Коюмдар математикасы жана ыктымалдуулук жөнүндө маалыматтар

Коюмдар - бул мүмкүнчүлүктөр, тобокелдик баасы жана тартип жөнүндө. Коэффициент - "букмекердин божомолу" эмес, маржа үстөгү менен ыктымалдык баасы. Эгерде коэффициенттерди ыктымалдуулукка которууну, дисперсияны түшүнүүнү жана банкты башкарууну үйрөнсө, ставкалар интуиция болбой калат жана тобокелдиктин түшүнүктүү чектери менен ("киреше стратегиясы" эмес) көзөмөлгө алынган көңүл ачууга айланат.

💡 Мыйзам жана жоопкерчилик: Сиздин юрисдикция мыйзамдуулугун жана курактык чектөөлөрдү текшерүү. жоготууга даяр акча менен гана ойноо.

1) ыктымалдуулук коэффициенттери: базалык формулалар

Ондук коэффициенттер (евро-формат)

Имплайд ыктымалдыгы (маржаны эсепке албаганда):

[
p_{\text{implied}} = \frac{1}{\text{Odds}}
]

Мисал: 2. 50 → (p = 1/2. 50 = 0. 40) (40%).

Бөлчөк (UK): a/b → ондук = (1 + a/b).

Америкалык (US):

Plus (+ 150): (\text {decimal} = 1 + 150/100 = 2. 50)
Минус (− 200): (\text {decimal} = 1 + 100/200 = 1. 50)

💡 Эки же андан көп натыйжалары бар линияда 100% жогору коэффициенттер боюнча ыктымалдуулуктун суммасы маржа болуп саналат.

2) Букмекердин маржа (vig, overround) жана "fair" -коэф

Эки бирдей натыйжалар үчүн, мисалы, 1. 91 / 1. 91.

Имплайд: (1/1. 91 ≈ 52. 36%) ар бир → суммасы ≈ 104. 7%.

Маржа ≈ 4. 7%.

"чынчыл" ыктымалдыгын баалоо үчүн, нормага:

[
p_{\text{fair},i} = \frac{p_{\text{implied},i}}{\sum p_{\text{implied}}}
]

Жана "чынчыл" катышы (= 1/p_{\text{fair}}).

3) "value" деген эмне жана ал кайда болот

Аныктама: Эгерде сиздин ыктымалдуулугуңуз (p _) маржа чегерилгенден кийин рынок тарабынан болжолдонгон "чынчыл" ыктымалдуулуктан жогору болсо, ставка начар.

Ондук форматтагы критерий:

[
\ text {EV} = p _\cdot (\text {Odds} -1) - (1-p_ )\quad\Rightarrow\quad\text {what, эгер }\text {EV}> 0
]

Мисалы: коэф 2. 50 (маржасыз чынчыл ≈ 2. 63), сиздин баа (p _ = 42%).

EV (= 0. 42 \cdot 1. 5 - 0. 58 = 0. 63 - 0. 58 = +0. 05) ставканын бирдигине (формалдуу түрдө "плюс"), бирок кыска аралыкта жыйынтык ызы-чуу болот.

4) Дисперсия жана аралык: эмне үчүн "плюс EV" айлап жоготуп алат

натыйжасы - жогорку дисперсия менен кокустук өлчөмү.

Узак аралыкта ызы-чууну тегиздейт, бирок көп сандагы көз карандысыз коюмдарды талап кылат.

Экспресстер (көп коюмдар) дисперсияны көбөйтөт: EV көз карандысыз жана катуу буттарда гана жогору болушу мүмкүн, бирок туруксуздук кескин өсөт.

5) Банкролл-менеджмент: коюмдун үлүшү жана токтоо эрежелери

Флет-коюм: туруктуу сумма/банктын үлүшү (консервативдүү түрдө: 0. ставкага 5-2%).

Келли (келли үлүшү) - белгилүү (p _) жана Odds менен теориялык жактан оптималдуу:

[
f = \frac{p_(\text{Odds}-1) - (1-p_)}{\text{Odds}-1}
]

Иш жүзүндө баалоо (p _) туура эмес → Келли же жөнөкөй жарымы/төрттөн бир бөлүгүн колдонуу.

Токтоо эрежелери: жоготуу/күн лимити/коюмдардын саны; тильта менен тыныгуу.

Dogon/Martingale тыюу салуу: Прогресс EV өзгөртпөйт, бирок кыйроо коркунучун жардырат.

6) Натыйжалардын көз карандылыгы, "корреляциялар" жана тузактар

Бир иш-чаранын ичиндеги коюмдар көп учурда байланышат (тоталдар жана жеңиштер, "гол + жеңиш"). ыктымалдыгы сызыктуу болушу мүмкүн эмес.

Көз каранды окуялардын экспресси "көзгө" ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат.

Жабуу линиясын (CLV) эске алыңыз: эгерде сиздин коюмдарыңыз closing line системалуу түрдө "кайталанса" (акыркы рыноктон жакшыраак санды алсаңыз) - бул узак мөөнөттүү edge кыйыр белгиси.

7) Мүмкүнчүлүктөрдү баалоо үчүн жөнөкөй моделдер (эскертүүлөр менен)

Биномиалдык/Бернулли: "ооба/жок" окуялары үчүн (гол/жок аралыкта, теннисти кармап туруу ж.б.).

Пуассон (футбол): командалардын орточо λ жана күч/үй талаасына түзөтүүлөрдүн негизинде максаттардын бөлүштүрүлүшүн баалоо.

Логит/элло/рейтингдер: жуп натыйжалары үчүн (жеңиш/тең чыгуу/жеңилүү).

💡 Ар бир модель текшерүү жана жаңылоону талап кылат: жаракаттар, курамдар, мотивация, календардын тыгыздыгы ж.б. тез эскирет.

8) Парли/экспресс vs ординар

Ординар = төмөн дисперсия, түшүнүктүү эсеп EV.

Express = визуалдык "даамдуу төлөм", бирок тобокелдик көтөрүлөт; бир бутту кичине эле баалабай коюу жыйынтыкты өлтүрөт.

Аң-сезимдүү түрдө экспресс жасаңыз (жана көз карандысыздыкта жана ар бир буту менен гана), же базалык катары ординарды колдонуңуз.

9) Коюмдардын типтүү когнитивдик каталар

Gambler's fallacy: "көптөн бери кирбейт - милдеттүү" - жок.

Hot hand fallacy: "команданын жеңиштер сериясы бар - ал" ысык "- тенденциялар көбүнчө рынок тарабынан ашыкча бааланат.

Өткөнгө ылайыкташтыруу (overfitting): модель "билет" кечээ күнү, бирок эртең бузулат.

Тандалма ырастоо: ийгиликтүү коюмдарды байкайбыз, ийгиликсиз коюмдарды этибарга албайбыз. Дары - катуу журнал.

10) Эсепке алуу жана контролдоо: журнал - сиздин мыкты досу

Таблицаны алып барыңыз: дата, спорт/лига, рынок, коэффициент, сиздин рейтингиңиз (p_), сумма, жыйынтык, CLV (сиздин Coef vs Closing), жазуулар.

Айына бир жолу караңыз: ROI, стандарттык четтөө, "сынган сызыктардын" үлүшү, лимиттер боюнча тартип. Бул сезимдерди муздатып, чындыкты көрүүгө жардам берет.

11) Арбитраждык жана "Wilkes": эскертүү

Теориялык арбитраждык (линияларынын айырмачылыктары) тобокелчиликсиз EV + берет, practically: лимиттер, кечигүү, аныктоо, чендердин артка чегиниши, коэффициенттердин өзгөрүшү. Катуу процесстери жана ылдамдыгы жок - жогорку операциялык жана контрагенттик тобокелчилик.

12) Мини-формулалар жана шпаргалка

Implyde ыктымалдыгы: (p = 1/\text {Odds})

EV (ондук формат): (EV = p _ (\text {Odds} -1) - (1-p_))

Overround (эки тараптуу базар): (O =\sum 1/\text {Odds} _ i) → маржа ≈ (O-1)

(p_{\text{fair},i} = (1/\text {Odds} _ i )/\sum (1/\text {Odds}))

13) Аң-сезимдүү оюнчунун чек тизмеси

Коэффициенттерди ыктымалдыкка которуп, маржаны көрөм.

Банктын чакан үлүшүн коюм, дондору жок.

Мен көз каранды экспресс чогултуу эмес, "сулуулук үчүн".

Мен журналды алып барам жана коефимди жабуу сызыгы менен салыштырам.

Менин ыктымалдуулугум "сезимге" эмес, маалыматтарга/моделге таянат.

Эсимде: коюмдар - кепилденген кирешенин булагы эмес, көңүл ачуу.

Mini-FAQ

Коэффициенттер "сунуш" реалдуу ыктымалдыгы?

Алар рыноктук бааны + маржаны чагылдырат. Бул баштапкы чекит, чындык эмес.

Келли колдонуу керекпи?

Гана багыт катары жана төмөндөшү менен (½ же ¼ Келли). так эмес (p _) толук Kelly өтө агрессивдүү.

Эмне үчүн менин ROI "жүктөп"?

Дисперсия. Бул узак аралыкты жана тартипти талап кылат. Экспресс жана төмөн лимиттер натыйжалардын туруксуздугун жогорулатат.

Жакшы бир "ишенимдүү" экспресс же үч ординар?

Көбүнчө - үч ординар: азыраак дисперсия, EV жана банкты көзөмөлдөө оңой.

Коюмдардын математикасы үч кит: ыктымалдык, баа түзүү (коэффициент + маржа) жана тобокелдиктерди башкаруу. Коэффициенттерди мүмкүнчүлүктөргө которуңуз, ыктымалдуулуктун негиздүү баасы бар жерде гана издөө, банктын чакан үлүшүнүн ставкасын кармап, эсепке алыңыз. Ошондо коюмдар башаламандык жана кликбейт болбой, сиз түшүнгөн эрежелер менен ачык-айкын (жана дагы эле кооптуу) оюн болуп калат.