Стратегияларды эсептөө үчүн Excel кантип колдонуу керек

Excel - тез эсептөөлөр жана симуляциялар үчүн мыкты полигон. Төмөндө - идеяларды кодсуз сыноого мүмкүндүк берүүчү минималдуу "аспаптар": таблицалар (Ctrl + T), структураланган шилтемелер, динамикалык массивдер, кыскача таблицалар, "Гипотезаларды талдоо" (Goal Seek, Data Table, Script Manager), RAND боюнча Монте-Карло (), ошондой эле өлчөмдү тандоо үчүн Solver коюмдар.

1) Негизги түзүлүшү (3 барактар)

"Параметрлер" баракчасы

'Коюм' (фикс.)

'Bank _ start'
'HF' (керек болсо утуш спиндеринин үлүшү)
'q _ ≥ × 10' ("маанилүү" окуя мүмкүнчүлүгү)

"Бөлүштүрүү паспорту" (төлөм себеттери):

Босого/мааниси	Ыктымалдуулук	Кумулятив
—	—
Мисал: 0; 0,5; 2; 10; 50; 200 - ыктымалдуулуктун суммасы менен = 1.

"Симуляция" баракчасы

Таблица 'tblSpins' (Ctrl + T):

`Spin` (1…N)
'Bet' (= Параметрлер [Коюм])
'U' (= RAND ()) - бирдей кокустук
'X' (мультипликатор) - кумулятивдик таблица боюнча
`Win` (=BetX)
`Hit` (=`--(X>0)`)
`Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
`Net` (=Win−Bet)
'Bank' (кумулятивдик 'Bank _ start')

"Отчет" баракчасы

консолидацияланган таблицалар/графиктер: утуштарды бөлүштүрүү, банктын кумулятиви, жыштыктар, интервалдар.

2) Кантип RAND () айлантуу үчүн "спин үчүн төлөм"

"Параметрлер" боюнча кумулятивди белгилөө:

Мааниси _ X	p	CumP
CumP мисал: 0. 70; 0. 90; 0. 97; 0. 99; 0. 999; 1. 000

В 'tblSpins [X]' кумулятивдик издөө колдонуңуз:

'CumP' жана 'ValsX' деп аталган диапазонду жасаңыз.

Formula (Excel 365):


=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)

'1' аргументи "кичине же барабар" (step-функция) издөөнү берет.

Альтернатива (XLOOKUP жок):


=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))

3) жыштык жана күтүү аралыктары

Hit Frequency (HF) үлгүлөрү:


=AVERAGE(tblSpins[Hit])

"Маанилүү" окуя мүмкүнчүлүгү (≥ × 10), тандоо:


=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])

Окуяга чейинки интервал (геометриялык жакындоо): эгерде босого параметринин 'q' ыктуулугу болсо ("Параметрлерден"), анда

Орточо интервал: '= 1/q'

Орточо: '= ROUNDUP (LN (0. 5)/LN(1-q),0)`

Логдон эмпирикалык интервалдар:

"Эсептегич _ жок _ ≥ × 10" көмөкчү тилкесин түзүңүз, ал тийгенде 0 түшүрүлүп, 1 өсөт. "Сокку" учурларындагы маанилердин тизмеси - интервалдар. Алар үчүн медиананы жана кагазды (PERCENTILE/QUARTILE) караңыз.

4) RTP, чачыранды жана чөгүп

Иш жүзүндөгү RTP:


=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])

пайыз менен × 100%.

Жоготуу сериясы (L-streak):

Тилке 'Lose' = '-- (tblSpins [Win]
'L _ Run' = "Сериянын учурдагы узундугу" (IF менен формула жана мурунку сапка шилтеме)
'MAX (L_Run)' - максималдуу катар.

Максималдуу түшүү (max drawdown)

'Peak' = "кумулятивдик максимум" тилкеси 'Bank': '= MAX ([@ [Bank]]; пред _ сап [Peak]) '

Тилке 'DD' = '= [@Peak] - [@Bank]'

'MAX (DD)' - тереңдик; 'MAX (DD )/Bank _ start' - банктын үлүшүндө.

5) Жыйынды таблицалар жана графиктер

Гистограмма мультипликатор: топтоо 'X' себет (≤ × 1, × 1- × 5, × 5- × 20, ≥ × 20).

Банктын линиясы: "Spin" боюнча "Bank" графиги.

"Маанилүү" хиттердин кумулятивдик жыштыгы: 100/500 спин блоктору боюнча хиттердин үлүшү.

Slicers жалпы журналды жүргүзсө, слотторду/стратегияларды чыпкалоого мүмкүндүк берет.

6) "Эмне болсо" талдоо: Goal Seek, Маалымат жадыбалы, Сценарийлер

Goal Seek

Мисалы:

"Медианалык төмөндөө 150 чендерди ≤ турган ченди табуу".
"Эки медианалык аралыкты сактоо үчүн баштапкы банкты табуу ≥ × 10".

Маалымат таблицасы (1- жана 2-фактордук)

огу параметрлери: чен жана сессиянын узундугу.

моделдин уячадагы метрика: ≥ бүтүрүү мүмкүнчүлүгү 0% же орточо төмөндөшү.

Таблица параметрлерди көрүү үчүн натыйжалардын торун кайтарат.

Скрипт менеджери

"Флэт", "Жумшак прогресс", "Катуу прогресс", "Бонус сатып алуу" - белгиленген параметрлердин жыйындысы (коюм/чыгуу эрежелери).

7) Монте-Карло (бир формула)

Идея: M "мини-сессияларды" N спин менен айдап, натыйжаларды бөлүштүрүүнү чогултуу.

Excel 365 (динамикалык массивдер), "Отчет" баракчасында:

1. Параметрлери: 'N = 1000' (спин), 'M = 1000' (сессия).

2. 'U' чоңдугу 'N × M' матрицасын түзүү:


=RANDARRAY(N; M)

3. Жыйындысы аркылуу 'X' ге айландыруу (MAP/LAMBDA менен кабыл алуу):

LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1)`


=MAP(RANDARRAY(N; M); LAMBDA(u; Fdraw(u)))

4. Ар бир сессиянын жыйынтыгы (мамычалар боюнча):


=BYCOL(X_mat; LAMBDA(col; SUM (colStavka) - NSтавка))

5. "Жыйынтык" вектору боюнча квантилди, орточо, 0% ≥ үлүшүн ж.б. эсептеңиз.

💡 Кеңеш: "оор куйруктар" үчүн M; Excel "оор дем" болсо, N/M азайтуу жана себет топтоо колдонуу.

8) Butstrap ишеним интервалдары (VBA жок)

"X" эмпирикалык тилкеси бар (спин үчүн мультипликатор). Индекстердин массивин жасаңыз:


=RANDBETWEEN(1; ROWS (X )//Vector узундугу N

Үлгү алуу:


=INDEX(X; Индекстер)

орточо/Quantiles санап; "M 'raz" (BYCOL) тилкелерин кайталаңыз - RTP/HF/квантилдер үчүн баа бөлүштүрүүнү жана ишенимдүү интервалдарды алыңыз.

9) Чендердин стратегияларын салыштыруу

Стратегиянын эрежеси менен 'Bet' тилкесин кошуңуз:

Flat: '= Параметрлер [коюм]'
жумшак прогресс: '= IF (Lose; Bet1,2; Параметрлери [коюм]) '(мисал)

Тейк-пайда/stop-лосс:

'= IF (Bank <= Bank _ start-StopLoss; 0; IF (Bank> = Bank _ start + ТейкПрофит; 0; Bet))`
Нөлдүк коюм сессияны "токтотот". Андан кийин батам/сценарийлер боюнча көрсөткүчтөрдү салыштырыңыз: медианалык жыйынтык, IQR, max drawdown, мүмкүнчүлүк ≥ 0%.

💡 Маанилүү: стратегиялар чынчыл оюнду күтүүнү өзгөртпөйт; сиз "ашыкча пайда" эмес, тобокелдик профилин салыштырып жатасыз.

10) Solver: банктан пайыздык ченди тандоо

Максаты: төмөндөөнүн 95-перцентилин минималдаштыруу же 'f' өзгөрмөсү менен 0% ≥ сессияны бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү (чен = 'fBank _ учурдагы', '0

Максаттуу ячейка: тобокелдик/ийгилик метрикасы.

Өзгөртүлүүчү: 'f'.

Чектөөлөр: 'f _ min ≤ f ≤ f _ max'; "максаттуу ≤ кыйроо коркунучу".

Solver сиздин симуляцияңызды эске алуу менен 'f' деп которулат (N/M азайтуу талап кылынышы мүмкүн).

11) макала/кардар үчүн отчет (шаблон)

Slot/версия RTP/стратегиясы: .../.../Flat/Progress

Сессияга Спинов:...; Сессиялар (M):...

Иш жүзүндөгү RTP (сессиялар боюнча медиа): ...% (IQR... -...%)

HF (медиа): ...%

≥ × 10 чейин аралык: mediana... спин (75-percentile...)

Max drawdown (mediana/90-percentile): .../... коюмдар

марага мүмкүнчүлүгү ≥ 0 %/ ≥ + 20%: .../...

Тобокелдик боюнча корутунду: төмөн/орто/жогорку; чен/лимиттер боюнча сунуштар.

12) Көп каталар жана аларды алдын алуу үчүн кантип

Бир үлгүдөгү RTP уячаларын/версияларын аралаштыруу - натыйжалар алгылыктуу эмес.

Кыска сериялар боюнча жыйынтыктар (1000 спинден ≤) интервалы жок - бул анекдот, статистика эмес.

RAND () урукту бекитпей - стратегияларды бир топтомдо салыштырып көрүңүз: бардык сценарийлер үчүн бир катар кокустук сандарды колдонуңуз ("ызы-чуу" жокко чыгарылсын).

"Тез компенсация" үчүн прогресс - бөлүштүрүү формасын өзгөртүү, күтүү эмес.

Чөкмөлөрдү көзөмөлдөө жоктугу - ар дайым max drawdown жана "чөл" узактыгын карап көрөлү.

13) Excel 365 өзгөчөлүктөрү боюнча мини-жол (алмаштыруу менен)

XLOOKUP/XMATCH - босоголорду издөө (VLOOKUP/MATCH алмаштыруу).

LET/LAMBDA - моделдерди функциялар (кайра колдонуу) катары долбоорлоо.

SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN - Монте-Карло жана агрегаттар үчүн динамикалык массивдер.

PERCENTILE. INC / QUARTILE. INC - квантилдер; COUNTIFS/SUMIFS - себет.

Жок 365? Колдонуңуз INDEX + MATCH, массалык формулалар (Ctrl + Shift + Enter), MAP/BYCOL ордуна "Маалымат таблицасы".

Жыйынтык: Excel бир нече сааттын ичинде стратегиялар үчүн жумушчу лабораторияны чогултууга мүмкүндүк берет: белгиленген бөлүштүрүүнүн натыйжаларын генерациялоодон Монте-Карлого чейин RTP отчеттору, хиттердин жыштыгы, интервалдар жана төмөндөөлөр. Ошол эле ызы-чуу боюнча стратегияларды салыштырып, квантилдерин жана ишенимдүү интервалдарын көрсөтүп, коюмдарды жана лимиттерди тандоо үчүн "бир нерсе" жана Solver колдонуңуз. Ошентип, сиз тобокелдик жана туруктуулук жөнүндө кайталануучу жыйынтыктарды аласыз - иллюзиялар жана "тайминг" жок.