Крипто казино
Torrent Gear
Эмне үчүн эң жакшы стратегия дисперсияны жеңбейт
Кумар оюндарында сессиянын жыйынтыгы - бул көз карандысыз кокустук натыйжалардын суммасы. Ар бир жыйынтык математикалык күтүүгө (күтүлгөн кайтарым) жана дисперсияга (чачыранды) ээ. Стратегия убакыттын өтүшү менен тобокелдикти кайра бөлүштүрүүгө жөндөмдүү (банкроллдун ийри сызыгы, "өрөөндөрдүн" жана "чокулардын" жыштыгы), бирок дисперсияны жокко чыгарууга жөндөмдүү эмес жана, эгерде күтүү терс болсо, минус плюс болууга жөндөмдүү эмес.
1) Дисперсия деген эмне жана эмне үчүн ал "жеңет"
Кокус өлчөмүн карап көрөлү (X) - спин/коюм үчүн мультипликатор (коюм канча жолу кайтып келди).
Күтүү: (\mu =\mathbb {E} [X]) (RTP = (\mu\times100%)).
Дисперсия: (\sigma ^ 2 =\mathrm {Var} (X)) - натыйжалардын таралышын өлчөйт.
Үчүн (N) көз карандысыз аракет орточо (\bar {X}) айланасында өзгөрүп турат (\mu) стандарттык ката менен
[
SE=\frac{\sigma}{\sqrt{N}}.
]Ал тургай, чоң (N) чачырап бир заматта жок эмес, ал (1/\sqrt {N}) катары гана түшөт. Кыска аралыкта дисперсия ар кандай стратегиянын "логикасына" үстөмдүк кылат.
2) стратегия болушу мүмкүн жана мүмкүн эмес
Мүмкүн:- тобокелдик профилин өзгөртүү: жоготуу серияларынын узундугу, чөгүү тереңдиги, сейрек кездешүүчү "камбэктердин" ыктымалдыгы;
- убакытты башкаруу (стоп-лосс/тейк-профиттер), экспозицияны азайтуу;
- Сессиянын максаты үчүн оюндун туруксуздугун тандоо (тез-тез майда-чүйдө нерселер vs сейрек ири).
- өзгөртүп (\mu) калыс оюн (RTP, "House-Edge");
- дисперсияны алып салуу (\sigma ^ 2);
- көз каранды көз карандысыз окуялар (эч бир "убакыт" RNG эс алып келбейт).
3) Эмне үчүн терс күтүү жеңилбейт
"House-edge" бар болсо, анда (\mu <1) (RTP <100%). Андан кийин (N) үчүн күтүлгөн сумма (b) боюнча:[
\ mathbb {E} [\text {win}] = N\cdot b\cdot (\mu-1) <0.
]Прогресстин стратегиялары (Мартингейл, д'Аламбер, Фибоначчи) бөлүштүрүүнү гана өзгөртөт: сейрек кездешүүчү, бирок катастрофалык ийгиликсиздиктердин баасы менен (\mu) кыска "кичинекей жеңиштерди" жасашат.
4) "Мен стратегия иштеп жатканын көрдүм!" - тандоо жана ийгилик жөнүндө
кыска аралыкта ызы-чуу чоң:- чоң сандардын мыйзамы чоң (N) менен орточо окшоштук жөнүндө гана айтылат;
- борбордук чектик теорема айланасында коңгуроо берет (\mu), бирок туурасы (\propto\sigma/\sqrt {N});
- сейрек кездешүүчү ири утуш жонокой "кайра" 500-1000 айлануу, түзүү иллюзия "жумушчу үлгү".
5) Кыйроо коркунучу жана банкролл
Ал тургай, нейтралдуу/оң күтүү менен (мисалы, бонус-хантерство, коюмдардын артыкчылыктары) дисперсия бузулуу коркунучун жаратат: төмөндөө артыкчылыкты ишке ашыруудан эрте нөлгө жетүү ыктымалдыгы.
Банктын туруксуздугу жана чендеги үлүшү канчалык жогору болсо, кыйроо коркунучу ошончолук жогору болот.
Stop Loss чөгүп тереңдигин чектейт, бирок күтүүнү оң кылбайт. Ал тобокелдикти гана белгилейт.
6) чен өлчөмү жана Келли
Келли формуласы (артыкчылыктуу оюндар үчүн) банктан үлүштү (f ^) тандоо менен капиталдын өсүү темптерин жогорулатат. Бирок:- күтүү терс болсо, (f ^ <0) ⇒ туура чен өлчөмү - нөл (ойнобойт);
- оң күтүү менен Келли кыйроо коркунучун азайтат, бирок дисперсияны жок кылбайт: сериялар жана drawdown's калат.
7) Популярдуу стратегияларды талдоо
Мартингейл: бир аз плюс ыктымалдыгы жогору, бирок "лимит/банк дубалынын" жарылуучу коркунучу. бөлүштүрүү "толук куйрук" болуп калат - сейрек чоң кемчиликтер.
Flat коюм: таза реалдуу көрүнүп (\mu), дисперсия "чынчыл" көрүнөт.
Тепкичтер/дөбөлөр сериясы боюнча: оюнчунун катасына жана "кластерлердин иллюзиясына" таянат. Натыйжалардын ыктымалдыгы өзгөрбөйт.
Stop-Loss/Teik-пайда: жүрүм-турумун жана экспозиция убактысын көзөмөлдөө куралы. Күтүү - мурдагы.
8) Эмне үчүн "идеалдуу башкаруу" минус плюс өзгөртпөйт
Ар кандай башкаруу убакыт чыпкасы (качан кирүү/чыгуу) жана ордун өлчөмү болуп саналат. Эгерде (\mu <1), анда убакыттын өтүшү менен сиздин күткөн интеграл терс бойдон калууда. Сиз болот:- көбүрөөк "жылмакай" ийри алуу;
- "кара куулар" менен азыраак жолугат (сейрек кездешүүчү "камбэктерге" болгон мүмкүнчүлүктү азайтуу менен);
- дисперсияны башынан өткөргөн жакшы.
- Бирок утуп математика ошол бойдон калууда.
9) оюнчу үчүн практикалык жыйынтыктар
1. күтүү аныктоо. Эгерде RTP <100% жана тышкы артыкчылыгы жок болсо - күтүү белгисин өзгөртүүчү стратегия жок.
2. максатка туруксуздукту тандоо. Кааласаңыз "кыймыл" - жогору HF жана төмөн дисперсия; кааласаңыз - "чөлгө" даярданыңыз.
3. Эмоциядан эмес, банктан өлчөмүн коюңуз. Ставканын чоң үлүшү = кыйроо коркунучунун экспоненциалдык өсүшү.
4. Пландоо төмөндөшү. Банктын резервин типтүү сериялар боюнча сактаңыз: олуттуу окуялардын ортосундагы интервалдардын медианасына жана 75-перцентилине көңүл буруңуз.
5. Оюнга чейин эрежелерди бекитүү. акча жана арткы боюнча Stop-лосс, узак L-сериясы кийин тайм-аут.
6. Өлчөө эмес, "сезүү". Чыныгы RTP, HF, интервал квантилдерин эсептеңиз; "таймингден" жана ырымдан алыс болуңуз.
10) Сиздин сын-пикирлер үчүн мини-шаблон "тобокелдик паспорт"
RTP (паспорт): ...%
HF (ар кандай утуш): ...%
Интервалдардын квантилдери ≥ × 10: Медиана... спины; 75-percentile...
Күтүлгөн 1000 Spins RTP бөлүштүрүү: ≈... p.p. (бул туруксуздук үчүн)
Типтүү төмөндөшү (эмпирика): mediana... коюмдар; 95-percentile...
Чен боюнча сунуштар: ...% (эгерде максат - кыйроо тобокелдигин кармап туруу ≤...%)
Жыйынтык: дисперсия - бул кокустуктун негизги касиети, бирок "ката" эмес, аны амалкөйлүк менен алдоого болот. Стратегиялар тобокелдиктерди жана жүрүм-турумду көзөмөлдөө, сессиянын темпин жана узактыгын тандоо үчүн пайдалуу, бирок күтүүнү өзгөртүү жана "дисперсияны жеңүү" үчүн эмес. Эгерде күтүү терс болсо - "дисперсияны жеңүүнүн" жалгыз жолу - экспозицияны кыскартуу же ойнобоо.