Коюм системаларын текшерүү үчүн симуляцияларды кантип колдонуу керек

Симуляция - аналитикалык формула татаал же жеткиликсиз болгондо идеяны текшерүүнүн эң жакшы жолу. Сиз оюндагыдай кокустукту (RNG) моделдеп, сиздин коюм системасы менен миңдеген "виртуалдык" сессияларды ишке киргизип, натыйжалардын бөлүштүрүлүшүн көрөсүз: орточо (EV), квантилдер, "оң" натыйжалардын жыштыгы, төмөндөөнүн тереңдиги жана узактыгы. Төмөндө - практикалык ыкма.

1) Биз так эмне моделдөө

1. Оюн: бир кадамдын натыйжаларын бөлүштүрүү (арткы/коюм) - коюмга карата мультипликатор (X) (0; 0. 2; 1; 5;...) же окуя модели (чапты/чапты эмес, бонустар).

2. Стратегиясы: коюмдун өлчөмү жана чыгуу/тыныгуу эрежеси (флэт, прогресс, тейк-пайда/стоп-лосс, "L-streak кийин тыныгуу").

3. Сессия: кадамдардын узундугу (N) же токтотуу шарттары (банк ≤ стоп-лосс; тейк-пайда жетишилди; убакыт лимити).

Эң негизгиси: стратегия жыйынтык ыктымалдыгын өзгөртпөйт, ал сессиянын жыйынтыгын бөлүштүрүүнү өзгөртөт (тобокелдик профили).

2) Негизги симуляция алкагы (алгоритм)

1. Бир кадам үчүн "бөлүштүрүү паспортун" бериңиз: маанилери (x_j) жана алардын ыктымалдыгы (p_j) (суммасы (p_j=1)).

2. Банкты (B_0), ставканын өлчөмү (b_1) жана эсептегичтерди демилгелеңиз.

3. Кадам үчүн (t = 1... N):

Кокусунан натыйжасын тандоо (X_t) боюнча (p_j).
утуштарды эсептеп (W_t=b_t\cdot X_t), таза (R_t=W_t-b_t).
Банкты жаңыртуу (B_t=B_{t-1}+R_t).
Стратегиянын эрежелерине ылайык, кийинки (b_{t+1}) эсептеп, токтотуу шарттарын текшериңиз (стоп-лосс/тейк-пайда/тыныгуу).
4. Сессиянын метрикасын сактаңыз: жыйынтык (B_T-B_0), макс. төмөндөө (max drawdown), сессиянын узундугу, бонустардын/маанилүү хиттердин саны.
5. M жолу кайталаңыз (мисалы, 100 000 сессиялар). натыйжаларды бөлүштүрүү куруу.

3) Чогултууга татыктуу негизги метриктер

EV сессиясы: пайыздык чендердеги орточо жыйынтык же банктан%.

Натыйжанын квантилдери: (Q_{50}), (Q_{75}), (Q_{90}), (Q_{95}).

Максаттар мүмкүнчүлүгү: (\mathbb {P} (\text {итог }\ge 0%), (\mathbb {P} (\ge + 20%)).

(\mathbb {P} (B_t\le 0\\text {же }\\le\text {stop-loss})).

Max drawdown: Mediana жана 90 тереңдиги жана чөккөндөрдүн узактыгы.

босого чейин күтүү аралыктары (≥ × 10; бонус): медиана жана 75-перцентил.

Сезгичтик: чендер/сессиянын узундугу өзгөргөндө метриктер кандай өзгөрөт.

4) Канча прогондор керек

"Дене" сүрөт үчүн: M = 10 000 сессия N = 1 000 кадам.

Оор куйруктар үчүн (сейрек кездешүүчү чоң утуштар): M 'ди 100,000 + га чейин көбөйтүңүз же стратификацияны/кошумча пункттук сценарийлерди колдонуңуз (шарттуу симуляциялар "эгерде ≥ × 200" болсо).

Эреже: баалоо туруктуулугун карагыла - эгер EV/квантилдер М эки эселенгенде байкаларлык өзгөрсө, М.

5) Стратегияларды кантип туура салыштыруу керек

Жалпы кокустук сандар (CRN): Кокустук натыйжалардын бир катар боюнча стратегияларды кууп. Ошентип, сиз чачыранды азайтып, коюмдардын логикасын салыштырып, "ызы-чуунун ийгилиги" эмес.

Өзгөртүү сыноо: A/B стратегияларынын ортосундагы орточо жыйынтык айырмасы (\Delta) - "A/B" белгилерин аралаштырып, канчалык көп (\Delta ^	\ge	\Delta). Бул нормалдуулук жөнүндө эч кандай божомолдорсуз (p) маанисин берет.
Бутстреп аралыгы (\Delta): бир нече жолу жуп кайра "натыйжасы A, натыйжасы B" сессиялар жана алып 2. 5–97. 5 пайызы.

Маанилүү: эгерде оюнду күтүү терс болсо (RTP <100%), "мыкты" стратегия күтүү белгиси эмес, тобокелдик жана бөлүштүрүү формасы менен айырмаланат.

6) ылдамдаткычтар жана моделдөө ыкмалары

Жалпы сандардын вариациясы (CRN) - салыштыруу үчүн must-have.

Анти-үлгүлөрү: жубайлар (U) жана (1-U) баа дисперсиясын азайтуу үчүн.

CumP жана бинардык издөө/тез mapping үчүн "≤" издөө (U\to X) сактаңыз.

Корзиналарды бириктирүү: так (x_j) төлөмдөрдү 4-6 аралыкка бириктирүү - тобокелдиктин дээрлик өзгөрүүсүз сүрөттөлүшү менен ылдамдыктын кескин өсүшү.

Sticky-механик жана бонус-тепкичтер үчүн Марков шарттары: байлыкты, өтүүлөрдү, дароо сыйлыктарды сактоо.

7) Стратегиянын "ийгилиги" деп эмнени эсептеш керек

Критерийди алдын ала белгилеңиз: мисалы,

"150 коюмга медианалык төмөндөө" жана "1 000 спинге 0% 40% финишке чыгуу мүмкүнчүлүгү" же " 300 коюмга 90-перцентил" банктын 5% дан кем эмес.

критерийи жок, ар кандай стратегия "кооз терезе" табат.

8) Типтүү эксперименттер

Flet vs прогресс (Martingale, d'Alamber, хиттин кийин куруу): EV салыштыруу, (Q_{90}), кыйроо коркунучу, "чөл" узундугу.

Тейк-профит/стоп-лосс: "эрте чыгаруу" жыштыгын жана өткөрүлгөн куйруктардын баасын баалоо.

Сессиянын узундугу: 200дөн 2000ге чейин 0% ≥ мүмкүнчүлүгү кандай өзгөрөт.

Бонусту сатып алуу: (EV_{\text{net}}=\mathbb{E}[X]-C), дисперсия жана кыйроо коркунучу өсүп жатат.

Коюмдун өлчөмү банктын үлүшү катары: 95-перцентилди чектөө үчүн (f) тандоо.

9) типтүү каталар жана аларды алдын алуу үчүн кантип

Постфактум-ылайыкташтыруу: симуляциянын "жүрүшүндө" стратегиясын өзгөртүү. Эрежелерди алдын ала бекитиңиз.

бир моделдин ар кандай RTP версияларын/уячаларын аралаштыруу.

Кичинекей M оор куйруктары → иллюзия "стратегия сүйрөп кетти".

ар кандай "ызы-чуу" боюнча салыштыруу (CRN жок) - айырмасы көп учурда ойдон чыгарылган.

"Ийгилик үчүн" токтотуу - "биринчи плюс" сыноо бөлүштүрүүнү бурмалайт.

Убакытты/тыныгууларды көз жаздымда калтыруу - реалдуу экспозиция чектөөлөрү жок.

10) Mini psevdocode (тили жок түшүнүктүү)


кирүү: бөлүштүрүү {x_j, p_j}, банк B0, чен B0, N, S стратегиясынын эрежелери
M жолу:
B:= B0; b:= b0; peak:= B; maxDD: = 0 үчүн t = 1.. N:
x: = бир окуя {x_j, p_j}
win:= b x
B:= B + (win - b)
peak:= max(peak, B); maxDD:= max(maxDD, peak - B)
эгерде S шарттары тыныгууну/токтоону талап кылса → чыгуу b: = эреже _ кийинки _ коюм (B, тарых, S)
b = 0 → чыгып кетсе (сессия токтотулган)
суммасын сактоо (B-B0), maxDD, узундугу, башка өлчөмдөрү бөлүштүрүү чогултуу, EV, quantiles, стратегияларды салыштырууда тобокелдик - бирдей x колдонуу (CRN)

11) Натыйжаларды кантип тариздөө керек (отчеттун үлгүсү)

Оюн/RTP версиясы/кадам бөлүштүрүү: кыскача баяндамасы же себет таблицасы

Стратегиялар: A (flat), B (прогрессия k =...), чыгуу эрежелери

симуляция параметрлери: N =..., M =..., CRN = ооба, каршы = ооба/жок

EV (сессиялар боюнча медиа): A...% (IQR... -...%); B …% (IQR …–…%)

марага мүмкүнчүлүгү ≥ 0 %/ ≥ + 20%: A .../...; B …/…

Max drawdown (mediana/90-percentile): A .../... коюмдар; B …/… коюмдар

"Чөл" узундугу ≥ × 10 (mediana/75-percentile): A .../... спины; B …/…

A − B айырмасы: (\Delta) EV... п.п.; Бутстреп 95% ДИ [...;...]; (p =)...

Жыйынтык: кандай стратегия сиздин максаттарыңыз үчүн алгылыктуу тобокелдик профилин берет; чектөөлөр жана сунуштар.

12) Маанилүү эскертүүлөр

Симуляциялар терс күтүүнү оң кылбайт; алар тобокелдиктин баасын жана эрежелердин туруктуулугун көрсөтөт.

бир гана орточо эмес, квантилин жана чөгүп карап: оюнчу күтүү менен эмес, медианасы жана "жаман күн" жашайт.

Эксперименттин чынчылдыгы жыйынтыкка караганда маанилүү: критерийлерди алдын ала белгилөө, CRNди колдонуу жана белгисиздиктин интервалдарын көрсөтүү.

Жыйынтык: туура Монте-Карло симуляция "стратегияга ишенимди" текшерилүүчү сандарга айландырат: EV, максаттар мүмкүнчүлүгү, төмөндөө жана кыйроо коркунучу. Бул натыйжаларды бөлүштүрүүнүн сапаты боюнча коюм системаларын салыштырууга жана чечимдерди рационалдуу кабыл алууга мүмкүндүк берет - сиз реалдуу акчаны тобокелге салганга чейин.