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長期ゲームにおける戦略の有効性を評価する方法

長距離戦略の有効性は「、夕方の幸運/不運」ではなく、変更されていないルールを持つ多くの独立したセグメントの指標の安定性である。以下は、直感を測定可能な指標、複製可能なテスト、正直な結論に変換する作業フレームです。

1）最初-目標と仮説

具体的な成功基準と地平線を定義する：

目標：「ドローダウンの90パーセンタイルを最小化する」「1000スピン当たりの中央値を最大化する」「仕上げの確率を0％ ≥高める」
仮説：「ストラテジーAは、1000回のスピンのバッチでストラテジーBに対して3 ppを≥することによって、より遅い結果を与える」。
Horizon： Butchの長さ（例えば。1000スピン）およびバッチの数（安定した鉛のための最低30-50）。

重要：RTPが100％未満で外部の優位性がない場合「、効率」=期待の奇跡的な変化ではなく、より許容可能なリスクプロファイル（ドローダウン、量子、目標の可能性）。

2）正しい「負債」指標

1.バッチあたりのEV（平均ベット/％）-方向を示します。

2.結果の中央値と数量（Q50/Q75/Q90）は「通常」と「悪い」（プレイヤーは中央値と尾に住んでいます）です。

3.銀行の成長率：

線形：バッチあたりの平均％、ログ成長率（平均'ln （Bt/Bt − 1）'）、レートの割合が銀行に依存している場合に関連します。
4.破滅のリスク：破産/ストップロスのバッチのシェア。
5.最大ドローダウン-中央および90パーセンタイル。
6.「重要なイベント」の頻度（≥ × 10、ボーナス）と待機間隔（中央値、75パーセンタイル）-計画のため。
7.時間の経過とともに安定：バッチ間のメトリックの分散、変動係数。

さらに、戦略を比較するには：

鋭いようなメートル法：バッチごとの合計の平均合計/標準偏差。
ケリーマッチング（エッジがある場合）：選択した入札シェアがケリーからどれだけ逸脱するか。アンダー/オーバー測定のためのペナルティ。

3）実験の設計： 結論を正直にするため

Butching：ゲームを等しい長さの独立したウィンドウに分割します（例：各1000スピン）。

A/Aテスト：A/Bの前に、システムが同じ戦略で「違いを見る」（誤報）がないことを確認します。

Out-of-sample： 1セットのバッチにルールを設定し、別のバッチをチェックします（「すべてのデータを表示した後に表示されたルール」はありません）。

シミュレーションにおける一般的な乱数（CRN）：戦略は同じノイズで比較されます。

固定終了ルール：teik利益/ストップロス、Lストリーク後のタイムアウト-テストの前に処方。

4）エラーとボリューム： どのくらいの「長さ」が必要です

標準バッチ平均誤差は（1/\sqrt {M}）のように減少します。ここで（M）はバッチの数です。ランドマーク：

30〜50バッチ≈最小限で、中央値/分位数が「認識可能」になるようにします。
重い尾（高いボラティリティ、まれな大勝利）-100+バッチ。
平均/中央値の違いによる戦略を比較するには、tテストだけではなく、ブートストラップまたは順列テストを使用します。

5）戦略を比較する方法（AとB）

1.バッチメトリック（合計％、最大DD、チャンス≥ 0％）。

2.差分（\Delta =\text {metric}_A -\text {metric}_B）各バッチ（CRN/ペアのバッチの場合はペア）。

3.Bootstrap 95％ CI for （\Delta） and permutation test （p-value）-正規性を前提としない安定したチェック。

4.臨床的に関連するデルタ：以下のしきい値を事前に設定し、その違いは「戦略の複雑化に値しない」ことです。

6）せん断および安定性制御

長期的な環境変化：RTPバージョン、プロバイダプール、シェア/キャッシュバック、スピン速度。

CUSUM/コントロールカード：メトリックの長期平均から通知ドリフトまでの累積偏差の合計を監視します。

スライドウィンドウ：最後の20-30バッチに関するレポート-早期警告。

層別：スロット/ボラティリティ/ストック時間による個別シリーズ。

7）お金の経済： すべてを考慮する

戦略の有効性は「背中」だけではありません。"を含める：

キャッシュバック/レイクバック/ミッション/トーナメントポイント：「ベット」または％に再計算します。
時間/制限コスト：長いセッション=尾への露出が高い。
手数料/通貨変換/プロバイダの制限：実際のEVとリスクに影響します。

8）ケリーと成長率（利点がある場合）

外部エッジ（実際の正のEV）を持っている場合、ターゲットメトリックは銀行の平均ログ成長です。

ケリーのシェアはログの成長を最大化しますが、積極的です。頻繁にボラティリティを減らすのに「ケリー半分」を使用して下さい。

負の期待では、最適なシェアは0です。「効率」は利益ではなく、リスク/喜び管理に削減されます。

9）長期トラップ

再訓練（「調整」歴史へのルール）。解決策：サンプル外と事前にプロトコルを修正します。

複数の比較（数十の戦略をテストし、「最高」を選択）。ソリューション：調整（Bonferroni/FDR）または選択と検証と「リーグ」。

生存者の変位：「生き残る」戦略のみを参照してください。履歴を保持し、閉じたものを非表示にしないでください。

バッチ内のレート/スロットの変更：比較可能性を破ります。

「運によって」停止：テスト「最初のプラスに」分布を歪めます。

10）小型評価議定書（規則に挿入することができます）

1.開始前：目標、メトリクス、バッチの長さ、バッチの数、出入国/終了ルール、意義基準、これは成功と見なされます。

2.コレクション：スピンログ（ベット、ペイアウト、≥ × 10/ボーナスフラグ）、バッチ結果、最大DD、期間。

3.分析：合計の中央値と数量、破損のリスク、待機間隔、ブートストラップCI、 A/Bの順列テスト。

4.安定性：CUSUMの滑走の窓、層別化。

5.レポート：指標表、CI、結論「デルタが十分に重要であるかどうか」、レートと限度に関する勧告。

6.ソリューション：「In production「/」Another 30 batch of data「/」Archive」。

11）「戦略のパスポート（ロングラン）」-既製のテンプレート

戦略/ルールのバージョン： ……/……

スロット/ブリーフケースとRTPプール： ……

バッチ： 1000スピン；バッチ：……

EV（バッティング平均）： ……％［95％ CI……-...]

全体の中央値（Q50 ）/IQR： ……％/……-...%

ターゲットチャンス： ≥ 0％……％； ≥+20％……％

最大ドローダウン： 中央値……料金；90パーセンタイル……

前の≥ × 10間隔： 中央値……スピン；75パーセンタイル……

バッチあたりの破滅のリスク： ……％

ベース比較（フラット）： （\デルタ）EV……pp［ブートストラップDI……-...;p-順列=……］

安定性：CUSUM-ドリフト/いいえ；スライドウィンドウ-約。

キャッシュバック経済：+……p。p。 to EV（計算方法-……）。

解決策：実装/追加/拒否。

注：データの制限、環境の変化。

12）結論「戦略が有効である」前の短いチェックリスト"

サンプル不足の確認はありますか？

平均だけでなく、CI/Quantiles/Drawdownが表示されますか？

外部ボーナス/キャッシュバックはカウントされますか？

A/Aテストは合格していますか（システムはファントムデルタを「見る」ことはありません）？

調整なしで複数のテストはありますか？

戦略は同じ用語（RTP、レート、制限）に住んでいますか？

ボトムライン：長期的な効率は測定規律に関するものです。目標を修正し、バッチでテストし、戦略を正しく比較（ブートストラップ、順列、CRN）、平均だけでなく、数量、ドローダウン、リスクも表示します。キャッシュバックと環境のドリフトを考慮し、プロトコルを変更しないでください。したがって、戦略は感覚のセットではなくなり、長距離で理解可能なリスクプロファイルを持つ管理可能なツールになります。