نحوه استفاده از اکسل برای محاسبه استراتژی ها

اکسل یک چند ضلعی عالی برای محاسبات سریع و شبیه سازی است. در زیر حداقل «جعبه ابزار» است که به شما امکان می دهد ایده ها را بدون کد آزمایش کنید: جداول (Ctrl + T)، پیوندهای ساختاری، آرایه های پویا، جداول محوری، «تجزیه و تحلیل فرضیه» (جستجوی هدف، جدول داده، مدیر سناریو)، مونت کارلو در RAND ()، و همچنین Solver برای تطبیق اندازه شرط.

1) ساختار فایل اصلی (3 ورق)

برگۀ «پارامترها»

'شرط' (ثابت)

'بانک _ شروع'
'HF' (سهم چرخش برنده، در صورت لزوم)
«q_≥×10» (احتمال یک رویداد «معنی دار»)

«گذرنامه توزیع» (سبدهای پرداخت):

آستانه/مقدار	احتمال وقوع	تجمعی
—	—
مثال: 0 ؛ 0,5; 2; 10; 50; 200 - با مجموع احتمالات = 1.

ورق «شبیه سازی»

جدول 'tblSpins' (Ctrl + T):

'چرخش' (1...N)
'شرط' (= پارامترها [شرط])
'U' (= RAND ()) - تصادفی یکنواخت
'X' (چند برابر) - جدول تجمعی
'پیروزی' (= BetX)
'hit' (= '-- (X> 0)')
'Hit_≥×10' (= -- (X> = 10) ')
شبکه (=Win−Bet)
'بانک' (تجمعی از 'بانک _ شروع')

برگه «گزارش»

جداول خلاصه/نمودار: توزیع برنده، بانک تجمعی، فرکانس، فواصل.

2) چگونه RAND () را به یک بازپرداخت اسپین تبدیل کنید

در پانل پارامترها، تجمعی را مشخص کنید:

ارزش _ X	پ)	تقدیر از مشتریان
به عنوان مثال CumP: 0. 70; 0. 90; 0. 97; 0. 99; 0. 999; 1. 000

در 'tblSpins [X]'، از جستجوی تجمعی استفاده کنید:

یک محدوده به نام «CumP» و «ValsX» ایجاد کنید.

فرمول (اکسل 365):


= XLOOKUP ([@U]، CumP، ValsX،، 1)

آرگومان «1» جستجوی «کمتر یا برابر با» (تابع مرحله) را می دهد.

جایگزین (بدون XLOOKUP):


= INDEX (ValsX, MATCH [@U], CumP, 1)

3) فرکانس ها و فواصل انتظار

نمونه فرکانس ضربه (HF):


= میانگین (tblSpins [ضربه])

احتمال یک رویداد «مهم» (≥×10)، نمونه:


= متوسط (tblSpins[Hit_≥×10)

فاصله تا رویداد (تقریب هندسی): اگر پارامتر آستانه دارای احتمال 'q' (از «پارامترها») باشد، آنگاه

میانگین فاصله: «= 1/q»

میانه: '= ROUNDUP (LN (0. 5 )/LN (1-q)، 0) '

فواصل تجربی از ورود به سیستم:

ایجاد یک ستون کمکی 'Schyotchik_bez_≥×10'that بازنشانی به 0 در ضربه و رشد می کند 1 در غیر این صورت. لیست مقادیر در لحظات «ضربه» فواصل هستند. برای آنها، میانه و صدک (PERCENTILE/QUARTILE) را بخوانید.

4) RTP، گسترش و کاهش وزن

RTP واقعی:


= مجموع (tblSpins [برنده] )/مجموع (tblSpins [شرط])

درصد × 100 درصد

از دست دادن رگه (L-رگه):

ستون 'Lose' = '-- (tblSpins [Win]
ستون 'L _ Run' = «طول اجرای فعلی» (فرمول با IF و مرجع ردیف قبلی)
'MAX (L_Run)' - حداکثر سری.

حداکثر کاهش

ستون 'Peak' = «حداکثر تجمعی» از 'Bank': '= MAX ([@ [Bank]]; pre _ row [قله]) '

ستون 'DD' = '= [@ Peak] - [@ Bank]'

'MAX (DD)' - عمق ؛ ' MAX (DD )/Bank _ start '- در سهام بانک.

5) جداول خلاصه و نمودار

هیستوگرام ضرب کننده ها: گروه «X» با سبدها ( ، 1- 5، 5- - 20).

خط بانکی: نمودار «بانک» توسط «چرخش».

فرکانس تجمعی از «قابل توجه» بازدید: سهم بازدید در بلوک های 100/500 چرخش.

Slicers به شما اجازه می دهد تا با اسلات/استراتژی فیلتر کنید اگر یک مجله عمومی داشته باشید.

6) تجزیه و تحلیل «چه اگر»: هدف جستجو، جدول داده ها، سناریوها

به دنبال هدف

مثال ها:

نرخی را پیدا کنید که در آن افت متوسط 150 نرخ ≤.
«یک بانک شروع کننده برای بقای دو دوره ≥×10 متوسط پیدا کنید».

جدول داده ها (1- و 2 عامل)

پارامترها در امتداد محورها: نرخ و طول جلسه.

متریک در سلول مدل فرصتی برای پایان دادن به ≥0٪ یا کاهش متوسط است.

جدول یک شبکه از نتایج را برای انتخاب بصری پارامترها باز می گرداند.

مدیر اسکریپت

«تخت»، «پیشرفت نرم»، «پیشرفت سخت»، «خرید پاداش» - مجموعه ای از پارامترهای ثابت (قوانین شرط/خروج).

7) مونت کارلو (با یک فرمول)

ایده: اجرای M «مینی جلسات» بیش از N چرخش و جمع آوری توزیع نتایج.

اکسل 365 (آرایه های پویا)، در برگه گزارش:

1. پارامترها: «N = 1000» (چرخش)، «M = 1000» (جلسات).

2. ماتریس «U» با اندازه «N × M» ایجاد کنید:


= RANDARRAY (N; م)

3. تبدیل به 'X' از طریق تجمعی (پذیرش با MAP/LAMBDA):

ایجاد LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; تقدیر ؛ ValsX;;1)


= نقشه (RANDARRAY (N; م) ؛ لامبدا (تو ؛ افدراو (تو)))

4. مجموع هر جلسه (بر اساس ستون):


= بیکول (X_mat ؛ لامبدا (col; مجموع (colRate) - NStack))

5. با توجه به بردار «نتایج»، شمارش چندک، متوسط، سهم ≥0٪، و غیره

💡 نکته: برای افزایش «دم سنگین» M ؛ اگر اکسل «تنفس سخت»، کاهش N/M و استفاده از جمع آوری سبد.

8) بوت استرپ فاصله اطمینان (بدون VBA)

یک ستون تجربی 'X' (چند برابر در هر چرخش) وجود دارد. مجموعه ای از شاخص ها را ایجاد کنید:


RANDBETWEEN (1 ؛ ردیف (X) )//بردار طول N

نمونه را بکشید:


= شاخص (X ؛ شاخص ها)

محاسبه میانگین/چندک ؛ تکرار در ستون 'M' times (BYCOL) - توزیع تخمین ها و فواصل اطمینان برای RTP/HF/چندک ها را دریافت کنید.

9) مقایسه استراتژی های شرط بندی

ستون «Bet» را با قانون استراتژی اضافه کنید:

تخت: '= پارامترها [شرط]'
پیشرفت خفیف: '= IF (Lose ؛ Bet1,2 ؛ پارامترها [نرخ]) (مثال)

سود Teik/توقف ضرر:

'= IF (Bank <= Bank _ start-stopLoss; 0; IF (بانک> = بانک _ شروع + TeikProfit ؛ 0; شرط بندی))
پیشنهاد صفر «جلسه» را متوقف می کند. سپس معیارها را با دسته ها/سناریوها مقایسه کنید: نتیجه متوسط، IQR، حداکثر افت، شانس ≥0٪.

مهم: استراتژی ها انتظار بازی عادلانه را تغییر نمی دهند ؛ شما مشخصات ریسک را به جای «سود اضافی» مقایسه می کنید.

10) حل کننده: انتخاب سهم نرخ از بانک

هدف: به حداقل رساندن درصد 95 از کاهش یا به حداکثر رساندن شانس برای تکمیل جلسه ≥0٪ با متغیر 'f' (نرخ = 'fBank _ current'، با محدودیت '0

سلول هدف: متریک ریسک/موفقیت.

قابل تغییر: «f».

محدودیت: «f_min≤f≤f_max» ؛ «خطر نابودی ≤ هدف»

حل کننده «f» را بر اساس شبیه سازی شما انتخاب می کند (ممکن است لازم باشد N/M را کاهش دهید).

11) گزارش برای مقاله/مشتری (قالب)

اسلات RTP/نسخه/استراتژی: .../.../تخت/پیشرفت

چرخش در هر جلسه:...; جلسات (م):

RTP واقعی (متوسط در جلسه):...٪ (IQR... -...%)
HF (میانه):...٪
فاصله قبل از ≥×10: متوسط... چرخش (صدک 75...)
حداکثر افت (متوسط/90 درصد): .../... نرخ ها
شانس پایان ≥0 ٪/ ≥+20٪: .../...
نتیجه گیری ریسک: کم/متوسط/زیاد ؛ توصیه های نرخ/محدود

12) اشتباهات مکرر و چگونگی اجتناب از آنها

مخلوط کردن اسلات RTP/نسخه در یک نمونه - نتایج نامعتبر است.

نتیجه گیری در سری کوتاه (≤1000 اسپین) بدون فواصل یک حکایت است، نه آمار.

RAND () بدون ثابت کردن دانه - مقایسه استراتژی ها در یک مجموعه از 'U': استفاده از یک آرایه از اعداد تصادفی برای همه حالات (به طوری که «سر و صدا» لغو شده است).

پیشرفت به خاطر «جبران زودهنگام» - تغییر شکل توزیع، نه انتظار.

عدم کنترل تخلیه - همیشه حداکثر تخلیه و مدت زمان بیابان را بخوانید.

13) مینی راهنمای توسط ویژگی های اکسل 365 (با جایگزینی)

XLOOKUP/XMATCH - جستجو برای آستانه (VLOOKUP/MATCH جایگزینی).

LET/LAMBDA - مدل های طراحی به عنوان توابع (استفاده مجدد).

SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN - آرایه های پویا برای مونت کارلو و تجمع.

صدک. شرکت/کوارتیل. INC - چندک ؛ COUNTIFS/SUMIFS - سبد.

شماره 365 ؟ از INDEX + MATCH، فرمول های عظیم (Ctrl + Shift + Enter)، جدول داده به جای MAP/BYCOL استفاده کنید.

خط پایین: اکسل اجازه می دهد تا شما را به جمع آوری یک آزمایشگاه کار برای استراتژی در چند ساعت: از تولید نتایج با توجه به توزیع داده شده به مونت کارلو با گزارش در RTP، فرکانس ضربه، فواصل و افت. مقایسه استراتژی در سر و صدا همان, نشان دادن چندک و فواصل اطمینان, استفاده از چه اگر و حل کننده را انتخاب کنید یک شرط بندی و محدودیت. بنابراین شما نتیجه گیری های قابل تکرار در مورد خطر و ثبات - بدون توهم و «زمان بندی» دریافت می کنید.