Cum de a evalua eficacitatea unei strategii într-un joc pe termen lung

Eficacitatea strategiei pe o distanță lungă nu este „norocoasă/ghinionistă seara”, ci stabilitatea indicatorilor pe multe segmente independente cu reguli neschimbate. Mai jos este un cadru de lucru care traduce intuiția în valori măsurabile, teste replicabile și concluzii oneste.

1) Primul - scopul și ipoteza

Definirea criteriilor specifice de succes și a orizontului:

Scopul: "minimizați a 90-a percentilă a drawdown'," maximizați rezultatul median la 1000 de rotiri "," creșteți șansa de a termina ≥0% ".
Ipoteza: „Strategia A dă un rezultat mai lent prin ≥3 pp în raport cu strategia B pe un lot de 1000 de rotiri”.
Orizont: Lungimea Butch (ex. 1000 rotire) și numărul de loturi (minim 30-50 pentru conduce stabile).

Important: dacă RTP este <100% și nu există nici un avantaj extern, „eficiență” = un profil de risc mai acceptabil (desene, cantități, șanse de obiective), mai degrabă decât o schimbare miraculoasă în așteptare.

2) Corectați valorile „datoriei”

1. EV pe lot (rezultatul mediu în pariuri/%) - arată direcția.

2. Mediana și cantitățile rezultatului (Q50/Q75/Q90) sunt „obișnuite” și „rele” (jucătorul trăiește în mediană și cozi).

3. Rata de creștere bancară:

liniar: procent mediu per lot, log-creştere (media „ln (Bt/Bt − 1)”), relevant dacă fracţia ratei depinde de bancă.
4. Riscul de ruină: ponderea loturilor cu faliment/stop loss.
5. Max drawdown - percentila mediană și 90.
6. Frecvenţa „evenimentelor semnificative” (≥×10, bonus) şi intervalele de aşteptare (mediană, a 75-a percentilă) - pentru planificare.
7. Stabilitate în timp: variația metricii între loturi, coeficientul de variație.

În plus, pentru a compara strategiile:

Metrică clară: deviația medie totală/standard a totalului per lot.
Kelly-matching (dacă există o margine): cât de mult deviază cota selectată de licitație de la Kelly; penalizare pentru sub/supra-măsurare.

3) Proiectarea experimentului: pentru a face concluziile oneste

Butching: Împărțiți jocul în ferestre independente de lungime egală (ex. 1000 de rotiri fiecare).

A/A teste: înainte de A/B asigurați-vă că, cu aceeași strategie, sistemul nu „vede diferența” (alarme false).

Out-of-eșantion: stabilirea normelor pe un set de loturi, verificarea pe altul (nu există „reguli care au apărut după vizualizarea tuturor datelor”).

Numere aleatorii comune (CRN) în simulări: Strategiile sunt comparate pe același zgomot.

Reguli de ieșire fixe: profit teik/stop loss, timp după L-streak - prescris înainte de test.

4) Eroare și volum: cât de mult „lungime” este necesară

Eroarea medie standard a lotului scade ca (1/\sqrt {M}), unde (M) este numărul de loturi. Obiective turistice:

30-50 de loturi ≈ minim, astfel încât mediana/cantitățile să devină „recognoscibile”.
Pentru cozi grele (volatilitate ridicată, câștiguri mari rare) - 100 + loturi.
Pentru a compara strategiile prin diferență medie/mediană, utilizați o bootstrap sau un test de permutare, nu doar un test t.

5) Cum de a compara strategii (A vs B)

1. Lot metric (total%, maxim DD, șansă ≥0%).

2. Diferența (\Delta =\text {metric} _ A -\text {metric} _ B) pentru fiecare lot (în perechi dacă CRN/loturi pereche).

3. Bootstrap 95% CI pentru (\Delta) și testul de permutare (valoarea p) - verificare stabilă fără presupuneri despre normalitate.

4. Delta relevantă clinic: Pre-setați un prag sub care diferența „nu merită complicația strategiei”.

6) Controlul forfecării și al stabilității

Schimbări de mediu pe termen lung: versiuni RTP, pool furnizor, acțiuni/cashback, viteza de rotire.

CUSUM/carduri de control: urmăriți suma cumulată a abaterilor metrice de la media sa pe termen lung pentru a observa deriva.

Ferestre glisante: rapoarte privind ultimele 20-30 de loturi - avertizare timpurie.

Stratificare: Serie individuală după slot/volatilitate/timp de stoc.

7) Economia monetară: Luați în considerare toate

Eficacitatea strategiei nu este doar „spate”. "Include:

Cashback/rake-back/misiuni/puncte de turneu: recalculați în „pariuri” sau%.
Timp/cost limită: sesiuni mai lungi = expunere mai mare la cozi.
Taxele/conversia valutară/limitele furnizorului: afectează EV real și riscul.

8) Kelly și rata de creștere (atunci când există un avantaj)

Dacă aveți o margine externă (EV real pozitiv), metrica țintă este creșterea medie a jurnalului băncii.

Cota Kelly maximizează creșterea jurnalului, dar este agresivă; adesea folosesc „Kelly jumătate” pentru a reduce volatilitatea.

Cu așteptări negative, cota optimă este 0: „eficiența” este redusă la managementul riscului/plăcerii, nu la profit.

9) Capcane pe termen lung

Recalificare („ajustat” regulile la istorie). Soluție: out-of-eșantion și fixarea protocolului în avans.

Comparații multiple (testarea a zeci de strategii și alegerea celor mai bune). Soluție: ajustări (Bonferroni/FDR) sau „ligă” cu selecție și validare.

Deplasarea supraviețuitorului: a se vedea numai strategii „supraviețuitoare”. Păstrați istoria și nu ascundeți cele închise.

Modificarea ratei/slotului în lot: întrerupe comparabilitatea.

Oprirea „prin noroc”: testul „la primul plus” distorsionează distribuția.

10) Mini protocol de evaluare (poate fi introdus în regulament)

1. Înainte de start: obiectiv, valori, lungimea lotului, numărul de loturi, regulile de intrare/ieșire, criteriul de semnificație, care este considerat un succes.

2. Colectie: busteni rotiri (pariu, plata, steaguri ≥×10/bonus), rezultate lot, max DD, durata.

3. Analytics: medii și cantități de totaluri, risc de ruină, intervale de așteptare, CI-uri bootstrap, teste de permutare pentru A/B.

4. Stabilitate: CUSUM, ferestre glisante, stratificare.

5. Raport: tabelul de valori, CI, concluzia „dacă delta este suficient de semnificativă”, recomandări privind rata și limitele.

6. Soluție: „În producție „/” Încă 30 de loturi de date „/” Arhivă ”.

11) „Pașaportul strategiei (pe termen lung)” - șablon gata făcut

Strategie/Rule Version: .../...

Slot/servietă și RTP Pool:...

Lot: 1000 rotiri; butches:...

EV (medie bataie): ...% [95% CI... -...]

Valoarea mediană totală (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

Șansa țintă: ≥0%...%; ≥+20%...%

Max drawdown: mediană... tarife; 90 percentila...

Intervale pre- ≥×10: mediana... rotiri; 75th percentile...

Riscul de ruină pe lot: ...%

Comparație de bază (plat): (\Delta) EV... pp [bootstrap DI... -...; p-permutări =...]

Stabilitate: CUSUM - drift/nu; fereastră glisantă - aprox.

Economie cashback: +... p.p. la EV (metoda de calcul -...).

Soluție: implementare/adăugare/respingere.

Note: limitări de date, schimbări de mediu.

12) O scurtă listă de verificare înainte de concluzia „strategia este eficientă”

Există o confirmare în afara probei?

Sunt prezentate CI/cantități/desene, nu doar media?

Bonusurile externe/cashback sunt numărate?

Este trecut testul A/A (sistemul nu „vede” deltele fantomă)?

Există mai multe teste fără ajustări?

Strategia trăiește în aceiași termeni (RTP, rate, limite)?

Concluzie: eficiența pe termen lung se referă la disciplina de măsurare. Fixați obiectivul, testați pe loturi, comparați corect strategiile (bootstrap, permutări, CRN), arătați nu numai media, ci și cantitățile, desenele și riscul. Luați în considerare cashback-ul și deriva mediului, păstrați protocolul neschimbat. Deci, strategia încetează să mai fie un set de senzații și devine un instrument ușor de gestionat, cu un profil de risc ușor de înțeles pe o distanță lungă.