איך להשתמש בסימולציות כדי לבחון מערכות הימורים

סימולציה היא הדרך הטובה ביותר לבחון רעיון כאשר נוסחה אנליטית היא מורכבת או לא זמינה. אתה מדמה את אותה אקראיות כמו במשחק (RNG), מפעיל אלפי הפעלות ”וירטואליות” עם מערכת ההימורים שלך ורואה את התפלגות התוצאות: ממוצע (EV), כמויות, תדירות של תוצאות ”פלוס”, עומק ומשך השפל. להלן טכניקה מעשית.

1) מה בדיוק אנחנו מודל

1. משחק: הפצת תוצאות של צעד אחד (חזרה/הימור) - מכפיל (X) להמר (0; 0. 2; 1; 5;...) או מודל אירוע (להיט/מתגעגע, בונוסים).

2. אסטרטגיה: גודל הימור וחוק יציאה/הפסקה (שטוח, התקדמות, לשבור רווח/הפסקת הפסד, ”לשבור אחרי L-strip”).

3. Session: אורך (N) של צעדים או תנאי עצירה (Stop Stop Discover; השיג פריצת רווח; מגבלת זמן).

הדבר העיקרי הוא שהאסטרטגיה אינה משנה את הסתברות התוצאות, היא משנה את התפלגות תוצאת ההפעלה (פרופיל סיכון).

2) מסגרת סימולציה בסיסית (אלגוריתם)

1. הגדר ”דרכון הפצה” עבור צעד אחד: ערכים (x_j) וההסתברויות שלהם (p_j) (sum (p_j=1)).

2. לאתחל את הבנק (B_0), גודל קצב (b_1) ודלפקים.

3. עבור שלב (t = 1... N):

בחר באקראי את התוצאה (X_t) על ידי (p_j).
חישוב הזכיות (W_t=b_t\cdot X_t), נטו (R_t=W_t-b_t).
עדכן את הבנק שלך (B_t=B_{t-1}+R_t).
על פי כללי האסטרטגיה, חישוב הבא (b_{t+1}) ובדיקת תנאי העצירה (הפסקת הפסד/טיק רווח/הפסקה).
4. שמירת מדדי הפעלה: סה "כ (B_T-B_0), מקסימום משיכה), אורך ההפעלה, מספר הבונוסים/להיטים משמעותיים.
5. חזור על M פעמים (לדוגמה, 100,000 הפעלות). לשרטט את חלוקת התוצאות.

3) מדדי מפתח ששווה לאסוף

סשן EV: סך ממוצע בשיעורים או% מהבנק.

התוצאה מכמתת: ( , ( , ( .

סיכוי מטרה: (\mathbb {p} (\text {total }\ge 0%), (\mathbb {P} (\ge + 20%).

סכנת הריסה: (\mathb.co.P) (B_t\le 0\\text {or\\le\text {stop loss}.

מקסימום דעיכה: אחוז חציוני ו-90 של עומק ומשך דעיכות.

מרווחי המתנה סף (mindex 10; בונוס): חציוני ו -75 אחוז.

רגישות: כיצד המדדים משתנים עם וריאציית אורך קצב/הפעלה.

4) כמה ריצות אתה צריך

לתמונה ”גופנית”: M = 10,000 הפעלות על ידי N = 1,000 צעדים.

עבור זנבות כבדים (נצחונות גדולים נדירים): הגדלת M ל 100,000 + או שימוש בתרחישי סטרטיפיקציה/נקודות נוספות (סימולציות מותנות ”אם x 200 קרה”).

כלל: ראה יציבות של הערכות - אם EV/כמויות משתנות באופן בולט בעת הכפלת M, הגדלת M.

5) כיצד להשוות אסטרטגיות בצורה נכונה

מספרים אקראיים נפוצים (CRNs): הפעלת אסטרטגיות על אותו רצף של תוצאות אקראיות. אז אתם מפחיתים את ההתפשטות ומשווים בדיוק את ההיגיון של ההימורים, ולא את ”המזל של הרעש”.

מבחן פרמוטציה: ההפרש בטוטאלים ממוצעים (\דלתא) בין אסטרטגיות A/B - לערבב את התוויות A/B ולראות באיזו תדירות (\דלתא _	/ ge	\ דלתא). זה נותן a (p) - value מבלי להניח נורמליות.
מרווח Bootstrap עבור (\דלתא): Resample ”סך הכל A, סך הכל B” זוגות על פני הפעלות פעמים רבות ולקחת 2. 5–97. אחוז חמישי.

חשוב: אם הציפייה למשחק שלילית (RTP <100%), האסטרטגיה ”הטובה ביותר” מובחנת על ידי סיכון וצורת הפצה, ולא סימן לציפייה.

6) מאיצים וטכניקות דוגמנות

וריאציה של מספרים משותפים (CRN) - חייב-יש להשוואות.

דגימות אנטיתטיות: השתמש בזוגות (U) ו ־ (1-U) כדי להפחית את השונות באומדנים.

מזומנים מצטברים: Store Cump ו-binary search/" lind' עבור מיפוי מהיר (U\to X).

צבירה על ידי סלים: במקום מדויק (x_j), לשלב תשלומים למרווחים של 4-6 - עלייה חדה במהירות עם תמונת סיכון כמעט ללא שינוי.

מרקוב מצהיר על מכניקה דביקה ומדרגות בונוס: לשמור על המדינה, מעברים, תגמול מיידי.

7) מה נחשב ל ”הצלחה” של האסטרטגיה

תקן את הקריטריון מראש:

”הימור חציוני על 150 הימורים” ו ”סיכוי לסיים ב-0% -40% לכל 1,000 ספינים”, או ”אחוז 90 של הימורים ב-300 הימורים ב-EV לא גרוע יותר מ-5% של הבנק”.
ללא קריטריון, כל אסטרטגיה תמצא ”חלון יפה”.

8) ניסויים מסוג

שטוח נגד התקדמות (martingale, d' Alembert, הצטברות אחרי להיט): השווה EV, (Q_{90}), סיכון של חורבן, אורך של ”מדבריות”.

לשבור רווח/הפסקת הפסד: להעריך את התדירות של ”יציאה מוקדמת” ואת המחיר של פלי מפוספס.

אורך ההפעלה: איך הסיכוי משתנה מ-0% מ-200 ל-2,000 ספינים.

קניית בונוס: (EV_{\text{net}}=\mathbb{E}[X]-C) כיצד הפיזור והסיכון לחורבן גדלים.

שיעור הגודל כנתח בבנק: בחר (f) להגביל את האחוז ה-95 של הגירוי.

9) טעויות טיפוסיות וכיצד להימנע מהן

לאחר מעשה: שינוי אסטרטגיה ”במהלך” של סימולציה. תקן את החוקים מראש.

ערבב גרסאות RTP/חריצים שונים באותו הדגם.

Small M עם זנבות כבדים = האשליה של ”אסטרטגיה נגררה”.

השוואה על ”רעשים” שונים (ללא CRN) - ההבדל הוא לעיתים קרובות פנטום.

עצירה ”במזל” - המבחן ”לפלוס הראשון” מעוות את ההפצה.

התעלמות מזמן/הפסקה - אין מגבלות חשיפה מציאותיות.

10) מיני פסאודוקודה (מובן ללא שפה)


קלט: הפצה [x_j, p_j}, בנק B0, שיעור b0, N, כללי אסטרטגיה S
M פעמים:
B: = B0; ב: = b0; שיא: = B; MaxDD: = 0 עבור t = 1.. N:
x: = מקרה של [x_j, p_j]
ניצחון: = b x
B: = B + (win - b)
שיא: = מקס (שיא, ב); MaxDD: = מקס (maxDD, שיא - B)
אם תנאי S דורשים הפסקה/עצירה * יציאה b: = = הבא _ bet _ rule (B, history, S)
אם b = 0 = להפסיק (הפעלה נעצרה)
חיסכון כולל (B-B0), maxDD, אורך, מדדים אחרים לאסוף הפצות, EV, כמויות, סיכון כאשר משווים אסטרטגיות - להשתמש באותו x (CRN)

11) כיצד לתעד תוצאות (תבנית דיווח)

הפצת Game/RTP/Step - תיאור קצר או טבלת סל

אסטרטגיות: A (שטוח), B (התקדמות k =...), כללי יציאה
פרמטרים סימולציה: N =..., M =..., CRN = כן, אנטיתטי = כן/לא
א...% (IQR... -...%); B...% (IQR... -%)

סיום הסיכוי ל ־ 0 %/index + 20%: A/... B .../...

מקס דשדוש (אחוז חציוני/90): A/... תעריפים; B .../... תעריפים

אורך המדבר x 10 (אחוז חציוני/75): A/... ספינים; B .../...

הפרשי B: (\דלתא) EV... pp; bootstrap 95% CI [...; ]; פרמוטציה (p =)...

מסקנה: איזו אסטרטגיה נותנת פרופיל סיכון מקובל עבור המטרות שלך; מגבלות והמלצות.

12) תזכורות חשובות

סימולציות אינן גורמות לציפייה שלילית להיות חיובית; הם מראים את עלות הסיכון ואת הקיימות של הכללים.

ראה כמויות ומרידות, לא רק הממוצע: השחקן חי בחציון ו ”ימים רעים”, לא מחכה.

כנות הניסוי חשובה יותר מהתוצאה: לתקן את הקריטריונים מראש, להשתמש ב-CRN ולהראות את מרווחי האי-ודאות.

שורה תחתונה: סימולציה מתאימה של מונטה קרלו הופכת את ”האמונה באסטרטגיה” למספרים ניתנים לאימות: EV, סיכוי לשער, ירידות וסיכון לחורבן. זה מאפשר לך להשוות מערכות הימורים על איכות חלוקת התוצאות ולקבל החלטות בצורה הגיונית - לפני שאתה מסתכן בכסף אמיתי.