Крипто казино
Torrent Gear
Коюмдарды башкаруу үчүн Келли формуласын кантип колдонуу керек
1) Келли критерийлер интуиция
Келли капиталдын өсүшүнүн орточо логарифмин (узак мөөнөттүү өсүү ылдамдыгы) максималдуу үчүн коюм боюнча банкролдун үлүшүн тандайт.
Идея жөнөкөй: эгерде EV> 0 ставкасы болсо (реалдуу артыкчылык), өтө аз үлүшү - жай өсүү, өтө чоң - терең чөгүп кетүү жана банкролду "көчүрүү" мүмкүнчүлүгү жогору болсо; Келли балансты издеп жатат.
2) Бинардык коюм (бир жыйынтык "утуш/утуш")
"K", таза төлөм 'b = k − 1', утуш ыктымалдыгы баа берсин 'p', жоготуу 'q = 1 − p'.
Толук Келли:[
f^;=; \frac{b p - q}{b};=; \frac{k p - 1}{k - 1}
]мында (f ^) - ставкага банкролдун үлүшү.
Эгер (k p\le 1) ⇒ (f ^\le 0) ⇒ коюм сагынам.
Эгер (k p> 1) ⇒ (f ^> 0), оң күтүү бар.
Мисалы: k = 2. 10, p = 0. 52.
(k p - 1 = 2. 10×0. 52 − 1 = 0. 092).
(f^ = 0. 092 / (2. 10−1) = 0. 092/1. 10 ≈ 0. 0836 = 8. 36%) банкролл.
Иш жүзүндө бөлчөк Келли ойнойт: ½ → ~ 4. 2%, ¼ → ~2. 1%.
3) Эмне үчүн көбүнчө бөлчөк Келли колдонулат
Толук Келли идеалдуу так ыктымалдыгы жана чексиз чендер менен оптималдуу болуп саналат. Чындыгында:- p баалоо ката (ал тургай, бир жуп p.p.) минус плюс өзгөртө алат.
- Толук Келли менен кирешелүүлүктүн туруксуздугу жогору; психологиялык жактан оор.
- Букмекерлердин/биржалардын лимиттери, комиссиялар жана салыктар иш жүзүндөгү edge азайтат.
Practice: ½ Келли же ¼ Келли жакшы "утилдештирүү" аз түшүүлөр менен артыкчылык берет.
4) Башка түрлөрү жана тез тесттер
Test EV: коюм (k р> 1) болсо, мааниси бар.
Форма аркылуу "оверлей" (edge): (e = k p - 1). Анда (f ^ = e/( k-1)).
Америкалык коэффициенттер: ондук которуп, андан кийин формуланы колдонуу.
a/b бөлчөк коэффициенттери: (k = 1 + a/b).
5) Бир нече окуялар жана корреляция
Эгерде сизде бир эле учурда бир нече коюм болсо, туура Келли - бул натыйжалардын ковариацияларын эске алган портфелдик оптималдаштыруу (вектордук версия) милдети. Евристиктер:- Көз карандысыз чендерде банкролду ар бирине (f_i^) пропорционалдуу бөлүштүрүүгө жана акциялардын суммасы 1 (консервативдүү) ашпоого тийиш.
- Корреляцияланган учурда (мисалы, бир матчта коюмдар) үлүштөрдү ылдый масштабдаңыз (мисалы, портфелге Келли ½) же окуялардын байланышын эске алыңыз (бир гол жалпы жана жыйынтыкка таасир этет).
6) артыкчылыктуу рыноктор үчүн практикалык шкала
алсыз edge (1-3%): ¼ Келли же андан аз.
Орточо edge (3-7%): ¼ - ½ Келли.
Күчтүү edge (> 7%): ½ Келли максималдуу; толук - сейрек жана моделге жогорку ишеним менен.
Жогорку жыйынтык дисперсиясы (мисалы, "аутрайттар", экспресстер): үлүшүн ого бетер азайтыңыз.
7) Тобокелдик, төмөндөө жана "геометриялык" өсүш
Келли геометриялык орточо өсүшүн жогорулатат. Бул мүмкүнчүлүк максималдуу эле эмес, "эртең акча табуу".
Типтүү байкоолор:- Толук Келли терең, бирок азыраак чөгүп берет (мисалы, − 30... − 50% мүмкүн).
- ½ Келли болжол менен 1 төмөндөйт. орточо өсүү ылдамдыгын жоготуу менен 5-2 жолу.
- Эгерде сиздин тобокелдик профилиңиз консервативдүү болсо, ¼ Келли менен баштаңыз.
8) Чектөөлөр жана баалоо гигиенасы
1. Маалыматтар → Модель → Ыктымалдуулук. p - пикир эмес, эсептөөнүн натыйжасы (статистика, регрессия, бейес, базар спреддери, жаңылыктар инжести ж.б.).
2. консерватизм: рыноктун пайдасына "кыркып" p (жөнгө салуу).
3. сезгичтик сыноо: текшерүү (f ^) p ± 2-3 p.p. Эгерде белги өзгөрсө - коюм алсыз.
4. Чыгымдарды эске алыңыз: комиссиялар, валюталык конверсиялар, салыктар азайтылат (e = k p - 1) жана (f ^).
5. Оператордун лимиттери: эгерде максималдуу уруксат берилген коюм аз болсо (f ^\cdot BR), жеткиликтүү колдонуңуз, күч менен "кармоо" менен ортого салбаңыз.
9) мисалдар "чейин"
Мисал A: жалпы Light value
p = 0. 54 (54%), k = 1. 95.
(e = 1. 95×0. 54 − 1 = 0. 053) (5. 3%).
(f^ = 0. 053/(1. 95−1) = 0. 0558 \approx 5. 6%).
Келли ¼ ойнойбуз ≈ 1. 4% BR.
Мисал B: күчтүү overley
p = 0. 60, k = 2. 05.
(e = 2. 05×0. 60 − 1 = 0. 23) (23%).
(f^ = 0. 23/(1. 05) ≈ 21. 9%).
Реалдуу ½ Келли ~ 11%, тобокелдик жана башка чендер менен мүмкүн болгон байланышты эске алуу менен.
C мисал: Casino оюн (EV <0)
Рулетка.: k = 2. 00 "кызыл", p = 18/37 ≈ 0. 4865.
(k p − 1 = 2×0. 4865 − 1 = −0. 027) ⇒ (f^<0).
Келли мындай дейт: коюшпайт.
10) Келли жана экспресс (көп дүкөндөр)
Экспресс = коэффициенттердин көбөйтүндүсү; маржа жана дисперсия өсөт, ал эми реалдуу p көп учурда оюнчу тарабынан ашыкча бааланат.
Сунуш:- Же бир коюмдарды жана ар бир Келли колдонуу үчүн экспресс, Же экспресс үчүн абдан бөлүкчөлүү Келли колдонуу (⅛ жана андан аз), натыйжалардын биргелешкен ыктымалдыгы ишенебиз.
11) Ишке ашыруунун жумушчу алгоритми
1. Маалыматтарды чогултуп, p ыктымалдуулук моделин түзүңүз (анын ичинде жөнгө салуу).
2. Комиссия/салыктардан кэфтерди тазалоо; натыйжалуу k алуу.
3. value чыпкасы: (k p> 1) менен гана базарларды алып.
4. Үлүштү эсептөө: (f ^ = (k p − 1 )/( k − 1)).
5. Бөлчөк Келли: көбүртүп (f ^) ¼ - ½.
6. Чектөөлөр: күнүмдүк тобокелдик чеги (мисалы, жалпы ≤ 5-8% BR), бир ченди чектөө, анти-корреляциялык эрежелер.
7. Log: p, k, f, натыйжасын чечүү; моделин дайыма калибрлөө.
8. Сериядагы тыныгуу: Эгерде сиз атиптик төмөндөөлөрдү байкасаңыз, p калибрлөөнү жана чыгымдарды текшериңиз, үлүштөрдү убактылуу азайтыңыз.
12) Көп каталар
Kelly менен EV ≤ 0. Бул чөгүп тездетилген жол болуп саналат.
Кайра баалоо p. Ыктымалдуулукта оптимизм - "кагаз" плюс жана реалдуу минус негизги себеби.
Ignor корреляция. Бир иш-чарага бир нече коюмдар тобокелдикти бириктирет.
Толук Келли тажрыйбасы жок. Психологиялык жактан оор жана чоң үлгү талап кылат.
Оператордун лимиттерин бузуу. "Бирдей үлүш" үчүн кууп тартипти бузат.
13) Мини шпаргалка
value шарты: (k p> 1).
Толук Келли: (f ^ = (k p − 1 )/( k − 1)).
Жумушчу үлүшү: ¼ - ½ Келли.
Жалпы күндүк тобокелдик: ≤ 5-8% BR (ориентир).
Эгер шек болсо p: f эки эсе кесип.
Келли критерийи - салмакты масштабдоо куралы, аны түзүү жолу эмес. Ал "канча коюм" деген суроого жооп берет. Чыныгы иште бөлчөк Келли плюс дисциплинаны жеңет: тыкан үлүштөр, чыгымдарды жана корреляцияларды эсепке алуу, тобокелдик лимиттери жана ыктымалдуулукту дайыма кайра калибрлөө. Ошентип Келли сулуу формуладан банкролду башкаруунун практикалык системасына айланат.