Crypto Casino
Bieg torrent
Jak ocenić korzyści płynące ze strategii ROI
1) Co to jest ROI i dlaczego jest potrzebne
ROI (Return on Investment) - względny zysk strategii za okres w stosunku do zainwestowanych funduszy.
[
\ tekst {ROI} =\frac {\tekst {Win} -\tekst {Zakłady}} {\tekst {Zakłady}} =\frac {\tekst {Zysk}} {\tekst {Zakłady}}}
]ROI brutto (brutto) - z wyłączeniem prowizji/premii.
Net ROI (Net) - po wszystkich prowizjach, vager, cashback, rakeback, podatki.
Wartość ROI na wielkość sprzedaży odzwierciedla "wartość każdej jednostki sprzedaży. "Wygodne do porównywania slotów/rynków i zakładów.
Ważne: ROI - zdjęcie na okres. Aby zrozumieć, czy strategia jest „opłacalna”, dodaj ryzyko i znaczenie.
2) Podstawowe opcje obliczeniowe
A. ROI na sesję/okres[
\ tekst {ROI} _\text {okres} =\frac {\Pi} {\tekst {Obrót}} =\frac {\tekst {Winnings} -\tekst {Bets}} {\tekst {Bets}}
][
\ overline {r} =\frac {1} {N }\suma _ {i = 1} ^ N\frac {x _ i-u _ i} {u _ i}
]gdzie (u_i) jest kwotą ofertową, a (x_i) refundacją. Przydatne, gdy stawki się różnią.
C. Skuteczne ROI z promo
Niech dom bazowy będzie HE (= 1-\text {RTP}) (dla gniazd) lub ujemny XT (dla rynku).
Jeżeli cashback (c) jest obciążony stratą netto, a rackback/points (r) jest obciążony obrotem, wynik szorstki:[
\ tekst {ROI} _\tekst {eff }\ok -\tekst {HE }\+\( c\cdot\tekst {strata _ rate} )\+\r
]Praktycznie: obliczyć udział promo jako procent obrotu i dodać do podstawowego ROI.
3) Przykład (krok po kroku)
Tygodniowy obrót: 10 000 u
Wynik: − 250 u (strata)
Cashback: 10% do utraty → + 25 u
Raykbek: 0. 4% obrotu → + 40 u
ROI brutto: (-250/10 000 = -2. 5%)
Wkład promocyjny: ((25 + 40 )/10 000 = + 0. 65%)
ROI netto: (-2. 5%+0. 65% = -1. 85%)
Wniosek: promocja zmniejszyła koszt obrotu o 0. 65 pp; podczas dopasowywania przydziałów czasu na start lub lądowanie/rynku porównaj wartość ROI netto.
4) ROI vs XT: Kiedy ROI „oszukuje”
Na krótkich odcinkach, wariancja jest duża: ROI może być silnie dodatni pod ujemnym XT (i odwrotnie).
ROI bez przedziałów ufności i bez uwzględnienia zmienności jest słabym prognostykiem przyszłości.
Rozwiązanie: Dodaj wskaźniki dostosowane do ryzyka i testowanie znaczenia.
5) Wskaźniki dostosowane do ryzyka
A. RAROI (ROI dostosowany do ryzyka)[
\ tekst {RAROI} =\frac {\overline {r}} {\sigma _ r}
]gdzie (\overline {r}) jest średnia wydajność/spin, (\sigma _ r) jest jego odchylenie standardowe. Im wyższy, tym stabilniejszy „zysk za ryzyko”.
B. Pseudo-Sharpe dla zakładów[
\ tekst {Sharpe} =\frac {\overline {r} - r_f}{\sigma_r}
](r_f) (zakład wolny od ryzyka) w kontekście hazardu „0”, tak często (r_f=0).
C. CAGR (stopa wzrostu kapitału)
Jeśli reinwestujesz i grasz w pot share:[
\ tekst {CAGR }\ok\frac {1} {T }\suma _ {t = 1} ^ T\ln (1 + r _ t)
]Odzwierciedla to raczej zrównoważony pułap wzrostu, a nie tylko „jednorazowy ROI”.
6) Znaczenie i wielkość próby
Chcesz zrozumieć, czy twój ROI różni się statystycznie od 0? Użyj przedziałów ufności.
Oszacowanie zmienności zwrotu: uzyskać tablicę (r_i), obliczyć (\overline {r}) i (\sigma _ r).
95% CI dla średniej wartości ROI:[
\ overline {r }\pm z_{0. 975 }\cdot\frac {\sigma _ r} {\sqrt {N}}
]Jeśli CI zawiera 0, nie ma wystarczających danych, aby twierdzić, że strategia jest opłacalna.
Przybliżone obliczenie wymaganego N dla wykrywania wzrostu (\delta):[
N\ok\x\lewy (\frac {z _ {1-\alpha/2 }\\sigma _ r} {\delta }\prawy) ^ 2
]Gdzie (\delta) jest minimalnym efektem zainteresowania (na przykład, + 0. 5% na obrót).
7) Jak rozważyć czas: ROI/godzinę i „koszt na godzinę”
Czasami dwie strategie produkują ten sam ROI, ale jeden generuje obroty szybciej. Wprowadź:[
\ tekst {ROI/godzina} =\frac {\Pi} {\tekst {Obrót }\cdot\frac {\text {Obrót}} {\tekst {Czas}} =\frac {\Pi} {\tekst {Czas}}
]i XT/godzinę. Porównaj przez rentowność na jednostkę czasu, jeśli twój zasób jest godzinami.
8) Test strategiczny A/B (protokół prosty)
1. Hipoteza: Strategia B zwiększa ROI netto o co najmniej (\delta) pp
2. Plan: te same limity, bank, czas, sloty/rynki są porównywalne, randomizacja kolejności gier.
3. Metryki: Net ROI, RAROI, drawdown (max DD), RoR na horyzoncie, XT/godzinę.
4. Wielkość próbki: zgodnie ze wzorem powyżej, pod (\alpha = 5%).
5. Kryterium sukcesu: CI dla (\tekst {ROI} _ B-\tekst {ROI} _ A) nie zawiera 0 i ≥ (\delta).
6. Ustalanie zasad: nie „poruszać stopami i nadrobić obroty” - w przeciwnym razie test jest nieprawidłowy.
9) Jak zintegrować bonusy i vager
Przenieś każdy bonus jako% sprzedaży:- Cashback: (c\times\frac {\text {expected loss}} {\text {turnaround}}).
- Rakeback/punkty: stały% obrotu.
- Bonus depozytowy z vagerem: (\frac {\tekst {korzyść netto}} {\tekst {obrót skumulowany}}).
- Dodaj te wartości procentowe i dodaj do podstawowego ROI.
- Pamiętaj, aby rozważyć ograniczenia (max zakład, gry, termin) - zmieniają wariancję i rzeczywisty ROI.
10) Zarządzanie ryzykiem w celu zapewnienia „życia” ROI do statystyk
Rozmiar zakładu: Użyj akcji z banku (na dodatni Kelly; z ujemnym XT - zmniejszyć obroty i polegać na promo).
Stop loss/take profit: fix przed rozpoczęciem; nie ruszaj się.
Puldown Control (DD) - Ustaw próg zatrzymania i wstrzymania.
Korelacje: Unikaj równoczesnego odtwarzania wysoce zależnych zdarzeń - to zawyża widoczne N i ROI.
11) Typowe interpretacje
Mały + ROI (0. 3-1% na rewolucję) może być statystycznym hałasem przy wysokim (\sigma _ r); potrzebuje dużego N.
Konsekwentnie - ROI z wąskim CI poniżej 0 → strategia jest nieopłacalna; zapisz tylko promocję/zmianę gry.
Wysoki ROI z ogromną wariancją jest → atrakcyjny, ale nieprzewidywalny; Sprawdź RAROI, DD, RoR.
12) Lista kontrolna obliczania i sprawozdawczości
Gromadzenie danych: data, gra/rynek, zakład, wynik, obrót, zysk, wzrost promocji, czas.
Wskaźniki: Net ROI, RAROI, Sharpe, XT/godz., DD, RoR.
Statystyki: 95% CI, test różnicy ROI w A/B.
Rozwiązania: strategia skali/zamrożenia/odrzucenia; zaktualizować limity stawek i zatrzymać zasady.
Przegląd: raz w tygodniu/miesiąc - ponowne obliczenie, porównanie z celami.
13) Częste błędy
Rozważmy ROI bez promocji i prowizji → błędne wnioski.
Porównaj strategie z różnymi wariancjami tylko przez ROI → ignorowanie ryzyka.
Wyciągnij wnioski na małej próbie → fałszywie pozytywne „zwycięstwa”.
Zmiana zasad w środku testu → brak ważności.
Zignoruj czas → spędzić godziny na niskim ALE/godzinę.
14) Najważniejsze
Ocena korzyści ROI to nie tylko „ile zarobiłeś na obrotach”, ale cały system: ryzyko netto ROI + (RAROI/Sharpe) + znaczenie (CI i N) + czas (XT/godzina). Podążając za tym konturem, zmieniasz różne sesje w kontrolowany eksperyment, gdzie każda regulacja jest poparta liczbami, a skalowanie jest poparte prawdziwą odpornością, a nie szczęśliwą smugą.