Jak używać symulacji do testowania systemów zakładów

Symulacja jest najlepszym sposobem na przetestowanie idei, gdy wzór analityczny jest złożony lub niedostępny. Symulujesz taką samą losowość jak w grze (RNG), uruchamiasz tysiące „wirtualnych” sesji z systemem bukmacherskim i zobacz rozkład wyników: średni (XT), kwantyle, częstotliwość wyników „plus”, głębokość i czas trwania wyciągów. Poniżej znajduje się praktyczna technika.

1) Co dokładnie modelujemy

1. Gra: dystrybucja wyników jednego kroku (tył/zakład) - mnożnik (X) do zakładu (0; 0. 2; 1; 5;...) lub model wydarzenia (hit/miss, bonusy).

2. Strategia: wielkość zakładu i reguła wyjścia/pauzy (płaska, progresja, zerwanie zysku/zatrzymanie straty, „przerwa po L-streak”).

3. Sesja: długość (N) kroków lub warunki zatrzymania (bank ≤ stop loss; osiągnęła zerwanie z zyskiem; termin).

Najważniejsze: strategia nie zmienia prawdopodobieństwa wyników, zmienia rozkład wyniku sesji (profil ryzyka).

2) Podstawowe ramy symulacji (algorytm)

1. Zdefiniować „paszport dystrybucji” dla jednego etapu: wartości (x_j) i ich prawdopodobieństwa (p_j) (suma (p_j=1)).

2. Inicjalizuj bank (B_0), rozmiar kursu (b_1) i liczniki.

3. Dla etapu (t = 1... N):

Losowo wybrać wynik (X_t) przez (p_j).
Obliczyć wygrane (W_t=b_t\cdot X_t), netto (R_t=W_t-b_t).
Zaktualizuj bank (B_t=B_{t-1}+R_t).
Zgodnie z zasadami strategii, obliczyć następny (b_{t+1}) i sprawdzić warunki zatrzymania (stop loss/teak profit/break).
4. Zapisz mierniki sesji: suma (B_T-B_0), maksymalne wypłaty (max drawdown), długość sesji, liczba bonusów/znaczące trafienia.
5. Powtórz M razy (na przykład 100 000 sesji). Wykres rozkładu wyników.

3) Kluczowe mierniki warte zebrania

Sesja XT: średnia łączna stawka lub% banku.

Kwantyle wynikowe: (Q_{50}), (Q_{75}), (Q_{90}), (Q_{95}).

Szansa celu: (\mathbb {P} (\text {total }\ge 0%)), (\mathbb {P} (\ge + 20%)).

Ryzyko ruiny: (\mathbb {P} (B_t\le 0\\tekst {lub }\\le\tekst {stop loss})).

Maksymalne wykorzystanie: mediana i 90. percentyl głębokości i czasu trwania wypłat.

Przedziały oczekiwania progowego (≥ × 10; bonus): mediana i 75 percentyl.

Czułość: Jak zmieniają się mierniki przy zmienności prędkości/długości sesji.

4) Ile biegów potrzebujesz

Dla obrazu „cielesnego”: M = 10 000 sesji przez N = 1000 kroków.

W przypadku ciężkich ogonów (rzadkie duże wygrane): zwiększenie M do 100 000 + lub użycie stratyfikacji/dodatkowych scenariuszy punktowych (symulacje warunkowe „jeśli wystąpiło ≥ × 200”).

Zasada: patrz stabilność oszacowań - jeśli w przypadku podwojenia M zmieni się w sposób zauważalny, wzrost M.

5) Jak prawidłowo porównać strategie

Wspólne liczby losowe (CRN): Uruchom strategie na tej samej sekwencji losowych wyników. Więc zmniejszyć rozprzestrzenianie i porównać dokładnie logikę zakładów, a nie „szczęście hałasu”.

Test permutacji: różnica w średnich sumach (\Delta) między strategiami A/B - przesuń etykiety A/B i zobacz, jak często (\Delta ^	\ ge	\ Delta). Daje to (p) -value bez zakładania normalności.
Przedział Bootstrap dla (\Delta): Resample „total A, total B” pary na sesjach wiele razy i wziąć 2. 5–97. Piąty percentyl.

Ważne: jeśli oczekiwanie gry jest negatywne (RTP <100%), „najlepsza” strategia wyróżnia się ryzykiem i formą dystrybucji, a nie znakiem oczekiwania.

6) Akceleratory i techniki modelowania

Zmiana liczb wspólnych (CRN) - must-have dla porównań.

Próbki antytetyczne: Użyj par (U) i (1-U) w celu zmniejszenia zmienności oszacowań.

Buforowanie skumulowane: Sklep CumP i wyszukiwanie binarne/” ≤„ do szybkiego mapowania (U\do X).

Agregacja według koszyków: zamiast dokładnych (x_j), połączyć płatności w 4-6 odstępach - gwałtowny wzrost prędkości przy niemal niezmienionym obrazie ryzyka.

Stan Markov dla kleju mechaniki i bonus schodów: zachować stan, przejścia, natychmiastowe nagrody.

7) Co jest uważane za „sukces” strategii

Ustalić kryterium z wyprzedzeniem: na przykład,

„mediana wypłaty ≤ 150 zakładów” i „prawdopodobieństwo wykończenia ≥ 0% ≥ 40% na 1000 spinów” lub „90 procentyl wypłaty ≤ 300 zakładów na XT nie gorszy niż − 5% banku”.

Bez kryterium, każda strategia znajdzie „piękne okno”.

8) Eksperymenty typu

Płaskie kontra progresja (martingale, d' Alembert, build-up po trafieniu): porównaj XT, (Q_{90}), ryzyko ruiny, długość „pustyni”.

Zerwać zysk/zatrzymać stratę: oszacować częstotliwość „wczesnego wyjścia” i cenę pominiętych ogonów.

Długość sesji: jak szansa zmienia się ≥ 0% z 200 do 2000 spinów.

Kupno premii: (EV_{\text{net}}=\mathbb{E}[X]-C) jak rośnie rozproszenie i ryzyko ruiny.

Wielkość stopy jako udział banku: wybierz f), aby ograniczyć 95 procentyl wypłaty.

9) Typowe błędy i jak ich uniknąć

After-the-fact fit: zmiana strategii „w trakcie” symulacji. Naprawić zasady z wyprzedzeniem.

Wymieszaj różne wersje RTP/sloty w tym samym modelu.

Mały M z ciężkimi ogonami → iluzja „strategia przeciągnięta”.

Porównanie różnych „hałasów” (bez CRN) - różnica jest często fantomem.

Zatrzymanie „przez szczęście” - test „do pierwszego plus” zniekształca rozkład.

Ignorowanie czasu/przerw - brak realistycznych limitów ekspozycji.

10) Mini pseudokoda (zrozumiałe bez języka)


dane wejściowe: dystrybucja {x_j, p_j}, bank B0, kurs b0, N, zasady strategii S
M razy:
B: = B0; b: = b0; szczyt: = B; maxDD: = 0 dla t = 1.. N:
x: = przypadek {x_j, p_j}
wygrana: = b x
B: = B + (wygrana - b)
szczyt: = max (szczyt, B); maxDD: = max (maxDD, szczyt - B)
jeśli warunki S wymagają przerwania/zatrzymania → wyjście b: = next _ bet _ rule (B, historia, S)
jeśli b = 0 → zrezygnować (sesja wstrzymana)
zapisać całkowite (B-B0), maxDD, długość, inne mierniki zbierają dystrybucje, Δ, kwantyle, ryzyko przy porównywaniu strategii - użyj tego samego x (CRN)

11) Jak udokumentować wyniki (szablon raportu)

Wersja gry/RTP/Step Distribution - Krótki opis lub tabela koszyka

Strategie: A (płaskie), B (progresja k =...), zasady wyjścia
Parametry symulacji: N =..., M =..., CRN = tak, antytetyczne = tak/nie
XT (mediana według sesji): A...% (IQR... -...%); B...% (IQR... -...%)

Szansa na zakończenie ≥ 0 %/≥ 20%: A .../...; B .../...

Maksymalne zużycie (mediana/90. percentyl): A .../... stawki; B .../... stawki

Długość pustyni ≥ × 10 (mediana/75 percentyl): A .../... spiny; B .../...

Różnica A − B: (\Delta)... pp; bootstrap 95% CI [...;...]; permutacja (p =)...

Wniosek: która strategia daje akceptowalny profil ryzyka dla twoich celów; ograniczenia i zalecenia.

12) Ważne przypomnienia

Symulacje nie czynią negatywnych oczekiwań pozytywnymi; pokazują koszty ryzyka i trwałość przepisów.

Zobacz kwantyle i wyciągi, nie tylko średnia: gracz żyje w medianie i „złe dni”, nie czeka.

Uczciwość eksperymentu jest ważniejsza niż wynik: ustalić kryteria z wyprzedzeniem, użyć CRN i pokazać okresy niepewności.

Linia końcowa: Prawidłowo postawiona symulacja Monte Carlo zmienia „wiarę w strategię” w możliwe do zweryfikowania liczby: LC, szansa na cel, wyciągnięcia i ryzyko ruiny. Pozwala to porównywać systemy zakładów na jakość dystrybucji wyników i podejmować decyzje racjonalnie - zanim ryzykujesz prawdziwe pieniądze.