleccionar parámetro)
Ejemplos:- «Encuentra una apuesta en la que la media de reducción ≤ 150 apuestas».
- «Encontrar un banco de partida para la supervivencia de los dos intervalos medianos de ≥×10».
Tabla de datos (1 y 2 factores)
Parámetros por ejes: la apuesta y la duración de la sesión.
Métrica en la celda del modelo: posibilidad de terminar la reducción del ≥0% o mediana.
La tabla devolverá la cuadrícula de resultados para seleccionar visualmente los parámetros.
Administrador de secuencias de comandos
«Flat», «Progresión suave», «Progresión dura», «Compra de bonificación» - un conjunto de parámetros fijables (apuesta/reglas de salida).
7) Monte Carlo (una fórmula)
Idea: ahuyentar M «mini sesiones» por N giros y recoger la distribución de resultados.
Excel 365 (matrices dinámicas), en la hoja de cálculo Informe:1. Parámetros: 'N = 1000' (giros), 'M = 1000' (sesiones).
2. Generar una matriz 'U' de tamaño 'N × M':
=RANDARRAY(N; M)- Crear LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1)`
=MAP(RANDARRAY(N; M); LAMBDA(u; Fdraw(u)))
=BYCOL(X_mat; LAMBDA(col; SUM (colApuesta) - NStawka))5. Por el vector de «totales», cuenta cuantiles, promedio, fracción de ≥0%, etc.
8) Intervalos de confianza de Butstrap (sin VBA)
Hay una columna empírica 'X' (multiplicador por giro). Haga una matriz de índices:
=RANDBETWEEN(1; ROWS (X) )//vector de longitud N
=INDEX(X; Índices)Calcular el promedio/cuantili; repetir por columnas 'M' veces (BYCOL): obtenga la distribución de las puntuaciones y los intervalos de confianza para RTP/HF/cuantiles.
9) Comparación de estrategias de apuestas
Agregue la columna 'Apuesta' con la regla de estrategia:- Flat: '= Parámetros [Apuesta]'
- Progresión suave: '= IF (Lose; Bet1,2; Opciones [Apuesta]) '(ejemplo)
- '= IF (Bank <= Bank _ Start-StopLoss; 0; IF (Bank> = Bank _ Start + TakeProfit; 0; Bet))`
- La tasa cero «detiene» la sesión. A continuación, compare las métricas por batch/scripts: resultado medio, IQR, max drawdown, probabilidad de ≥0%.
10) Solver: recoger la participación de la apuesta del banco
Objetivo: minimizar el 95 percentil de reducción o maximizar la posibilidad de finalizar la sesión en un ≥0% con la variable 'f' (tasa = 'fBank _ actual', con restricciones '0 Célula objetivo: métrica de riesgo/éxito. Modificable: 'f'. Restricciones: 'f_min≤f≤f_max'; «riesgo de ruina ≤ objetivo». Solver superará a 'f' teniendo en cuenta su simulación (puede ser necesario reducir N/M). 11) Informe para el artículo/cliente (plantilla) Ranura/versión RTP/estrategia: .../.../flat/progresión Giros a la sesión:...; Sesiones (M):... RTP real (mediana por sesión): ...% (IQR... -...%) HF (mediana): ...% Intervalo hasta ≥×10: mediana... giros (75 ° percentil...) Max drawdown (mediana/percentil 90): .../... Apuestas Probabilidad de meta ≥0 %/ ≥+20%: .../... Conclusión de riesgo: bajo/medio/alto; Recomendaciones sobre tarifas/límites. 12) Errores frecuentes y cómo evitarlos Mezclar ranuras/versiones de RTP en una muestra: los resultados son inválidos. Las conclusiones sobre series cortas (≤1000 giros) sin intervalos son una anécdota, no estadísticas. RAND () sin fijar la semilla: compare las estrategias en un solo conjunto de 'U': utilice una matriz de números aleatorios para todos los escenarios (para que el 'ruido' se cancele). Las progresiones en aras de la «compensación inminente» - cambian la forma de distribución, no la expectativa. Falta de control de las reducciones - contar siempre el máximo drawdown y la duración de los «desiertos». 13) Mini Hyde por funciones Excel 365 (con sustituciones) XLOOKUP/XMATCH: búsqueda de umbrales (sustitución VLOOKUP/MATCH). LET/LAMBDA: diseñe los modelos como funciones (reutilización). SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN son arreglos dinámicos para Montecarlo y agregaciones. PERCENTILE. INC / QUARTILE. INC - cuantili; COUNTIFS/SUMIFS - cestas. ¿No 365? Utilice INDEX + MATCH, fórmulas masivas (Ctrl + Mayús + Enter), «Tabla de datos» en lugar de MAP/BYCOL. En pocas palabras: Excel le permite montar un laboratorio de trabajo en un par de horas para las estrategias: desde la generación de resultados según una distribución dada hasta Monte Carlo con informes de RTP, frecuencia de aciertos, intervalos y reducciones. Haga una comparación de estrategias en el mismo ruido, muestre cuantiles e intervalos de confianza, use «si-si» y Solver para seleccionar la apuesta y los límites. Así obtendrás conclusiones reproducibles sobre el riesgo y la sostenibilidad - sin ilusiones y «timing».