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Comment utiliser Excel pour calculer les stratégies
Excel est un excellent polygone pour les calculs et simulations rapides. Ce qui suit est une « boîte à outils » minimale qui vous permet de tester des idées sans code : tables (Ctrl + T), références structurées, tableaux dynamiques, tableaux de synthèse, analyse d'hypothèses (Goal Seek, Data Table, Script Manager), Monte Carlo sur RAND (), ainsi que Solver pour sélectionner la taille de la mise.
1) Structure de fichier de base (3 feuilles)
Feuille 'Options'
« Pari » (fix.)- ` Bank_start`
- 'HF '(part des spins gagnants, si nécessaire)
- 'q_≥×10' (chance d'un événement « significatif »)
Feuille 'Simulation'
Table 'tblSpins' (Ctrl + T) :- `Spin` (1…N)
- 'Bet '(= Paramètres [Taux])
- « U » (= RAND () - aléatoire uniforme
- « X » (multiplicateur) - par tableau cumulatif
- `Win` (=BetX)
- `Hit` (=`--(X>0)`)
- `Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
- `Net` (=Win−Bet)
- 'Bank '(cumulé de' Bank _ start ')
Feuille « Rapport »
tableaux/graphiques : répartition des gains, cumul de la banque, fréquences, intervalles.
2) Comment transformer RAND () en « paiement spin »
Définissez le cumul sur Options : Dans 'tblSpins [X]', utilisez la recherche par cumul :- Faites une plage nommée 'CumP' et 'ValsX'.
=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)L'argument '1' donne une recherche « inférieure ou égale » (fonction step).
Alternative (sans XLOOKUP) :
=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))3) Fréquences et intervalles d'attente
Hit Frequency (HF) de l'échantillon :
=AVERAGE(tblSpins[Hit])
=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])Intervalle avant l'événement (approximation géométrique) : si le paramètre de seuil a une probabilité 'q' (de « Paramètres »), alors
Intervalle moyen : '= 1/q'
Médiane : '= ROUNDUP (LN (0. 5)/LN(1-q),0)`
Intervalles empiriques de la loge :- Créez une colonne auxiliaire « Schyotchik_bez_≥×10 » qui est réinitialisée à 0 lorsqu'elle est atteinte et qui grandit à 1. La liste des valeurs aux moments de « frappe » est l'intervalle. Comptez la médiane et les percentiles (PERCENTILE/QUARTILE).
4) RTP, dispersion et dépannage
RTP réel :
=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])en pourcentage × 100 %.
Série de perdants (L-streak) :- Colonne 'Lose' = '-- (tblSpins [Win]
- Colonne 'L _ Run' = « longueur actuelle de la série » (formule avec IF et référence à la ligne précédente)
- « MAX (L_Run) » est la série maximale.
Réduction maximale (max drawdown)
Colonne 'Peak' = « maximum cumulatif » de 'Bank' : '= MAX ([@ [Bank]] ; avant _ ligne [Peak]) '
Colonne 'DD' =' = [@ Peak] - [@ Bank] '
« MAX (DD) » est la profondeur ; « MAX (DD )/Bank _ start » est la part de la banque.
5) Tableaux de synthèse et graphiques
Histogramme des multiplicateurs : regroupez « X » par des paniers (≤×1, × 1- × 5, × 5- × 20, ≥×20).
Ligne de banque : graphique 'Bank' par 'Spin'.
Fréquence cumulative des succès « significatifs » : proportion de succès par bloc de 100/500 spins.
Slicers vous permettra de filtrer par slot/stratégie si vous conservez un journal partagé.
6) Analyse « Quoi-si » : Goal Seek, Tableau des données, Scripts
Goal Seek
Exemples :- Trouvez un pari dans lequel l'échec médian ≤ 150 paris.
- « Trouver une banque de départ pour la survie de deux intervalles médians ≥×10 ».
Tableau des données (1 et 2 facteurs)
Paramètres par axe : mise et longueur de la session.
Métrique dans la cellule du modèle : Chance de terminer un échec de ≥0 % ou médian.
La table renvoie la grille de résultats pour sélectionner visuellement les options.
Gestionnaire de scripts
Flat, Progression douce, Progression dure, Achat de bonus, ensemble de paramètres fixes (taux/règles de sortie).
7) Monte Carlo (une formule)
L'idée est de chasser M « mini-sessions » sur N spins et de collecter la distribution des résultats.
Excel 365 (tableaux dynamiques), dans la feuille de calcul Rapport :1. Paramètres : 'N = 1000' (spins), 'M = 1000' (sessions).
2. Générer une matrice 'U' de taille 'N × M' :
=RANDARRAY(N; M)- Créer LAMBD'Fdraw (u) = XLOOKUP (u ; CumP; ValsX;;1)`
=MAP(RANDARRAY(N; M); LAMBDA(u; Fdraw(u)))
=BYCOL(X_mat; LAMBDA(col; SUM (colTaux) - NStavka)5. Selon le vecteur « totaux » comptez quantile, moyenne, proportion de ≥0 %, etc.
8) Intervalles de confiance (sans VBA)
Il y a une colonne empirique « X » (multiplicateur par spin). Faites un tableau d'index :
=RANDBETWEEN(1; ROWS (X) )//vecteur de longueur N
=INDEX(X; Index)Compter la moyenne/quantification ; Répétez les colonnes "M'fois (BYCOL) - obtenez la distribution des estimations et les intervalles de confiance pour RTP/HF/quantiles.
9) Comparaison des stratégies de taux
Ajoutez une colonne 'Bet' avec une règle de stratégie :- Flat : '= Options [Mise]'
- Progression douce : '= IF (Lose ; Bet1,2; Options [Taux]) '(exemple)
- '= IF (Bank <= Bank _ Start-StopLoss ; 0; IF (Banque> = Banque _ départ + TeikProfite ; 0; Bet))`
- Le taux zéro « arrête » la session. Ensuite, comparez les métriques par trampoline/script : résultat médian, IQR, max drawdown, chance ≥0 %.
10) Solver : sélection de la part du taux de la banque
Objectif : minimiser le 95e percentile de délestage ou maximiser la chance de terminer la session à ≥0 % avec la variable 'f' (taux = 'fBank _ courant', avec les restrictions '0 Cellule cible : mesure du risque/succès. Modifiable : 'f'. Restrictions : 'f_min≤f≤f_max' ; « risque de ruine ≤ cible ». Solver transfère 'f' en tenant compte de votre simulation (vous devrez peut-être réduire N/M). 11) Rapport pour article/client (modèle) Slot/version RTP/stratégie : .../.../flat/progress Spinov pour la session :... ; Sessions (M) :... RTP réel (médiane par session) : ... % (IQR... -...%) HF (médiane) : ... % Intervalle jusqu'à ≥×10 : médiane... spin (75e percentile...) Max drawdown (médiane/90e percentile) : .../... les taux Chance d'arrivée ≥0 %/ ≥+20 %: .../... Conclusion sur le risque : faible/moyen/élevé ; recommandations de taux/limites. 12) Erreurs fréquentes et comment les éviter Mélange des slots/versions RTP dans un échantillon - les résultats ne sont pas valides. Les conclusions sur les séries courtes (≤1000 spins) sans intervalles sont une anecdote, pas des statistiques. RAND () sans fixation de graine - comparer les stratégies sur un seul ensemble « U » : utiliser un seul tableau de nombres aléatoires pour tous les scénarios (afin que le « bruit » soit annulé). La progression pour la « compensation immédiate » change la forme de la distribution, pas l'attente. Absence de contrôle des erreurs - comptez toujours max drawdown et la durée des « déserts ». 13) Mini-hyde par fonction Excel 365 (avec remplacement) XLOOKUP/XMATCH - Recherche de seuils (remplacement de VLOOKUP/MATCH). LET/LAMBDA - Formalisez les modèles en fonction (réutilisation). SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN sont des tableaux dynamiques pour Monte Carlo et les agrégations. PERCENTILE. INC / QUARTILE. INC - quantifié ; COUNTIFS/SUMIFS - paniers. Pas 365 ? Utilisez INDEX + MATCH, formules massives (Ctrl + Shift + Enter), « Data Table » au lieu de MAP/BYCOL. Résultat : Excel vous permet d'assembler un laboratoire de travail en quelques heures pour des stratégies : de la génération des résultats sur une distribution donnée à Monte Carlo avec des rapports RTP, la fréquence des succès, les intervalles et les échecs. Faites une comparaison des stratégies sur le même bruit, montrez des intervalles quantifiés et de confiance, utilisez « quoi que ce soit » et Solver pour choisir le taux et les limites. C'est ainsi que vous obtiendrez des conclusions reproductibles sur le risque et la durabilité - sans illusions et « temps ».