Jak ocenić skuteczność strategii w grze długoterminowej

Skuteczność strategii na dużą odległość nie jest „szczęśliwa/pechowa wieczorem”, ale stabilność wskaźników w wielu niezależnych segmentach o niezmienionych zasadach. Poniżej znajduje się rama robocza, która przekłada intuicję na mierzalne mierniki, powtarzalne testy i uczciwe wnioski.

1) Po pierwsze - cel i hipoteza

Zdefiniowanie szczególnych kryteriów sukcesu i horyzontu:

Cel: „zminimalizować 90. percentyl drawdown”, „zmaksymalizować medianę wyniku na 1000 spinów”, „zwiększyć szansę wykończenia ≥ 0%”.
Hipoteza: „Strategia A daje wolniejszy wynik o ≥ 3 pp w stosunku do strategii B na partii 1000 spinów”.
Horyzont: Długość masła (np. 1000 spin) i liczba partii (minimum 30-50 dla stabilnych torów).

Ważne: jeśli RTP jest <100% i nie ma zewnętrznej przewagi, „wydajność” = bardziej akceptowalny profil ryzyka (wyciągi, kwantyle, szansa na cele), a nie cudowna zmiana oczekiwań.

2) Prawidłowe wskaźniki „długu”

1. XT na partię (średni wynik w zakładach/%) - pokazuje kierunek.

2. Mediana i kwantyle wyniku (Q50/Q75/Q90) są jak „zwykle” i „źle” (gracz żyje w medianie i ogonach).

3. Stopa wzrostu banku:

liniowy: średni% na partię, logarytm-wzrost (średni 'ln (Bt/Bt − 1)'), właściwy, jeżeli ułamek stopy zależy od banku.
4. Ryzyko ruiny: udział partii z upadłością/zaprzestaniem strat.
5. Max drawdown - mediana i 90 percentyl.
6. Częstość występowania „istotnych zdarzeń” (≥ × 10, bonus) i odstępów czasu oczekiwania (mediana, 75 percentyl) - dla planowania.
7. Stabilność w czasie: zmienność mierników między partiami, współczynnik zmienności.

Dodatkowo, aby porównać strategie:

Metryka ostra: średnie odchylenie całkowite/standardowe całkowitej partii.
Kelly-matching (jeśli istnieje krawędź): ile wybrany udział w ofercie odbiega od Kelly; kara za niedokonanie/nadmierne pomiary.

3) Projekt eksperymentu: aby wnioski były uczciwe

Butching: Podziel grę na niezależne okna o równej długości (np. 1000 obrotów każdy).

Testy A/A: przed A/B upewnij się, że przy tej samej strategii system nie „widzi różnicy” (fałszywe alarmy).

Poza próbą: ustawienie reguł na jednym zestawie partii, sprawdzenie na innym (brak „reguł, które pojawiły się po wyświetleniu wszystkich danych”).

Wspólne liczby losowe (CRN) w symulacjach: Strategie porównywane są na tym samym szumie.

Stałe zasady wyjścia: teik profit/stop loss, czas po L-streak - przepisany przed testem.

4) Błąd i objętość: ile „długość” jest potrzebna

Standardowy błąd średniej partii zmniejsza się jako (1/\sqrt {M}), gdzie (M) jest liczbą partii. Punkty orientacyjne:

30-50 partii „minimalnie”, tak aby mediana/kwantyle stały się „rozpoznawalne”.
Dla ciężkich ogonów (wysoka zmienność, rzadkie duże wygrane) - 100 + partii.
Aby porównać strategie przez średnią/medianę różnicy, należy użyć bootstrap lub test permutacji, a nie tylko t-test.

5) Jak porównać strategie (A vs B)

1. Metryka partii (całkowity%, max DD, szansa ≥ 0%).

2. Różnica (\Delta =\text {metric} _ A -\text {metric} _ B) dla każdej partii (w parach, jeśli CRN/sparowane partie).

3. Bootstrap 95% CI dla (\Delta) i test permutacji (wartość p) - stabilna kontrola bez założeń o normalności.

4. Klinicznie istotne delta: Wstępnie ustalić próg, poniżej którego różnica jest „nie warta komplikacji strategii”.

6) Kontrola ścinania i stabilności

Długoterminowe zmiany środowiska: wersje RTP, pula dostawców, akcje/cashback, prędkość spinu.

CUSUM/karty kontrolne: obserwować skumulowaną sumę odchyleń metryki od jej długoterminowej średniej, aby zauważyć dryfowanie.

Okna przesuwne: raporty z ostatnich 20-30 partii - wczesne ostrzeżenie.

Stratyfikacja: Poszczególne serie według czasu na start lub lądowanie/zmienność/czas magazynowania.

7) Gospodarka pieniężna: Weź pod uwagę wszystkie

Skuteczność strategii jest nie tylko "plecami. "Zawiera:

Cashback/rake-back/misje/punkty turniejowe: przeliczyć na „zakłady” lub%.
Koszt czasu/limitu: dłuższe sesje = większa ekspozycja na ogony.
Opłaty/przeliczenie waluty/limity dostawcy: wpływają na rzeczywistą wartość rynkową i ryzyko.

8) Kelly i tempo wzrostu (gdy istnieje korzyść)

Jeśli masz zewnętrzną krawędź (rzeczywisty dodatni wskaźnik emisji), docelową metryką jest średni wzrost dziennika banku.

Udział Kelly maksymalizuje wzrost logarytmu, ale jest agresywny; często używać „Kelly połowa” w celu zmniejszenia zmienności.

Przy negatywnych oczekiwaniach, optymalny udział wynosi 0: „wydajność” jest ograniczona do zarządzania ryzykiem/przyjemnością, a nie zyskiem.

9) Pułapki długoterminowe

Przekwalifikowanie („dostosowane” reguły do historii). Rozwiązanie: wyjęcie z próbki i ustalenie protokołu z wyprzedzeniem.

Wiele porównań (testowanie dziesiątek strategii i wybór „najlepszych”). Rozwiązanie: korekty (Bonferroni/FDR) lub „liga” z wyborem i walidacją.

Wyporność ocalałych: patrz tylko strategie „przetrwania”. Zachowaj historię i nie ukrywaj zamkniętych.

Zmiana szybkości/czasu na start lub lądowanie w partii: łamie porównywalność.

Zatrzymanie „przez szczęście”: test „do pierwszego plus” zniekształca rozkład.

10) Protokół mini-oceny (może być dodany do rozporządzenia)

1. Przed rozpoczęciem: bramka, metryka, długość partii, liczba partii, zasady wejścia/wyjścia, kryterium znaczenia, które jest uważane za sukces.

2. Kolekcja: dzienniki spinów (zakład, wypłata, ≥ × 10/flagi bonusowe), wyniki partii, max DD, czas trwania.

3. Analityka: mediana i kwantyle całkowitych, ryzyko ruiny, odstępy czasu oczekiwania, bootstrap CIs, testy permutacyjne dla A/B.

4. Stabilność: CUSUM, przesuwne okna, stratyfikacja.

5. Sprawozdanie: tabela wskaźników, CI, wniosek „czy delta jest wystarczająco znacząca”, zalecenia dotyczące wskaźnika i limitów.

6. Rozwiązanie: „W produkcji „/” Kolejne 30 partii danych „/” Archiwum ”.

11) „Paszport strategii (długofalowy)” - gotowy szablon

Wersja strategii/reguły: .../...

Slot/teczka i RTP Pool:...

Partia: 1000 spinów; masła:...

XT (średnia batting): ...% [95% CI... -...]

Całkowita mediana (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

Szansa docelowa: ≥ 0%...%; ≥ + 20%...%

Max drawdown: mediana... stawki; 90. percentyl...

Przed- ≥ × 10 odstępów: mediana... spiny; 75. percentyl...

Ryzyko ruiny na partię: ...%

Porównanie bazowe (płaskie): (\Delta)... pp [bootstrap DI... -...; p-permutacje =...]

Stabilność: CUSUM - dryf/nie; okno przesuwne - ok.

Gospodarka cashback: +... p.p. do Δ. (metoda obliczeniowa -...).

Rozwiązanie: wdrożenie/dodanie/odrzucenie.

Uwagi: ograniczenia danych, zmiany w środowisku.

12) Krótka lista kontrolna przed zakończeniem „strategia jest skuteczna”

Czy jest jakieś nieopatrzone próbką potwierdzenie?

Czy wykazano CIs/kwantyle/wyciągi, a nie tylko średnią?

Czy zewnętrzne premie/cashback są liczone?

Czy przeszedł test A/A (system nie „see” phantom deltas)?

Czy istnieje wiele testów bez regulacji?

Czy strategia żyje na tych samych warunkach (RTP, stawki, limity)?

Najważniejsze: długoterminowa efektywność polega na dyscyplinie pomiarowej. Ustawić cel, test na partiach, porównać strategie poprawnie (bootstrap, permutacje, CRN), pokazać nie tylko średnią, ale także kwantyle, wyciągi i ryzyko. Należy wziąć pod uwagę cashback i drift środowiska, utrzymać protokół bez zmian. Strategia przestaje więc być zestawem doznań i staje się narzędziem do zarządzania o zrozumiałym profilu ryzyka na długą odległość.