Როგორ გამოვიყენოთ Excel სტრატეგიების გამოსათვლელად

Excel არის შესანიშნავი სასწავლო მოედანი სწრაფი გამოთვლებისა და სიმულაციებისთვის. ქვემოთ მოცემულია მინიმალური „ინსტრუმენტარიუმი“, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ იდეები კოდის გარეშე: ცხრილები (Ctrl + T), სტრუქტურირებული ბმულები, დინამიური მასივები, შემაჯამებელი ცხრილები, „ჰიპოთეზის ანალიზი“ (Goal Seek, მონაცემთა ცხრილი, სკრიპტის დისპეტჩერი), მონტე კარლო RAND- ზე (), ისევე როგორც SD ID D ED - ს.

1) ფაილის ძირითადი სტრუქტურა (3 ფურცელი)

სია 'პარამეტრები'

'ფსონი' (ფიქსირებული)

'Bank _ დაწყება'
'HF' (გამარჯვებული სპინების წილი, საჭიროების შემთხვევაში)
'q _ 2 × 10' („მნიშვნელოვანი“ მოვლენის შანსი)

განაწილების პასპორტი (გადახდის კალათები):

ბარიერი/მნიშვნელობა	ალბათობა	კუმულატივი
—	—
მაგალითი: 0; 0,5; 2; 10; 50; 200 - ალბათობის ოდენობით = 1.

List 'Simulation'

ცხრილი 'tblSpins' (Ctrl + T):

`Spin` (1…N)
'Bet' (= პარამეტრები [შტაბი])
'U' (= RAND ()) - ერთგვაროვანი შემთხვევითი
'X' (მულტიპლიკატორი) - კუმულაციური ცხრილის მიხედვით
`Win` (=BetX)
`Hit` (=`--(X>0)`)
`Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
`Net` (=Win−Bet)
'Bank' (კუმულატივი 'Bank _ დაწყებიდან ")

„მოხსენების სია“

შემაჯამებელი ცხრილი/გრაფიკა: მოგების განაწილება, ბანკის კუმულატივი, სიხშირეები, ინტერვალები.

2) როგორ გადავაქციოთ RAND () „ზურგის გადახდა“

'პარამეტრები' მიუთითეთ კუმულატორი:

მნიშვნელობა _ X	p	CumP
მაგალითი CuMP: 0. 70; 0. 90; 0. 97; 0. 99; 0. 999; 1. 000

'tblSpins [X]' -ში გამოიყენეთ ძებნა კუმულაციური გზით:

გააკეთეთ დასახელებული დიაპაზონი 'CuMP' და 'ValsX'.

ფორმულა (Excel 365):


=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)

არგუმენტი '1' იძლევა ძებნას „ნაკლები ან თანაბარი“ (ნაბიჯი ფუნქცია).

ალტერნატივა (XLOOKUP- ის გარეშე):


=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))

3) სიხშირეები და ლოდინის ინტერვალები

Hit Frequency (HF) ნიმუშები:


=AVERAGE(tblSpins[Hit])

„მნიშვნელოვანი“ მოვლენის შანსი (10 × 10), ნიმუში:


=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])

ინტერვალი მოვლენამდე (გეომეტრიული მიახლოება): თუ ბარიერის პარამეტრს აქვს ალბათობა 'q' („პარამეტრებიდან“), მაშინ

საშუალო ინტერვალი: '= 1/q'

საშუალო: '= ROUNDUP (LN (0. 5)/LN(1-q),0)`

ემპირიული ინტერვალები ლოგოდან:

შექმენით დამხმარე სვეტი 'Concetchik _ undergroughter- ის გარეშე _ 2 × 10', რომელიც იშლება 0-ით, როდესაც მოხვდება და იზრდება 1 სხვაგვარად. „დარტყმის“ მომენტებში მნიშვნელობათა ჩამონათვალი ინტერვალია. გაითვალისწინეთ მათი საშუალო და ფასიანი (PERCENTILE/QUARTILE).

4) RTP, მიმოფანტვა და დაშლა

ფაქტობრივი RTP:


=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])

პროცენტულად × 100%.

დაკარგული სერია (L-streak):

სვეტი 'Lose' = '- (tblSpins [Win]
სვეტი 'L _ Run' = „სერიის მიმდინარე სიგრძე“ (ფორმულა IF- ით და წინა ხაზის მითითებით)
'MAX (L _ Run)' არის მაქსიმალური სერია.

მაქსიმალური გამორთვა

სვეტი 'Peak' = „კუმულაციური მაქსიმუმი“ 'Bank' - დან: '= MAX ([@ [Bank]]); სტრიქონის წინ [Peak]) '

სვეტი 'DD' = '= [@ Peak] - [@ Bank] "

'MAX (DD)' - სიღრმე; 'MAX (DD )/ბანკი _ დასაწყისი "- ბანკის აქციებში.

5) შემაჯამებელი ცხრილი და გრაფიკა

მულტიპლიკატორების ჰისტოგრამა: დაჯგუფეთ 'X' კალათები (× 1, × 1- × 5, × 5- × 20, 5 × 20).

ბანკის ხაზი: 'Bank' გრაფიკი 'Spin'.

„მნიშვნელოვანი“ ჰიტების კუმულაციური სიხშირე: 100/500 სპინების ბლოკებში ჰიტების წილი.

Slicers საშუალებას მოგცემთ გაფილტროთ slots/სტრატეგიები, თუ თქვენ მართავთ საერთო ჟურნალს.

6) „რა-თუ“ ანალიზი: Goal Seek, მონაცემთა ცხრილი, სკრიპტები

Goal Seek (პარამეტრის შერჩევა)

მაგალითები:

„იპოვნეთ კურსი, რომელშიც საშუალო შემცირება 150 ფსონს შეადგენს“.
„მოძებნეთ საწყისი ბანკი ორი საშუალო ინტერვალის გადარჩენისთვის - × 10“.

მონაცემთა ცხრილი (1- და 2 ფაქტორი)

ღერძების პარამეტრები: სესიის კურსი და სიგრძე.

მეტრიკა მოდელის უჯრედში: დასრულების შანსი 0% ან საშუალო ხარვეზი.

ცხრილი დაუბრუნებს შედეგების ქსელს ვიზუალური პარამეტრების არჩევისთვის.

სკრიპტის დისპეტჩერი

„Flat“, „რბილი პროგრესი“, „მკაცრი პროგრესი“, „ბონუსის შეძენა“ - ფიქსირებული პარამეტრების ერთობლიობა (განაკვეთი/გამოსვლის წესები).

7) მონტე კარლო (ერთი ფორმულა)

იდეა: M „მინი სესიების“ ამოღება N ზურგზე და შედეგების განაწილების შეგროვება.

Excel 365 (დინამიური მასივები), „ანგარიშის“ ფურცელზე:

1. პარამეტრები: 'N = 1000' (სპინები), 'M = 1000' (სესიები).

2. „N × M“ ზომის 'U' მატრიცის წარმოქმნა:


=RANDARRAY(N; M)

3. გადააკეთეთ 'X' კუმულატით (მიღება MAP/LAMBDA- დან):

შექმენით LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1)`


=MAP(RANDARRAY(N; M); LAMBDA(u; Fdraw(u)))

4. თითოეული სესიის შედეგი (სვეტების მიხედვით):


=BYCOL(X_mat; LAMBDA(col; SUM (ColStavk) - NStavka))

5. „შედეგების“ ვექტორის თანახმად, ჩაითვალეთ კვარტალი, საშუალო, წილი 0% და ა.შ.

💡 რჩევა: „მძიმე კუდებისთვის“ გაზარდეთ M; თუ Excel „მძიმედ სუნთქავს“, შეამცირეთ N/M და გამოიყენეთ კალათის აგრეგაცია.

8) ნდობის ინტერვალით Butstrap (VBA- ს გარეშე)

არსებობს ემპირიული სვეტი 'X' (სპინის მულტიპლიკატორი). გააკეთეთ ინდექსების მასივი:


=RANDBETWEEN(1; ROWS (X) )//ვექტორი N სიგრძით

ამოიღეთ ნიმუში:


=INDEX(X; ინდექსები)

გამოთვალეთ საშუალო/კვანტური; გამეორება 'M' ჯერ სვეტებზე (BYCOL) - მიიღეთ შეფასების განაწილება და ნდობის ინტერვალები RTP/HF/quantiles.

9) განაკვეთების სტრატეგიების შედარება

დაამატეთ სვეტი 'Bet' სტრატეგიის წესით:

Flat: '= პარამეტრები [შტაბი]'
რბილი პროგრესი: '= IF (Lose; Bet1,2; პარამეტრები [შტაბი]) '(მაგალითი)

Take profit/stop loss:

'= IF (ბანკი <= ბანკი _ დაწყება-StopLoss; 0; IF (ბანკი> = ბანკი _ დაწყება + TeikProfit; 0; Bet))`
ნულოვანი კურსი „აჩერებს“ სესიას. შემდეგ შეადარეთ მეტრიკა ბრძოლებში/სცენარებში: საშუალო შედეგი, IQR, მაქს დრავდონი, შანსი 0%.

💡 მნიშვნელოვანია: სტრატეგიები არ ცვლის პატიოსანი თამაშის მოლოდინს; თქვენ ადარებთ რისკის პროფილს და არა „სუპერ მოგებას“.

10) Solver: ბანკიდან განაკვეთის წილის შერჩევა

მიზანი: მინიმუმამდე დაიყვანოს 95-ე Percentil Percentil ან მაქსიმალური შანსი, რომ დასრულდეს სესია 0% ცვლადი 'f' (კურსი = 'FBank _ მიმდინარე ", შეზღუდვებით' 0

სამიზნე უჯრედი: რისკის/წარმატების მეტრიკა.

ცვლადი: 'f'.

შეზღუდვები: 'f _ min' f 'f _ max'; „მიზნის დანგრევის რისკი“.

Solver დაფრინავს 'f' თქვენი სიმულაციის გათვალისწინებით (შეიძლება საჭირო გახდეს N/M შემცირება).

11) ანგარიში სტატიის/კლიენტისთვის (შაბლონი)

Slot/RTP ვერსია/სტრატეგია: .../.../flat/პროგრესი

სპინოვი სხდომაზე:...; სესიები (M):...

ფაქტობრივი RTP (სესიის საშუალო): ...% (IQR... -...%)

HF (საშუალო): ...%

ინტერვალის დიაპაზონი 2 × 10-მდე: საშუალო... უკანა (75-ე პერცენტილი...)

Max drawdown (საშუალო/90-ე Percentil): .../... განაკვეთები

ფინიშის ხაზის შანსი 0 %/, + 20%: .../...

რისკის გამომუშავება: დაბალი/საშუალო/მაღალი; რეკომენდაციები განაკვეთის/ლიმიტების შესახებ.

12) ხშირი შეცდომები და როგორ მოვერიდოთ მათ

ერთ ნიმუშში RTP სლოტების/ვერსიების შერევა - შედეგები არ არის შესამჩნევი.

დასკვნები მოკლე სერიებზე (1000 სპინი) ინტერვალების გარეშე არის ხუმრობა, არა სტატისტიკა.

RAND () თესლის ფიქსაციის გარეშე - შეადარეთ სტრატეგიები ერთ კომპლექტში 'U': გამოიყენეთ შემთხვევითი რიცხვების ერთი მასივი ყველა სცენარისთვის (ისე, რომ „ხმაური“ გაუქმდეს).

პროგრესი სასწრაფო კომპენსაციის გულისთვის - იცვლება განაწილების ფორმა და არა მოლოდინი.

დაშვების კონტროლის ნაკლებობა - ყოველთვის განიხილეთ მაქსიმ დრავდონი და „უდაბნოების“ ხანგრძლივობა.

13) მინი ჰაიდი Excel 365 ფუნქციებში (ჩანაცვლებით)

XLOOKUP/XMATCH - ბარიერების ძებნა (VLOOKUP/MATCH ჩანაცვლება).

LET/LAMBDA - შეიმუშავეთ მოდელები, როგორც ფუნქციები (ხელახლა გამოყენება).

SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN არის დინამიური მასივები მონტე კარლოსა და განყოფილებებისთვის.

PERCENTILE. INC / QUARTILE. INC - კვარტალი; COUNTIFS/SUMIFS - კალათები.

არა 365? გამოიყენეთ INDEX + MATCH, მასიური ფორმულები (Ctrl + Shift + Enter), „მონაცემთა ცხრილი“ MAP/BYCOL ნაცვლად.

დედააზრი: Excel საშუალებას გაძლევთ შეაგროვოთ სამუშაო ლაბორატორია სტრატეგიებისთვის რამდენიმე საათში: შედეგების წარმოქმნიდან მითითებულ განაწილებაზე მონტე კარლოში, RTP- ის ანგარიშებით, ჰიტების სიხშირით, ინტერვალებით და განაწილებით. შეადარეთ სტრატეგიები იმავე ხმაურზე, აჩვენეთ მეოთხედი და ნდობის ინტერვალები, გამოიყენეთ „რა-თუ“ და Solver, რომ შეარჩიოთ განაკვეთები და ლიმიტები. ასე რომ, თქვენ მიიღებთ რეპროდუქციულ დასკვნებს რისკისა და სტაბილურობის შესახებ - ილუზიების და „დროის“ გარეშე.