Comment évaluer l'efficacité d'une stratégie dans un jeu à long terme

L'efficacité de la stratégie à longue distance n'est pas « chance/mauvaise chance en soirée », mais la stabilité des indicateurs sur de nombreux segments indépendants avec des règles inchangées. Voici un cadre de travail qui traduit l'intuition en métriques mesurables, en tests répliqués et en conclusions honnêtes.

1) D'abord - le but et l'hypothèse

Définir un critère de succès spécifique et un horizon :

Objectif : « minimiser le percentile de 90 ° », « maximiser le total médian de 1000 spins », « augmenter la chance d'arrivée de ≥0 % ».
Hypothèse : « La stratégie A donne un résultat médiocre plus haut de ≥3 p. par rapport à la stratégie B sur 1000 spins ».
Horizon : longueur du batch (par exemple 1000 spins) et nombre de trampolines (minimum 30-50 pour les sorties stables).

Important : s'il n'y a pas de RTP <100 % et qu'il n'y a pas d'avantage externe, « efficacité » = profil de risque plus acceptable (repliement, quantification, chance des cibles) plutôt qu'un changement miraculeux de maturation.

2) Les bonnes mesures de la « dette »

1. EV par batch (résultat moyen en taux/%) - montre la direction.

2. La médiane et les résultats quantifiés (Q50/Q75/Q90) - comme « habituellement » et « mal » (le joueur vit dans le médian et les queues).

3. Taux de croissance de la banque :

Le linéaire : moyen du % pour батч, la log-croissance (moyen ' ln (Bt/Bt−1) '), est relevante, si la faction du taux dépend de la banque.
4. Risque de ruine : proportion de trampolines avec faillite/stop loss.
5. Max drawdown (profondeur et durée) est la médiane et la 90e percentile.
6. La fréquence des « événements significatifs » (≥×10, bonus) et les intervalles d'attente (médiane, 75e percentile) sont pour la planification.
7. Stabilité dans le temps : dispersion des métriques entre les piles, coefficient de variation.

En outre, pour comparer les stratégies :

Métrique « sharp-like » : total moyen/écart-type du total par batch.
Kelly-conformité (s'il y a edge) : dans quelle mesure la part choisie du taux s'écarte de Kelly ; une amende pour défaut de traitement.

3) Conception de l'expérience : afin que les conclusions soient honnêtes

Battage : divisez le jeu en fenêtres indépendantes de même longueur (par exemple 1000 spins).

Tests A/A : avant A/B, assurez-vous qu'avec la même stratégie, le système ne « voit pas la différence » (fausses alarmes).

Out-of-sample : configurez les règles sur un ensemble de trampolines, vérifiez sur l'autre (pas de « règles qui apparaissent après avoir vu toutes les données »).

Nombres aléatoires totaux (CRN) dans les simulations : les stratégies sont comparées sur le même bruit.

Règles de sortie fixes : take-profit/stop-loss, time-out après L-streak - prescrit avant le début du test.

4) Erreur et volume : Combien de « longueur » faut-il

L'erreur standard de la moyenne des trampolines diminue comme (1/\sqrt {M}), où (M) est le nombre de trampolines. Repères :

30-50 trampolines ≈ minimum pour que la médiane/quantum devienne « reconnaissable ».
Pour les queues lourdes (volatilité élevée, rares gains importants) - 100 + trampolines.
Pour comparer les stratégies en fonction de la différence moyenne/médiane, utilisez un test bootstrap ou un test de permutation, pas seulement un test t.

5) Comment comparer les stratégies (A vs B)

1. Métrique par batch (total %, max DD, chance ≥0 %).

2. Différence (\Delta =\text {métrique} _ A -\text {métrique} _ B) pour chaque batch (deux à deux si CRN/batch apparié).

3. Butstrap 95 % IC pour (\Delta) et le test de permutation (p-value) est un test stable sans hypothèses de normalité.

4. Delta cliniquement significatif : définissez à l'avance un seuil en dessous duquel la différence « ne vaut pas la peine de compliquer la stratégie ».

6) Contrôle des changements et de la stabilité

L'environnement change à long terme : versions RTP, pool fournisseur, actions/cashback, vitesse des spins.

CUSUM/cartes de contrôle : Surveillez la somme cumulative des écarts métriques par rapport à sa moyenne à long terme pour remarquer la dérive.

Fenêtres glissantes : Les rapports sur les 20 à 30 derniers trampolines sont un avertissement précoce.

Stratification : rangées séparées par slots/volatilité/temps d'action.

7) Économie monétaire : tenir compte de tout

L'efficacité de la stratégie n'est pas seulement « dos ». Activez :

Keshback/rake-beck/missions/points de tournoi : recalculer en « paris » ou %.
Coût du temps/limites : sessions plus longues = exposition supérieure aux queues.
Commission/conversion de devises/limites du fournisseur : affectent la VE réelle et le risque.

8) Kelly et le taux de croissance (quand il y a un avantage)

Si vous avez un edge externe (EV réel positif), la métrique cible est la taille moyenne de la banque.

La part de Kelly maximise la croissance de la loge, mais est agressive ; on utilise souvent la « moitié de Kelly » pour réduire la volatilité.

En cas d'anticipation négative, la part optimale est 0 : « efficacité » se résume à la gestion du risque/plaisir, pas au profit.

9) Pièges de longévité

Rééducation (« ajusté » les règles à l'histoire). Solution : out-of-sample et fixation du protocole à l'avance.

Comparaisons multiples (vous testez des dizaines de stratégies et choisissez « la meilleure »). Solution : ajustements (Bonferroni/FDR) ou « ligue » avec sélection et validation.

Déplacement du survivant : vous ne voyez que les stratégies « survivantes ». Gardez l'histoire et ne cachez pas fermé.

Changement de pari/slot dans la batche : brise la comparabilité.

Stop « par chance » : le test « au premier plus » fausse la distribution.

10) Mini-protocole d'évaluation (peut être inséré dans le règlement)

1. Avant le début : cible, métriques, longueur de batch, nombre de battes, règles d'entrée/sortie, critère de signification, ce qui est considéré comme un succès.

2. Collecte : logs de spin (mise, paiement, drapeaux de ≥×10/bonus), total par batch, max DD, durée.

3. Analyse : médiane et quantification des résultats, risque de ruine, intervalles d'attente, ID de butstrap, tests de permutation pour A/B.

4. Stabilité : CUSUM, fenêtres coulissantes, stratification.

5. Rapport : tableau des métriques, IC, conclusion « si delta est suffisamment significatif », recommandations sur le taux et les limites.

6. Solution : « Dans »/« 30 autres battements de données »/« Archives ».

11) « Passeport de stratégie (Long Ran) » - Modèle prêt

Stratégie/version des règles : .../...

Slot/portfolio et pool RTP :...

Batch : 1000 spins ; Batches :...

VE (moyenne des pamplemousses) : ... % [IC à 95 %... -...]

Total médian (Q50 )/IQR : ... %/... -... %

Chance des objectifs : ≥0 %... %; ≥+20 %... %

Max drawdown : la médiane... les taux ; 90 ° Percentile...

Intervalles jusqu'à ≥×10 : médiane... les spins ; 75e percentile...

Risque de ruine par batch : ... %

Comparaison avec la base (flat) : (\Delta) EV... p.p. [butstrap DI... -... ; permutation p =...]

Stabilité : CUSUM - dérive/non ; une fenêtre glissante - ok.

Économie avec keshback : +... p.p. à VE (méthode de calcul -...).

Solution : mettre en œuvre/signaler/rejeter.

Remarques : contraintes de données, changements d'environnement.

12) Chèque court avant de conclure « la stratégie est efficace »

Y a-t-il une confirmation ?

Est-ce que l'IC/quantili/suintement est indiqué, pas seulement la moyenne ?

Les bonus externes/cashback sont-ils pris en compte ?

Le test A/A a-t-il été passé (le système ne « voit » pas les deltas fantômes) ?

N'y a-t-il pas de tests multiples sans ajustements ?

La stratégie vit-elle dans les mêmes conditions (RTP, taux, limites) ?

Résultat : l'efficacité à long terme concerne la discipline des mesures. Fixez la cible, testez les pains, comparez les stratégies correctement (butstrap, permutations, CRN), montrez non seulement la moyenne, mais aussi quantifiez, les erreurs et les risques. Tenez compte du cache-cache et de la dérive de l'environnement, gardez le protocole inchangé. C'est ainsi que la stratégie cesse d'être un ensemble de sensations et devient un outil contrôlé avec un profil de risque compréhensible à longue distance.