Крипто казино
Torrent Gear
Неге тіпті ең жақсы стратегия дисперсияны жеңе алмайды
Құмар ойындарда сессияның нәтижесі - бұл тәуелсіз кездейсоқ нәтижелердің қосындысы. Әрбір нәтижеде математикалық күту (күтілетін қайтарым) және дисперсия (шашырау) болады. Стратегия уақыт бойынша тәуекелді қайта бөлуге қабілетті (банкролл қисығы, «аңғарлар» мен «шыңдардың» жиілігі), бірақ дисперсияны алып тастауға қабілетті емес және егер күту теріс болса - минус плюс-қа айналдыруға қабілетті емес.
1) Дисперсия дегеніміз не және ол неліктен «жеңеді»
Кездейсоқ шаманы қарастырайық (X) - спин/ставка үшін мультипликатор (ставка қанша рет қайтарылды).
Күту: (\mu =\mathbb {E} [X]) (RTP = (\mu\times100%)).
Дисперсия: (\sigma ^ 2 =\mathrm {Var} (X)) - шығыстардың таралуын өлшейді.
(N) тәуелсіз әрекеттер үшін орташа (\bar {X}) айналасында (\mu) стандартты қатемен ауытқиды[
SE=\frac{\sigma}{\sqrt{N}}.
]Үлкен (N) болса да, шашырау бірден жойылмайды: ол тек (1/\sqrt {N}) ретінде құлайды. Қысқа қашықтықта дисперсия кез келген стратегияның «логикасынан» басым болады.
2) Стратегия не істей алады және істей алмайды
Мүмкін:- тәуекел профилін өзгертуге: ұтылу серияларының ұзындығын, шөгу тереңдігін, сирек кездесетін «камбэктердің» ықтималдығын;
- экспозицияны төмендете отырып, уақытты басқару (стоп-лосстер/тейк-профиттер);
- сессия мақсатына ойынның құбылмалылығын таңдау (жиі ұсақ-түйек vs сирек ірі).
- (RTP, «хаус-эдж»);
- дисперсияны алып тастау (\sigma ^ 2);
- тәуелсіз оқиғаларды тәуелді ету (ешқандай «тайминг» RNG жадын тудырмайды).
3) Неге теріс күту жеңілмейді
Егер «хаус-эдж» болса, онда (\mu <1) (RTP <100%). Онда (b) бойынша (N) ставкалар үшін күтілетін сома:[
\ mathbb {E} [\text {ұтыс}] = N\cdot b\cdot (\mu-1) <0.
]Прогресстің стратегиялары (мартингейл, д'Аламбер, Фибоначчи) тек бөлуді жылжытады: сирек, бірақ апатты сәтсіздіктердің бағасымен (\mu) өзгертпей, қысқа «шағын жеңістер» жасайды.
4) «Стратегияның қалай жұмыс істейтінін көрдім ғой!» - таңдау және сәттілік туралы
Қысқа қашықтықта шу үлкен:- үлкен сандар заңы тек үлкен (N) орташа үйлесімділік туралы ғана айтады;
- орталық шекті теорема айналасына қоңырау береді (\mu), бірақ ені (\propto\sigma/\sqrt {N});
- сирек ірі ұтыс 500-1000 спинді оңай «бояп», «жұмыс үлгісі» иллюзиясын тудырады.
5) Бұзылу тәуекелі және банкролл
Тіпті бейтарап/жағымды күту кезінде де (мысалы, бонус-хантерлік, мөлшерлемедегі артықшылықтар) дисперсия бұзылу қаупін тудырады: артықшылықты іске асырудан бұрын шөгу нөлге жету ықтималдығы.
Банктің мөлшерлемедегі құбылмалылығы мен үлесі неғұрлым жоғары болса, бүліну тәуекелі соғұрлым жоғары болады.
Стоп-лосс шөгу тереңдігін шектейді, бірақ күтуді оң етпейді. Ол тек тәуекелді тіркейді.
6) Ставка мөлшері және Келли
Келли формуласы (артықшылығы бар ойындар үшін) банктен үлесті (f ^) таңдай отырып, капиталдың өсу қарқынын барынша арттырады. Бірақ:- егер күту теріс болса, (f ^ <0) ⇒ ставканың дұрыс мөлшері - нөл (ойнамау);
- жағымды күту кезінде Келли бұзылу қаупін төмендетеді, бірақ дисперсияны жоймайды: сериялар мен drawdown's қалады.
7) Танымал стратегияларды талдау
Мартингейл: шағын плюстің жоғары ықтималдығы, бірақ «лимит/банк қабырғасының» жарылыс қаупі. Бөлу «толық құйрықты» болады - сирек үлкен кемшіліктер.
Флэт-ставка: нақты (\mu) таза көрінеді, дисперсия «адал» көрінеді.
Сериялар бойынша сатылар/догондар: ойыншының қатесіне және «кластерлер иллюзиясына» сүйенеді. Нәтиже ықтималдығы өзгермейді.
Стоп-лосс/тейк-профиттер: экспозицияның жүріс-тұрысы мен уақытын бақылау құралы. Күту - бұрынғыдай.
8) Неге «мінсіз басқару» минус плюс айналдырмайды
Кез келген басқару - уақыт бойынша (қашан кіру/шығу) және орналасу көлемі бойынша сүзгі. Егер (\mu <1) болса, онда сіздің уақыт күткендеріңіз теріс күйде қалады. Сіз:- неғұрлым «тегіс» қисықты алу;
- «қара аққұстарды» сирек кездестіруге (сирек кездесетін «камбэктердің» мүмкіндігін төмендету арқылы);
- дисперсияны психологиялық тұрғыдан бастан өткерген дұрыс.
- Бірақ ұтыс математикасы бұрынғыша қалады.
9) Ойыншыға арналған практикалық қорытындылар
1. Күтуді анықтаңыз. Егер RTP <100% және сыртқы артықшылығы болмаса - күту белгісін өзгертетін стратегия жоқ.
2. Мақсатқа қарай құбылмалылықты таңдаңыз. «Қозғалысты» қаласаңыз - HF жоғары және төмен дисперсия; «тасу» мүмкіндігін қаласаңыз - «шөлге» дайындалыңыз.
3. Эмоциядан емес, банктен өлшем қойыңыз. Ставканың үлкен үлесі = бүліну қатерінің экспоненциалдық өсуі.
4. Отыруды жоспарлаңыз. Банктің резервін типтік серияларға сақтаңыз: медианаға және маңызды оқиғалар арасындағы аралықтардың 75-перцентиліне бағдарланыңыз.
5. Ойынға дейін ережелерді белгілеңіз. Ақша және арқалар бойынша стоп-лосс, ұзын L-series кейін тайм-аут.
6. Өлшеңіз, «сезінбеңіз». Нақты RTP, HF, интервалдар квантилін есептеңіз; «таймингтер» мен шіркеулерден аулақ болыңыз.
10) Сіздің шолуларыңыз үшін «тәуекел паспорты» шағын үлгісі
RTP (төлқұжат): ...%
HF (кез келген ұтыс): ...%
Аралық квантилдері ≥ × 10: медиана... арқалар; 75-перцентиль...
Күтілетін RTP 1000 спин: ≈... п.т. (осы құбылмалылық үшін)
Типтік отырулар (эмпирика): медиана... мөлшерлемелер; 95-перцентиль...
Банктің ставкасы бойынша ұсынымдар: ...% (егер мақсат - бұзылу тәуекелін ұстап тұру ≤...%)
Қорытынды: дисперсия - кездейсоқтықтың негізгі қасиеті, оны қулықпен алдауға болады. Стратегиялар тәуекел мен мінез-құлықты бақылау, сессияның қарқыны мен ұзақтығын таңдау үшін пайдалы, бірақ күтуді өзгерту үшін және «дисперсияны жеңу» үшін емес. Егер күту теріс болса - «дисперсияны жеңудің» жалғыз жолы - экспозицияны қысқарту немесе ойнамау.