Como determinar o momento em que você deve parar

Porque é que precisas de um momento de paragem provável?

Parar é um evento pré-determinado em que você encerra o jogo/sessão, porque a probabilidade de um resultado desfavorável ultrapassou o limite permitido ou, pelo contrário, o objetivo alcançado. Ao contrário do emocional «chega», a paragem provável baseia-se em:

1. Barreiras de resultado (lucro/defasagem);

2. Avaliação de probabilidade (p, EV, dispersão);

3. Métricas de risco (Risk of Ruin, probabilidade de saída falsa, intervalos de confiança);

4. Testes de paragem (SPRT/Regras Baiesas).

1) Modelo básico: duas barreiras de absorção (alvo e pare)

Representando o capital que muda de escalas (aposta/rodada): para cima com probabilidade (p), para baixo com probabilidade (q = 1-p). Introduzindo duas barreiras: superior (+ T) (alvo do lucro) e inferior (-L) (stop-loss). Assim que o capital atinge um deles, uma paragem.

Probabilidade de chegar ao objetivo antes do pé (classe «ruína do jogador»)

Se os passos forem os mesmos do tamanho absoluto e (p\ne q), quando você começa no 0, com os objetivos nos passos (N = T/\Delta) para cima e (M = L/\Delta) para baixo:

[
\ mathsf <P Por <\text\Chegar por 03 + T 03; = ;\frac
]

При (p=q=0{.}5): (\mathsf{P}=\frac{M}{M+N}).

Regra: Selecione (T) e (L) de modo que (\mathsf se aproprie da sua probabilidade de sucesso (por exemplo, ≥ 60%). É uma paragem de barreira, chegou a um nível, sair.

Conclusão prática: quando desfavorável (p\le 0. 5) alvos e estoques simétricos dão ≤50% de sucesso. Somente pode ser compensado com asimetria de barreiras (menor, maior alvo) ou real (EV> 0).

2) Parar sobre o risco de ruína (RoR) para o fim do horizonte

Deixe você ter um banco (B), taxa como (f), volatilidade da rodada (\sigma), vantagem (e) (expectativa de rendimento para a rodada). Para o horizonte final (N), você está interessado: «Qual é a chance de cair abaixo do nível crítico (B _\\min) até o fim?» Se o RoR condicional do erro atual (DD) for ≥ da liminar especificada (\beta) (por exemplo, 5%), paramos.

Eurístico de trabalho: se você jogar uma parte da Kelly, quando cai no limite máximo permitido (por exemplo, 20% a 30% no meio-Kelly), para parar antes de restaurar os parâmetros (p, e ,\sigma), abaixar (f)).

3) Parar por intervalo de confiança para ganho/probabilidade

Quando as verdadeiras hipóteses (p) são desconhecidas (slots, mercados live), você atualiza a avaliação de observação. Que na abstração binacional por (n) tentativas houve (w) «sucesso». Construa um DD bilateral de 95% para (p) (por exemplo, Klopper Pearson). Se o limite superior de DI para o seu EV real baixa ≤ 0, a regra é:

💡 Pare, porque com os dados atuais, nem mesmo uma avaliação favorável confirma a expectativa positiva com certeza suficiente.

A opção inversa é que se o limite inferior de DI para (p) acima do limite que torna o seu EV> 0 - pode continuar até a barreira de lucro/hora mais próxima.

4) Parada Bayesa: «Probabilidade de que EV ≤ 0»

Defina o prior por (p) (\text por beta) (\text por beta) (\alpha _ 0 ,\beta _ 0)). Depois de (w) «êxito» em (n) testes de posteriores (\text Beta) (\alpha _ 0 + w ,\beta _ 0 + n-w). Repare as hipóteses posteriais de «(EV\le 0)» (considerando as taxas de pagamento).

Regra: Se (\mathsf\P f. (EV\le 0\mid\text\dados )\ge\tau) (por exemplo, 80% a 90%) for parar.

Vantagens: contagem suave de informações a ápice, resistência em pequenas amostras.

5) Teste sequencial de Vald (SPRT) - «solução online»

O SPRT verifica (H _ 0) contra (H _ 1) no voo, após cada resultado. Você apresenta erros aceitáveis (\alpha) e (\beta), e duas hipóteses por (p):

(H_0:; p = p _ 0) (limite onde EV ≤ 0), (H _ 1:; p = p _ 1) (vantagem prevista).

É considerada uma relação de plausibilidade lógica (LLR).

Regras de paragem:

Se o LLR for ≥ (\ln\frac\1-\beta a.\\alpha f.), → aceitar (H _ 1) ou sair do alvo.
Se o LLR for ≤ (\ln\frac se\\beta por), → aceitar (H _ 0) e parar.
Se não, continuamos a fazer observações.

Quando avaliado «viva/morta», a estratégia é em liva ou em novas condições de promoção/cômodo.

6) Três práticas «regras de paragem» (podem ser aplicadas juntas)

1. Barreiras de resultado (T/L):

Estabeleça com antecedência a meta de lucro (+ T) e stop-loss (-L) alinhada com a probabilidade de sucesso desejada (\mathsf por causa de se tratar de uma fórmula por causa de seu ponto 1). Atingiram uma das barreiras, a saída.

2. Regra de confiança em EV:

Depois de cada bloco de (k) round, repare a probabilidade de DI/baies. Se a confiança em EV> 0 não for suficiente (o DI inclui 0 ou (\mathsf\P f. (EV\le 0 )\ge\tau) - pare.

3. Regra de risco de ruína:

Se o RoR condicional for ≥ até o fim do horizonte (\beta) ou atingir o limite de perfuração permitido (por exemplo, 20% para meio Kelly), pare, mesmo que o objetivo não tenha sido alcançado.

7) Mini-calculadoras (papel)

A. Seleção T/L sob a probabilidade de sucesso

Digite uma nota (p) (ou intervalo).

Selecione a etapa (\Delta) e a etapa de destino (M = L/\Delta), (N = T/\Delta).

Calcule (\mathsf\P 03) a partir de uma fórmula de 1. Coloque (M, N) para (\mathsf

Fixe as barreiras e não as altere ao longo do caminho (caso contrário, a matemática de paragem é quebrada).

B. Verificação de confiança em EV (abordagem de frequência)

A cada (k) rodadas, construa 95% de DI para (p).

Repasse o EV com base em pagamentos e comissões.

Se o limite de DI superior (para hipótese negativa) ou inferior (positivo) atravessar 0 - stop/prosseguir com a regra de artigo 3.

C. Trigger Baiesa

A prior (\text a.Beta f. (1,1)) (neutro) ou a informação.

Depois de cada bloco, atualize o posterioro e leia (\mathsf se você quiser).

Limite (\tau) pegue 0. 8–0. 9 para uma parada conservadora.

D. Risco de ruína/perfuração

Você trabalha com uma parte da Kelly (f) (melhor para o Kelly).

Defina o limite máximo de falha de DD (_\\max) (20% a 30%).

Se o DD atual for ≥ DD (_\\max) ou o RoR condicional ≥ (\beta) (por exemplo, 5%), pare.

8) Cenários típicos e modelos prontos

Cenário 1. EV positivo, alta volatilidade (slots, frisas)

(f\approx) ⅓ Kelly; barreiras: (T = + 3\s\sigma) lucro da sessão, (L = -2\s\sigma).

A cada 100 ou 200 spins é uma verificação baiesa (\mathsf

Qualquer uma das três paradas está a funcionar.

Cenário 2. Taxas de vantagem sobre coeficientes

Barreiras de lucro/perda em unidades (por exemplo, (T = + 10u), (L = -6u).

SPRT с (\alpha=0. 1,\ \beta=0. 2) entre (p _ 0) (sem vantagem) e (p _ 1) (esperado).

20% do banco é uma paragem técnica.

Cenário 3. Teste da nova estratégia

Micro apostas, banco de teste limitado.

Cada (k) evento - DI por (p); se o DEA incluir zero EV → stop, rever as hipóteses.

9) Erros que quebram a parada

Movimento de barreiras («vamos parar mais uma vez») - perde o sentido das garantias prováveis.

Ignorar correlações (série, dependência dos mercados) é uma reavaliação do número de testes independentes.

Mudar o tamanho da taxa sem cruzar as regras - Altera a dispersão/EV, as antigas liminares são inúteis.

Fixar-se nos lucros, sem as métricas de confiança, é uma grande oportunidade de «chegar» a mais.

10) Resultado: fórmula de processo simples

1. Antes do início: defina (T), (L), frequência (k), liminares (\tau) (para (\mathsf\P f. (EV\le 0)), (\alpha ,\beta) (para SPRT), DD (\\max) ,\beta\\ text{RoR 350).

2. No jogo: depois de cada passo/bloco, verifique os desencadeadores (barreiras, confiança em EV, RoR/falha).

3. Quando qualquer desencadeador é acionado, parar sem exceções.

4. Após a sessão: logs - Recontagem (p, e ,\sigma), atualização de liminares.

Seguindo essas regras, o «momento de parar é provável» passa de uma pausa intuitiva para uma decisão de gestão rigorosa: você acaba com o jogo exatamente quando a chance de desenvolvimento desfavorável se tornou estatisticamente inaceitável - e mantém o capital e a vantagem para as oportunidades seguintes, de melhor qualidade.