Крипто казино
Torrent Gear
Тоқтау сәтін ықтималдығы бойынша қалай анықтауға болады
Неге «ықтималдығы бойынша тоқтау сәті» қажет
Тоқтау - бұл ойынды/сессияны тоқтататын алдын ала белгілі бір оқиға, себебі жағымсыз нәтиже болу ықтималдығы шектен асып кетті немесе керісінше, мақсатқа қол жеткізілді. Эмоциялық «жеткілікті» дегеннен айырмашылығы, ықтимал тоқтау:1. Нәтиже кедергілері (пайда/шөгу);
2. Мүмкіндіктерді бағалау (p, EV, дисперсия);
3. Тәуекел-метрика (Risk of Ruin, жалған шығару ықтималдығы, сенімді аралықтар);
4. Тоқтату тестілері (SPRT/Байес ережелері).
1) Базалық модель: екі жұтатын тосқауыл (мақсат және тоқта)
Сатымен өзгеретін капиталды елестетейік (ставка/раунд): ықтималдықпен жоғары (p), ықтималдықпен төмен (q = 1-p). Екі кедергіні енгіземіз: жоғарғы (+ T) (пайда мақсаты) және төменгі (-L) (стоп-лосс). Капитал олардың біреуіне жеткенде - тоқтау.
Мақсатқа табаннан ерте жету ықтималдығы («ойыншының күйреу» класы)
Егер қадамдар абсолюттік шама және (p\ne q) бойынша бірдей болса, онда 0-ге бастағанда (N = T/\Delta) жоғары және (M = L/\Delta) төмен қадамдардағы мақсаттармен:[
\ mathsf {P} {\text {} + T} дейін жету; = ;\frac {1- (q/p) ^ {M}} {1- (q/p) ^ {M + N}}}
]При (p=q=0{.}5): (\mathsf{P}=\frac{M}{M+N}).
Ереже: (T) және (L) (\mathsf {P}) мақсатты сәттілік ықтималдығына сәйкес келетіндей етіп таңдаңыз (мысалы, 60% ≥). Бұл - кедергі бойынша тоқтау: бір деңгейге жеттік - шығу.
Практикалық қорытынды: қолайсыз жағдайда (p\le 0. 5) симметриялық мақсаттар мен табандар жетістіктің 50% ≤ береді. Тосқауылдардың ассиметриясымен (кіші тоқта, үлкен мақсат) немесе нақты (EV> 0) ғана өтеуге болады.
2) Көкжиектің соңына қарай бұзылу қаупі (RoR) бойынша тоқтау
Сізде банк болсын (B), үлес ретінде мөлшерлеме (f), раундтың құбылмалылығы (\sigma), артықшылық (e) (раундқа күтілетін кірістілік). Соңғы көкжиек (N) үшін сізді қызықтырады: «Соңына дейін сыни деңгейден (B_{\min}) төмен түсу мүмкіндігі қандай?» Егер ағымдағы шөгу (DD) кезінде шартты RoR берілген шекті (\beta) (мысалы, 5%) ≥ болса, тоқтаймыз.
Жұмыс эвристикасы: егер сіз Келлиден үлесті ойнасаңыз, онда барынша рұқсат етілген шөгуге түскен кезде (мысалы, Келли жартысында 20-30%) - параметрлерді қалпына келтіргенге дейін тоқтату (p, e ,\sigma), төмендеу (f).
3) Ұтыс/ықтималдық үшін сенімгерлік интервал бойынша тоқтау
Шынайы мүмкіндіктер (p) белгісіз болғанда (слоттар, лайв-нарықтар), сіз бақылау бағасын жаңартасыз. (n) әрекеті үшін бинарлық абстракцияда (w) «табыстар» болсын. (p) үшін екі жақты 95% ДИ жасаңыз (мысалы, Клоппер-Пирсон). Егер шынайы EV үшін СК жоғарғы шегі 0 ≤ түсірілсе, ереже:Кері нұсқа: егер (p) үшін ID төменгі шегі сіздің EV> 0 жасайтын шектен жоғары болса - ең жақын пайда/уақыт кедергісіне дейін жалғастыруға болады.
4) Байесов аялдамасы: «ықтималдық, ол EV ≤ 0»
(p) (бета-бөлу (\text {Beta} (\alpha _ 0 ,\beta _ 0))). (w) (n) сынақтарындағы «табыстардан» кейін постериор (\text {Beta} (\alpha _ 0 + w ,\beta _ 0 + n-w)). «(EV\le 0)» гипотезасының постериорлық ықтималдығын (төлем коэффициенттерін ескере отырып) қайта есептеңіз.
Ереже: егер (\mathsf {P} (EV\le 0\mid\text {деректер} )\ge\tau) (мысалы, 80-90%) - тоқтау.
Артықшылықтары: априорлы ақпаратты бірқалыпты есептеу, шағын іріктемелердегі орнықтылық.
5) Вальд тізбекті тесті (SPRT) - «онлайн-шешім»
SPRT әрбір шыққаннан кейін ұшуға қарсы (H_0) тексереді (H_1). Сіз (\alpha) (жалған дабыл) және (\beta) (артықшылықтарды жіберіп алу) және (p) бойынша екі гипотезаны қоясыз:- (H_0:; p = p _ 0) (шекара, мұнда EV ≤ 0), (H_1:; p = p _ 1) (күтілетін артықшылық).
Сенімділіктің (LLR) лог-қатынасы есептеледі.
Тоқтату ережелері:- Егер LLR ≥ (\ln\frac {1-\beta} {\alpha}) → қабылдау (H_1) (артықшылығы расталған) немесе мақсат бойынша шығу.
- Егер LLR ≤ (\ln\frac {\beta} {1-\alpha}) → қабылдау (H_0) (артықшылығы жоқ) және тоқтату.
- Әйтпесе - бақылауларды жинауды жалғастыру.
Қайда пайдалы: «тірі/өлді» бағалау кезінде лайвада немесе промо/коэфтердің жаңа шарттарында стратегия.
6) Үш практикалық «тоқтату ережелері» (бірге қолдануға болады)
1. Нәтиже кедергілері (T/L):- Табыстың қалаулы ықтималдығымен (+ T) және тоқтау-лосс (-L) (\mathsf {P}) (§ 1-дегі формула) келісілген пайданың мақсатын алдын ала белгілеңіз. Кедергілердің біріне қол жеткіздік - шығу жолы.
- (k) раундтағы әрбір блоктан кейін ДИ/Байес ықтималдығын қайта есептеңіз. Егер EV> 0-ге сенім жеткіліксіз болса (ID 0 немесе (\mathsf {P} (EV\le 0 )\ge\tau) қамтиды) - тоқта.
- Егер шартты RoR горизонттың соңына дейін ≥ (\beta) немесе рұқсат етілген шөгу лимитіне қол жеткізсе (мысалы, жартылай Келли үшін 20%) - тіпті мақсатқа қол жеткізілмесе де тоқта.
7) Шағын калькуляторлар (қағаз)
A. Мақсатты жетістік ықтималдығы бойынша T/L таңдау
(p) (немесе ауқым) бағасын енгізіңіз.
Қадамды (\Delta) және мақсатты (M = L/\Delta), (N = T/\Delta) таңдаңыз.
§ 1 формуласынан (\mathsf {P}) есептеңіз. (\mathsf {P }\ge P_{\text{target}}) (мысалы, 60%) үшін (M, N) таңдаңыз.
Кедергілерді бекітіңіз және жүру барысында өзгертпеңіз (әйтпесе тоқтау математикасы бұзылады).
B. EV сенімділігін тексеру (жиілік тәсілі)
Әрбір (k) раундта (p) үшін 95% ДИ жасаңыз.
Төлемдер мен комиссияларды есепке ала отырып, EV-ді қайта есептеңіз.
Егер ӨД жоғарғы (теріс гипотеза үшін) немесе төменгі (оң үшін) шегі 0 - тоқта/§ 3 ережесі бойынша жалғаса берсе.
С. Байесовский триггері
Негізгі (\text {Beta} (1,1)) (бейтарап) немесе ақпараттық.
Әрбір блоктан кейін постериорды жаңартыңыз және санаңыз (\mathsf {P} (EV\le 0)).
Табалдырықты (\tau) 0 алыңыз. 8–0. 9 консервативті аялдау үшін.
D. бұзылу/шөгу тәуекелі
Келли (f) үлесімен жұмыс істейсіз (⅓ Келли ½ жақсы).
DD (_{\max}) (20-30%) ең жоғары рұқсат етілген шөгуді белгілеңіз.
Егер ағымдағы DD ≥ DD (_{\max}) немесе шартты RoR ≥ (\beta) (мысалы, 5%) - тоқта.
8) Типтік сценарийлер және дайын үлгілер
Сценарий 1. Оң EV, жоғары құбылмалылық (слоттар, фриспиндер)
(f\approx) ⅓ Келли; кедергілер: (T = + 3\s\sigma) сессия пайдасы, (L = -2\s\sigma).
Әрбір 100-200 спин - Байес тексеруі (\mathsf {P} (EV\le 0)).
Үш аялдаманың кез келгені іске қосылады - шығу жолы.
Сценарий 2. Коэффициенттер бойынша артықшылықты ставкалар
Ставка бірлігіндегі пайда/залал бойынша кедергілер (мысалы, (T = + 10u), (L = -6u)).
SPRT с (\alpha=0. 1,\ \beta=0. 2) (p_0) (артықшылықсыз) және (p_1) (күтілетін) арасында.
Банктің 20% отыруы - техникалық аялдама.
Сценарий 3. Жаңа стратегияны сынау
Микро-ставкалар, тест банкі шектеулі.
Әрбір (k) оқиғалар - (p) бойынша ДИ; егер ДЕ нөлдік EV → тоқты қамтыса, гипотезаларды қайта қарау.
9) Тоқтауды бұзатын қателер
Кедергілер қозғалысы («аяқты тағы бір рет жылжытамыз») - ықтималдық кепілдіктерінің мәні жоғалады.
Корреляция игноры (сериялары, нарықтардың тәуелділігі) - тәуелсіз сынақтар санын қайта бағалау.
Ережелерді қайта есептеусіз мөлшерлеме мөлшерін өзгерту - дисперсия/EV өзгереді, ескі шектер салыстырмалы емес.
Сенімділік метрикаларынсыз пайдаға ғана бекіту және RoR - артық отыруға дейін «ойнатудың» жоғары мүмкіндігі.
10) Қорытынды: процестің қарапайым формуласы
1. Басталғанға дейін: (T), (L), қайырылу жиілігін (k), табалдырықтарын (\tau) (үшін (\mathsf {P} (EV\le 0))), (\alpha ,\beta) (SPRT үшін), DD ({\max}), (\beta {\text {Ro R}}).
2. Ойында: әрбір қадамнан/блоктан кейін триггерлерді (тосқауылдар, EV, RoR/шөгу) тексеріңіз.
3. Кез келген триггер іске қосылған кезде: ерекшеліксіз тоқтату.
4. Сессиядан кейін: лог - қайта есептеу (p, e ,\sigma), шектерді жаңарту.
Егер осы ережелерді ұстанатын болсақ, «ықтималдық бойынша тоқтау сәті» интуитивті үзілістен қатаң басқару шешіміне айналады: сіз жағымсыз даму мүмкіндігі статистикалық тұрғыдан қолайсыз болған кезде ойынды тоқтатасыз - және келесі, анағұрлым сапалы мүмкіндіктер үшін капитал мен артықшылықты сақтайсыз.