Ұзақ мерзімді ойында стратегияның тиімділігін қалай бағалауға болады

Ұзақ қашықтықтағы стратегияның тиімділігі - бұл «кештің сәті/сәтсіздігі» емес, өзгеріссіз ереже жағдайында көптеген тәуелсіз бөліктердегі көрсеткіштердің тұрақтылығы. Төменде - интуицияны өлшенетін өлшемдерге, репликаланатын тесттерге және адал қорытындыларға аударатын жұмыс шеңбері.

1) Алдымен - мақсат және гипотеза

Жетістіктің нақты критерийі мен көкжиегін анықтаңыз:

Мақсаты: «шөгудің 90-шы перцентилін барынша азайту», «1000 арқаға арналған медианалық қорытындыны барынша арттыру», «мәреге жету мүмкіндігін 0% -ға ≥ арттыру».
Гипотеза: «А стратегиясы 1000 арқалық батчадағы Б стратегиясына қатысты 3 п.т. жоғары ≥ қорытынды береді».
Көкжиек: батша ұзындығы (мысалы, 1000 спин) және батша саны (тұрақты шығарулар үшін кемінде 30-50).

Маңызды: егер RTP <100% және сыртқы артықшылық болмаса, «тиімділік» = күтудің керемет өзгерісі емес, тәуекелдің неғұрлым қолайлы бейіні (отырулар, квантильдер, мақсаттар мүмкіндігі).

2) «Борыштың» дұрыс өлшемдері

1. Батшқа EV (ставкалардағы орташа нәтиже/%) - бағытты көрсетеді.

2. Медиана және нәтиже квантилі (Q50/Q75/Q90) - «әдеттегідей» және «нашар» (ойыншы медианада және құйрықтарда тұрады).

3. Банктің өсу қарқыны:

сызықтық: орташа% батч, лог-өсу (орташа 'ln (Bt/Bt − 1)'), егер мөлшерлеме фракциясы банкке байланысты болса, релевантен.
4. Бұзылу тәуекелі: банкроттығы бар батчалардың үлесі/стоп-лосс.
5. Max drawdown (тереңдігі мен ұзақтығы) - медиана және 90-перцентиль.
6. «Маңызды оқиғалардың» жиілігі (≥ × 10, бонус) және күту аралықтары (медиана, 75-перцентиль) - жоспарлау үшін.
7. Уақыттағы тұрақтылық: батчалар арасындағы метрикалардың дисперсиясы, вариация коэффициенті.

Стратегияларды салыстыру үшін қосымша:

«Шарп-ұқсас» метрика: орташа жиынтық/жиынтықтың стандартты ауытқуы батч.
Келли-сәйкестік (егер edge болса): таңдалған мөлшерлеме үлесі Kelly-ден қаншалықты ауытқиды; жетпегені/қайта бөлгені үшін айыппұл.

3) Эксперимент дизайны: қорытындылар адал болуы үшін

Батчирлеу: ойынды бірдей ұзындықтағы тәуелсіз терезелерге бөліңіз (мысалы, 1000 спин).

A/A-тесттер: A/B алдында бірдей стратегия кезінде жүйе «айырмашылықтарды» (жалған дабылдарды) көрмейтініне көз жеткізіңіз.

Out-of-sample: ережелерді бір батчада теңшеу, екіншісін тексеру («барлық деректерді көргеннен кейін пайда болған ережелер» жоқ).

Симуляциялардағы жалпы кездейсоқ сандар (CRN): стратегиялар бір шуда салыстырылады.

Белгіленген шығу ережелері: тейк-профит/стоп-лосс, L-streak кейін тайм-аут - тест басталғанға дейін жазылған.

4) Қателік және көлем: қанша «ұзындық» қажет

Батч бойынша орташа стандартты қате (1/\sqrt {M}) сияқты азаяды, мұнда (M) батч саны. Бағдар:

Медиана/квантильдердің «танымалдылығы» үшін 30-50 батша ең аз ≈.
Ауыр қалдықтар үшін (жоғары құбылмалылық, сирек ірі ұтыстар) - 100 + батч.
Орташа/медианың айырмашылығы бойынша стратегияны салыстыру үшін тек t-тест емес, бутстрэп немесе қайта орналастыру тестін пайдаланыңыз.

5) Стратегияны қалай салыстыру керек (А vs Б)

1. Батч бойынша метрика (жиынтығы%, max DD, мүмкіндік ≥ 0%).

2. Айырма (\Delta =\text {метрика} _ A -\text {метрика} _ B) әрбір батч бойынша (егер CRN/жұп батч болса, жұп).

3. (\Delta) үшін 95% ДИ бутстрэп және ауыстыру тесті (p-value) - қалыпты болуы туралы болжамсыз тұрақты тексеру.

4. Клиникалық маңызды дельта: алдын ала «стратегияны күрделендіруге болмайды» деген айырмашылықты белгілеңіз.

6) Жылжулар мен тұрақтылықты бақылау

Ұзақ мерзімді орта өзгереді: RTP нұсқалары, провайдер пулы, акциялар/кешбэк, спиндердің жылдамдығы.

CUSUM/Бақылау карталары: Метриканың ұзақмерзімді орташадан ауытқуының жиынтық сомасын қадағалаңыз.

Жылжымалы терезелер: соңғы 20-30 батам бойынша есептер - ерте ескерту.

Стратификация: акцияның слоттары/құбылмалылығы/уақыты бойынша жеке қатарлар.

7) Ақша экономикасы: бәрін ескеріңіз

Стратегияның тиімділігі - тек «арқалар» ғана емес. Қосыңыз:

Кешбэк/рейк-бек/миссиялар/турнирлік баллдар: «ставкалар» немесе% деп қайта есептеңіз.
Уақыт/лимиттер құны: неғұрлым ұзын сессиялар = артқы жағына экспозициядан жоғары.
Провайдердің комиссиялары/валютаны айырбастауы/лимиттері: нақты EV және тәуекелге әсер етеді.

8) Келли және өсу қарқыны (артықшылық болғанда)

Егер сізде сыртқы edge (нақты оң EV) болса, мақсатты метрика - банктің орташа өсуі.

Келли бойынша үлес лог-өсуді барынша арттырады, бірақ агрессивті; құбылмалылықты төмендету үшін «Келлидің жартысын» жиі пайдаланады.

Теріс күту кезінде оңтайлы үлес - 0: «тиімділік» пайдаға емес, тәуекелді/көңілді басқаруға әкеледі.

9) Ұзақмерзімнің тұтқындары

Қайта оқыту (ережелерді тарихқа «келтірді»). Шешім: out-of-sample және алдын ала хаттаманы бекіту.

Көптеген салыстырулар (ондаған стратегияны тестілеп, «үздік» таңдаңыз). Шешім: түзетулер (Bonferroni/FDR) немесе іріктеу және валидациялау арқылы «лига».

Тірі қалғандардың ығысуы: тек «тірі қалғандар» стратегиясын ғана көресіз. Тарихты сақтаңыз және жабылғандарын жасырмаңыз.

Батчадағы ставканы/слотты ауыстыру: салыстырмалылықты бұзады.

«Сәттілік бойынша»: «бірінші плюске дейін» тесті бөлуді бұрмалайды.

10) Бағалаудың шағын хаттамасы (регламентке енгізуге болады)

1. Басталғанға дейін: мақсаты, метрикасы, батша ұзындығы, батша саны, кіру/шығу ережесі, маңыздылық өлшемі, бұл табысты болып саналады.

2. Жиын: спиндердің логтары (ставка, төлем, ≥ жалаулары × 10/бонус), батч бойынша қорытындылар, max DD, ұзақтығы.

3. Талдау: медиана және қорытынды квантилясы, күйреу қаупі, күту аралықтары, А/B үшін ТД бутстрэп, ауыстыру тестілері

4. Тұрақтылық: CUSUM, жылжымалы терезелер, стратификация.

5. Есеп: метрикалық кесте, ДИ, «дельта жеткілікті ме» деген қорытынды, мөлшерлеме мен лимиттер бойынша ұсыныстар.

6. Шешім: «Өнімді »/« Тағы 30 деректер батчесі »/« Мұрағат».

11) «Стратегия паспорты (лонг-ран)» - дайын шаблон

Ереженің стратегиясы/нұсқасы: .../...

Слот/портфель және RTP пулы:...

Батч: 1000 спин; батчей:...

EV (батшам бойынша орташа): ...% [95% ДИ... -...]

Медианалық жиынтық (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

Мақсаттар мүмкіндігі: ≥ 0%...%; ≥ + 20%...%

Max drawdown: медиана... мөлшерлемелер; 90 перцентиль...

≥ × 10 аралықтары: медиана... арқалар; 75-перцентиль...

Батч-қа бұзылу қаупі: ...%

Базамен салыстыру (флэт): (\Delta) EV... п.т. [бутстрэп ДИ... -...; p-орын ауыстырулар =...]

Тұрақтылық: CUSUM - дрейф/жоқ; сырғымалы терезе - шамамен.

Кэшбэкті экономика: +... п.т. к EV (есептеу әдісі -...).

Шешім: енгізу/толықтыру/қабылдамау.

Ескертулер: деректерді шектеу, ортаны өзгерту.

12) «Стратегия тиімді» тұжырымының алдындағы қысқа чек-парақ

out-of-sample растауы бар ма?

Тек орташа ғана емес, ДИ/квантилдер/шөгулер көрсетілді ме?

Сыртқы бонустар/кешбэк есепке алынады ма?

A/A-тесті өтті ме (жүйе фантомды дельталарды «көрмейді»)?

Түзетусіз көптеген тестілеу жоқ па?

Стратегия бірдей жағдайда өмір сүре ме (RTP, мөлшерлемелер, лимиттер)?

Қорытынды: ұзақ мерзімді тиімділік - бұл өлшем пәні туралы. Мақсатты белгілеңіз, батыштарда тестілеңіз, стратегияны дұрыс салыстырып көріңіз (бутстрэп, орын ауыстыру, CRN), тек орташаны ғана емес, квантильдерді, шөгулер мен тәуекелдерді де көрсетіңіз. Кешбэк пен ортаның дрейфін ескеріңіз, хаттаманы өзгеріссіз ұстаңыз. Осылайша, стратегия сезім жиынтығы болудан қалады және ұзақ қашықтықта түсінікті тәуекел бейіні бар басқарылатын құралға айналады.