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Como usar o Excel para calcular estratégias
Excel é um campo excelente para cálculos rápidos e simulações. Abaixo, um «ferramenta» mínimo para testar ideias sem código: tabelas (Ctrl + T), referências estruturadas, matrizes dinâmicas, tabelas resumidas, análise de hipóteses (Goal Seek, Tabela de dados, Gerenciamento de cenários), Monte Carlo em RAND () e Solver para definir o tamanho da aposta.
1) Estrutura básica do arquivo (3 folhas)
Folha 'Opções'
'Aposta' (fix.)- 'Banco _ iniciar'
- 'HF' (proporção de spin ganhador, se necessário)
- 'q_≥×10' (oportunidade de evento 'significativo')
Folha Simulação
Tabela 'tblSpins' (Ctrl + T):- `Spin` (1…N)
- 'Bet' (= Opções [Aposta])
- 'U' (= RAND ()) - aleatório uniforme
- 'X' (multiplicador) - por tabela cumulativa
- `Win` (=BetX)
- `Hit` (=`--(X>0)`)
- `Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
- `Net` (=Win−Bet)
- 'Bank' (cumulativo de 'Banco _ início')
Folha 'Relatório'
tabelas resumidas/gráficos: distribuição de ganhos, cumulação de banco, frequências, intervalos.
2) Como transformar RAND () em «pagamento de spin»
Em «Opções», defina o cumulativo: Em 'tblSpins[X]', use a pesquisa de cumulação:- Faça a faixa nomeada «CumP» e «ValsX».
=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)O argumento '1' permite pesquisar «menor ou igual» (função step).
Alternativa (sem XLOOKUP):
=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))3) Frequências e intervalos de espera
Hit Frequency (HF) amostra:
=AVERAGE(tblSpins[Hit])
=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])Intervalo anterior ao evento (aproximação geométrica): Se o parâmetro de liminar tiver a probabilidade de 'q' (Opções), então
Intervalo médio: '= 1/q'
Mediana: '= ROUNDUP (LN (0. 5)/LN(1-q),0)`
Intervalos empíricos do logo:- Crie uma coluna de apoio 'Schyotchik_bez_≥×10' que se reinicie para 0 ao atingir e cresce 1 de outra forma. A lista de valores nos momentos de entrada são intervalos. Por eles, conte a mediana e o Percentile/QUARTILE.
4) RTP, quebra e quebra
RTP real:
=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])% x 100%.
Série derrotada (L-streak):- Coluna 'Lose' = '-- (tblSpins[Win]
- Coluna 'L _ Run' = 'comprimento atual da série' (fórmula com IF e referência à linha anterior)
- 'MAX (L _ Run)' é a série máxima.
Perfuração máxima (max drawdown)
Coluna 'Peak' = 'máximo cumulativo' de 'Bank': '= MAX ([@ [Bank]]; antes da linha _ [Peak]) '
Coluna 'DD' = '= [@ Peak] - [@ Bank]'
'MAX (DD)' - profundidade; 'MAX (DD )/Banco _ arranque' - em participações bancárias.
5) Tabelas e gráficos dinâmicos
Histograma de multiplicadores: agrupe 'X' com cestas (≤×1, x 1- x 5, x 5- x 20, ≥×20).
A linha do banco é «Banco» por «Spin».
Taxa cumulativa de êxitos «significativos»: taxa de êxito de 100/500 spins.
Os slicers podem ser filtrados por slots/estratégias se tiverem um registro geral.
6) «E se» análise: Goal Seek, Tabela de dados, Cenários
Goal Seek (Seleção de parâmetro)
Exemplos:- «Encontrar uma aposta que ≤ 150 apostas».
- «Encontrar um banco inicial para sobreviver a dois intervalos mediáticos de ≥×10».
Tabela de dados (1- e 2)
Opções por eixo: aposta e comprimento da sessão.
A métrica na célula do modelo é a chance de terminar ≥0% ou uma falha mediana.
A tabela devolve a grade de resultados para a seleção visual de parâmetros.
Gerenciador de cenário
«Flash», «Progressão suave», «Progressão rígida», «Compra de bónus» - conjunto de parâmetros fixos (taxa/regras de saída).
7) Monte Carlo (uma fórmula)
A ideia é expulsar M «mini sessões» por N spin e recolher a distribuição de resultados.
Excel 365 (matrizes dinâmicas), na folha «Relatório»:1. Parâmetros: 'N = 1000' (spin), 'M = 1000' (sessões).
2. Gerar matriz 'U' do tamanho de 'N x M':
=RANDARRAY(N; M)- Crie LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1)`
=MAP(RANDARRAY(N; M); LAMBDA(u; Fdraw(u)))
=BYCOL(X_mat; LAMBDA(col; SUM (colAposta) - NStowka)5. Por vetor de resultado, conte quantili, média, participação de ≥0%, etc.
8) Bottrap espaçamento de confiança (sem VBA)
Há uma coluna empírica «X» (desenho animado por spin). Faça uma matriz de índices:
=RANDBETWEEN(1; ROWS (X )//vetor de comprimento N
=INDEX(X; Índices)Conte o médio/quantili; repita as colunas 'M' (BYCOL) - obtenha a distribuição de notas e os intervalos de confiança para RTP/HF/quanteis.
9) Comparação de estratégias de apostas
Adicione a coluna 'Bet' com a regra de estratégia:- Flat: '= Parâmetros [Aposta]'
- Progressão suave: '= IF (Lose; Bet1,2; Opções [Aposta]) '(exemplo)
- '= IF (Bank <= Banco _ Start-Stoploss; 0; IF (Banco> = Banco _ arranque + T 'Profit; 0; Bet))`
- A taxa zero «interrompe» a sessão. Em seguida, compare as métricas em batches/cenários: resultado mediano, IQR, max drawdown, chance de ≥0%.
10) Solver: atribuição de participação do banco
O objetivo é minimizar o percurso 95 ou maximizar a chance de terminar a sessão em ≥0% com a variável 'f' (taxa = 'fBanco _ atual', com restrições de '0 Célula alvo: métrica de risco/sucesso. Alterável: 'f'. Restrições: 'f_min≤f≤f_max'; «risco de ruína ≤ alvo». O Solver passará 'f' com base na sua simulação (pode ser necessário reduzir o N/M). 11) Relatório para o artigo/cliente (modelo) Slot/versão RTP/estratégia: .../.../flash/progressão Spinov para a sessão:...; Sessões (M):... RTP real (mediana por sessão): ...% (IQR... -...%) HF (mediana):... Intervalo até ≥×10: mediana... spin (75º percentel...) Max drawdown (mediana/90 percentil): .../... apostas Chance de meta de ≥0 %/ ≥+20%: .../... Conclusão de risco: baixo/médio/alto; recomendação de taxa/limite. 12) Erros frequentes e como evitá-los Misturar slots/versões de RTP em uma amostra - os resultados não são animadores. As conclusões sobre as séries curtas (≤1000 spin) sem intervalos são uma anedota, não estatísticas. RAND () sem fixação de semente - compare as estratégias em um conjunto de 'U': use um conjunto de números aleatórios para todos os cenários (para que o ruído seja cancelado). A progressão para uma compensação rápida muda a forma de distribuição, não a expectativa. Sem controle de deslizamento - Sempre leia o max drawdown e a duração dos desertos. 13) Mini-hyde para funções Excel 365 (substituindo) XLOOKUP/XMATCH - Busca liminares (substituir VLOOKUP/MATCH). LET/LAMBDA - Configure os modelos como funções (reutilização). SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN - matrizes dinâmicas para Monte Carlo e agregações. PERCENTILE. INC / QUARTILE. INC - Quantli; COUNTS/SUMIFS - Cestas. Não há 365? Use INDEX + MATCH, fórmulas maciças (Ctrl + Shift + Enter), tabela de dados em vez de MAP/BYCOL. Resultado: O Excel permite que um laboratório de trabalho seja montado em algumas horas para estratégias, desde a geração de resultados da distribuição definida até Monte Carlo, com relatórios RTP, frequência de êxitos, intervalos e aberturas. Compare as estratégias no mesmo ruído, mostre quantili e intervalos de confiança, use o «quê» e o Solver para selecionar apostas e limites. Assim, você terá conclusões reproduzidas sobre risco e estabilidade - sem ilusões ou «timing».