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Come valutare l'efficacia della strategia nel gioco a lungo termine
L'efficacia di una strategia a lunga distanza non è «fortunata o sfortunata in serata», ma la stabilità delle prestazioni in molti segmenti indipendenti, con regole invariate. Di seguito è riportato un quadro di lavoro che traduce l'intuizione in metriche misurabili, test replicabili e conclusioni oneste.
1) Prima - obiettivo e ipotesi
Definire un criterio di successo specifico e un orizzonte:- L'obiettivo è «ridurre al minimo il novantesimo percento», «massimizzare la media di 1000 spin», «aumentare la possibilità di raggiungere il ≥0%».
- L'ipotesi è: «La strategia A ha un valore più alto di quello della strategia B sul batch degli spini».
- Orizzonte: lunghezza del battello (ad esempio 1000 spin) e numero di batch (almeno 30-50 per le conclusioni sostenibili).
L'importante è che se RTP <100% e nessun vantaggio esterno, «efficacia» = un profilo di rischio più accettabile (errori, quantili, possibilità di obiettivi) piuttosto che un miracoloso cambiamento di matojidazione.
2) Le metriche corrette del «debito»
1. EV per batch (media delle puntate/%) - indica la direzione.
2. Mediana e quantita di risultati (Q50/Q75/Q90) - come «normale» e «cattivo» (il giocatore vive in mediana e coda).
3. Tasso di crescita della banca:- lineare: media% per batch, loga-crescita (media 'ln (Bt/Bt - 1)'), rilevante se la frazione del tasso dipende dalla banca.
- 4. Rischio di rovina: percentuale di battelli con bancarotta/stop-alce.
- 5. Max drawdown (profondità e durata) - mediana e 90 percento.
- 6. Frequenza «eventi significativi» (≥×10, bonus) e intervalli di attesa (mediana, 75 ° percento) - da pianificare.
- 7. Stabilità nel tempo: dispersione delle metriche tra i battelli, fattore di variazione.
- «Sharp-simile» metrica: totale medio/deviazione standard per batch.
- Kelly corrispondenza (se c'è edge): quanto la quota di puntata selezionata viene deviata da Kelly; Una multa per niente/paragrafo.
3) Progettazione dell'esperimento: in modo che le conclusioni siano oneste
Batch: suddivide il gioco in finestre indipendenti della stessa lunghezza (ad esempio 1000 spin).
A/A-test: prima di A/B, assicurarsi che, con la stessa strategia, il sistema non veda la differenza (falsi alarmi).
Out-of-sample - Imposta le regole su un set di batch, convalida su un altro set (nessuna regola apparsa dopo la visualizzazione di tutti i dati).
Numero totale casuale (CRN) nelle simulazioni: le strategie vengono confrontate sullo stesso rumore.
Regole di uscita fisse: take-profit/stop-loss, timeout dopo L-streak - prescritto prima dell'inizio del test.
4) Il margine di errore e la quantità di lunghezza necessaria
L'errore medio standard decresce come (1/\sqrt {M}), dove (M) è il numero di battelli. Punti di riferimento:- I 30-50 battelli sono ≈ per rendere la mediana/quantili «riconoscibili».
- Per le code pesanti (elevata volatilità, rare grandi vincite) - 100 + battelli.
- Per confrontare le strategie di differenza media/mediano, utilizzare un test di controllo o un test di ricambio, non solo un test t.
5) Come confrontare le strategie (A vs B)
1. Metrica per battello (totale%, max DD, possibilità di ≥0%).
2. Differenza (\Delta =\text {metrica} _ A -\text {metrica} _ B) per ciascun battello (se CRN/battelli di coppia).
3. La versione 95% di DD per (\Delta) e il test di riposizionamento (p-value) sono controlli costanti senza presupposti di normalità.
4. Delta clinicamente rilevante: predisporre una soglia al di sotto della quale la differenza «non vale la pena complicare la strategia».
6) Controllo degli spostamenti e della stabilità
L'ambiente a lungo termine cambia: versione RTP, pool di provider, azioni/cache, velocità di spin.
CUSUM/mappe di controllo: controlla la somma cumulativa delle variazioni della metrica dalla sua media a lungo termine per notare la deriva.
Le ultime 20-30 battaglie sono state segnalate in anticipo.
Strazione: serie separate per slot/volatilità/tempo di azioni.
7) Economia monetaria: tenere conto di tutto
L'efficacia della strategia non è solo la schiena. Attivare:- Keshback/rake-back/missioni/tornei: contate in «puntata» o%.
- Costo tempo/limiti: sessioni più lunghe = esposizione superiore alle code.
- Commissione/conversione valuta/limite provider: influiscono sul reale EV e sul rischio.
8) Kelly e tasso di crescita (quando c'è un vantaggio)
Se avete un edge esterno (reale EV positivo), il target metrico è la media di crescita logica della banca.
La quota di Kelly massimizza la crescita logica, ma è aggressiva; usano spesso metà Kelly per ridurre la volatilità.
In attesa negativa, la parte migliore è 0: «efficienza» si riduce alla gestione del rischio/piacere, non al profitto.
9) Trappole di lunga durata
Rieducazione («mettere» le regole alla storia). La soluzione è out-of-sample e fissa il protocollo in anticipo.
Paragoni multipli (testate decine di strategie e scegliete la migliore). Soluzione: regolazioni (Bonferroni/FDR) o «lega» con selezione e validazione.
Spostamento del sopravvissuto, vedete solo le strategie «vissute». Tenete la storia e non nascondete quella chiusa.
Cambio puntata/slot in batch - rompe la comparabilità.
L'interruzione «per fortuna», il test del primo passo, distorce la distribuzione.
10) Mini-protocollo di valutazione (inseribile nel regolamento)
1. Prima della partenza: obiettivo, metriche, lunghezza del battello, numero di battelli, regole di accesso/uscita, criteri di rilevanza, che è considerato un successo.
2. Raccoglimento: fogli di spin (puntata, pagamento, bandiere ≥×10/bonus), riepilogo del battello, max DD, durata.
3. Analisi: mediana e quantis totali, rischio di rovina, intervalli di attesa, DD, test di ricambio per A/B.
4. Stabilità: CUSUM, finestre scorrevole, strazione.
5. Rapporto: tabella delle metriche, D, conclusione «se il delta è sufficiente», raccomandazioni per tassi e limiti.
6. La soluzione è: «Nel »/« Altri 30 battelli di dati »/« Archivio».
11) «Passaporto strategia (long run)» - modello finito
Strategia/versione delle regole: .../...
Slot/portafoglio e pool RTP:...
Batch: 1000 spin; batch:...
EV (media batch): ...% [95% D... -...]
Totale medio (Q50 )/IQR:... %/......
Possibilità di obiettivi: ≥0%...%; ≥+20%...
Max drawdown, mediana... scommesse; 90 Percentile...
Intervalli di ≥×10: mediana... spin; 75 Percentile...
Rischio di rovina per batch: ...%
Confronto con la base (flash): (\Delta) EV... p.p. [butstreap DD... -...; p-riposizionamenti =...]
Stabilità: CUSUM - deriva/no; finestra scivolante.
Economia con cashback: +... p.p. a EV (metodo di calcolo -...).
La soluzione è implementare/restituire/rifiutare.
Note: limitazioni dei dati, modifiche all'ambiente.
12) Foglio di assegno breve prima di concludere «strategia efficace»
C'è una conferma out-of-sample?
I DD/quantili/errori sono visualizzati e non solo la media?
I bonus/cashback esterni sono considerati?
Il test A/A è stato completato (il sistema non «vede» i delta fantasma)?
Non esistono test multipli senza correzioni?
La strategia vive alle stesse condizioni (RTP, scommesse, limiti)?
L'efficienza a lungo termine riguarda la disciplina delle misure. Fissare l'obiettivo, testare su batch, confrontare le strategie correttamente (bootstreap, riposizionamenti, CRN), visualizzare non solo la media, ma anche il quantili, i guasti e il rischio. Tenete in considerazione la cache e la deriva dell'ambiente, mantenete il protocollo invariato. Così la strategia smette di essere un insieme di sensazioni e diventa uno strumento controllato con un profilo di rischio comprensibile a lunga distanza.