איך להעריך את היעילות של אסטרטגיה במשחק ארוך טווח

יעילותה של האסטרטגיה למרחקים ארוכים אינה ”מזל/מזל בערב”, אלא יציבות האינדיקטורים על קטעים עצמאיים רבים עם כללים ללא שינוי. להלן מסגרת עבודה המתרגמת אינטואיציה למדדים ניתנים למדידה, בדיקות שיכפול ומסקנות כנות.

1) מטרה ראשונה - השערה

הגדר קריטריוני הצלחה ואופק ספציפיים:

המטרה: "למזער את האחוז ה-90 של הגירוי", "למקסם את התוצאה החציונית לכל 1000 ספינים," להגדיל את הסיכוי לסיים 0% ".
השערה: ”אסטרטגיה A נותנת תוצאה איטית יותר על ידי רמה 3 pp ביחס לאסטרטגיה B על קבוצה של 1000 ספינים”.
אופק: אורך בוץ (למשל. 1000 ספין) ומספר חבורות (מינימום 30-50 ללידים יציבים).

חשוב: אם RTP הוא <100% ואין יתרון חיצוני, ”יעילות” = פרופיל סיכון מקובל יותר (ירידות, כמויות, סיכוי ליעדים), במקום שינוי פלאי בציפייה.

2) מדדי ”חוב” נכונים

1. EV לכל אצווה (תוצאה ממוצעת בהימורים/%) - מראה כיוון.

2. האמצעים והכמויות של התוצאה (Q50/Q75/Q90) הם ”כרגיל” ו ”רע” (השחקן חי בחציון ובזנבות).

3. קצב הצמיחה של הבנק:

ליניארי: ממוצע% לכל אצווה, רישום-צמיחה (ממוצע 'ln (Bt/Bt) 1), רלוונטי אם שבריר הקצב תלוי בבנק.
4. סיכון של הרס: החלק של חבורות עם פשיטת רגל/הפסד עצור.
5. מקסימום דחיפה - חציונית ואחוזון 90.
6. תדירות של ”אירועים משמעותיים” (windex 10, בונוס) ופרקי המתנה (median, 75%) - לתכנון.
7. יציבות לאורך זמן: שונות של מדדים בין חבורות, מקדם השונות.

בנוסף, להשוות אסטרטגיות:

מטרי חד דמוי: סטיית סך ממוצע/תקן של סך כל אצווה.
קלי-תואם (אם יש קצה): כמה הנתח הנבחר סוטה מקלי; עונש על מתחת/מעל מדידה.

3) עיצוב הניסוי: כדי להפוך את המסקנות לכנות

חבטות: לחלק את המשחק לחלונות עצמאיים באורך שווה (למשל. 1000 ספינים כל אחד).

A/A בוחן: לפני A/B לוודא שעם אותה אסטרטגיה המערכת לא ”רואה את ההבדל” (אזעקות שווא).

Out-of-Dismage: לקבוע כללים על קבוצה אחת, לבדוק אחר (לא ”כללים שהופיעו לאחר צפייה בכל הנתונים”).

מספרים אקראיים נפוצים (CRNs) בסימולציות: אסטרטגיות מושוות על אותו רעש.

כללי יציאה קבועים: Teik רווח/הפסקת הפסד, פסק זמן לאחר L-strip - נרשם לפני הבדיקה.

4) שגיאה ונפח: כמה ”אורך” דרוש

שגיאת ממוצע האצווה הסטנדרטית יורדת כאשר (1/\sqrt {M}, כאשר (M) הוא מספר החבורות. ציוני דרך:

30-50 חבורות באופן מינימלי כך שהחציון/כמויות יהפכו ל ”ניתנות לזיהוי”.
לזנבות כבדים (תנודתיות גבוהה, זכיות גדולות נדירות) - 100 + חבורות.
כדי להשוות אסטרטגיות על ידי הבדל ממוצע/חציוני, השתמש במבחן אתחול או permutation, לא רק t-test.

5) כיצד להשוות אסטרטגיות (A נגד B)

1. Batch metric (% סך הכל, max DD, chance im 0%).

2. הפרש (\Delta =\text {metric _ A -\text {metric} _ B עבור כל קבוצה (בזוגות אם CRN/זוגות).

3. Bootstrap 95% CI עבור (\דלתא) ומבחן פרמוטציה (p-value) - בדיקה יציבה ללא הנחות לגבי נורמליות.

4. דלתא רלוונטית קלינית: קבע מראש סף שמתחתיו ההפרש הוא ”לא שווה את הסיבוך של האסטרטגיה”.

6) בקרת גזירה ויציבות

שינויים בסביבה לטווח ארוך: גרסאות RTP, מאגר ספקים, מניות/קאשבק, מהירות ספין.

כרטיסי CUSUM/Control: צפו בסכום המצטבר של סטיות של המטרי מהממוצע ארוך הטווח שלו כדי להבחין בסחיפה.

חלונות הזזה: דיווחים על 20-30 החבורות האחרונות - אזהרה מוקדמת.

סטרטיפיקציה: סדרה על ידי חריץ/תנודתיות/זמן מניה.

7) כלכלת הכסף: תן דעתך לכל

היעילות של האסטרטגיה היא לא רק "גב. "כלול:

נקודות: חישוב מחדש ל ”הימורים” או%.
זמן/הגבלה עלות: הפעלות ארוכות יותר חשיפה גבוהה יותר לזנבות.
עמלות/המרת מטבע/מגבלות ספק: השפעה על EV וסיכון אמיתיים.

8) קצב צמיחה וקלי (כשיש יתרון)

אם יש לך קצה חיצוני (EV חיובי אמיתי), המטרה המטרית היא הגידול הממוצע ברישום של הבנק.

שיתוף קלי ממקסם גידול לוג, אבל הוא אגרסיבי; לעתים קרובות משתמשים בחצי קלי כדי להפחית את התנודתיות.

עם ציפייה שלילית, החלק האופטימלי הוא 0: ”יעילות” מופחתת לסיכון/ניהול תענוגות, לא רווח.

9) מלכודות ארוכות טווח

אימון מחדש (”מותאם” לחוקים להיסטוריה). פתרון: מחוץ לדגימה ותיקון הפרוטוקול מראש.

השוואות מרובות (בדיקת עשרות אסטרטגיות ובחירת ”הטוב ביותר”). פתרון: התאמות (Bonferroni/FDR) או ”ליגה” עם בחירה ואימות.

העתקת הישרדות: ראה רק אסטרטגיות ”לשרוד”. שמור היסטוריה ולא להסתיר אלה סגורים.

שינוי קצב/חריץ בצרור: שובר השוואה.

עצירה ”על ידי מזל”: המבחן ”לפלוס הראשון” מעוות את ההפצה.

10) פרוטוקול הערכה מיני (ניתן להכניס לתוך התקנה)

1. לפני ההתחלה: מטרה, מדדים, אורך אצווה, מספר חבורות, כללי כניסה/יציאה, קריטריון משמעות, שנחשב להצלחה.

2. אוסף: רישומי ספין (הימור, תשלום, סימון x 10/בונוס), תוצאות אצווה, מקסימום DD, משך זמן.

3. אנליטיקה: חציוני וכמותי של סה ”כ, סיכון של הרס, מרווחי המתנה, מז” פ אתחול, מבחני פרמוטציה עבור A/B.

4. יציבות: CUSUM, חלונות הזזה, סטריטיזציה.

5. דו "ח: טבלת המדדים, CI, מסקנה" האם דלתא הוא מספיק משמעותי ", המלצות על קצב ומגבלות.

6. פתרון: ”בהפקה ”/” עוד 30 קבוצות של נתונים ”/” ארכיון ”.

11) ”דרכון של אסטרטגיה (לטווח ארוך)” - תבנית מוכנה

אסטרטגיה/כלל גרסה:...

חריץ/מזוודה ובריכת RTP:...

אצווה: 1000 ספינים; בוצ 'ס:...

EV (חבטות בממוצע): ...% [ 95% CI... -...]

סך חציוני (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

סיכוי למטרה: 0%...%; + 20%...

מקסימום דחיפה: חציוני... תעריפים; האחוזון ה-90...

מרווחים של pre- x 10: חציוני... ספינים; אחוז 75...

סיכון של הרס לכל אצווה:...

השוואת בסיס (שטוח): (\דלתא) EV... pp [ bootstrap DI... -...; p-פרמוטציות = ]..

יציבות: CUSUM - סחיפה/לא; החלקה בחלון אישור.

כלכלת קשבק: +... p.p. to EV (שיטת חישוב -...).

פתרון: יישום/הוספה/דחייה.

הערות: מגבלות מידע, שינויי סביבה.

12) רשימה קצרה לפני המסקנה ”האסטרטגיה יעילה” ‏

האם יש אישור מחוץ לדגימה?

האם המודיעים/כמויות/ירידות מוצגים, לא רק הממוצע?

האם בונוסים חיצוניים/קשבק נספרו?

האם מבחן A/A עבר (המערכת אינה ”רואה” פנטום דלתא)?

האם יש בדיקות מרובות ללא התאמות?

האם האסטרטגיה חיה באותם מונחים (RTP, תעריפים, גבולות)?

שורה תחתונה: יעילות לטווח ארוך היא על משמעת מדידה. תיקון המטרה, בדיקה של חבורות, השוואה נכונה של אסטרטגיות (bootstrap, permutations, CRN), מראה לא רק את הממוצע, אלא גם כמויות, ירידות וסיכון. קח בחשבון את הקשבק והסחף של הסביבה, לשמור על הפרוטוקול ללא שינוי. אז האסטרטגיה מפסיקה להיות סט של תחושות והופכת לכלי הניתן לניהול עם פרופיל סיכון מובן על פני מרחק ארוך.