کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
چرا حتی بهترین استراتژی نمی تواند واریانس را شکست دهد
در قمار، نتیجه یک جلسه مجموع نتایج تصادفی مستقل است. هر نتیجه یک انتظار ریاضی (بازگشت مورد انتظار) و واریانس (گسترش) دارد. این استراتژی قادر به توزیع مجدد ریسک در طول زمان است (منحنی بانکداری، فرکانس «دره ها» و «قله ها»)، اما قادر به لغو واریانس نیست و اگر انتظار منفی باشد، قادر به تبدیل منفی به مثبت نیست.
1) واریانس چیست و چرا «برنده» است
در نظر بگیرید یک متغیر تصادفی (X) - چند برابر برای چرخش/شرط (چند بار شرط بازگشت).
صبر کنید: (\mu =\mathbb {E} [X]) (RTP = (\mu\times100%)).
واریانس: (\sigma ^ 2 =\mathrm {Var} (X)) - گسترش نتایج را اندازه گیری می کند.
بیش از (N) تلاش مستقل، میانگین (\bar {X}) در اطراف (\mu) با خطای استاندارد نوسان می کند[
SE =\frac {\sigma} {\sqrt {N}}}.
]حتی با یک (N) بزرگ، اسپرد بلافاصله ناپدید نمی شود: فقط به صورت (1/\sqrt {N}) می افتد. در یک فاصله کوتاه، واریانس بر «منطق» هر استراتژی غلبه دارد.
2- آنچه استراتژی می تواند و نمی تواند انجام دهد
ممکن است:- مشخصات ریسک را تغییر دهید: طول مجموعه ای از زیان ها، عمق کاهش، احتمال «بازپرداخت» نادر ؛
- زمان کنترل (توقف ضرر/سود تیک)، کاهش قرار گرفتن در معرض ؛
- نوسان بازی را برای هدف جلسه انتخاب کنید (چیزهای کوچک مکرر در مقابل موارد نادر نادر).
- تغییر (MU) در بازی عادلانه بدون اعوجاج (RTP, «لبه خانه»);
- حذف واریانس (\sigma ^ 2) ؛
- رویدادهای مستقل وابسته (بدون «زمان بندی» به تولد حافظه در RNG).
3) چرا انتظارات منفی شکست نمی خورند
اگر لبه خانه وجود داشته باشد، آنگاه (\mu <1) (RTP <100٪). سپس مقدار مورد انتظار برای (N) شرط تحت (b):[
\ mathbb {E} [\text {win}] = N\cdot b\cdot (\mu-1) <0.
]استراتژی های پیشرفت (مارتینگل، دالامبر، فیبوناچی) تنها توزیع را تغییر می دهند: آنها «پیروزی های کوچک» کوتاه تر را به قیمت شکست های نادر اما فاجعه بار بدون تغییر (mu) می کنند.
4) «من دیدم که چگونه استراتژی کار می کند!» - در مورد نمونه برداری و شانس
در یک فاصله کوتاه، سر و صدا عالی است:- قانون اعداد بزرگ تنها از همگرایی به طور متوسط در بزرگ (N) صحبت می کند ؛
- قضیه حد مرکزی یک زنگ در اطراف (\mu) می دهد، اما عرض (\propto\sigma/\sqrt {N}) ؛
- یک افزایش بزرگ نادر به راحتی 500-1000 چرخش را «رنگ آمیزی» می کند و توهم «الگوی کار» را ایجاد می کند.
5) خطر خراب شدن و بانکداری
حتی با یک انتظار خنثی/مثبت (به عنوان مثال، شکار جایزه، مزایای شرط بندی)، واریانس خطر خراب شدن را ایجاد می کند: احتمال این که قبل از اینکه مزیت متوجه شود، صفر می شود.
هرچه نوسان و سهم بانک در نرخ بالاتر باشد، خطر نابودی بیشتر است.
توقف ضرر عمق افت را محدود می کند، اما انتظار مثبت را ایجاد نمی کند. فقط ریسک را می گیرد.
6) اندازه شرط و کلی
فرمول کلی (برای بازیهای مزیتی) نرخ رشد سرمایه را با انتخاب سهم (f ^) از گلدان به حداکثر میرساند. اما:- اگر انتظار منفی باشد (f ^ <0) ⇒ شرط صحیح صفر باشد (بازی نکنید) ؛
- با پیش بینی مثبت، کلی خطر خراب شدن را کاهش می دهد، اما واریانس را حذف نمی کند: سری و خروج باقی خواهد ماند.
7) تجزیه استراتژی های محبوب
Martingale: احتمال بالایی از خطر کوچک اما انفجاری «حد/دیوار بانک». توزیع می شود «ضخیم دم» - منفی بزرگ نادر است.
شرط مسطح: واقعی (mu) تمیزتر دیده می شود، واریانس خود را «صادقانه» نشان می دهد.
نردبان/سری Dogon: تکیه بر خطای بازیکن و "توهم خوشه. "احتمال نتایج تغییر نمیکند.
توقف زیان/سود تیک: یک ابزار برای کنترل رفتار و زمان قرار گرفتن در معرض. انتظارات یکسان است.
8) چرا «مدیریت کامل» منفی را به یک مزیت تبدیل نمی کند
هر کنترل یک فیلتر با زمان (زمانی که در/خارج) و با اندازه موقعیت است. اگر (\mu <1)، پس از آن جدایی ناپذیر از انتظارات خود را در زمان منفی باقی می ماند. شما می توانید:- منحنی صاف تر ؛
- کمتر برای دیدار با «قوهای سیاه» (به قیمت کاهش احتمال «بازگشت» نادر) ؛
- بهتر است تفاوت را از نظر روانشناختی تجربه کنید.
- اما ریاضی برنده شدن یکسان است.
9) نتیجه گیری عملی برای بازیکن
1. انتظارات را تعریف کنید. اگر RTP کمتر از 100٪ باشد و هیچ مزیت خارجی وجود نداشته باشد، هیچ استراتژی وجود ندارد که علامت انتظار را تغییر دهد.
2. نوسان را برای هدف انتخاب کنید. می خواهید «حرکت» - بالاتر از HF و زیر پراکندگی ؛ اگر می خواهید فرصتی برای «اسکید» داشته باشید - برای «بیابان ها» آماده شوید.
3. اندازه را از بانک بگیرید، نه از احساسات. سهم نرخ بالا = افزایش نمایی در خطر نابودی.
4. برنامه ریزی برای کاهش وزن ذخیره بانک را در سری های معمولی نگه دارید: تمرکز بر میانگین و 75 درصد از فواصل بین رویدادهای مهم.
5. قوانین را قبل از بازی تنظیم کنید. توقف از دست دادن پول و پشت، زمان پس از یک سری L طولانی است.
6. اندازه گیری، نه «احساس» "RTP واقعی، HF، quantles فاصله را بخوانید ؛ از «زمان بندی» و خرافات اجتناب کنید.
10) قالب کوتاه «گذرنامه خطر» برای بررسی های شما
RTP: ...٪
HF (هر پیروزی): ...%
چندک های فواصل ≥×10: متوسط... می چرخد ؛ 75 درصد...
انتظار می رود گسترش RTP در هر 1000 چرخش: ≈... pp (برای این نوسانات)
کاهش های معمول (تجربی): متوسط... نرخ ها ؛ 95 درصد...
توصیه های نرخ: ...٪ از بانک (اگر هدف این است که خطر خراب شدن ≤...٪)
خط پایین: واریانس یک ویژگی اساسی تصادفی است، نه یک «قطعی» که می تواند توسط یک پیشرفت حیله گر فریب بخورد. استراتژیها برای کنترل ریسک و رفتار، انتخاب سرعت و مدت جلسه مفید هستند، اما نه برای تغییر انتظارات و نه برای «شکست دادن واریانس». اگر انتظار منفی باشد، تنها راه «ضرب و شتم واریانس» در دراز مدت، کاهش قرار گرفتن در معرض یا بازی نکردن است.