Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես հաշվարկել շահույթի մաթեմատիկական սահմանը
Ինչու՞ ընդհանուր առմամբ հաշվել «շահույթի մաթեմատիկական սահմանը»
«Շահույթի մաթեմատիկական սահմանը» տեսականորեն առավելագույն միջին եկամտաբերությունն է, որի վրա դուք կարող եք ձգտել երկար հեռավորությունների վրա սահմանված սահմանափակումներով 'սկզբնական սնանկ, ռիսկի պրոֆիլ, խաղի ցրում, խաղացողների սահմաններ, ժամանակ և նստաշրջաններ։ Սա ոչ թե կանխատեսում է, թե որքան եք հաղթելու վաղը ", այլ վերին սահմանը, որը չի կարող կայուն գերազանցել առանց ոչնչացման ռիսկի։
Իրականում սահմանը տալիս է մաթեմատիկայի երեք շերտ
1. Ակնկալվող եկամուտը (մատրիցա, EV)։
2. Ռիսկը և ցրումը (ցրումը/անկայունությունը, քայքայման վտանգը)։
3. Սահմանափակումներ (բանկ, լիմիտներ, ժամանակավոր հորիզոն, cap/dea, հոգեբանական և վիրահատական խոչընդոտներ)։
1) Մեծությունը մաթեմատիկական սպասումն է (EV) (EV)
Մեկ տոկոսադրույքի/ռուբլու համար[
EV = \sum_i p_i \cdot x_i
]որտեղ (p _ i) արդյունքի հավանականությունն է, (x _ i) - շահույթը/վնասը դրամական առումով։
Եթե (EV <0) (ինչպես խաղային խաղերի մեծ մասում 'հաստատության առավելության պատճառով), հեռավորության վրա շահույթի տեսական սահմանը բացասական է. Որքան մեծ է խաղի ծավալը, այնքան ավելի մոտ է մինուսին իրական արդյունքը։
Եթե (EV> 0) (ավելի քիչ հաճախ 'բոնուս-105, գործակիցների խաչմերուկ, գնագոյացման սխալ), կա դրական սահման, բայց այն կլինի «կտրված» և սահմանափակումներ։
N-ի միջին եկամուտը[
\mathbb{E}[\Pi_N] = N \cdot EV
]Բայց պարզ «բազմապատկելը N» անտեսում է անկայունությունը և խաղից դուրս գալու հավանականությունը մինչև N- ի հասնելը։
2) Ցրումը, անկայունությունը և քայքայման վտանգը
Ցրումը որոշում է, թե ինչքան լայն կլինի EV-ի շուրջ արդյունքները։ Նույն (EV) համար ավելի ուժեղ ռազմավարությունը պահանջում է ավելի քիչ ուսի (բանկի մասնաբաժինը) և տալիս է ավելի քիչ անվտանգ աճի տեմպը։
Հիմնական գործնական մետրը քայքայման վտանգն է (Risk of Ruin, RoR), այն հավանականությունը, որ բանկը իջնի կրիտիկական մակարդակի (օրինակ ՝ զրոյի կամ նշված «stop-մակարդակի») մինչև ձեր երկար առավելությունը։
Ինտուիտիվ, որքան բարձր է ցրումը, և որքան ագրեսիվ է տոկոսադրույքը, այնքան ավելի բարձր է RoR-ը, և այնքան ցածր է շահույթի կայուն սահմանը, քանի որ դուք ավելի հաճախ «դուրս եք գալիս խաղից»։
3) Շահույթի սահմանը կապիտալի աճի պրիզմայի միջոցով (լոգ-քննադատություն)
Եթե նպատակը կապիտալի աճի առավելագույն երկարաժամկետ տեմպն է, օգտագործվում է լոգարիթմական օգտակար և Քելիի չափանիշները։ Մեկ «փոքր» տոկոսադրույքի համար առավելությամբ (e) (ակնկալվող եկամտաբերությունը դոլարի տոկոսադրույքով) և ալատիլությամբ (psigma), փորձարկումների ժամանակ, աճի առավելագույն տեմպը ապրոքսվում է
[
g \approx \mathbb{E}[\ln(1+R)] \approx e - \frac{\sigma^2}{2}
]որտեղ (R) - տուրքի եկամուտը։ Առավելագույնը հասնում է տոկոսադրույքի օպտիմալ տոկոսադրույքով (f ^) (Փոլ Քելին/Քելին 'կախված բաշխման ձևից և ձեր ռիսկի)։
Քելիի չափանիշը (ինտուիտիվ)
Բերնուլինի առավելությունների համար (օրինակ, «տոկոսադրույքը հաղթանակի հավանականությամբ (p) և գործակիցը (b) 1 «)։
[
f^=\frac{bp-(1-p)}{b}
]Խաղի իմաստն այն է, որ մենք դնում ենք բանկի մասնաբաժինը, համամասնորեն առավելությունը և սխալների համամասնությունը։
Լոգ-իմաստով շահույթի սահմանը աճի կայուն տեմպն է, որը հասնում է (f)։ Յուրաքանչյուր տոկոսադրույք ավելի բարձր է (f ^) բարձրացնում է «խորը շեղման» ռիսկը և նվազեցնում երկարաժամկետ աճը (overbetting «ուտում է» առավելություն)։
Գործնականում հաճախ օգտագործում են Փոլ Քելին (0,5 մգ (f ^), որպեսզի նվազեցնի ալատիլությունը և ոչնչացման ռիսկը գրեթե առանց իրական, ռուսական հորիզոնների աճի տեմպի կորստի։
4) Ժամանակավոր հորիզոնը և ենթակառուցվածքային սահմանափակումները
Նույնիսկ (EV> 0) և գրագետ (f ^), ձեր «մաթեմատիկական առաստաղը» կտրում են
Limities-ը և Express-ը (մակսը, հաճախականությունը, դեպոզիտի/եզրակացության լիմիտները)։- Ժամանակավոր ռեսուրսը (որքա՞ ն փուլեր/իրադարձություններ եք դուք իրականում հավաքում ժամանակահատվածի ընթացքում)։
- Առավելությունների նվազումը ժամանակի ընթացքում (շուկան հարմարվում է, բաժնետոմսերը/բոնուսները փոխվում են)։
- Հոգեբանական սահմանափակումները (հոգնածություն, սխալ լուծումներ)։
Արդյունքը 'իրական սահմանը = «կատարյալ լոգ սահմանը» նշանակում է «ձեռքբերման գործակից», որը հաճախ 1-ից ցածր է նշված պատճառով։
5) Մաթեմատիկական սահմանների գնահատման աշխատանքային մեթոդաբանությունը
Ենթադրենք, դուք վերլուծում եք ռազմավարությունը/խաղը և ցանկանում եք ստանալ վերևի սահմանը։
Քայլ 1։ Գնահատեք EV-ը և ցուցադրությունը մեկ
Կառուցեք ելույթի աղյուսակը 'հավանականությունը, վճարումը, ծախսերը։- Հաշվեք (EV)։
- Գնահատեք դիսպոզիան (mathrm + Var + (R)) և ստանդարտ շեղումը (sigma) ռոտացիայի համար։
Քայլ 2։ Ընտրեք նշանակման նպատակային մետրը
Կապիտալի աճի տեմպը (լոգ-քննադատություն) անսահման/երկար հեռավորության և հիմնական նպատակի համար «աճել հնարավորինս արագ»։
Ակնկալվող եկամուտը սահմանափակ RoR-ով, եթե ավելի կարևոր է պահել քայքայման ռիսկը տվյալ շեմից ցածր (օրինակ ՝ <1%)։
Քայլ 3։ Գտնել տոկոսադրույքի օպտիմալ մասը (f)
Օգտագործեք Քելիի բանաձևը (կամ դրա ապրոպրեքսիան)։- Բարդ բաշխման համար (արցունքներ, բազմաբնույթ տոկոսադրույքներ) թվային որոնումն է (f), որը ավելացնում է (mathbb + E + [pln (1 + f cdot R))։
- Գործնական խաղում օգտագործեք Փոլ Քելին կամ Քելիի մի մասը (105-71) որպես փոխզիջում աճի և ցրման միջև։
Քայլ 4։ Կայուն աճի տեմպի կանխատեսում
«Փոքր» (f) դեպքում: (g/approx f/cdot e -/frac> (f/sigma) ^ 2 + 2)։
Առավելագույնը (g) (f = f ^)։ Սա կայուն աճի մաթեմատիկական սահմանափակում է առանց ռիսկի։
Քայլ 5։ Օգտագործեք սահմանափակումներ և «kap» ծավալ
Նշված է ժամանակահատվածի համար հասանելի հոսքերի ծավալը (խաղի արագությունը նշված է)։- Քննեք կաթիլներ, որոնք գալիս են սահմաններից։
- Կիրառեք առավելությունների քայքայումը (կանոնների/բաժնետոմսերի/փամփուշտի սպասվող փոփոխություններ)։
Արդյունքն այն է, որ տարեկան սահմանը = (g _ _ _ _ 108 + կայուն + com) բացատրում է աճի ցիկլերի արդյունավետ քանակը հասանելիության գործակից (0)։ 5–0. 9 կախված իրողություններից)։
6) Շահույթի սահմանը բացասական EV-ով
Եթե (EV <0), ոչ մի առաջընթաց չի ստեղծի դրական սահմանը։ Լոգ-քննադատությունը տալիս է աճի բացասական տեմպը, իսկ լավատեսական մասը (f ^) ձգտում է զրոյի (այսինքն ՝ չխաղալ)։
Միակ մաթեմատիկան, որը բարձրացնում է մինուսական խաղի «սահմանը», միգրանտների նվազումն է (ավելի քիչ խաղում ես ավելի քիչ) կամ էկոհամակարգի ներսում դրական բանաձև-EV-ի որոնումը (բոնուսներ, կեշբեկ, ռեյկբեկ, VIP արձաններ), որոնք ընդհանուր (EV) վերածում են ոչ բացասական։
7) Գործնական մինի-հաշվիչ (թղթի տարբերակը)
1. Գնահատեք (EV) 100 միավորով, օրինակ (+ 1)։ 5%) → (e=0. 015).
2. Գնահատեք (sigma) փուլում (նստաշրջանների հատակին կամ ելույթի աղյուսակից)։ Թող (sigma = 0։ 2) (20%).
3. Օպտիմալ մասնիկի ապրոպեկտիվացումը (f/approx/frac _ e++ codicsigma ^ 2 = prock + 0։ 015}{0. 04}=0. 375) (37. 5%) կոպիտ է, բայց կարգուկանոն է տալիս։ Իսկապես, վերցրեք լուծումը 'այս (12-20 տոկոսը)։
4. Գնահատեք տարեկան աճի տեմպը '(g/approx f e - 0,frac + (f/sigma) ^ 2 + 2։ Երբ (f = 0։ 2):[
g \approx 0. 2\cdot0. 015 - \frac{(0. 2\cdot0. 2)^2}{2} = 0. 003 - \frac{0. 0016}{2} = 0. 003 - 0. 0008 = 0. 0022,(0. 22% )/108 +
]Բազմապատկեք տարվա ընթացքում «ռուսական» փուլերի քանակին (հաշվի առնելով սահմանները և իրականությունը), որպեսզի ստանա ուղեցույց։ Եթե 5000 ռոյւններ, ակնկալվող լոգ աճը (1-e ^/-0։ 022}\approx 2. 2%) (log-k բարդ տոկոսային մեկնաբանություն; իրական դրամական դինամիկան ավելի լայն կլինի ցրման պատճառով)։
Կարևոր է 'սա պարզեցում է։ Ծանր պոչերի բաշխման թերթերում իրական (f) են դարձնում և պահանջում են սիմուլյացիա։
8) Սովորական սխալները դավաճանությունը գնահատելիս
Անտեսել էկրանը 'հաշվել միայն EV-ը և մեծացնել գծային։- Overbetting 'ավելի շատ Քելլի տեղադրել ավելցուկ խնդիրներ, երկարաժամկետ եկամտաբերության անկում։
- Անկախության վերագնահատումը 'փոխկապակցված իրադարձությունները նվազեցնում են փորձերի արդյունավետ քանակը։
- Սահմանափակումների անտեսումը 'limits 2019/2019, ժամանակը, kap promo, այս ամենը կտրում է «կատարյալ» առաստաղը։
- Ռուսական գոյատևումը 'հույս դնել «ինչպես լավագույն շարքում», ոչ թե միջին սցենարի վրա։
9) Շահույթի մաթեմատիկական սահմանման վերջնական ձևակերպումը
Երկար հեռավորության վրա ռազմավարության հասնելու մաթեմատիկական սահմանը կապիտալի աճի առավելագույն կայուն տեմպն է, երբ թույլատրելի է քայքայման ռիսկի և սահմանափակում։ Այն որոշվում է
1. նշանը և մեծությունը (EV);
2. դիստրիբյուտոր/արդյունքների ալատիլություն;
3. լավագույն տոկոսադրույքը (Քելլի/Քելիի մասնաբաժինը);
4. իրական լիմիտներ խաղի և ենթակառուցվածքի ծավալի մասին։
Եթե (EV/le 0) - զրոյի վերևում գոյություն չունի։ Եթե (EV> 0), առավելագույն կայուն աճը հասնում է Քելիի պահպանողական մասնիկի հետ հաշվի առնելով սահմանափակումները և հարաբերությունները։
10) Չեկ թուղթ պրակտիկայի համար
Հաստատեք, որ ձեր ընդհանուր EV 380 (ներառյալ բոնուսները/kesbek/reikbek/ակցիան)։
Գնահատեք (sigma) և բաշխման պոչերը (ծանր պոչերը)։- Հաշվարկեք (f ^) և օգտագործեք Քելիի մասնաբաժինը (105-103) սկզբում։
- Խստորեն վերահսկեք RoR-ը և առավելագույն արթնացումը (DD)։
- Կիրառեք մոդելը, երբ փոխեք կանոնները/սահմանները/շուկան։
- Ամրագրեք նիստերը, թարմացրեք գնահատականները (EV), (sigma), (f) և «ձեռքբերման գործակիցը»։
Այս կարգապահությունը թույլ կտա վերացական գաղափարին վերածել «մաթեմատիկական առաստաղը» պլանավորման գործիք, ռիսկ պահել վերահսկման տակ և գոյատևել ոչ թե տարբեր հաջողությունների, այլ կայուն, վերարտադրված արդյունքի։