Კრიპტო კაზინო
Torrent Gear
Როგორ შევაფასოთ ROI სტრატეგიის სარგებელი
1) რა არის ROI და რატომ არის ეს საჭირო
ROI (Return on Investment) - სტრატეგიის შედარებით მოგება ინვესტირებულ თანხებთან შედარებით.
[
\ text {ROI} =\frac {\Text} -\text {Staps}} {\frac {\frac {Profit} {\\Text {Staps}}}
]მთლიანი ROI (Gross) - კომისიების/პრემიების გამოკლებით.
სუფთა ROI (Net) - ყველა საკომისიოს, ვეიგერის, ფულადი სახსრების, რეიკბეკის, გადასახადების შემდეგ.
ROI ბრუნვაში ასახავს „ბრუნვის თითოეული ერთეულის ღირებულებას“. მოსახერხებელია slots/markets- ის შედარებისთვის.
მნიშვნელოვანია: ROI არის ფოტო პერიოდისთვის. იმის გასაგებად, არის თუ არა სტრატეგია „სიცოცხლისუნარიანი“, დაამატეთ რისკი და მნიშვნელობა.
2) ძირითადი გაანგარიშების ვარიანტები
A. ROI სესიისთვის/პერიოდისთვის[
\ text {ROI} _\text {period} =\frac {\Revolution} =\frac {frac {text {Spack}} {{{Frack {Space}}}
][
\overline{r}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \frac{x_i-u_i}{u_i}
]სადაც (u _ i) არის განაკვეთის ზომა, (x _ i) არის დაბრუნება. მოსახერხებელია, როდესაც ფსონები განსხვავდება.
C. ეფექტური ROI პრომო გათვალისწინებით
მოდით, HE საბაზო სახლი (= 1-\ტექსტი {RTP}) (სლოტებისთვის) ან უარყოფითი EV (ბაზარზე).
თუ ფულადი სახსრები (c) ენიჭება სუფთა დანაკარგს, ხოლო რეიკბეკი/წერტილები (რ) - მიმოქცევაში, უხეში შეფასება:[
\text{ROI}_\text{eff} \approx -\text{HE}\ +\ (c \cdot \text{loss_rate})\ +\ r
]პრაქტიკულად: გამოთვალეთ პრომო წვლილი ბრუნვის პროცენტში და დაამატეთ ძირითადი ROI.
3) მაგალითი (პოღოვო)
ბრუნვა კვირაში: 10,000 u
შედეგი: − 250 u (წაგება)
Cashback: 10% წაგება + 25 u
რეიკბეკი: 0. ბრუნვის 4% + 40 u
მთლიანი ROI: (-250/10,000 = -2. 5%)
სარეკლამო წვლილი: ((25 + 40 )/10 000 = + 0. 65%)
სუფთა ROI: (-2. 5%+0. 65% = -1. 85%)
დასკვნა: პრომო შეამცირა ბრუნვის ღირებულება 0-ით. 65 გვ.; სლოტების/ბაზრების შედარებისას შეადარეთ სუფთა ROI.
4) ROI vs EV: როდესაც ROI „ატყუებს“
მოკლე სეგმენტებზე დისპერსია დიდია: ROI შეიძლება ძალიან პოზიტიური იყოს უარყოფითი EV- ით (და პირიქით).
ROI ნდობის ინტერვალების გარეშე და ცვალებადობის გამოკლებით - მომავლის სუსტი პროგნოზი.
გამოსავალი: დაამატეთ რისკის კორექტირებული მეტრიკა და მნიშვნელობის გადამოწმება.
5) რისკის კორექტირებული მეტრიკა
A. RAROI (Risk-Adjusted ROI)[
\text{RAROI} = \frac{\overline{r}}{\sigma_r}
]სადაც (\overline {r}) არის საშუალო მომგებიანობა კურსი/spin, (\sigma _ r) არის მისი სტანდარტული გადახრა. რაც უფრო მაღალია, მით უფრო სტაბილურია რისკის მოგება.
B. ფსევდო-შარპე განაკვეთებისთვის[
\text{Sharpe} = \frac{\overline{r} - r_f}{\sigma_r}
](r _ f) (დაუფიქრებელი განაკვეთი) აზარტული თამაშების კონტექსტში არის 0, ასე რომ ხშირად (r _ f = 0).
C. CAGR (კაპიტალის ზრდის ტემპი)
თუ რეინვესტირებთ და თამაშობთ ბანკის წილს:[
\text{CAGR} \approx \frac{1}{T}\sum_{t=1}^T \ln(1+r_t)
]ეს ასახავს ზრდის სტაბილურ ზღვარს და არა მხოლოდ „ერთჯერადი ROI“.
6) ნიმუშის მნიშვნელობა და ზომა
გსურთ გაიგოთ, განსხვავდება თუ არა თქვენი ROI სტატისტიკურად 0-დან? გამოიყენეთ ნდობის ინტერვალები.
მომგებიანობის დისპერსიის შეფასება კურსზე: მიიღეთ მასივი (r _ i), გამოთვალეთ (\overline {r}) და (\sigma _ r).
95% DI საშუალო ROI- სთვის:[
\overline{r} \pm z_{0. 975}\cdot \frac{\sigma_r}{\sqrt{N}}
]თუ DI შეიცავს 0 - მონაცემები საკმარისი არ არის იმის დასამტკიცებლად, რომ სტრატეგია მომგებიანია.
საჭირო N სავარაუდო გაანგარიშება ზრდის დეტალებისთვის (\დელტა):[
N \approx \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\ \sigma_r}{\delta}\right)^2
]სადაც (\დელტა) არის მინიმალური ინტერესის ეფექტი (მაგალითად, + 0. 5% ბრუნვისთვის).
7) როგორ გავითვალისწინოთ დრო: ROI/საათი და „საათის ღირებულება“
ზოგჯერ ორი სტრატეგია იძლევა იგივე ROI, მაგრამ ერთი სწრაფად წარმოქმნის ბრუნვას. შეიყვანეთ:[
\ text {ROI/საათის} =\frac {\text {ბრუნვა} }\cdot\frac {Text Outure}} {\text {დრო} =\frac {\Pi} {\text {დრო}}}}
]და EV/საათი. მომგებიანობით შეადარეთ დროის ერთეულს, თუ თქვენი რესურსი საათია.
8) A/B სტრატეგიის ტესტი (მარტივი ოქმი)
1. ჰიპოთეზა: სტრატეგია B ზრდის სუფთა ROI მინიმუმს (\დელტა) პროცენტული პუნქტით
2. გეგმა: შედარებულია იგივე ლიმიტები, ბანკი, დრო, სლოტები/ბაზრები, თამაშების შეკვეთის რანდომიზაცია.
3. მეტრიკა: Net ROI, RAROI, black (max DD), RoR ჰორიზონტზე, EV/საათი.
4. ნიმუშის ზომა: ფორმულის მიხედვით უფრო მაღალი, ქვეშ (\alpha = 5%).
5. წარმატების კრიტერიუმი: DI for (\text {ROI} _ B-\text {ROI} _ A) არ შეიცავს 0 და (\delta).
6. წესების დაფიქსირება: ჩვენ არ გადავუხვევთ ფეხებს და დავიჭერთ ბრუნვას - წინააღმდეგ შემთხვევაში ტესტი არასწორია.
9) როგორ შევინარჩუნოთ პრემიები და ვაგონები
გადაიტანეთ თითოეული პრემია ბრუნვის% -ში:- ქეშბეკი: (c\times\frac {\\text {მოსალოდნელი დანაკარგი} {\\text {ბრუნვა}}).
- რეიკბეკი/წერტილები: ბრუნვის ფიქსირებული%.
- სადეპოზიტო პრემია wager- ით: (\frac {\text {სუფთა სარგებელი}} {{\text {მთლიანი ბრუნვა}}).
- დაამატეთ ეს ინტერესი და დაამატეთ საბაზო ROI.
- დარწმუნდით, რომ გაითვალისწინეთ შეზღუდვები (მაქს. კურსი, თამაში, ვადა) - ისინი ცვლის დისპერსიას და ფაქტობრივ ROI.
10) რისკის მენეჯმენტი, რომ ROI „გადარჩეს“ სტატისტიკამდე
განაკვეთის ზომა: გამოიყენეთ ბანკის წილი (- ½ კელი პოზიტიური EV- სთვის; უარყოფითი EV- ით - შეამცირეთ ბრუნვა და დაეყრდნეთ პრომო).
Stop-loss/take-projit: ჩაწერეთ დაწყებამდე; ნუ მოძრაობთ გზაზე.
დაშვების კონტროლი (DD): დააყენეთ გაჩერებისა და პაუზის ბარიერი.
კორელაციები: თავიდან აიცილეთ ერთდროული თამაში ძლიერ დამოკიდებულ მოვლენებში - ეს გადაჭარბებულია აშკარა N და ROI.
11) ტიპიური ინტერპრეტაციები
მცირე + ROI (0. 3-1% ბრუნვისთვის) შეიძლება იყოს სტატისტიკური ხმაური მაღალი (\sigma _ r); გჭირდებათ დიდი ნ.
სტაბილურად - ROI ვიწრო DI- ით 0 - ზე დაბლა - სტრატეგია წამგებიანია; დაზოგეთ მხოლოდ თამაშის პრომო/ცვლილება.
მაღალი ROI უზარმაზარი დისპერსიით არის მიმზიდველი, მაგრამ არაპროგნოზირებადი; შეამოწმეთ RAROI, DD, RoR.
12) გაანგარიშებისა და ანგარიშგების სია
მონაცემთა შეგროვება: თარიღი, თამაში/ბაზარი, კურსი, შედეგი, ბრუნვა, პრომო ზრდა, დრო.
მეტრიკა: Net ROI, RAROI, Sharpe, EV/საათი, DD, RoR.
სტატისტიკა: DI 95%, ROI განსხვავების ტესტი A/B.
გადაწყვეტილებები: სტრატეგიის მასშტაბური/გაყინვა/უარყოფა; განაკვეთების შეზღუდვების განახლება და შეჩერების წესები.
აუდიტი: კვირაში ერთხელ/თვეში - გადაანგარიშება, სამიზნეების შედარება.
13) ხშირი შეცდომები
განიხილეთ ROI პრომო და საკომისიოს გარეშე არასწორი დასკვნები.
სტრატეგიების შედარება სხვადასხვა დისპერსიასთან მხოლოდ ROI- ით არის უგულებელყოფილი რისკი.
გამოიტანეთ დასკვნები მცირე ნიმუშზე - ყალბი პოზიტიური „გამარჯვებები“.
ცომის შუაგულში წესების შეცვლა არ არის სავალდებულო.
არ გაითვალისწინოთ დრო, გაატარეთ საათი დაბალი EV/საათში.
14) შედეგი
სარგებლის შეფასება ROI- ს მიხედვით არა მხოლოდ „რამდენმა იმუშავა მიმოქცევაში“, არამედ მთელი სისტემა: სუფთა ROI + რისკი (RAROI/Sharpe) + მნიშვნელობა (DI და N) + დრო (EV/საათი). ამ კონტურის შემდეგ, თქვენ ფრაგმენტულ სესიებს გადააქცევთ კონტროლირებად ექსპერიმენტად, სადაც თითოეულ კორექტირებას მხარს უჭერს ციფრები, ხოლო სკალირება რეალური სტაბილურობაა და არა წარმატებული სერია.