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Comment évaluer les avantages de la stratégie ROI
1) Qu'est-ce que le ROI et pourquoi il est nécessaire
ROI (Return on Investment) est le bénéfice relatif de la stratégie pour la période relativement aux fonds investis.
[
\ text {ROI} =\frac {\text {Gain} -\text {Paris} {\text {Paris} =\frac {\text {Profit}} {\text {Paris}}}
]Le ROI brut (Gross) est sans frais/bonus.
Pure ROI (Net) - après toutes les commissions, vader, cashback, rakback, taxes.
Le ROI par chiffre d'affaires reflète la « valeur de chaque unité de chiffre d'affaires ». Pratique pour comparer les emplacements/marchés et pour les paris.
Important : ROI est une photographie par période. Pour savoir si la stratégie est « viable », ajoutez le risque et l'importance.
2) Options de calcul de base
A. ROI par session/période[
\ text {ROI} _\text {period} =\frac {\Pi} {\text {rotation}} =\frac {\text {gains} -\text {paris} {\text {paris}}
][
\overline{r}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \frac{x_i-u_i}{u_i}
]où (u_i) est le montant du taux, (x_i) est le retour. C'est pratique quand les taux varient.
C. ROI efficace, compte tenu de la promo
Laissez la maison de base HE (= 1-\text {RTP}) (pour les slots) ou EV négative (pour le market).
Si le cashback (c) est crédité d'une perte nette et le rakback/point (r) d'un chiffre d'affaires, une estimation grossière :[
\text{ROI}_\text{eff} \approx -\text{HE}\ +\ (c \cdot \text{loss_rate})\ +\ r
]Pratiquement : comptez la contribution promo en pourcentage du chiffre d'affaires et ajoutez au ROI de base.
3) Exemple (pas à pas)
Chiffre d'affaires hebdomadaire : 10 000 u
Résultat : − 250 u (perte)
Cashback : 10 % à perdre → + 25 u
Reikbeck : 0. 4 % du chiffre d'affaires → + 40 u
ROI brut : (-250/10 000 = -2. 5%)
Contribution promotionnelle : ((25 + 40 )/10 000 = + 0. 65%)
ROI pur : (-2. 5%+0. 65% = -1. 85%)
Conclusion : les promos ont réduit le coût du chiffre d'affaires de 0. 65 p.; lorsque les créneaux horaires/marchés sont comparés, comparer le ROI net.
4) ROI vs EV : Quand ROI « triche »
Sur de courtes portions, la dispersion est importante : le ROI peut être très positif avec un EV négatif (et vice versa).
Le ROI sans intervalles de confiance et sans volatilité est un faible prédicteur de l'avenir.
Solution : ajoutez des mesures corrigées des risques et un test de signification.
5) Métriques corrigées des risques
A. RAROI (Risk-Adjusted ROI)[
\text{RAROI} = \frac{\overline{r}}{\sigma_r}
]où (\overline {r}) est le rendement moyen par mise/spin, (\sigma _ r) est son écart type. Plus il est élevé, plus le profit par risque est stable.
B. Pseudo-Sharpe pour les paris[
\text{Sharpe} = \frac{\overline{r} - r_f}{\sigma_r}
](r_f) (pari sans risque) dans un contexte de jeu ≈ 0, donc souvent (r_f=0).
C. TCAC (taux de croissance du capital)
Si vous réinvestissez et jouez la part de la banque :[
\text{CAGR} \approx \frac{1}{T}\sum_{t=1}^T \ln(1+r_t)
]Cela reflète une limite de croissance durable, pas simplement un « ROI ponctuel ».
6) Importance et taille de l'échantillon
Voulez-vous savoir si votre ROI est statistiquement différent de 0 ? Utilisez des intervalles de confiance.
Estimation de la variance de rendement par pari : obtenez un tableau (r_i), calculez (\overline {r}) et (\sigma _ r).
IC à 95 % pour le ROI moyen :[
\overline{r} \pm z_{0. 975}\cdot \frac{\sigma_r}{\sqrt{N}}
]Si l'IC contient 0 - les données ne suffisent pas à affirmer que la stratégie est rentable.
Calcul approximatif du N requis pour le détail de croissance (\delta) :[
N \approx \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\ \sigma_r}{\delta}\right)^2
]Où (\delta) est l'effet d'intérêt minimum (par exemple, + 0. 5 % par chiffre d'affaires).
7) Comment prendre en compte le temps : ROI/heure et « coût de l'heure »
Parfois, deux stratégies donnent le même ROI, mais l'une génère plus rapidement un chiffre d'affaires. Entrez :[
\ text {ROI/heure} =\frac {\Pi} {\text {turn }\cdot\frac {\text {turn}} {\text {time}} =\frac {\Pi} {\text {time}}}
]et EV/heure. Comparez la rentabilité par unité de temps si votre ressource est une horloge.
8) Test de stratégie A/B (protocole simple)
1. Hypothèse : La stratégie B augmente le ROI net d'au moins (\delta) p.p.
2. Plan : les mêmes limites, banque, temps, slots/markets sont comparables, randomisation de l'ordre des jeux.
3. Métriques : Net ROI, RAROI, dérapage (max DD), RoR à l'horizon, EV/heure.
4. Taille de l'échantillon : selon la formule ci-dessus, sous (\alpha = 5 %).
5. Critère de succès : DI pour (\text {ROI} _ B-\text {ROI} _ A) ne contient pas 0 et ≥ (\delta).
6. Fixation des règles : nous ne « bougerons pas les pieds et rattraperons la rotation » - sinon le test est incorrect.
9) Comment intégrer les bonus et le vader
Traduisez chaque bonus en % du chiffre d'affaires :- Cache : (c\times\frac {\text {perte attendue}} {\text {rotation}}).
- Rakeback/points :% fixe du chiffre d'affaires.
- Bonus de dépôt avec vader : (\frac {\text {bénéfice net} {\text {chiffre d'affaires cumulé}}).
- Additionnez ces pourcentages et ajoutez au ROI de base.
- Assurez-vous de prendre en compte les restrictions (pari maximum, jeux, terme) - ils changent la variance et le ROI réel.
10) Gérer le risque pour que le ROI « vive » les statistiques
Taille du taux : utiliser la part de la banque (⅓ - Kelly ½ pour un VE positif ; avec un VE négatif - réduire le chiffre d'affaires et compter sur la promo).
Stop-loss/teak-profit : fixer avant le départ ; Ne bougez pas en marchant.
Contrôle de chute (DD) : réglez le seuil d'arrêt et de pause.
Corrélations : évitez de jouer simultanément dans des événements fortement dépendants - cela surestime l'apparent N et ROI.
11) Interprétations types
Petit + ROI (0. 3-1 % par chiffre d'affaires) peut être un bruit statistique à haut niveau (\sigma _ r) ; il faut un grand N.
L' − stable du ROI à un IC étroit inférieur à 0 → la stratégie n'est pas rentable ; seuls les promos/changements de jeu sont sauvés.
Un ROI élevé avec une variance énorme est → attrayant mais imprévisible ; Vérifier le RAROI, DD, RoR.
12) Chèque-liste de calcul et de rapport
Collecte de données : date, jeu/marché, pari, résultat, chiffre d'affaires, profil, augmentation promotionnelle, temps.
Métriques : Net ROI, RAROI, Sharpe, EV/heure, DD, RoR.
Statistiques : IC à 95 %, test de différence ROI en A/B.
Solutions : mettre à l'échelle/geler/rejeter la stratégie ; mettre à jour les limites de taux et les règles d'arrêt.
Révision : une fois par semaine/mois - recalculer, comparer avec les objectifs.
13) Erreurs fréquentes
Compter le ROI sans prompt et les commissions → des conclusions erronées.
Comparer les stratégies à différentes variances uniquement par ROI → ignorer le risque.
Tirer des conclusions sur un petit échantillon → de fausses « victoires » positives.
Il n'y a → de validation pour changer les règles au milieu du test.
Ne tenez pas compte du temps → passez des heures sur un VE/heure faible.
14) Résultat
L'évaluation des bénéfices du ROI n'est pas seulement « combien ont gagné sur le chiffre d'affaires », mais tout un système : ROI + risque net (RAROI/Sharpe) + importance (DI et N) + temps (EV/heure). En suivant ce schéma, vous transformez des sessions disparates en une expérience guidée, où chaque ajustement est étayé par des chiffres, et l'échelle par une stabilité réelle, et non par une série réussie.