Ինչպես որոշել կանգնելու պահը հավանականությամբ

Ինչու՞ պետք է «կանգնելու պահը հավանականությամբ»

Կանգառը կանխորոշված իրադարձություն է, որտեղ դուք դադարում եք խաղը/2019, որովհետև անբարենպաստ արդյունքի հավանականությունը գերազանցել է թույլատրելի շեմն, կամ, ընդհակառակը, նպատակը հասել է։ Ի տարբերություն զգացմունքային «բավարար», հավանական կանգառը ապավինում է

1. Արդյունքի խոչընդոտները (շահույթ/արթնացում);

2. Շանսերի գնահատումը (p, EV, ցրումը);

3. Ռիսկի-մետրիկները (Risk of Ruin, կեղծ եզրակացության հավանականությունը, վստահելի ընդմիջումները);

4. Կանգնելու թեստերը (SPRT/Բայեսովի կանոնները)։

1) Ռուսական մոդել 'երկու կլանող պատնեշներ (նպատակը և կանգառը)

Պատկերացրեք մի կապիտալ, որը փոխվում է քայլերով (տոկոսադրույքներ/շրջանակ) 'վերև հավանականությամբ (p), ներքև (q = 1-p)։ Մենք ներկայացնում ենք երկու խոչընդոտներ ՝ վերին (+ T) (շահույթի նպատակը) և ստորին (-L) (stop-loss)։ Երբ կապիտալը հասնում է դրանցից մեկին, կանգառը։

Հնարավոր է հասնել նպատակին մինչև ոտքը («խաղացողի ոչնչացման» դաս)

Եթե քայլերը նույնն են բացարձակ մեծությամբ և (P/108 q), ապա երբ սկսում եք 0-ով, քայլերի նպատակներով (N = T/108 Delta) վեր և (M = L/108 Delta) ներքև

[
_ mathsf + P++ = հասնել + T = =;; = frac + 1- (q/p) ^ mM = + 1 (q/p) ^ M = 1 - (q/p) ^ MM + N + com։
]

При (p=q=0{.}5): (\mathsf{P}=\frac{M}{M+N}).

Կանոնն այն է, որ ընտրեք (T) և (L) այնպես, որ (/mathsf 'P +) համապատասխանում է հաջողության հավանականության ավելացմանը (օրինակ ՝ 60%)։ Սա պատնեշի կանգառ է 'հասնելով մակարդակներից մեկին' դուրս գալ։

Գործնական եզրակացություն 'անբարենպաստ (p/le 0։ 5) սիմետրիկ նպատակներն ու ոտքերը տալիս են հաջողության 50 տոկոսը։ Դուք կարող եք փոխհատուցել միայն խոչընդոտների ասիմետրիան (ավելի փոքր կանգառ, մեծ նպատակ) կամ իրական (EV> 0)։

2) Քայքայման ռիսկի (RoR) կանգառը հորիզոնի վերջում

Թույլ տվեք, որ դուք ունեք բանկ (B), տոկոսադրույքը որպես մասնաբաժին (f), ալատիլությունը (sigma), առավելությունը (e) (ակնկալվող եկամտաբերությունը)։ Վերջնական հորիզոնի համար (N) ձեզ հետաքրքրում է. <<Ո՞ րն է կրիտիկական մակարդակից ներքև ընկնելու հնարավորությունը>>։ Եթե պայմանական RoR-ը ներկա արթնացման ժամանակ (DD) դարձավ սահմանված շեմը (105 beta) (օրինակ, 5%), մենք կանգ ենք առնում։

Աշխատանքային էվրիստիկա 'եթե դուք խաղում եք Քելլիի մասնաբաժինը, ապա եթե ընկնեք թույլատրելի արթնացման մեջ (օրինակ ՝ 20-30 տոկոսը կես-Քելիի դեպքում) - կանգառը մինչև պարտքի վերականգնումը (p, e, sigma), նվազումը (f)։

3) Վստահելի ընդմիջում հաղթանակի/հավանականության համար

Երբ իրական շանսերը (p) անհայտ են (արցունքներ, հավի շուկաներ), դուք թարմացնում եք դիտարկման գնահատականը։ Թող (n) փորձերը լինեն (w) «հաջողություններ»։ Կառուցեք երկկողմանի 95 տոկոսը DI-ի համար (p) (օրինակ, Կլոպեր-Պիրսոն)։ Եթե ձեր իրական EV-ի համար DI-ի վերին սահմանը իջնում է 240, կանոն

💡 Stop, որովհետև ներկա տվյալների դեպքում նույնիսկ բարենպաստ գնահատումը չի ապացուցում դրական սպասումը բավարար վստահությամբ։

Հակառակը ․ Եթե DI-ի ներքևի սահմանը (p) ավելի բարձր է, քան ձեր EV> 0-ը, դուք կարող եք շարունակել մինչև մոտակա շահույթը/ժամանակը։

4) Բայեսյան կանգառը. <<հավանականությունը, որ EV 380>>

Թույլ տվեք (p) (բետա-բաշխումը (codice _ Beta code (spalpha _ 0)))։ (w) «հաջողությունների» (n) փորձարկումներից հետո պոպերիորը (codice _ Beta + w)։ Վերանայեք հիպոթեզի հետերոզական հավանականությունը «(EV/le 0)» (հաշվի առնելով գործակիցները)։

Կանոն: Եթե (mathsf + P + (EV/le 0/mid/www.d.w.w.d.w.d.tau) (օրինակ ՝ 80-90%), կանգառ է։

Պլյուսներ 'ապաստարան տեղեկատվության լողացող ուսուցում, փոքր նմուշների կայունություն։

5) Վալդի հաջորդական թեստ (SPRT) - «առցանց լուծում»

SPRT-ը ստուգում է (H _ 0) դեմ (H _ 1) ամռանից հետո։ Դուք առաջադրանք եք տալիս ընդունելի սխալներ ՝ (plallpha) (կեղծ անհանգստություն) և (wwww.beta) (առավելություններ), և երկու վարկած (p)։

(H_0: ; p = p _ 0) (սահմանը, որտեղ EV 350), (H _ 1:; p = p _ 1) (ակնկալվող առավելություն)։

Համարվում է ճշմարտության լոգ-հարաբերություն (LLR)։

Կանգնելու կանոնները

Եթե LLR-ը (108 ln/frac + 1- 104 beta code compla) առաջարկվում է ընդունել (H _ 1) (առավելությունը ապացուցված է) կամ հասնել նպատակին։

Եթե LLR-ը (108 ln/frac dimbeta com + 1- alpha +) առաջարկվում է ընդունել (H _ 0) (առավելություններ չկան) և կանգ առնել։

Հակառակ դեպքում 'շարունակել հավաքել դիտարկումներ։

Որտե՞ ղ է օգտակար '«կենդանի/մեռած» գնահատելիս ռազմավարությունը լայվայում կամ նոր ստոմո/կոոֆների պայմաններում։

6) Երեք գործնական «կանգառի կանոնները» (կարելի է միասին օգտագործել)

1. Արդյունքի խոչընդոտները (T/L)

Նախօրոք տեղադրեք շահույթի նպատակը (+ T) և stop-loss (-L), որը համապատասխանում է հաջողության ցանկալի հավանականությանը (mathsf + P +) (բանաձևը թիվ 1)։ Նրանք հասան խոչընդոտներից մեկին ՝ ելքը։

2. Վստահության կանոնը EV-ում

Յուրաքանչյուր բլոկից հետո հաշվում եք DI/Bayesov հավանականությունը։ Եթե EV> 0 վստահությունը բավարար չէ (DI-ն ներառում է 0 կամ (mathsf 'P + (EV/le 0 )/ge/tau) - կանգառ։

3. Քայքայման ռիսկի կանոնը

Եթե պայմանական RoR-ը մինչև հորիզոնի վերջը հասնի թույլատրելի առաջադրանքի սահմանը (օրինակ, 20 տոկոսը Կելիի համար) - կանգառ, նույնիսկ եթե նպատակը չի հասել։

7) Մինի-հաշվիչներ (թուղթ)

A. ընտրություն T/L հաջողության նպատակային հավանականության տակ

Մուտքագրեք գնահատումը (p) (կամ միջակայքը)։

Ընտրեք քայլ (Corta) և (M = L), (N = T)։
Հաշվարկեք (mathsf + P +) բանաձևից 1։ Վերցրեք (M, N), որպեսզի (mathsf + P + ple P _ e _ _ = target++) (օրինակ ՝ 60%)։
Ամրագրեք խոչընդոտները և մի փոխեք ուղղությունը (հակառակ դեպքում կանգնեցման մաթեմատիկան կոտրվում է)։

B. վստահության ստուգում EV-ում (հաճախականության մոտեցում)

Յուրաքանչյուր (k) շրջանակ կառուցեք 95 տոկոսը DI-ի համար (p)։

Վերանայեք EV-ը ՝ հաշվի առնելով այն։

Եթե վերին (բացասական վարկածի համար) կամ ներքևի (դրական) սահմանը հատում է 0 - stop/շարունակել թիվ 3 կանոնով։

C. Baissovsky Trigger

Պրիորը (codice + Beta + (1.1)) (չեզոք) կամ տեղեկատվական։

Յուրաքանչյուր բլոկից հետո թարմացրեք փոստերը և համարեք (mathsf + P + (EV/le 0)։

Շեմն է վերցրեք 0։ 8–0. 9 պահպանողական կանգառի համար։

Դ.Դ. քայքայման/շեղման ռիսկ

Աշխատում եք Քելլիից (f) (ավելի լավ, քան 108-ից)։

Տվեք առավելագույն թույլատրելի DD (_ _ =/max) (20-30%)։

Եթե ներկա DD www.DD-ը (_ _ _ = max com) կամ պայմանական RoR Trance-ը (104 beta) (օրինակ, 5%) - կանգառ։

8) Տիպիկ սցենարներ և պատրաստի ձևանմուշներ

Սցենարը 1։ Դրական EV, բարձր անկայունություն (արցունքներ, ֆրիպիններ)

(f/approx) www.Kelly; խոչընդոտները: (T = + 3/s/sigma) գալիս են նստաշրջան, (L = -2/s/sigma)։

Յուրաքանչյուր 100-200 սպին բայեսական ստուգումն է (mathsf + P + (EV/le 0)։

Երեք կանգառներից յուրաքանչյուրը գործում է 'ելքը։

Սցենարը 2։ Տոկոսադրույքները գործակիցների առավելությամբ

Շահույթի/կորստի խոչընդոտները տոկոսադրույքների միավորներում (օրինակ (T = + 10u), (L = -6u)։

SPRT с (\alpha=0. 1,\ \beta=0. 2) միջև (p _ 0) (առանց առավելության) և (p _ 1) (ակնկալվող)։

Բանկի 20 տոկոսը 'տեխնոլոգիական կանգառը։

Սցենարը 3։ Նոր ռազմավարության թեստ

Միկրո տոկոսադրույքները, սահմանափակ թեստի բանկը։

Յուրաքանչյուր (k) իրադարձություններ 'DI (p); ԵԹԵ DI-ն ներառում է զրոյական EV դելստոպը, որը համապատասխանում է հիպոթեզին։

9) Այն սխալները, որոնք կոտրում են կանգառը

Խոչընդոտների շարժումը («մղել կանգառը») կորցնում է հավանական երաշխիքների իմաստը։

Հարաբերականության անտեսումը (շարքը, շուկաների կախվածությունը) ռուսական փորձարկումների թվի վերագնահատումն է։
Տոկոսադրույքի չափի փոփոխությունը, առանց կանոնների վերահաշվարկի, փոխվում է ցրումը/EV, հին շեմերը անվանական են։
Միայն հասանելիության վրա, առանց վստահության և RoR-ի, մեծ հնարավորություն է «խաղալ» մինչև ավելցուկը։

10) Ամփոփում 'գործընթացի պարզ բանաձևը

1. Սկսելուց առաջ 'տվեք (T), (L), գերտեստերի հաճախականությունը (k), շեմերը (SPRT), DD (www.max com) + RoR = +)։

2. Խաղի մեջ 'յուրաքանչյուր հաղթանակից/բլոկից հետո ստուգեք ձգանները (խոչընդոտներ, վստահություն EV, RoR/արթնացում)։

3. Երբ աշխատում եք ցանկացած ձգան 'կանգառը առանց բացառությունների։

4. Նստաշրջանից հետո, լոգը հատում է (p, e, psigma), շեմերի նորարարությունը։

Եթե դուք պահպանեք այդ կանոնները, «կանգնելու պահը հավանականությամբ» վերածվում է ինտուիտիվ դադարից խիստ կառավարման լուծման, դուք դադարում եք խաղը հենց այն ժամանակ, երբ անբարենպաստ զարգացման հնարավորությունը վիճակագրորեն անընդունելի է դարձել, և պահպանում եք կապիտալը և առավելությունը հաջորդ, ավելի որակյալ հնարավորությունների համար։