Крипто казино
Torrent Gear
ROI бойынша стратегияның пайдасын қалай бағалауға болады
1) ROI дегеніміз не және ол не үшін қажет
ROI (Return on Investment) - салынған қаражатқа қатысты кезеңдегі стратегияның салыстырмалы пайдасы.
[
\ text {ROI} =\frac {\text {Ұтыс} -\text {Ставкалар}} {\text {Ставкалар}} =\frac {\text {Профит}} {\text {Ставкалар}}
]Жалпы ROI (Gross) - комиссиялар/бонустарды есептемегенде.
Таза ROI (Net) - барлық комиссиялардан, вейджерден, кэшбэктен, рейкбэктен, салықтардан кейін.
Айналымға арналған ROI «айналымның әрбір бірлігінің құнын» көрсетеді. Слоттарды/базарларды салыстыру және ойынға ыңғайлы.
Маңызды: ROI - кезең ішіндегі фотосурет. Стратегияның «өміршең» екенін түсіну үшін тәуекел мен маңыздылықты қосыңыз.
2) Есептеудің негізгі нұсқалары
A. сессия/кезең үшін ROI[
\ text {ROI} _\text {period} =\frac {\Pi} {\text {Айналым}} =\frac {\text {Ұтыс} -\text {Ставкалар}} {\text {Ставкалар}}
][
\overline{r}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \frac{x_i-u_i}{u_i}
]мұндағы (u_i) - ставка мөлшері, (x_i) - қайтару. Мөлшерлемелер әртүрлі болғанда ыңғайлы.
C. Промо ескерілген тиімді ROI
Негізгі HE (= 1-\text {RTP}) (слоттар үшін) немесе теріс EV (маркет үшін) үй болсын.
Егер кэшбэк (с) таза ұтылысқа, ал рейкбек/поинттер (r) айналымға есептелсе, өрескел баға:[
\text{ROI}_\text{eff} \approx -\text{HE}\ +\ (c \cdot \text{loss_rate})\ +\ r
]Іс жүзінде: салымды айналымнан пайызбен есептеңіз және базалық ROI-ге қосыңыз.
3) Мысал (қадамдық)
Бір аптадағы айналым: 10 000 u
Жиынтығы: − 250 u (ұтылу)
Кэшбэк: жоғалтуға 10% → + 25 u
Рейкбек: 0. Айналымнан 4% → + 40 u
Жалпы ROI: (-250/10 000 = -2. 5%)
Промо-салым: ((25 + 40 )/10 000 = + 0. 65%)
Таза ROI: (-2. 5%+0. 65% = -1. 85%)
Қорытынды: промо айналым құнын 0-ге төмендетті. 65 ш.б.; слоттарды/нарықтарды салыстыру кезінде таза ROI салыстырыңыз.
4) ROI vs EV: ROI «алдағанда»
Қысқа бөліктерде дисперсия үлкен: ROI теріс EV (және керісінше) кезінде өте оң болуы мүмкін.
Сенімді аралықсыз және құбылмалылықты есептемегенде ROI - болашақтың әлсіз болжаушысы.
Шешім: тәуекел-түзетілген метриканы және маңыздылығын тексеруді қосыңыз.
5) Тәуекел-түзетілген метриктер
A. RAROI (Risk-Adjusted ROI)[
\text{RAROI} = \frac{\overline{r}}{\sigma_r}
]мұнда (\overline {r}) - мөлшерлемеге/спинге орташа кірістілік, (\sigma _ r) - оның стандартты ауытқуы. Неғұрлым жоғары болса, соғұрлым «тәуекел үшін пайда» тұрақты болады.
B. ставкалар үшін псевдо-Sharpe[
\text{Sharpe} = \frac{\overline{r} - r_f}{\sigma_r}
](r_f) (тәуекелсіз ставка) ойын контекстінде ≈ 0, сондықтан жиі (r_f=0).
C. CAGR (капиталдың өсу қарқыны)
Егер сіз қайта инвестицияласаңыз және банктің үлестерін ойнасаңыз:[
\text{CAGR} \approx \frac{1}{T}\sum_{t=1}^T \ln(1+r_t)
]Бұл жай ғана «бір реттік ROI» емес, тұрақты өсу шегін көрсетеді.
6) Іріктеменің маңыздылығы мен мөлшері
ROI-ң статистикалық жағынан 0-ден айырмашылығы бар ма? Сенімді аралықтарды пайдаланыңыз.
Мөлшерлемеге кірістілік дисперсиясын бағалау: массивті алыңыз (r_i), (\overline {r}) және (\sigma _ r) есептеңіз.
Орташа ROI үшін 95% СД:[
\overline{r} \pm z_{0. 975}\cdot \frac{\sigma_r}{\sqrt{N}}
]Егер ДЕ 0 болса - стратегияның пайдалылығын дәлелдеу үшін деректер жеткіліксіз.
Өсім детекторы үшін қажетті N шамамен есептеу (\delta):[
N \approx \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\ \sigma_r}{\delta}\right)^2
]Мұнда (\delta) - ең аз қызықтыратын әсер (мысалы, + 0. айналымға 5%).
7) Уақытты қалай ескеру керек: ROI/сағат және «сағат құны»
Кейде екі стратегия бірдей ROI береді, бірақ біреуі тез айналым жасайды. Енгізіңіз:[
\ text {ROI/сағ} =\frac {\Pi} {\text {Айналым} }\cdot\frac {\text {Айналым}} {\text {Уақыт}} =\frac {\text {Уақыт}}
]және EV/сағ. Егер ресурсыңыз сағат болса, уақыт бірлігіне пайдалылығы бойынша салыстырыңыз.
8) Стратегияның A/B-тесті (қарапайым хаттама)
1. Гипотеза: В стратегиясы таза ROI минимумын (\delta) п.п.
2. Жоспар: бірдей лимиттер, банк, уақыт, слоттар/маркеттер салыстырмалы, ойын тәртібін рандомизациялау.
3. Метриктер: Net ROI, RAROI, шөгу (max DD), горизонтта RoR, EV/сағ.
4. Іріктеме өлшемі: жоғарыдағы (\alpha = 5%) формула бойынша.
5. Сәттілік өлшемі: (\text {ROI} _ B-\text {ROI} _ A) үшін 0 және ≥ (\delta) жоқ.
6. Ережені бекіту: ешқандай «табанымызды жылжытып, айналымымызды қуып жетеміз» - әйтпесе тест дұрыс емес.
9) Бонустар мен вейджерді қалай біріктіру керек
Әрбір бонусты айналымнан% -бен аударыңыз:- Кэшбэк: (c\times\frac {\text {күтілетін ұтылу}} {\text {айналым}}).
- Рейкбек/поинттер: айналымнан тіркелген%.
- Вейджері бар депозиттік бонус: (\frac {\text {таза пайда}} {\text {жиынтық айналым}}).
- Осы пайыздарды қосыңыз және базалық ROI қосыңыз.
- Міндетті түрде шектеулерді ескеріңіз (максималды мөлшерлеме, ойындар, мерзім) - олар дисперсияны және нақты ROI өзгертеді.
10) ROI статистикаға дейін «өмір сүру» тәуекелін басқару
Мөлшерлеме мөлшері: оң EV үшін банктен үлесті пайдаланыңыз (⅓ - ½ Келли; EV теріс болса - айналымды азайтыңыз және промо-ға сүйеніңіз).
Стоп-лосс/тейк-профит: басталғанға дейін бекітіңіз; жүріспен қозғалмаңыз.
Отыруды бақылау (DD): тоқтату және үзіліс шегін белгілеңіз.
Корреляциялар: өте тәуелді оқиғаларда бір уақытта ойнаудан аулақ болыңыз - бұл N және ROI-ді арттырады.
11) Үлгілік түсіндірмелер
Шағын + ROI (0. айналымына 3-1%) жоғары кезде статистикалық шу болуы мүмкін (\sigma _ r); үлкен N. керек.
0 → төмен ЖЗ кезінде тұрақты ROI − стратегия тиімсіз; тек промо/ойын ауысымын ғана сақтайды.
Үлкен дисперсиясы бар жоғары ROI → тартымды, бірақ болжауға келмейді; RAROI, DD, RoR тексеріңіз.
12) Есеп және есептілік чек-парағы
Деректер жинау: күні, ойын/маркет, мөлшерлеме, шығыс, айналым, профит, промо-қосу, уақыт.
Өлшемдер: Net ROI, RAROI, Sharpe, EV/сағ, DD, RoR.
Статистика: 95% ДИ, A/B ROI айырмашылық тесті
Шешімдер: стратегияны масштабтау/мұздату/қабылдамау; ставка лимиттерін және тоқтату ережелерін жаңарту.
Тексеру: аптасына/айына бір рет - қайта есептеу, мақсаттармен салыстыру.
13) Жиі қателер
Промо мен комиссиясыз ROI санау → қате қорытындылар.
Стратегияны әртүрлі дисперсиямен тек ROI → тәуекел игноры бойынша салыстыру.
Шағын таңдау бойынша қорытынды жасау → жалған оң «жеңістер».
Қамырдың ортасында ережелерді өзгерту → дұрыстығы жоқ.
Уақытты есептемеңіз → сағатты төмен EV/сағатқа жұмсаңыз.
14) Қорытынды
ROI бойынша пайданы бағалау - бұл «айналымға қанша жұмыс істегені» ғана емес, тұтас жүйе: таза ROI + тәуекел (RAROI/Sharpe) + маңыздылық (ДИ және N) + уақыт (EV/сағат). Осы контурға сүйене отырып, сіз бытыраңқы сессияларды басқарылатын экспериментке айналдырасыз, онда әрбір түзету сандармен, ал масштабтау - сәтті сериямен емес, нақты орнықтылықпен бекітіледі.