Jak używać programu Excel do obliczania strategii

Excel to świetny wielokąt do szybkich obliczeń i symulacji. Poniżej znajduje się minimalny „zestaw narzędzi”, który pozwala przetestować pomysły bez kodu: tabele (Ctrl + T), linki strukturalne, tablice dynamiczne, tablice obrotowe, „Analiza hipotezy” (Cel, Tabela danych, Menedżer scenariuszy), Monte Carlo na RAND (), a także Solver do dopasowania wielkości zakładu.

1) Podstawowa struktura pliku (3 arkusze)

Arkusz „Parametry”

„Zakład” (fix)

„Bank _ start”
„HF” (udział zwycięskich spinów, jeśli to konieczne)
„q _ ≥ × 10” (szansa na „znaczące” wydarzenie)

„Paszport dystrybucji” (koszyki płatne):

Próg/wartość	Prawdopodobieństwo	Skumulowane
—	—
Przykład: 0; 0,5; 2; 10; 50; 200 - suma prawdopodobieństw = 1.

Arkusz „Symulacja”

Tabela 'tblSpins' (Ctrl + T):

„Spin” (1...N)
„Zakład” (= parametry [Zakład])
'U' (= RAND ()) - jednolity losowy
„X” (mnożnik) - przez tabelę skumulowaną
"Wygraj' (= BetX)
'Trafienie' (= '-- (X> 0)')
'Trafienie _ ≥ × 10' (= '-- (X> = 10)')
„Net” (= Win − Bet)
„Bank” (skumulowane od „Bank _ start”)

Arkusz „Raport”

tabele/wykresy podsumowujące: rozkład wygranych, kumulacja banków, częstotliwości, odstępy czasu.

2) Jak przekształcić RAND () w „spin payoff”

Na panelu Parametry należy określić skumulowaną:

Wartość _ X	p	Cump
Przykład CumP: 0. 70; 0. 90; 0. 97; 0. 99; 0. 999; 1. 000

W 'tblSpins [X]' użyj wyszukiwania łącznego:

Zrób nazwany zakres 'CumP' i 'Vi X'.

Wzór (Excel 365):


= XLOOKUP ([@ U], CumP, V, X, 1)

Argument '1' daje wyszukiwanie „mniej lub równe” (funkcja krokowa).

Alternatywa (bez XLOOKUP):


= INDEX (V, X, MATCH ([@ U], CumP, 1))

3) Częstotliwości i częstotliwości oczekiwania

Próbki częstotliwości trafień (HF):


= ŚREDNIA (tblSpins [Hit])

Prawdopodobieństwo wystąpienia „znaczącego” zdarzenia (≥ × 10), próbka:


= ŚREDNIA (tblSpins [Hit _ ≥ × 10])

Odstęp do zdarzenia (przybliżenie geometryczne): jeżeli parametr progowy ma prawdopodobieństwo 'q' (od 'Parameters'), to

Średni przedział: '= 1/q'

Mediana: '= ROUNDUP (LN (0. 5 )/LN (1-q), 0) "

Okresy empiryczne z dziennika:

Utwórz kolumnę pomocniczą „Schyotchik _ bez _ ≥ × 10”, która resetuje do 0 na trafieniu i rośnie o 1 w inny sposób. Lista wartości w momentach „trafienia” to przedziały. Dla nich należy odczytać medianę i percentyle (PERCENTILE/QUARTILE).

4) RTP, rozprzestrzenianie i wyciągi

Rzeczywisty RTP:


= SUM (tblSpins [Win] )/SUM (tblSpins [Bet])

procent × 100%.

Przegrana smuga (L-smuga):

Kolumna 'Lose' = '-- (tblSpins [Win]
Kolumna 'L _ Run' = „bieżąca długość przebiegu” (wzór z IF i poprzednim wierszem odniesienia)
„MAX (L_Run)” - maksymalna seria.

max drawdown

Kolumna 'Peak' = „skumulowana maksymalna” z 'Banku': '= MAX ([@ [Bank]]; pre _ row [Peak]) "

Kolumna 'DD' = '= [@ Peak] - [@ Bank]'

"MAX (DD)" - głębokość; " MAX (DD )/Bank _ start '- w akcjach bankowych.

5) Tabele podsumowujące i wykresy

Histogram mnożników: grupa 'X' z koszami (≤ × 1, × 1- × 5, × 5- × 20, ≥ × 20).

Linia bankowa: wykres „Bank” według „Spin”.

Skumulowana częstotliwość „znaczących” trafień: udział trafień w blokach 100/500 spinów.

Slicery umożliwią filtrowanie slotów/strategii, jeśli prowadzisz ogólny dziennik.

6) Analiza „co-jeśli”: dążenie do celu, tabela danych, scenariusze

Dążenie do osiągnięcia celu

Przykłady:

Znajdź szybkość, przy której mediana wypłaty ≤ 150 stawek.
„Znajdź bank startowy do przetrwania dwóch mediany ≥ × 10 odstępów”.

Tabela danych (1- i 2-czynnik)

Parametry wzdłuż osi: szybkość i długość sesji.

Metryka w komórce modelowej jest szansą na wykończenie ≥ 0% lub mediany wypłaty.

Tabela zwróci siatkę wyników do wizualnego wyboru parametrów.

Menedżer skryptów

„Flat”, „Soft progression”, „Hard progression”, „Bonus purchase” - zestaw stałych parametrów (zasady zakładu/wyjścia).

7) Monte Carlo (z jednym wzorem)

Pomysł: uruchom M „mini-sesje” na N spiny i zebrać dystrybucję wyników.

Excel 365 (tablice dynamiczne), w arkuszu raportu:

1. Parametry: 'N = 1000' (spiny), 'M = 1000' (sesje).

2. Generować macierz 'U' o rozmiarze 'N × M':


= RANDARRAY (N; M)

3. Konwertuj na 'X' przez cumulative (odbiór z MAP/LAMBDA):

Utwórz LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1) "


= MAP (RANDARRAY (N; M); LAMBDA (u; Fdraw (u))

4. Suma każdej sesji (według kolumn):


= BYCOL (X_mat; LAMBDA (pułkownik; SUM (colRate) - NStack))

5. Zgodnie z wektorem „wyników”, policzyć kwantyle, średnia, udział ≥ 0%, itp.

💡 Wskazówka: dla „ciężkich ogonów” wzrost M; Jeśli Excel' oddychał twardo ", zmniejszyć N/M i użyć agregacji koszyka.

8) Bootstrap przedziału ufności (bez VBA)

Istnieje empiryczna kolumna 'X' (mnożnik na spin). Zrób tablicę indeksów:


= RANDBETΑ (1; ROWS (X) )//wektor długości N

Pobierz próbkę:


= INDEKS (X; Wskaźniki)

Obliczyć średnią/kwantyle; powtórzyć na kolumnach 'Mt' times (BYCOL) - uzyskać rozkład oszacowań i przedziałów ufności dla RTP/HF/kwantyle.

9) Porównanie strategii zakładów

Dodaj kolumnę 'Bet' z regułą strategii:

Płaskie: '= parametry [zakład]'
Łagodna progresja: '= IF (Stracić; Bet1,2; Parametry [Szybkość] "(przykład)

Teik zysk/stop strata:

'= IF (Bank <= Bank _ start-stop loss; 0; IF (Bank> = Bank _ start + TeikProfit; 0; Zakład)) "
Zerowa oferta „zatrzymuje” sesję. Następnie porównać mierniki według partii/scenariuszy: mediana wyniku, IQR, max drawdown, ≥ 0% szansy.

💡 Ważne: strategie nie zmieniają oczekiwań co do uczciwej gry; porównujesz raczej profil ryzyka niż „nadmiar zysków”.

10) Solver: wybór kursu akcji z banku

Cel: zminimalizowanie 95. percentyla wypłaty lub maksymalizacja szansy zakończenia sesji ≥ 0% z zmienną „f” (stopa = „fBank _ current”, z ograniczeniami „0

Cela docelowa: metryka ryzyka/sukcesu.

Możliwa do modyfikacji: 'f'.

Ograniczenia: 'f _ min ≤ f ≤ f _ max'; „ryzyko ruiny ≤ cel”.

Solver wybierze 'f' na podstawie symulacji (może być konieczne zmniejszenie N/M).

11) Raport dla artykułu/klienta (szablon)

Slot/wersja/strategia RTP: .../.../flat/progression

Spiny na sesję:...; Sesje (M):...

Rzeczywisty RTP (mediana według sesji): ...% (IQR... -...%)

HF (mediana): ...%

Przedział przed- ≥ × 10: mediana... spiny (75. percentyl...)

Maksymalne zużycie (mediana/90. percentyl): .../... stawki

Szansa na zakończenie ≥ 0 %/≥ 20%: .../...

Wnioski dotyczące ryzyka: niski/średni/wysoki; zalecenia dotyczące tempa/limitu.

12) Częste błędy i jak ich uniknąć

Mieszanie slotów/wersji RTP w jednej próbce - wyniki są nieprawidłowe.

Wnioski dotyczące krótkich serii (spin ≤ 1000) bez odstępów są anegdotą, a nie statystyką.

RAND () bez ustalania nasion - porównaj strategie na jednym zestawie 'U': użyj jednej tablicy liczb losowych dla wszystkich scenariuszy (tak aby „hałas” został anulowany).

Progresje dla dobra „wczesnej rekompensaty” - zmiana formy dystrybucji, a nie oczekiwania.

Brak kontroli drawdown - zawsze czytaj max drawdown i czas trwania pustyń.

13) Mini-przewodnik przez funkcje Excel 365 (z zamiennikami)

XLOOKUP/XMATCH - wyszukiwanie progów (wymiana VLOOKUP/MATCH).

LET/LAMBDA - Modele projektowe jako funkcje (ponowne użycie).

SEKWENCJA/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN - tablice dynamiczne dla Monte Carlo i agregacji.

PERCENTILE. INC/QUARTILE. INC - kwantyle; COUNTIFS/SUMIFS - koszyki.

Nie ma 365? Użyj INDEX + MATCH, masywnych wzorów (Ctrl + Shift + Enter), tabeli danych zamiast MAP/BYCOL.

Bottom line: Excel pozwala na montaż laboratorium roboczego do strategii w ciągu kilku godzin: od generowania wyników zgodnie z daną dystrybucją do Monte Carlo z raportami na RTP, częstotliwości trafień, odstępów i wyciągów. Porównaj strategie na tym samym szumie, pokaż kwantyle i przedziały ufności, użyj co-if i Solver, aby wybrać zakład i limity. Dostajesz więc powtarzalne wnioski o ryzyku i stabilności - bez złudzeń i „czasu”.