Como avaliar a eficácia da estratégia no jogo de longo prazo

A eficácia de uma estratégia de longa distância não é «sorte/azar por noite», mas a estabilidade dos indicadores em muitos segmentos independentes, com regras inalteradas. Abaixo, um quadro de trabalho que traduz a intuição em métricas mensuráveis, testes replicáveis e conclusões honestas.

1) Primeiro - propósito e hipótese

Defina um critério específico de sucesso e um horizonte:

O objectivo é «minimizar os 90 percalços», «maximizar a média de 1000 spins», «aumentar a chance de meta de ≥0%».
Hipótese: «A estratégia A dá um resultado medíocre superior em relação à estratégia B no batch 1000 spin».
Horizonte: comprimento do batch (por exemplo, 1000 spins) e número de batches (pelo menos 30 a 50 para conclusões sustentáveis).

Importante: se RTP <100% e vantagem externa não, «eficiência» = perfil de risco mais aceitável (hasteamento, quantli, probabilidade de alvos), em vez de uma mudança milagrosa de matojeação.

2) Métricas corretas de «dívida»

1. EV por batch (média das taxas/%) - mostra a direção.

2. Mediana e Quanti Resultados (Q50/Q75/Q90) - como «normalmente» e «ruim» (o jogador vive na mediana e nas caudas).

3. Taxa de crescimento do banco:

linear: média de% por batch, logs de crescimento (média 'ln (Bt/Bt - 1)'), relevante se a fração da taxa depender do banco.
4. Risco de ruína: proporção de batches com falência/stop-loss.
5. Max drawdown (profundidade e duração) - Mediana e 90.
6. A taxa de «eventos significativos» (≥×10, bónus) e os intervalos de espera (mediana, 75) são para o planejamento.
7. Estabilidade no tempo: dispersão de métricas entre batches, fator de variação.

Mais para comparar estratégias:

«Sharp-tal» é uma métrica média/variação padrão por batch.
Correspondência de Kelly (se houver edge): Quanto a taxa selecionada é desviada de Kelly; multa por nó/reajuste.

3) Design da experiência: para que as conclusões sejam honestas

Batching: divida o jogo em janelas independentes do mesmo comprimento (por exemplo, 1000 spins).

A/A-testes: Antes de A/B, certifique-se de que, com a mesma estratégia, o sistema não «vê diferença» (alarmos falsos).

Out-of-sample: configuração de regras em um conjunto de batches, verificação em outro (nenhuma regra aparecida após a visualização de todos os dados).

Números totais aleatórios (CRN) em simulações: as estratégias são comparadas no mesmo ruído.

As regras de saída fixas são take-profit/stop-loss, tempo pós-L-streak - definidos antes do teste.

4) Margem de erro e volume: quanto «comprimento» é necessário

O erro padrão da média do batch é decrescente como (1/\sqrt

Trinta a cinquenta batches são minimos para que a mediana/quantli se torne «reconhecível».
Para as caudas pesadas (alta volatilidade, raros grandes ganhos) - 100 + batches.
Para comparar estratégias de diferença média/mediano, use o botstrap ou teste de reposição, não apenas o t-teste.

5) Como comparar estratégias (A vs B)

1. Métrica por batch (total de%, max DD, chance de ≥0%).

2. Diferença (\Delta =\text Se CRN/Batches de Casal)

3. Butstrap 95% DI para (\Delta) e teste de reposição (p-value) é uma verificação sustentável sem suposição de normalidade.

4. Delta de valor clínico: defina o limite abaixo do qual a diferença «não vale a pena complicar a estratégia».

6) Controle de mudanças e estabilidade

O ambiente a longo prazo está mudando: RTP, pool de provedor, promoções/caixa, velocidade de spin.

CUSUM/mapas de controle: Siga a soma cumulativa de desvios de métrica da sua média de longo prazo para notar a deriva.

As janelas deslizantes, os relatórios dos últimos 20 a 30 batches, são um aviso inicial.

Camadas individuais de slot, volatilidade/tempo de promoção.

7) Economia monetária: leve tudo em conta

A eficácia da estratégia não é só das costas. Inclua:

Keshback/rake-beck/missões/pontos de tornozeleira: repasse em «apostas» ou%.
Custo de tempo/limite: sessões mais longas = maior exposição à cauda.
Comissões/conversão de divisas/limites do provedor: afetam o EV real e o risco.

8) Kelly e taxa de crescimento (quando há vantagem)

Se você tem um edge externo (real EV positivo), a métrica alvo é o crescimento médio logista do banco.

A parte de Kelly maximiza o crescimento logístico, mas é agressiva; A metade da Kelly é usada para reduzir a volatilidade.

Quando se espera negativamente, a parte ideal é 0: «eficiência» se resume a gerenciamento de risco/prazer, em vez de lucro.

9) Armadilhas do longo

Reaproveitamento («colocaram» as regras para o histórico). A solução é out-of-sample e fixar o protocolo com antecedência.

Múltiplas comparações (teste dezenas de estratégias e selecione a melhor). Solução: ajustes (Bonferroni/FDR) ou «liga» com seleção e validação.

Deslocamento de sobrevivente, vêem apenas as estratégias vivas. Guardem a história e não escondam as fechadas.

Mudança de aposta/slot no batch, quebra a comparabilidade.

Parar «por sorte»: o teste «a mais» distorce a distribuição.

10) Mini-protocolo de avaliação (pode ser inserido no regulamento)

1. Antes da partida: alvo, métricas, comprimento de batch, número de batches, regras de entrada/saída, critério de importância, considerado um sucesso.

2. Coleta: logs de spin (taxa, pagamento, bandeiras ≥×10/bonus), resultado por batch, max DD, duração.

3. Analista: Mediana e Quantli do Resultado, Risco de Ruína, Intervalo de Espera, DEA, Testes de Reposição para A/B.

4. Estabilidade: CUSUM, janelas deslizando, rateio.

5. Relatório: tabela de métricas, DI, conclusão «se o delta é suficiente», recomendação de taxa e limites.

6. Solução: «Em »/« Mais 30 batches de dados »/« Arquivo».

11) «Passaporte de estratégia (long-run)» - modelo pronto

Estratégia/versão de regras: .../...

Slot/carteira e pulo RTP:...

Batch: 1000 spin; Batch:...

EV (média de batches): ...% [95% DI... -...]

Resultado médio (Q50 )/IQR:... %/... -...

Chance de metas: ≥0%...%; ≥+20%...

Max drawdown: mediana... apostas; 90 percenteis...

Intervalos de até ≥×10: mediana... spin; 75 percenteis...

Risco de ruína por batch:...

Comparação com o flash: (\Delta) EV... p.p. [butstrap DI... -...; p-mudanças =...]

Estabilidade: CUSUM - à deriva/não; uma janela deslizante.

Economia com cachê: +... .p. para EV (método de cálculo -...).

A solução é implantar/repudiar/rejeitar.

Notas: limitações de dados, alterações de ambiente.

12) Folha de cheque curta antes de tirar «estratégia é eficaz»

Há alguma confirmação de out-of-sample?

O DI/Quantili/Perfurações é exibido e não apenas o médio?

Os bónus externos/cachê são considerados?

O teste A/A foi feito (o sistema não «vislumbra» delta fantasma)?

Não há testes múltiplos sem ajustes?

A estratégia vive em condições idênticas (RTP, apostas, limites)?

A eficiência a longo prazo é sobre a disciplina de medição. Fixe o alvo, teste em batches, compare as estratégias corretamente (butstrap, remanejamentos, CRN), mostre não apenas o médio, mas também quantili, perfurações e riscos. Leve em conta a caixa e a deriva do ambiente, mantenha o protocolo inalterado. Assim, a estratégia deixa de ser um conjunto de sensações e torna-se uma ferramenta controlada com um perfil de risco compreensível a longa distância.