Crypto Casino
Torrent Gear
Cum se determină momentul opririi prin probabilitate
De ce ai nevoie de un „moment de oprire prin probabilitate”
Oprirea este un eveniment prestabilit în care opriți jocul/sesiunea deoarece probabilitatea unui rezultat nefavorabil a depășit pragul admis sau, dimpotrivă, obiectivul a fost atins. Spre deosebire de „suficient” emoțional, oprirea probabilistică se bazează pe:1. Obstacole în calea rezultatelor (profit/drawdown);
2. Estimarea cotelor (p, EV, variație);
3. Valori de risc (risc de ruină, probabilitatea de concluzie falsă, intervale de încredere);
4. Teste de oprire (reguli SPRT/Bayesian).
1) Model de bază: două bariere de absorbție (țintă și oprire)
Imaginați-vă capitalul variind în trepte (rată/rundă): în sus cu probabilitatea (p), în jos cu probabilitatea (q = 1-p). Introducem două bariere: superioară (+ T) (țintă de profit) și inferioară (-L) (stop loss). De îndată ce capitalul ajunge la unul dintre ei - stop.
Probabilitatea de a atinge obiectivul înainte de picior (clasa „jucătorul ruina”)
Dacă pașii sunt aceiași în valoare absolută și (p\ne q), atunci când încep de la 0, cu goluri în trepte (N = T/\Delta) în sus și (M = L/\Delta) în jos:[
\ mathsf {P} {\text {get to} + T}; = ;\frac {1- (q/p) ^ {M}} {1- (q/p) ^ {M + N}}
]При (p = q = 0 {.} 5): (\mathsf {P} =\frac {M} {M + N}).
Regulă: Selectați (T) și (L) astfel încât (\mathsf {P}) se potrivește cu rata de succes țintă (de exemplu, ≥ 60%). Aceasta este o oprire pe barieră: am ajuns la unul dintre nivelurile - pentru a ieși.
Concluzie practică: la nefavorabil (p\le 0. 5) obiectivele simetrice și picioarele dau ≤50% succes. Numai asimetria barierelor (oprire mai mică, țintă mai mare) sau reală (EV> 0) poate fi compensată.
2) Opriți riscul de ruină (RoR) spre sfârșitul orizontului
Să presupunem că aveți o bancă (B), pariați ca o acțiune (f), volatilitate rotundă (\sigma), avantaj (e) (randament așteptat pe rundă). Pentru orizontul final (N), sunteți interesat de: „Care este șansa de a scădea sub nivelul critic (B_{\min}) până la capăt?” Dacă RoR condiționat la drawdown curent (DD) a devenit ≥ pragul specificat (\beta) (de exemplu, 5%), ne oprim.
Euristic de lucru: dacă joci acțiuni de la Kelly, atunci când se încadrează în drawdown maxim admis (de exemplu, 20-30% cu jumătate Kelly) - opri până când parametrii sunt restaurate (recalculare (p, e ,\sigma), scădere (f)).
3) Stop de încredere pentru câștig/probabilitate
Când adevăratele cote (p) sunt necunoscute (sloturi, piețe live), actualizați scorul de observare. Să existe (w) „succese” în abstractizarea binară pentru (n) încercări. Construiți un IÎ 95% pe două fețe pentru (p) (de exemplu, Clopper-Pearson). Dacă CI-ul superior pentru EV-ul real scade ≤ 0, regula este:Inversă: Dacă limita inferioară a CI pentru (p) este peste pragul care face EV> 0, puteți continua la cea mai apropiată barieră de profit/timp.
4) Bayesian stop: „probabilitatea ca EV ≤ 0”
Setați înainte de (p) (distribuție beta (\text {Beta} (\alpha _ 0 ,\beta _ 0))). După (w) „succese” în (n) încercări, posteriorul (\text {Beta} (\alpha _ 0 + w ,\beta _ 0 + n-w). Recalculați probabilitatea posterioară a ipotezei „(EV\le 0)” (luând în considerare coeficienții de plată).
Regula: dacă (\mathsf {P} (EV\le 0\mid\text {data} )\ge\tau) (de exemplu, 80-90%), - stop.
Pro: contabilitate netedă a informațiilor priori, stabilitate în eșantioane mici.
5) Testul secvențial Wald (SPRT) - „soluție online”
Testele SPRT (H_0) vs. (H_1) pe zbor, după fiecare rezultat. Setați erori acceptabile: (\alfa) (alarmă falsă) și (\beta) (săriți avantajul) și două ipoteze prin (p):- (H_0:; p = p _ 0) (limită unde EV ≤ 0), (H_1:; p = p _ 1) (beneficiu așteptat).
Se ia în considerare raportul log-probabilitate (LLR).
Reguli de oprire:- Dacă LLR ≥ (\ln\frac {1-\beta} {\alpha}) → acceptă (H_1) (avantaj confirmat) sau ieși pe țintă.
- Dacă LLR ≤ (\ln\frac {\beta} {1-\alpha}) → acceptă (H_0) (fără avantaj) și se oprește.
- În caz contrar, continuați să colectați observații.
Acolo unde este util: atunci când se evaluează strategia „viu/mort” în direct sau în noi condiții de promo/coefs.
6) Trei „reguli de oprire” practice (pot fi aplicate împreună)
1. Barierele rezultate (T/L):- Fixați ținta de profit (+ T) și stop loss (-L) în avans, în concordanță cu probabilitatea dorită de succes (\mathsf {P}) (formula din § 1). Am ajuns la una dintre bariere - calea de ieșire.
- După fiecare bloc de (k) runde, recalculați probabilitatea CI/Bayesian. Dacă încrederea în EV> 0 este insuficientă (CI include 0 sau (\mathsf {P} (EV\le 0 )\ge\tau)) - stop.
- În cazul în care condiționat RoR înainte de sfârșitul orizontului este ≥ (\beta) sau limita de drawdown admisibil este atins (de exemplu, 20% pentru jumătate Kelly) - opri, chiar dacă obiectivul nu este atins.
7) Mini calculatoare (hârtie)
A. Meci T/L la rata de succes țintă
Introduceți un scor (p) (sau interval).
Selectați pasul (\Delta) și ținta (M = L/\Delta), (N = T/\Delta).
Calculați (\mathsf {P}) din formula § 1. Meci (M, N) la (\mathsf {P }\ge P_{\text{target}}) (de exemplu, 60%).
Fixați barierele și nu se schimbă de-a lungul drumului (altfel matematica opririi se descompune).
B. Verificarea încrederii în EV (abordarea frecvenței)
Fiecare (k) runde, construi IÎ 95% pentru (p).
Recalculați EV luând în considerare plățile și comisioanele.
Dacă limita superioară (pentru o ipoteză negativă) sau inferioară (pentru o ipoteză pozitivă) a DI se intersectează cu 0, opriți/continuați conform regulii § 3.
C. Declanșator Bayesian
Înainte (\text {Beta} (1,1)) (neutru) sau informativ.
După fiecare bloc, actualizați posteriori și citiți (\mathsf {P} (EV\le 0)).
Pragul (\tau) ia 0. 8–0. 9 pentru o oprire conservatoare.
D. Riscul de ruinare/drawdown
Acțiuni de lucru de la Kelly (f) (mai bine ⅓ - ½ Kelly).
Setați drawdown maxim admisibil la DD (_{\max}) (20-30%).
Dacă DD ≥ DD (_{\max}) sau ≥ RoR condiționat (\beta) (ex. 5%) - oprire.
8) Scenarii tipice și șabloane gata făcute
Scenariul 1. EV pozitiv, volatilitate ridicată (sloturi, freespins)
(f\abordarea) ⅓ Kelly; bariere: (T = + 3\s\sigma) profiturile sesiunii, (L = -2\s\sigma).
Fiecare 100-200 de rotiri este un cec bayesian (\mathsf {P} (EV\le 0)).
Oricare dintre cele trei opriri funcționează - ieșire.
Scenariul 2. Pariuri Avantaje Cote
Bariere de profit/pierdere în unitățile de rată (ex. (T = + 10u), (L = -6u).
SPRT с (\alpha = 0. 1 ,\\beta = 0. 2) între (p_0) (nici un avantaj) și (p_1) (de așteptat).
Drawdown de 20% din banca este o oprire tehnică.
Scenariul 3. Nou test de strategie
Micro pariuri, pot de testare limitat.
Fiecare (k) evenimente - IÎ conform (p); dacă CI include zero EV → picioare, revizuiți ipotezele.
9) Greșeli care sparg închiderea
Mișcarea barierelor („să mutăm oprirea din nou”) - sensul garanțiilor probabilistice este pierdut.
Ignorarea corelațiilor (serie, dependența de piață) - reevaluarea numărului de teste independente.
Modificarea dimensiunii pariului fără recalcularea regulilor - varianța/EV se schimbă, vechile praguri sunt nevalide.
Fixarea numai pe profit fără încredere și metrici RoR este o șansă mare de a „juca” la drawdown inutile.
10) Linia de fund: formulă simplă de proces
1. Înainte de începere: specificați (T), (L), frecvența perestroika (k), pragurile (\tau) (pentru (\mathsf {P} (EV\le 0))), (\alpha ,\beta) (pentru SPRT), DD ({\max}), (\beta {\text {Ro R}}).
2. În joc: După fiecare pas/bloc, verificați declanșatoarele (bariere, încredere EV, RoR/drawdown).
3. Dacă este declanșat vreun declanșator, opriți-vă fără excepție.
4. După sesiune: jurnal - recalculare (p, e ,\sigma), actualizarea pragurilor.
Dacă respectați aceste reguli, „momentul opririi prin probabilitate” se transformă dintr-o pauză intuitivă într-o decizie strictă de management: opriți jocul exact atunci când șansa de dezvoltare nefavorabilă a devenit statistic inacceptabilă - și păstrați capitalul și un avantaj pentru următoarele oportunități, mai bune.