Კრიპტო კაზინო
Torrent Gear
Როგორ გამოვიყენოთ კელის ფორმულა განაკვეთების გასაკონტროლებლად
1) კელის კრიტერიუმის ინტუიცია
კელი ირჩევს გაკოტრების წილს განაკვეთზე, რათა მაქსიმალური იყოს კაპიტალის ზრდის საშუალო ლოგარითმი (გრძელვადიანი ზრდის ტემპი).
იდეა მარტივია: თუ განაკვეთი EV> 0 (რეალური უპირატესობა), ძალიან მცირე წილი - ნელი ზრდა, ძალიან დიდი - ღრმა ჩაძირვის მაღალი შანსი და გაკოტრების „გადანერგვა“; კელი ეძებს ბალანსს.
2) ორობითი კურსი (ერთი შედეგი „მოგება/წაგება“)
მოდით, ათობითი კოეფიციენტი 'k', სუფთა გადახდა 'b = k − 1', მოგების ალბათობის შეფასება 'p', წაგება 'q = 1 − p'.
სრული კელი:[
f^;=; \frac{b p - q}{b};=; \frac{k p - 1}{k - 1}
]სადაც (f ^) არის გაკოტრების წილი ფსონზე.
თუ (k p\le 1) - (f ^\le 0) - ჩვენ გამოტოვებთ ფსონს.
თუ (k p> 1) (f ^> 0), არსებობს დადებითი მოლოდინი.
მაგალითი: k = 2. 10, p = 0. 52.
(k p - 1 = 2. 10×0. 52 − 1 = 0. 092).
(f^ = 0. 092 / (2. 10−1) = 0. 092/1. 10 ≈ 0. 0836 = 8. 36%) გაკოტრდა.
პრაქტიკაში, წილადი კელი თამაშობს: ½ - ~ 4. 2%, ¼ → ~2. 1%.
3) რატომ იყენებენ წილადი კელი ჩვეულებრივ
სრული კელი ოპტიმალურია იდეალურად ზუსტი ალბათობებითა და შეუზღუდავი განაკვეთებით. სინამდვილეში:- p შეფასების შეცდომა (თუნდაც რამდენიმე პროცენტული პუნქტით) შეიძლება გადაიქცეს პლუს მინუს.
- სრული კელის მომგებიანობის არამდგრადობა მაღალია; ფსიქოლოგიური და მძიმე.
- ტოტალიზატორის/გაცვლის, კომისიისა და გადასახადების ლიმიტები ამცირებს ფაქტობრივ edge- ს.
პრაქტიკა: ½ კელი ან ¼ კელი იძლევა საუკეთესო „განკარგვის“ უპირატესობას უფრო მცირე ხარვეზებით.
4) ალტერნატიული ფორმები და სწრაფი ტესტები
ტესტი EV: კურსი აზრი აქვს, თუ (k p> 1).
ფორმა „აურზაურის“ საშუალებით: (e = k p - 1). შემდეგ (f = e/( k-1)).
ამერიკული კოეფიციენტები: გადაიტანეთ ათობითი, შემდეგ გამოიყენეთ ფორმულა.
წილადი კოეფიციენტები a/b: (k = 1 + a/b).
5) რამდენიმე მოვლენა და კორელაცია
თუ თქვენ გაქვთ რამდენიმე ერთდროული განაკვეთი, სწორი კელი არის პორტფელის ოპტიმიზაციის ამოცანა (ვექტორული ვერსია), სადაც გათვალისწინებულია შედეგების კოვარიზაცია. Euristics:- დამოუკიდებელი განაკვეთებით, შესაძლებელია გაკოტრების განაწილება ყველას პროპორციულად (f _ i ^) და უზრუნველყოს, რომ აქციების ოდენობა არ აღემატებოდეს 1 (კონსერვატიული).
- კორელაციით (მაგალითად, ერთ მატჩში ფსონები), შეაფასეთ წილები (მაგალითად, ½-კელი პორტფელზე) ან გაითვალისწინეთ მოვლენების კავშირი (ერთი გოლი გავლენას ახდენს ტოტალზე და შედეგზე).
6) დადებითი ბაზრების პრაქტიკული მასშტაბები
სუსტი edge (1-3%): ¼ კელი ან ნაკლები.
საშუალო edge (3-7%): ¼ - ½ კელი.
ძლიერი edge (> 7%): ½ კელი მაქსიმუმი; სრული - იშვიათად და მოდელის მაღალი ნდობით.
შედეგის მაღალი დაშლა (მაგალითად, „გარეგნობა“, ექსპრესები): შეამცირეთ წილი კიდევ უფრო ძლიერი.
7) რისკი, დაშლა და „გეომეტრიული“ ზრდა
კელი მაქსიმუმს აკეთებს გეომეტრიული საშუალო ზრდისთვის. ეს არ არის იგივე, რაც მაქსიმალური შანსი „ხვალინდელი ფულის შოვნა“.
ტიპიური დაკვირვებები:- სრული კელი იძლევა ღრმა, მაგრამ ნაკლებად ხშირად ჩაძირვას (მაგალითად, შესაძლებელია − 30... − 50%).
- ½ კელი ამცირებს ჩაძირვას დაახლოებით 1. 5-2 ჯერ ზომიერი ზრდის სიჩქარის დაკარგვით.
- თუ თქვენი რისკის პროფილი კონსერვატიულია, დაიწყეთ ¼ კელი.
8) შეზღუდვები და შეფასების ჰიგიენა
1. მონაცემები: ალბათობის მოდელი. p - არა მოსაზრება, არამედ გაანგარიშების შედეგი (სტატისტიკა, რეგრესიები, ბეიზი, ბაზრის გავრცელება, ახალი ამბების ინჟესტი და ა.შ.).
2. კონსერვატიზმი: „ნაკადი“ p ბაზრის სასარგებლოდ (რეგულირება).
3. მგრძნობელობის ტესტი: შეამოწმეთ (f ^) p ± 2-3 პროცენტული პუნქტით თუ ნიშანი იცვლება, კურსი მყიფეა.
4. გაითვალისწინეთ ხარჯები: საკომისიო, სავალუტო კონვერტები, გადასახადები ამცირებს (e = k p - 1) და (f ^).
5. ოპერატორის ლიმიტები: თუ მაქსიმალური დაშვებული კურსი ნაკლებია (f\cdot BR), გამოიყენეთ ხელმისაწვდომი, ნუ საშუალოდ არ დააყოვნებთ „დაჭერას“.
9) მაგალითები
მაგალითი A: მსუბუქი ვალი ტოტალზე
ქულა p = 0. 54 (54%), k = 1. 95.
(e = 1. 95×0. 54 − 1 = 0. 053) (5. 3%).
(f^ = 0. 053/(1. 95−1) = 0. 0558 \approx 5. 6%).
ჩვენ ვთამაშობთ ¼ კელი 1. 4% BR.
მაგალითი B: ძლიერი ოვერლი
p = 0. 60, k = 2. 05.
(e = 2. 05×0. 60 − 1 = 0. 23) (23%).
(f^ = 0. 23/(1. 05) ≈ 21. 9%).
ნამდვილად უნდა აიღოთ ½ კელი 11%, რისკის გათვალისწინებით და სხვა განაკვეთებთან შესაძლო კორელაციის გათვალისწინებით.
მაგალითი C: კაზინო თამაში (EV <0)
Ruletka prem.: k = 2. 00 „წითელზე“, p = 18/37-0. 4865.
(k p − 1 = 2×0. 4865 − 1 = −0. 027) ⇒ (f^<0).
კელი ამბობს: არ დააყენოთ.
10) კელი და ექსპრესები (მულტიპლიკაციები)
ექსპრესი = კოეფიციენტების პროდუქტი; ზღვარი და დისპერსია იზრდება, ხოლო ნამდვილი პ ხშირად გადაჭარბებულია მოთამაშის მიერ.
რეკომენდაცია:- ან გააფართოვეთ ექსპრესი ერთჯერადი განაკვეთებით და გამოიყენეთ კელი თითოეულზე, ან გამოიყენეთ ძლიერი წილადი კელი ექსპრესზე (ან ნაკლები), თუ დარწმუნებული ვართ შედეგების ერთობლივი ალბათობით.
11) სამუშაო განხორციელების ალგორითმი
1. შეაგროვეთ მონაცემები და შექმნათ ალბათობის მოდელი p (რეგულირების ჩათვლით).
2. გაასუფთავეთ კეფები საკომისიოს/გადასახადებისგან; მიიღეთ ეფექტური კ.
3. Value ფილტრი: ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ ბაზრებს (k p> 1).
4. წილის გაანგარიშება: (f = (k p − 1 )/( k − 1)).
5. წილადი კელი: გამრავლდით (f ^) ¼ - ½.
6. შეზღუდვები: დღის რისკის ჭერი (მაგალითად, ჯამში 5-8% BR), ერთი განაკვეთის ლიმიტი, ანტი-კორელაციის წესები.
7. ლოგი: დააფიქსირეთ p, k, f, შედეგი; რეგულარულად გაატარეთ მოდელი.
8. სერიის პაუზა: თუ თქვენ უყურებთ ატიპიურ ჩაძირვას, შეამოწმეთ p და ხარჯების კალიბრაცია, დროებით შეამცირეთ აქციები.
12) ხშირი შეცდომები
კელი EV-0. ეს არის დაჩქარებული გზა გასასვლელისკენ.
გადაფასება გვ. ალბათობის ოპტიმიზმი არის „ქაღალდის“ პლუსის და რეალური მინუსის მთავარი მიზეზი.
კორელაციის უგულებელყოფა. რამდენიმე ფსონი ერთი მოვლენისთვის შეაჯამებს რისკს.
სრული კელი გამოცდილების გარეშე. ფსიქოლოგიურად მძიმე და მოითხოვს დიდ ნიმუშს.
ოპერატორის ლიმიტების დარღვევა. დაჭერა „თანაბარი წილის“ გულისთვის არღვევს დისციპლინას.
13) მინი თაღლითობა
პირობა value: (k p> 1).
სრული კელი: (f = (k p − 1 )/( k − 1)).
სამუშაო წილი: ¼ - ½ კელი.
მთლიანი ყოველდღიური რისკი: 5-8% BR (სახელმძღვანელო).
როდესაც ეჭვობენ p: გაორმაგდით f.
კელის კრიტერიუმი არის უპირატესობა და არა მისი შექმნის საშუალება. ის პასუხობს კითხვას „რამდენი დაისვა“, როდესაც თქვენ უკვე დაამტკიცეთ, რომ კურსი დადებითია. რეალურ საქმიანობაში, წილადი კელი იმარჯვებს პლუს დისციპლინაში: სისუფთავე აქციები, ხარჯების აღრიცხვა და კორელაცია, რისკის ლიმიტები და ალბათობის მუდმივი გადალახვა. ასე რომ, კელი ლამაზი ფორმულიდან გადადის გაკოტრების მართვის პრაქტიკულ სისტემაში.