Როგორ შევაფასოთ სტრატეგიის ეფექტურობა გრძელვადიან თამაშში

გრძელი დისტანციური სტრატეგიის ეფექტურობა არ არის „გაუმართლა/არ გაუმართლა საღამოს“, არამედ ინდიკატორების სტაბილურობა მრავალ დამოუკიდებელ სეგმენტზე უცვლელი წესებით. ქვემოთ მოცემულია სამუშაო ჩარჩო, რომელიც ინტუიციას გადასცემს გაზომილ მეტრებს, რეპლიკირებულ ტესტებს და სამართლიან დასკვნებს.

1) პირველი მიზანი და ჰიპოთეზა

განსაზღვრეთ წარმატების კონკრეტული კრიტერიუმი და ჰორიზონტი:

მიზანი: „მინიმუმამდე დაიყვანოს 90-ე percentil“, „მაქსიმალური საშუალო შედეგი 1000 სპინით“, „გაზარდოს დასრულების შანსი 0%“.
ჰიპოთეზა: „სტრატეგია A იძლევა ნელი შედეგს უფრო მაღალი, ვიდრე 3 პროცენტული პუნქტით. რაც შეეხება B- ს სტრატეგიას 1000 სპინისთვის“.
ჰორიზონტი: ბატჩის სიგრძე (მაგალითად, 1000 სპინი) და ბრძოლების რაოდენობა (მინიმუმ 30-50 სტაბილური დასკვნებისთვის).

მნიშვნელოვანია: თუ RTP <100% და გარე უპირატესობა არ არსებობს, „ეფექტურობა“ = უფრო მისაღები რისკის პროფილი (გამონადენი, კვანტური, მიზნების შანსი), და არა მოლოდინის შესანიშნავი ცვლილება.

2) „ვალის“ სწორი მეტრიკა

1. EV თითო ბატზე (საშუალო შედეგი განაკვეთებში/%) - აჩვენებს მიმართულებას.

2. მედიანა და კვანტური შედეგი (Q50/Q75/Q90) - როგორც „ჩვეულებრივ“ და „ცუდი“ (მოთამაშე ცხოვრობს საშუალო და კუდებში).

3. ბანკის ზრდის ტემპი:

ხაზოვანი: საშუალო% თითო ბატისთვის, ლოგის ზრდა (საშუალო 'ln (Bt/Bt − 1)'), შესაბამისი, თუ განაკვეთის ფრაქცია დამოკიდებულია ბანკზე.
4. დანგრევის რისკი: გაკოტრების/გაჩერების ლოსის ბრძოლის წილი.
5. Max drawdown (სიღრმე და ხანგრძლივობა) არის საშუალო და 90-ე percentil.
6. დაგეგმვისთვის „მნიშვნელოვანი მოვლენების“ სიხშირე (1 × 10, პრემია) და ლოდინის ინტერვალები (საშუალო, 75-ე პერცენტილი).
7. სტაბილურობა დროში: მეტრის დისპერსია ბრძოლებს შორის, ვარიაციის კოეფიციენტი.

გარდა ამისა, სტრატეგიების შესადარებლად:

„შარპის მსგავსი“ მეტრი: საშუალო შედეგი/სტანდარტული გადახრა ბატისთვის.
კელი კორესპონდენცია (თუ არსებობს edge): რამდენად განსხვავდება განაკვეთის არჩეული წილი კელიდან; ჯარიმა წიაღისეულის/ხელახალი გადანაწილებისთვის.

3) ექსპერიმენტის დიზაინი: დასკვნები გულწრფელი

ტრამპლინი: დაყოფილია თამაში იმავე სიგრძის დამოუკიდებელ ფანჯრებად (მაგალითად, 1000 უკანა).

A/A ტესტები: A/B- მდე დარწმუნდით, რომ იგივე სტრატეგიით, სისტემა ვერ „ხედავს განსხვავებას“ (ყალბი ალარმები).

Out-of-sample: წესების კონფიგურაცია ერთ მატჩზე, შემოწმება - მეორეზე (არა „წესები, რომლებიც გამოჩნდა ყველა მონაცემების ნახვის შემდეგ“).

ზოგადი შემთხვევითი რიცხვები (CRN) სიმულაციებში: სტრატეგიები შედარებულია იმავე ხმაურზე.

გასვლის ფიქსირებული წესები: Take-profit/stop-loss, Time-outh L- Streak- ის შემდეგ - ასახულია ტესტის დაწყებამდე.

4) შეცდომა და მოცულობა: რამდენი „სიგრძეა“ საჭირო

საშუალო ბატჩის სტანდარტული შეცდომა მცირდება (1/\sqrt {M}), სადაც (M) არის ბრძოლების რაოდენობა. სახელმძღვანელო:

30-50 ბრძოლა მინიმალურია იმისათვის, რომ საშუალო/კვანტური გახდეს „ცნობადი“.
მძიმე კუდებისთვის (მაღალი ცვალებადობა, იშვიათი დიდი მოგება) - 100 + ბრძოლა.
საშუალო/საშუალო დონის სხვაობის სტრატეგიების შესადარებლად, გამოიყენეთ bootstrap ან permutation ტესტი და არა მხოლოდ t- ტესტი.

5) როგორ შევადაროთ სტრატეგია (A vs B)

1. Batch- ის მეტრიკა (შედეგი%, max DD, შანსი 0%).

2. განსხვავება (\Delta =\text {მეტრიკა} _ A -\text {მეტრიკა _ B) თითოეული ბატისთვის (წყვილი, თუ CRN/დაწყვილებული ბატები).

3. Bootstrap 95% DI- სთვის (\Delta) და გადაკეთების ტესტი (p-value) სტაბილური შემოწმებაა ნორმალურობაზე ვარაუდების გარეშე.

4. კლინიკურად მნიშვნელოვანი დელტა: წინასწარ დაუსვით ბარიერი, რომლის ქვემოთ არის განსხვავება „არ ღირს სტრატეგიის გართულება“.

6) ცვლისა და სტაბილურობის კონტროლი

გრძელვადიანი გარემო იცვლება: RTP ვერსიები, პროვაიდერის აუზები, აქციები/ფულადი სახსრები, უკანა სიჩქარე.

CUSUM/საკონტროლო ბარათები: დააკვირდით მეტრიკის კუმულაციური გადახრის რაოდენობას მისი გრძელვადიანი საშუალოდან, რათა შეამჩნიოთ დრიფტი.

მოცურების ფანჯრები: ბოლო 20-30 ბრძოლა - ადრეული გაფრთხილება.

სტრატიფიკაცია: ცალკეული რიგები სლოტებში/ცვალებადობაში/მოქმედების დროზე.

7) ფულადი ეკონომიკა: გაითვალისწინეთ ყველაფერი

სტრატეგიის ეფექტურობა არა მხოლოდ „უკან“. ჩართეთ:

Kashbek/Reak bek/მისიები/ტურნირის ქულები: დაითვალეთ „განაკვეთები“ ან%.
დროის/ლიმიტის ღირებულება: გრძელი სესიები = უფრო მაღალი ექსპოზიცია კუდებზე.
საკომისიო/ვალუტის კონვერტაცია/პროვაიდერის ლიმიტები: გავლენას ახდენს რეალურ EV- ზე და რისკზე.

8) კელი და ზრდის ტემპი (როდესაც უპირატესობა არსებობს)

თუ გაქვთ გარე edge (რეალური პოზიტიური EV), სამიზნე მეტრი არის ბანკის საშუალო გაზრდა.

კელის წილი მაქსიმუმს მატებს, მაგრამ აგრესიულია; ხშირად იყენებენ „კელის ნახევარს“ ცვალებადობის შესამცირებლად.

უარყოფითი მოლოდინით, ოპტიმალური წილი - 0: „ეფექტურობა“ მცირდება რისკის/სიამოვნების მართვაში და არა ჩამოსვლამდე.

9) გრძელი ხაფანგები

გადამზადება („ჩამოაგდეს“ წესები ისტორიის ქვეშ). გამოსავალი: out-of-sample და ოქმის წინასწარ დაფიქსირება.

მრავალჯერადი შედარება (შეამოწმეთ ათობით სტრატეგია და შეარჩიეთ „საუკეთესო“). გამოსავალი: კორექტირება (Bonferroni/FDR) ან „ლიგა“ შერჩევით და შესაბამისობით.

გადარჩენის გადაადგილება: თქვენ ხედავთ მხოლოდ „გადარჩენილ“ სტრატეგიას. შეინახეთ ისტორია და არ დაიმალოთ დახურული.

განაკვეთის/სლოტის შეცვლა ბატში: შედარება არღვევს.

გაჩერება „წარმატებისთვის“: ტესტი „პირველ პლუსამდე“ ამახინჯებს განაწილებას.

10) შეფასების მინი პროტოკოლი (შეგიძლიათ შეიტანოთ რეგულაცია)

1. დაწყებამდე: მიზანი, მეტრიკა, ბატჩის სიგრძე, ბრძოლების რაოდენობა, შესვლის/გასვლის წესები, მნიშვნელობის კრიტერიუმი, რაც წარმატებულად ითვლება.

2. შეგროვება: უკანა ლოგოები (კურსი, გადახდა, დროშები 10/ბონუსი), ბატჩის შედეგები, მაქს DD, ხანგრძლივობა.

3. ანალიტიკა: საშუალო და კვანტური შედეგები, დანგრევის რისკი, ლოდინის ინტერვალები, DI bootstrap, A/B.

4. სტაბილურობა: CUSUM, მოცურების ფანჯრები, სტრატიფიკაცია.

5. მოხსენება: მეტრიკის ცხრილი, DI, დასკვნა „საკმარისია დელტა“, რეკომენდაციები განაკვეთისა და ლიმიტის შესახებ.

6. გადაწყვეტილება: „In “/„ კიდევ 30 მონაცემთა ბრძოლა “/„ არქივი“.

11) „სტრატეგიის პასპორტი (გრძელი რანგი)“ - მზა შაბლონი

წესების სტრატეგია/ვერსია: .../...

სლოტი/პორტფელი და RTP აუზი:...

Butch: 1000 spins; ბრძოლა:...

EV (საშუალო ბრძოლებში): ...% [95% DI... -...]

საშუალო შედეგი (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

მიზნების შანსი: 0%...%; + 20%...%

Max drawdown: საშუალო... განაკვეთები; 90-ე პერცენტილი...

ინტერვალები 2 × 10-მდე: საშუალო... უკანა; 75-ე percentil...

Batch დანგრევის რისკი: ...%

შედარება ბაზასთან (ფლეშ): (\დელტა) EV... გვ [bootstrep DI... -...; p- permutations =...]

სტაბილურობა: CUSUM - დრიფტი/არა; მოცურების ფანჯარა - კარგი.

ეკონომიკა ფულადი სახსრებით: +... გვ. EV- სთვის (გაანგარიშების მეთოდი -...).

გამოსავალი: განხორციელება/დასრულება/უარყოფა.

შენიშვნები: მონაცემთა შეზღუდვები, გარემოს ცვლილებები.

12) მოკლე ჩეკის სია დასკვნამდე „სტრატეგია ეფექტურია“

არსებობს დადასტურება?

ნაჩვენებია DI/quantails/გამოტოვება და არა მხოლოდ საშუალო?

გათვალისწინებულია თუ არა გარე პრემიები/ფულადი სახსრები?

გაიარა A/A ტესტი (სისტემა ვერ ხედავს ფანტომურ დელტებს)?

არსებობს მრავალჯერადი ტესტირება კორექტირების გარეშე?

ცხოვრობს სტრატეგია იმავე პირობებში (RTP, განაკვეთები, ლიმიტები)?

შედეგი: გრძელვადიანი ეფექტურობა არის გაზომვის დისციპლინის შესახებ. დააფიქსირეთ სამიზნე, შეამოწმეთ ბრძოლები, შეადარეთ სტრატეგიები სწორად (bootstrap, permutation, CRN), აჩვენეთ არა მხოლოდ საშუალო, არამედ quandly, pushing და რისკი. გაითვალისწინეთ ქეშბეკი და ოთხშაბათის დრიფტი, შეინარჩუნეთ ოქმი უცვლელი. ასე რომ, სტრატეგია წყვეტს შეგრძნებების ერთობლიობას და ხდება კონტროლირებადი ინსტრუმენტი, რომელსაც აქვს გასაგები რისკის პროფილი გრძელი მანძილზე.