Crypto-casinò
Torrent Gear
Come utilizzare Excel per calcolare le strategie
Excel è un ottimo poligono per calcoli e simulazioni veloci. Di seguito sono riportati gli strumenti minimi che consentono di testare le idee senza codice: tabelle (Ctrl + T), riferimenti strutturati, array dinamici, tabelle di riepilogo, Analisi delle ipotesi (Goal Seek, Tabella dati, Gestore degli script), Montecarlo su RAND () e Solver per selezionare la puntata.
1) Struttura base file (3 fogli)
Fogliò Impostazioni "
Puntata (fix)- Bank _ Start
- «HF» (percentuale di spin vincenti, se necessario)
- «q_≥×10» (possibilità di evento «rilevante»)
Foglio Simulazione
Tabella «tblSpins» (Ctrl + T):- `Spin` (1…N)
- «Bet» (= Impostazioni [Puntata])
- «U» (= RAND ()) - casuale uniforme
- X (multiplicatore) - per tabella cumulativa
- `Win` (=BetX)
- `Hit` (=`--(X>0)`)
- `Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
- `Net` (=Win−Bet)
- "Bank" (cumulato dì Bank _ start ")
Fogliò Rapporto "
tabelle di riepilogo/grafica: distribuzione delle vincite, cumulazione della banca, frequenze, intervalli.
2) Come trasformare RAND () in «pagamento per spin»
In Parametri, impostare il cumulo: In «tblSpins[X]», utilizzare la ricerca cumulativa:- Fate il nome «CumP» e «ValsX».
=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)L'argomento «1» consente di cercare «minore o uguale» (funzione step).
Alternativa (senza XLOOKUP):
=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))3) Frequenze e intervalli di attesa
Hit Frequency (HF) di campionamento:
=AVERAGE(tblSpins[Hit])
=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])Intervallo evento (approssimazione geometrica) - Se il parametro soglia ha una probabilità di «q» (da Parametri),
Intervallo medio: '= 1/q'
Mediale: '= ROUNDUP (LN (0). 5)/LN(1-q),0)`
Intervalli empirici dal covo:- Crea una colonna secondaria «Schyotchik_bez_≥×10» che si reimposta a 0 quando si colpisce e cresce di 1 in un altro modo. Gli intervalli sono elencati per i valori nei momenti di ingresso. Contate la mediana e la percentile (PERCENTILE/QUARTILE).
4) RTP, divise e errori
RTP effettivo:
=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])% x 100%.
Serie di perdite (L-streak):- Colonna «Lose» = «-- (tblSpins[Win]
- Colonna «L _ Run» = «lunghezza corrente della serie» (formula con IF e riferimento alla riga precedente)
- «MAX (L _ Run)» è la massima serie.
Errore massimo (max drawdown)
Colonna "Peak" = "massimo cumulativo" da "Bank": "= MAX ([@ [Bank]]; prima _ riga [Peak]) '
Colonna DD' = '= [@ Peak] - [@ Bank]'
«MAX (DD)» - Profondità; «MAX (DD )/Banca _ Start» - nelle quote della banca.
5) Tabelle e grafici di riepilogo
Istogramma dei multiplicatori: raggruppa «X» con cestini (≤×1, x 1- x 5, x 5- x 20, ≥×20).
La linea della banca è il grafico della banca sulla Spin.
La frequenza cumulativa dei successi «significativi» è la percentuale di successi dei blocchi da 100/500 spin.
Slicers ti permetterà di filtrare per slot/strategie se gestisci un registro condiviso.
6) «E se» analisi: Goal Seek, Tabella dati, Script
Goal Seek (Impostazione parametro)
Esempi:- «Trova una scommessa con 150 puntate in più».
- «Trovare una banca di lancio per la sopravvivenza di due intervalli mediani».
Tabella dati (1 e 2 fattori)
Le opzioni relative agli assi sono la puntata e la lunghezza della sessione.
Metrica nella cella del modello: possibilità di terminare il ≥0% o un errore mediatico.
La tabella restituisce la griglia dei risultati per la selezione visiva dei parametri.
Gestione script
Flat, Progressione morbida, Progressione rigida, Compravendita Bonus è un insieme di parametri fissi (tasso/regole di uscita).
7) Montecarlo (una formula)
L'idea è di cacciare M «mini sessioni» su N spin e raccogliere la distribuzione dei risultati.
Excel 365 (array dinamici) sul fogliò Report ":1. I parametri sono «N = 1000» (spin), «M = 1000» (sessioni).
2. Genera matrice «U» nella dimensione «N x M»:
=RANDARRAY(N; M)- Creare LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1)`
=MAP(RANDARRAY(N; M); LAMBDA(u; Fdraw(u)))
=BYCOL(X_mat; LAMBDA(col; SUM (colPuntata) - NScoka)5. In base al vettore «totale», contate quantili, media, quota del ≥0%, ecc.
8) Bootstrap intervalli di fiducia (senza VBA)
C'è la colonna empirica «X». Creare un array indice:
=RANDBETWEEN(1; ROWS (X )//vettore di lunghezza N
=INDEX(X; Indici)Contate il medio/quantili; Ripetere le colonne «M» volte (BYCOL) - Ottieni la distribuzione dei voti e gli intervalli di fiducia per RTP/HF/Quantel.
9) Confronto delle strategie di puntata
Aggiungere la colonna «Bet» con la regola di strategia:- Flat: '= Impostazioni [Puntata]'
- Progressione morbida: '= IF (Lose; Bet1,2; Opzioni [Puntata]) '(esempio)
- '= IF (Bank <= Banca _ Start-Stop Loss; 0; IF (Bank> = Banca _ start + T-Profit; 0; Bet))`
- Tasso zero «ferma» la sessione. Quindi confrontare le metriche per batch/script: risultato mediato, IQR, max drawdown, possibilità di ≥0%.
10) Solver: selezione di una quota della banca
Obiettivo: ridurre al minimo il 95 percento o massimizzare la possibilità di terminare la sessione con la variabile «f» («fBank _ corrente», con i limiti di « »).
La cella di destinazione è una metrica di rischio/successo.
Modificabile: «f».
Restrizioni «f_min≤f≤f_max»; «Rischio di rovina del bersaglio».
Solver sovrascriverà «f» tenendo conto della tua simulazione (potrebbe essere necessario ridurre la N/M).
11) Report per l'articolo/client (modello)
Slot/versione RTP/strategia .../.../flash/progressione
Spin per sessione:...; Sessioni (M):...
RTP effettivo (media per sessione): ...% (IQR.........%)
HF (mediana): ...%
Intervallo di ≥×10: mediana... spin (75 percentile...)
Max drawdown (mediana/90): .../... scommesse
Possibilità di arrivo ≥0 %/ ≥+20%: .../...
Output a rischio basso/medio/alto; raccomandazioni per tasso/limiti.
12) Errori frequenti e come evitarli
Mescolare slot/versioni RTP in un singolo campione - I risultati sono nevalidi.
Le conclusioni di serie brevi (≤1000 spin) senza intervalli sono aneddoti, non statistiche.
RAND () senza fissare il seme - Confrontare le strategie su un singolo set di «U»: utilizzare un unico array di numeri casuali per tutti gli script (per annullare il rumore).
La progressione per il risarcimento immediato cambia la forma di distribuzione, non l'attesa.
Nessun controllo dei guasti - Contate sempre il massimo drawdown e la durata dei deserti.
13) Mini-hyde per funzionalità Excel 365 (sostituiti)
XLOOKUP/XMATCH - Ricerca di soglie (sostituzione VLOOKUP/MATCH).
LET/LAMBDA - Disegnare i modelli come funzioni (riutilizzabili).
SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN sono array dinamici per Montecarlo e aggregazioni.
PERCENTILE. INC / QUARTILE. INC - Quantili; COUNTS/SUMIDS - Cestini.
Nessun 365? Utilizzare INDEX + MATCH, formule di serie (Ctrl + Maiusc + Enter), Tabella dati invece di MAP/BYCOL.
In sintesi: Excel consente di assemblare un laboratorio di lavoro per strategie in un paio d'ore, dalla generazione degli esiti di una determinata distribuzione a Montecarlo con report RTP, frequenza di successo, intervalli e errori. Confrontare le strategie con lo stesso rumore, mostrare quantili e intervalli di fiducia, utilizzare «se» e Solver per selezionare le scommesse e i limiti. In questo modo si ottengono conclusioni riproducibili sul rischio e la resistenza - senza illusioni né timing.