Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես օգտագործել Քելլիի բանաձևը տոկոսադրույքների կառավարման համար
1) Քելիի քննադատության ինտուիցիան
Քելին ընտրում է սնանկության մասնաբաժինը տոկոսադրույքի վրա, որպեսզի ավելացնի կապիտալի աճի միջին լոգարիթմը (աճի երկարաժամկետ արագություն)։
Գաղափարը պարզ է, եթե EV> 0 տոկոսադրույքը (իրական գերակայություն), չափազանց փոքր մասնաբաժինը դանդաղ աճն է, չափազանց մեծ է խորը շեղման և «փոխպատվաստման» մեծ հավանականությունը։ Քելին հավասարակշռություն է փնտրում։
2) Երկնային դրույքաչափը (մեկ արդյունք «հաղթելու/կորստի»)
Թույլ տվեք տասանորդ գործակիցը 'k', մաքուր վճարումը 'b = k-1 ", ձեր հավանականությունը' p ', կորցնելը' q = 1 մգ p '։
Ամբողջական Քելին[
f^;=; \frac{b p - q}{b};=; \frac{k p - 1}{k - 1}
]որտեղ (^ f) սնանկության մասն է։
Եթե (k p/le 1) 108 (f ^/le) բաց ենք թողնում։
Եթե (k p> 1) 108 (f ^> 0), դրական ակնկալիք կա։
Օրինակ ՝ k = 2։ 10, p = 0. 52.
(k p - 1 = 2. 10×0. 52 − 1 = 0. 092).
(f^ = 0. 092 / (2. 10−1) = 0. 092/1. 10 ≈ 0. 0836 = 8. 36%) սնանկ է։
Գործնականում խաղում են կոտորակային Քելլին ՝ 0,014։ 2%, ¼ → ~2. 1%.
3) Ինչո՞ ւ են սովորաբար օգտագործում կոտորակային Քելին
Ամբողջական Քելին լավատես է կատարյալ հավանականությամբ և անսահմանափակ տոկոսադրույքով։ Իրականում
P-ի գնահատման սխալը (նույնիսկ մի քանի տոկոսով) կարող է վերածել գումարած մինուս։- Ամբողջ Քելիի եկամտի անկայունությունը բարձր է. հոգեբանական դժվարություններ։
- Բուքմեյքերների/փոխանակման, բանկային և հարկերի սահմանափակումները նվազեցնում են իրական edge-ը։
Պրակտիկա ՝ 108 Քելլին կամ Քելլին ավելի լավ «հարմարեցում» են տալիս ավելի փոքր շեղումներով։
4) Այլընտրանքային ձևեր և արագ թեստեր
EV թեստ 'փոխարժեքը իմաստ ունի, եթե (k p> 1)։
«Հավատացյալների» միջոցով (edge): (e = k p - 1)։ Այդ ժամանակ (f ^ = e/( k-1))։
Ամերիկյան գործակիցները 'թարգմանեք տասանորդ, ապա օգտագործեք բանաձևը։- A/b: (k = 1 + a/b)։
5) Մի քանի իրադարձություններ և հարաբերակցություն
Եթե ունեք մի քանի միաժամանակյա պարամետրեր, ճիշտ Քելին պորտֆելի օպտիմիզացման խնդիր է (վեկտորային տարբերակը), որտեղ հաշվի են առնում արդյունքների կովարիացիան։ Եվրիստիկա
Ֆինանսական տոկոսադրույքների դեպքում դուք կարող եք սնանկ բաշխել յուրաքանչյուր (f _ i ^) և հետևել, որ մասնաբաժնի գումարը չի գերազանցում 1 (պահպանողական)։
Փոխկապակցված (օրինակ, մեկ խաղում դրույքաչափերը) ավելացրեք մասնաբաժինները ներքև (օրինակ ՝ 0,0-Քելին պորտֆելի վրա) կամ հաշվի առեք իրադարձությունների կապը (մեկ գոլ ազդում է տոտալի և արդյունքի վրա)։
6) Դրական շուկաների համար գործնական սանդղակ
Թույլ edge (1-3 տոկոսը) 'www.Kelly կամ ավելի քիչ։
Միջին Edge (3-7 տոկոսը) ՝ 108-71 Քելին։
Ուժեղ edge (> 7%): Celly-ը առավելագույնը; լիովին հազվադեպ է նաև մոդելի բարձր վստահությամբ։
Ելքի բարձր ցրումը (օրինակ ՝ «աուտրիտ», էքսպրեսիաներ) 'նվազեցրեք մասնաբաժինը ավելի ուժեղ։
7) Ռիսկ, արթնացում և երկրաչափական աճ
Քելին ավելացնում է երկրաչափական միջին աճը։ Սա նույնը չէ, որ հավանականության ավելացումը «վաղը վաստակել»։
Տիպիկ դիտարկումներ
Ամբողջական Քելին տալիս է խորը, բայց ավելի քիչ, քան առաջադրանքները (օրինակ ՝ 30... 3550 տոկոսը հնարավոր է)։
Dight Celly-ը նվազեցնում է մոտ 1-ը։ 5-2 անգամ աճի արագության չափավոր կորստի ժամանակ։
Եթե ձեր ռիսկի պրոֆիլը պահպանողական է, սկսեք Քելիի պայմանագրերից։
8) Սահմանափակումները և գնահատականների հիգիենան
1. Տվյալները նկարագրվում են հավանականության մոդելի կողմից։ p - ոչ թե կարծիք, այլ հաշվարկման արդյունք (վիճակագրությունը, ռեգրեսիան, բեյսը, շուկայական սպրեդները, նորությունները և այլն)։
2. Պահպանողականությունը '«strigite» p հօգուտ շուկայի (կարգավորումը)։
3. Զգայունության թեստը '108 (f ^) p-2-3 տոկոսային կետով։ Եթե նշանը փոխվում է, դրույքաչափը փխրուն է։
4. Ավելացրեք ծախսերը ՝ 108, արտարժույթի փոխարկումներ, հարկերը նվազեցնում են (e = k p - 1) և (f)։
5. Օպերատորի լիմիտները 'եթե առավելագույն թույլատրելի դրույքաչափը ավելի քիչ է (f/cdot III), օգտագործեք հասանելի, մի կրճատեք բռնի «մրցավազքը»։
9) Օրինակներ «-ից մինչև»
Օրինակ A 'լայթ value
P = 0 գնահատումը։ 54 (54%), k = 1. 95.
(e = 1. 95×0. 54 − 1 = 0. 053) (5. 3%).
(f^ = 0. 053/(1. 95−1) = 0. 0558 \approx 5. 6%).
Մենք խաղում ենք Քելլի թիվ 1։ 4% BR.
Օրինակ B 'ուժեղ հավատացյալ
p = 0. 60, k = 2. 05.
(e = 2. 05×0. 60 − 1 = 0. 23) (23%).
(f^ = 0. 23/(1. 05) ≈ 21. 9%).
Իսկապես, վերցրեք Celly-ը 11 տոկոսը, հաշվի առնելով ռիսկը և հնարավոր հարաբերակցությունը այլ տոկոսների հետ։
C: Խաղային խաղ (EV <0)
Ռուլետկա ՝ k = 2։ 00 կարմիր, p = 18/37-0։ 4865.
(k p − 1 = 2×0. 4865 − 1 = −0. 027) ⇒ (f^<0).
Քելին ասում է, որ մի դրեք։
10) Քելլին և էքսպրեսները (մուլտֆիլմեր)
Էքսպրես = գործակիցների աշխատանք; մարջան և ցրումը աճում են, իսկ իրական p-ը հաճախ վերագնահատվում է խաղացողի կողմից։
Առաջարկություն
Կամ բացեք էքսպրեսը մեկ տոկոսադրույքով և կիրառեք Քելլին յուրաքանչյուրին, կամ օգտագործեք շատ դողացող Քելին էքսպրեսիայի մեջ (օրինակ և ավելի քիչ), եթե համոզված եք, որ մենք ունենք արդյունքի համատեղ հավանականություն։
11) Աշխատանքային ալգորիթմ
1. Հավաքեք տվյալները և կառուցեք հավանականության մոդել p (ներառյալ կարգավորումը)։
2. Մաքրեք հաշիվները բյուջեից/հարկերից։ կստանաք k.
3. Ֆիլտրը value 'վերցնում ենք միայն շուկաները (k p> 1)։
4. Մասնաբաժնի հաշվարկը ՝ (f ^ = (k p - 1 )/( k-1))։
5. Drobny Kelly: բազմապատկեք (f ^) 71-71։
6. Սահմանափակումներ ՝ ցերեկային ռիսկի առաստաղը (օրինակ ՝ ընդհանուր 355-8 տոկոսը RF), մեկ տոկոսադրույքի սահմանափակում, հակա-հարաբերական կանոններ։
7. Լոգ 'արձանագրել p, k, f, արդյունքը։ պարբերաբար տրամաչափեք մոդելը։
8. Ընդմիջումը շարքի մեջ է, եթե նկատում եք ոչ հիփիչային ներարկումներ, ստանդարտ տրամաչափում p և ծախսեր, ժամանակավորապես նվազեցրեք մասնաբաժինը։
12) Հաճախակի սխալներ
Քելին EV 240-ում։ Սա արագացված ճանապարհ է։
Վերագնահատում p. Լավատեսությունը հավանականությամբ «թղթի» պլյուսի և իրական մինուսի հիմնական պատճառն է։
Հարաբերականության անտեսումը։ Մի քանի միգրանտներ մեկ իրադարձության վրա ռիսկ են լվանում։- Ամբողջական Քելին առանց փորձի։ Հոգեբանական ծանրությունը պահանջում է մեծ նմուշ։
- Օպերատորի սահմանների խախտումը։ Մրցավազքը «հավասար մասնաբաժնի» համար կոտրում է կարգապահությունը։
13) Մինի-փուչիկ
Վալուի պայմանը (k p> 1)։
Ամբողջական Քելին '(f ^ = (k p-1 )/( k 361))։
Աշխատանքային մասնաբաժինը ՝ 71-71 Քելին։
Ընդհանուր ցերեկային ռիսկը ՝ ՌՍՖի 355-8 տոկոսը (ուղեցույց)։
Հարցնելիս p 'կտրեք f-ը երկու անգամ։
Քելիի չափանիշը փոխակերպման մեծացման գործիք է, ոչ թե դրա ստեղծման միջոց։ Նա պատասխանում է «որքա՞ ն դնել» հարցին, երբ դուք արդեն ապացուցել եք, որ դրույքաչափը դրական է։ Իրական աշխատանքում շահում է կոտորակային Քելին գումարած կարգապահություն 'կոկիկ բաժնետոմսեր, ուսուցանում է հաճախորդներին և հարաբերություններին, ռիսկի սահմաններին և հավանականության անընդհատ վերաբեռնմանը։ Այսպիսով, Քելին գեղեցիկ բանաձևից վերածվում է սնանկ կառավարման համակարգի։