Duralga pursatyny nädip kesgitlemeli

Näme üçin "ähtimallyk boýunça durmak pursaty" gerek?

Durmak, oýny/sessiýany bes edýän öňünden kesgitlenen hadysadyr, sebäbi amatsyz netije ähtimallygy rugsat edilýän çäkden geçdi ýa-da tersine, maksada ýetildi. Emosional "ýeterlik" däl-de, ähtimal durmak:

1. Netijäniň päsgelçilikleri (girdeji/pese gaçmak);

2. Mümkinçiliklere baha bermek (p, EV, dispersiýa);

3. Töwekgelçilik-metrikler (Töwekgelçilik of Ruin, ýalan netijäniň ähtimallygy, ynanç aralyklary);

4. Durmak synaglary (SPRT/Baýes düzgünleri).

1) Esasy model: iki siňdiriji päsgelçilik (maksat we dur)

Geliň, ädimler bilen üýtgeýän maýany göz öňüne getireliň (stawka/tapgyr): ähtimallygy bilen ýokaryk (p), ähtimallygy bilen aşak (q = 1-p). Iki päsgelçilik girizýäris: ýokarky (T) (girdejiniň maksady) we aşaky (-L) (stop-loss). Maýa olaryň birine ýeten badyna duralga.

Aýakdan öň nyşana ýetmek ähtimallygy ("oýunçynyň weýran bolmagy" synpy)

Eger ädimler mutlak ululykda we (p\ne q) birmeňzeş bolsa, onda 0-da başlananda, ädimlerdäki nyşanlar (N = T/\Delta) ýokaryk we (M = L/\Delta) aşak:

[
\ mathsf {P} {\text {git} + T}; = ;\frac {1- (q/p) ^ {M}} {1- (q/p) ^ {M + N}}}
]

При (p=q=0{.}5): (\mathsf{P}=\frac{M}{M+N}).

Düzgün: (T) we (L) saýlaň, şonuň üçin (\mathsf {P}) maksadyňyza laýyk gelýär (mysal üçin ≥ 60%). Bu - päsgelçilikde durmak: derejeleriň birine ýetdik - çykmak.

Amaly netije: amatsyz ýagdaýda (p\le 0. 5) simmetrik maksatlar we aýaklar ≤ 50% üstünlik berýär. Diňe päsgelçilikleriň asimmetriýasy (kiçi dur, uly maksat) ýa-da hakyky (EV> 0) bilen öwezini dolup bolýar.

2) Horizontyň ahyryna çenli weýran bolmak howpy (RoR) boýunça durmak

Goý, sizde bank (B), paý (f), tapgyryň üýtgewsizligi (\sigma), artykmaçlyk (e) (her tapgyra garaşylýan girdeji) bolsun. Iň soňky gorizont üçin (N) sizi gyzyklandyrýar: "Iň soňky derejeden (B_{\min}) aşak düşmek mümkinçiligi nähili?" Eger şertli RoR häzirki pese gaçanda (DD) bellenen çäkden (\beta) (mysal üçin 5%) ≥ bolsa, durýarys.

Iş ewristikasy: Kelliden paý oýnaýan bolsaňyz, iň ýokary rugsat berilýän çökgünlige düşeniňizde (mysal üçin, Kelliň ýarysynda 20-30%) - parametrleri dikeltýänçä duruň (p, e ,\sigma), peseldiň (f)).

3) Ýeňiş/ähtimallyk üçin ynanç aralygy boýunça durmak

Hakyky mümkinçilikler (p) näbelli bolanda (slotlar, durmuş bazarlary), synlaryň bahasyny täzeleýärsiňiz. Ikilik abstraksiýada (n) synanyşyklar üçin (w) "üstünlik" bolsun. (p) üçin iki taraplaýyn 95% DI guruň (mysal üçin Klopper-Pearson). Hakyky EV üçin DI-iň ýokarky çägi 0 ≤ aşak düşse, düzgün:

💡 Dur, sebäbi häzirki maglumatlarda hatda amatly baha bermek hem ýeterlik ynam bilen oňyn garaşylýandygyny tassyklamaýar.

Tersine: eger (p) üçin DI-iň aşaky çägi EV> 0 edýän çäkden ýokary bolsa - iň ýakyn girdeji/wagt päsgelçiligine çenli dowam edip bilersiňiz.

4) Baýesowskaýa duralgasy: "ähtimallygy EV ≤ 0"

(p) (\text {Beta} (\alpha _ 0 ,\beta _ 0)). Posterior (\text {Beta} (\alpha _ 0 + w ,\beta _ 0 + n-w)). "(EV\le 0)" gipotezasynyň (töleg koeffisiýentlerini göz öňünde tutup) posterial ähtimallygyny täzeden hasaplaň.

Düzgün: (\mathsf {P} (EV\le 0\mid\text {data} )\ge\tau) (80-90% ýaly) - durmak.

Artykmaçlyklary: prior maglumatlary ýuwaş-ýuwaşdan hasaplamak, kiçi nusgalarda durnuklylyk.

5) Waldyň yzygiderli synagy (SPRT) - "onlaýn çözgüt"

SPRT her netijeden soň uçuşda (H_0) garşy (H_1) barlaýar. Kabul ederlikli ýalňyşlyklary goýýarsyňyz: (\alpha) (ýalan duýduryş) we (\beta) (artykmaçlyk) we iki sany çaklama (p):

(H_0:; p = p _ 0) (EV ≤ 0), (H_1:; p = p _ 1) (garaşylýan artykmaçlyk).

Ynançlylygyň (LLR) log-gatnaşygy hasaplanýar.

Durmagyň düzgünleri:

LLR ≥ (\ln\frac {1-\beta} {\alpha}) → kabul etmek (H_1) (artykmaçlyk tassyklanan) ýa-da maksat boýunça çykmak.
LLR ≤ (\ln\frac {\beta} {1-\alpha}) → kabul etmek (H_0) we durmak.
Otherwiseogsam, synlary ýygnamagy dowam etdiriň.

Nirede peýdaly: "diri/öli" baha berlende ýa-da mahabat/koefleriň täze şertlerinde strategiýa.

6) "Durmagyň üç amaly düzgüni" (bilelikde ulanylyp bilner)

1. Netije päsgelçilikleri (T/L):

Islenýän üstünlik ähtimallygy (\mathsf {P}) bilen ylalaşylan girdejiniň (T) we stop-lossyň (-L) maksadyny öňünden belläň (§ 1-de formula). Päsgelçilikleriň birine ýetdik - çykalga.

2. EV ynam düzgüni:

(k) tapgyrlardan her blokdan soň DI/Baýes ähtimallygyny gaýtadan hasaplaň. Eger EV> 0 ynamy ýeterlik bolmasa (DI 0 ýa-da (\mathsf {P} (EV\le 0 )\ge\tau)) - dur.

3. Weýran bolmak töwekgelçiliginiň kadasy:

Eger şertli RoR gorizontuň ahyryna çenli ≥ (\beta) ýa-da rugsat berilýän çökgünlik çägine ýetse (mysal üçin, ýarym Kelli üçin 20%) - maksat ýetmese-de dur.

7) Kiçi kalkulýatorlar (kagyz)

A. Maksatly üstünlik ähtimallygyna T/L saýlamak

Çaklamany (p) (ýa-da diapazon) giriziň.

Ädim (\Delta) we maksat (M = L/\Delta), (N = T/\Delta) saýlaň.

§ 1 formulasyndan (\mathsf {P}) hasaplaň. (\mathsf {P }\ge P_{\text{target}}) (mysal üçin 60%) üçin (M, N) saýlaň.

Päsgelçilikleri düzediň we ýolda üýtgetmäň (ýogsam durmagyň matematikasy bozulýar).

B. EV-e bolan ynamy barlamak (ýygylyk çemeleşmesi)

Her (k) tapgyrda (p) üçin 95% DI guruň.

Tölegleri we tölegleri göz öňünde tutup, EV sanaň.

Eger DI-niň ýokarky (negatiw çaklama üçin) ýa-da aşaky (oňyn üçin) çägi 0-dan geçýän bolsa - dur/§ 3 düzgün boýunça dowam etdirilýär.

C. Baýesowskiý trigger

Prior (\text {Beta} (1,1)) (bitarap) ýa-da maglumat beriji.

Her blokdan soň posteriory täzeläň we sanaň (\mathsf {P} (EV\le 0)).

Bosagany (\tau) alyň 0. 8–0. Konserwatiw duralga üçin 9.

D. Weýran bolmak/çökmek töwekgelçiligi

Kelliden (f) paý alýarsyňyz (has gowy ⅓ - ½ Kelli).

Iň ýokary rugsat berilýän DD (_{\max}) (20-30%).

Eger häzirki DD ≥ DD (_{\max}) ýa-da şertli RoR ≥ (\beta) (mysal üçin, 5%) - dur.

8) Nusgawy ssenariýalar we taýýar şablonlar

Ssenariýa 1. Oňyn EV, ýokary üýtgewsizlik (slotlar, frispinler)

(f\approx) ⅓ Kelli; päsgelçilikler: (T = + 3\s\sigma) sessiýa geldi, (L = -2\s\sigma).

Her 100-200 spin - Baýes barlagy (\mathsf {P} (EV\le 0)).

Üç duralganyň islendik biri işleýär - çykalga.

2-nji ssenariýa. Koeffisiýentler boýunça artykmaçlygy bolan nyrhlar

Göterim birliklerinde girdeji/ýitgi boýunça päsgelçilikler (mysal üçin (T = 10u), (L = -6u)).

SPRT с (\alpha=0. 1,\ \beta=0. 2) (p_0) (artykmaçlyksyz) we (p_1) (garaşylýan) arasynda.

Bankyň 20% pese gaçmagy - tehniki duralga.

Ssenariýa 3. Täze strategiýa synagy

Mikro-nyrhlar, çäklendirilen synag banky.

Her (k) hadysasy - (p) boýunça DI; Eger DI-de 0 EV → stop bar bolsa, çaklamalara täzeden garamak.

9) Duralgany bozýan ýalňyşlyklar

Päsgelçilikleriň hereketi ("aýagy ýene bir gezek süýşüreliň") - ähtimal kepillikleriň manysy ýitýär.

Korrelýasiýa ignory (seriýa, bazarlaryň garaşlylygy) - garaşsyz synaglaryň sanyna gaýtadan baha bermek.

Düzgünleriň gaýtadan hasaplanmazdan stawkanyň möçberiniň üýtgemegi - dispersiýa/EV üýtgeýär, köne çäkler galyp bolmaýar.

Diňe ynam we RoR metrikleri bolmazdan girdeji gazanmak - artykmaç pese gaçmak üçin "oýnamak" üçin uly mümkinçilik.

10) Jemleýji: prosesiň ýönekeý formulasy

1. Başlamazdan ozal: (T), (L), aralyk ýygylygy (k), bosagalar (\tau) (üçin (\mathsf {P} (EV\le 0))), (\alpha ,\beta) (SPRT üçin), DD ({\max}), (\beta {\text {Ro R}}).

2. Oýunda: her ädimden/blokdan soň triggerleri (päsgelçilikleri, EV, RoR/çökgünligi) barlaň.

3. Islendik trigger işe girizilende: kadadan çykmasyz durmak.

4. Sessiýadan soň: log - gaýtadan sanamak (p, e ,\sigma), bosagalary täzelemek.

Bu düzgünlere eýerýän bolsaňyz, "durmak pursaty" duýgur arakesmeden berk dolandyryş kararyna öwrülýär: amatsyz ösüş mümkinçiligi statistik taýdan kabul ederliksiz bolanda oýny bes edýärsiňiz we indiki, has gowy mümkinçilikler üçin maýa we artykmaçlygy saklaýarsyňyz.