Კრიპტო კაზინო
Torrent Gear
Როგორ დავადგინოთ გაჩერების დრო ალბათობით
რატომ გვჭირდება „ალბათობის შეჩერების მომენტი“
გაჩერება არის წინასწარ განსაზღვრული მოვლენა, რომელშიც შეწყვეტთ თამაშს/სესიას, რადგან არასასურველი შედეგის ალბათობამ გადააჭარბა დასაშვებ ბარიერს, ან, პირიქით, მიზანს მიაღწია. ემოციური „საკმარისისგან“ განსხვავებით, სავარაუდო გაჩერება ეყრდნობა:1. შედეგის ბარიერები (მოგება/ნაკადი);
2. შანსების შეფასება (p, EV, დისპერსია);
3. რისკის მეტრიკა (Ruin of Ruin, ცრუ დასკვნის ალბათობა, ნდობის ინტერვალები);
4. გაჩერების ტესტები (SPRT/ბაიესის წესები).
1) ძირითადი მოდელი: ორი შემწყნარებელი ბარიერი (სამიზნე და გაჩერება)
წარმოიდგინეთ კაპიტალი, რომელიც იცვლება ნაბიჯებით (კურსი/რაუნდი): აღმავალი ალბათობით (პ), ქვემოთ ალბათობით (q = 1-p). ჩვენ წარმოგიდგენთ ორ ბარიერს: ზედა (+ T) (მოგების მიზანი) და ქვედა (-L) (გაჩერება). როგორც კი კაპიტალი ერთ მათგანს მიაღწევს - გაჩერება.
მიზნის მიღწევის ალბათობა ფეხის წინ („მოთამაშის დანგრევის“ კლასი)
თუ ნაბიჯები ერთნაირია აბსოლუტური მნიშვნელობით და (p\ne q), მაშინ, როდესაც იწყება 0, ნაბიჯების მიზნებით (N = T/\Delta) და (M = L/\Delta) ქვევით:[
\ mathsf {P} {{Text {Text} + T}; = ;\frac {1- (q/p) {M}}} {1- (q/p) {{{M + N}}}
]При (p=q=0{.}5): (\mathsf{P}=\frac{M}{M+N}).
წესი: შეარჩიეთ (T) და (L) ისე, რომ (\mathsf {P) შეესაბამება წარმატების მიზნობრივ ალბათობას (მაგალითად, 60%). ეს არის ბარიერის გაჩერება: მიაღწია ერთ დონეს - გასვლა.
პრაქტიკული დასკვნა: არასახარბიელო (p\le 0. 5) სიმეტრიული მიზნები და ნაბიჯები იძლევა წარმატების 50% -ს. თქვენ შეგიძლიათ ანაზღაურება მხოლოდ ბარიერების ასიმეტრიით (ნაკლები გაჩერება, დიდი მიზანი) ან ფაქტობრივი (EV> 0).
2) ნგრევის რისკის შეჩერება (RoR) ჰორიზონტის ბოლოს
მოდით გქონდეთ ბანკი (B), კურსი, როგორც წილი (f), რაუნდის ცვალებადობა (\sigma), უპირატესობა (e) (რაუნდის მოსალოდნელი მომგებიანობა). საბოლოო ჰორიზონტისთვის (N), თქვენ გაინტერესებთ: „რა შანსი უნდა დაეცეს კრიტიკულ დონეზე (B _ {\min) ბოლომდე?“ თუ პირობითი RoR მიმდინარე შესვენების დროს (DD) გახდა მოცემული ბარიერის (\ბეტა) (მაგალითად, 5%), ჩვენ ვჩერდებით.
სამუშაო euristics: თუ კელიდან წილს თამაშობთ, მაშინ მაქსიმალური დასაშვები ჩაძირვისას (მაგალითად, 20-30% ნახევრად კელში) - გაჩერება პარამეტრების აღდგენამდე (გადაანგარიშება (p, e ,\sigma), შემცირება (f).
3) ნდობის ინტერვალით გაჩერება მოგების/ალბათობისთვის
როდესაც ნამდვილი შანსი (p) უცნობია (slots, live ბაზრები), თქვენ განაახლებთ შეფასებას დაკვირვებების მიხედვით. დაე, ორობითი აბსტრაქცია (n) მცდელობებისთვის იყოს (w) „წარმატება“. ააშენეთ ორმხრივი 95% DI (p) (მაგალითად, კლოპერ-პირსონი). თუ თქვენი რეალური EV- სთვის DI- ს ზედა საზღვარი 0 - მდე ეცემა, წესი:საპირისპირო ვარიანტი: თუ DI- ს ქვედა საზღვარი (p) აღემატება ზღურბლს, რომელსაც თქვენი EV> 0 აკეთებს, შეგიძლიათ გააგრძელოთ მოგება/დროის უახლოეს ბარიერამდე.
4) ბაიესოვსკაიას გაჩერება: „ალბათობა, რომ EV - 0“
მიუთითეთ პრიორი (p) (ბეტა განაწილება (\text {Beta} (\alpha _ 0 ,\beta _ 0))). (w) „წარმატებების“ შემდეგ (n) ტესტებში პოსტერიორი (\text {Beta} (\alpha _ 0 + w ,\beta _ 0 + n-w)). გადაანგარიშეთ ჰიპოთეზის პოსტერორიული ალბათობა „(EV\le 0)“ (გადახდის კოეფიციენტების გათვალისწინებით).
წესი: თუ (\mathsf {P} (EV\le 0\mid\text {მონაცემები} )\ge\tau) (მაგალითად, 80-90%), შეჩერებულია.
უპირატესობები: პრიორიტეტული ინფორმაციის გლუვი აღრიცხვა, წინააღმდეგობა მცირე ნიმუშებზე.
5) ვალდის თანმიმდევრული ტესტი (SPRT) - „ონლაინ გამოსავალი“
SPRT ამოწმებს (H _ 0) წინააღმდეგ (H _ 1) ფრენაზე, ყოველი შედეგის შემდეგ. თქვენ განსაზღვრავთ მისაღები შეცდომებს: (\ალფა) (ცრუ განგაში) და (\ბეტა) (უპირატესობის გამოტოვება), და ორი ჰიპოთეზა (პ):- (H_0:; p = p _ 0) (საზღვარი, სადაც EV არის 0), (H _ 1:; p = p _ 1) (მოსალოდნელი უპირატესობა).
ითვლება ალბათობის თანაფარდობა (LLR).
გაჩერების წესები:- თუ LLR არის (\ln\frac {1-\beta} {\\alpha}) მიიღება (H _ 1) (უპირატესობა დადასტურებულია) ან სამიზნეზე გასვლა.
- თუ LLR არის (\ln\frac {\beta} {1-\alpha}) არ მიიღებს (H _ 0) (უპირატესობა არ არის) და შეჩერდება.
- წინააღმდეგ შემთხვევაში, გააგრძელეთ დაკვირვებების შეგროვება.
სად არის სასარგებლო: „ცოცხალი/მკვდარი“ შეფასებისას, სტრატეგია ლაივში ან პრომო/კოეფიციენტების ახალ პირობებში.
6) სამი პრაქტიკული „გაჩერების წესი“ (ერთად შეგიძლიათ გამოიყენოთ)
1. შედეგის ბარიერები (T/L):- წინასწარ დააფიქსირეთ მოგების (+ T) და გაჩერების ლოსის (-L) მიზანი, რომელიც შეთანხმებულია წარმატების სასურველ ალბათობასთან (\mathsf {P}) (ფორმულა § 1). მიაღწია ერთ-ერთ ბარიერს - გამოსავალს.
- (k) რაუნდების თითოეული ბლოკის შემდეგ, გამოთვალეთ DI/Bayes- ის ალბათობა. თუ ნდობა EV> 0 არ არის საკმარისი (DI მოიცავს 0 ან (\mathsf {P} (EV\le 0 )\ge\tau)) - გაჩერება.
- თუ პირობითი RoR ჰორიზონტის დასრულებამდე არის (\ბეტა) ან მიღწეულია დასაშვები დაშვების ზღვარი (მაგალითად, ნახევრად კელისთვის 20%) - გაჩერება, თუნდაც მიზანი არ მიღწეულიყო.
7) მინი მიმღები (ქაღალდი)
A. T/L შერჩევა წარმატების მიზნობრივი ალბათობის ქვეშ
შეიყვანეთ ნიშანი (p) (ან დიაპაზონი).
შეარჩიეთ ნაბიჯი (\დელტა) და მიზნები (M = L/\Delta), (N = T/\Delta).
გამოთვალეთ (\mathsf {P}) ფორმულა 1-დან. შეარჩიეთ (M, N) ისე, რომ (\mathsf {P\ge P _ {\\text {target}}) (მაგალითად, 60%).
დააფიქსირეთ ბარიერები და არ შეცვალოთ გზაზე (წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაჩერების მათემატიკა იშლება).
B. EV- ს ნდობის შემოწმება (სიხშირის მიდგომა)
ყოველ (კ) რაუნდში აშენეთ 95% DI (p).
გადაანგარიშეთ EV გადასახადებისა და კომისიების გათვალისწინებით.
თუ ზედა (უარყოფითი ჰიპოთეზისთვის) ან ქვედა (პოზიტიური) DI- ის საზღვარი კვეთს 0 - გაჩერებას/გაგრძელებას წესის მიხედვით 3.
C. ბაიესოვსკის ტრიგერი
Prior (\text {Beta} (1.1)) (ნეიტრალური) ან ინფორმატიული.
თითოეული ბლოკის შემდეგ განაახლეთ პოსტერიორი და გაითვალისწინეთ (\mathsf {P} (EV\le 0)).
ბარიერი (\tau) აიღეთ 0. 8–0. 9 კონსერვატიული გაჩერებისთვის.
დ. დანგრევის/დაშლის რისკი
თქვენ მუშაობთ კელიდან (f) (უკეთესი - ½ კელი).
მიუთითეთ მაქსიმალური დასაშვები DD (_ {\\max) (20-30%).
თუ მიმდინარე DD - DD (_ {\\max) ან პირობითი RoR (\beta) (მაგ., 5%) არის გაჩერება.
8) ტიპიური სკრიპტები და მზა შაბლონები
სცენარი 1. პოზიტიური EV, მაღალი ცვალებადობა (სლოტები, ფრისპინები)
(f\approx) - კელი; ბარიერები: (T = + 3\s\sigma) სესიის მოგება, (L = -2\s\sigma).
ყოველ 100-200 უკანა - ბაიესის შემოწმება (\mathsf {P} (EV\le 0)).
სამი გაჩერებიდან ნებისმიერი მუშაობს - გასასვლელი.
სცენარი 2. განაკვეთები უპირატესობით კოეფიციენტებით
კურსის ერთეულებში მოგების/ზარალის ბარიერები (მაგალითად, (T = + 10u), (L = -6u)).
SPRT с (\alpha=0. 1,\ \beta=0. 2) (p _ 0) (უპირატესობის გარეშე) და (p _ 1) (მოსალოდნელი).
ბანკის 20% -იანი შემცირება ტექნიკური გაჩერებაა.
სცენარი 3. ახალი სტრატეგიის ტესტი
მიკრო განაკვეთები, შეზღუდული ტესტის ბანკი.
თითოეული (k) მოვლენა - DI (p); თუ DI მოიცავს ნულოვან EV გაჩერებას, ჰიპოთეზის გადასინჯვას.
9) შეცდომები, რომლებიც არღვევს გაჩერებას
ბარიერების მოძრაობა („გაჩერება კიდევ ერთხელ“) - იკარგება ალბათობის გარანტიების მნიშვნელობა.
კორელაციების უგულებელყოფა (სერია, ბაზრების დამოკიდებულება) არის დამოუკიდებელი ტესტების რაოდენობის გადაფასება.
განაკვეთის ზომის შეცვლა წესების გადაანგარიშების გარეშე - დისპერსია/EV იცვლება, ძველი ბარიერები არ არის შესამჩნევი.
მხოლოდ მოგების დაფიქსირება მეტრული ნდობის გარეშე და RoR არის მაღალი შანსი „თამაში“ ზედმეტი ჩაძირვისთვის.
10) შედეგი: პროცესის მარტივი ფორმულა
1. დაწყებამდე: დასვით (T), (L), გადატვირთვის სიხშირე (k), ბარიერები (\tau) (for (\mathsf {P (EV\le 0))), (\alpha ,\beta) (SPRT- სთვის), DD ({\max), (\bethetetet\betetet/{ RoR}).
2. თამაშში: ყოველი ნაბიჯის/ბლოკის შემდეგ, შეამოწმეთ ტრიგერები (ბარიერები, ნდობა EV, RoR/შეცდომები).
3. როდესაც რაიმე გამომწვევი ხდება: შეჩერება გამონაკლისის გარეშე.
4. სესიის შემდეგ: ჟურნალი - დათვლა (p, e ,\sigma), ბარიერების განახლება.
თუ დაიცავთ ამ წესებს, „ალბათობის შეჩერების მომენტი“ ინტუიციური პაუზადან გადაიქცევა მკაცრ მენეჯერულ გადაწყვეტილებად: თქვენ შეწყვეტთ თამაშს ზუსტად მაშინ, როდესაც არასასურველი განვითარების შანსი სტატისტიკურად მიუღებელი გახდა - და შეინარჩუნეთ კაპიტალი და უპირატესობა შემდეგი, უკეთესი შესაძლებლობებისთვის.