Uzun vadeli bir oyunda bir stratejinin etkinliği nasıl değerlendirilir

Stratejinin uzun bir mesafedeki etkinliği "akşamları şanslı/şanssız'değil, değişmeyen kurallara sahip birçok bağımsız segment üzerindeki göstergelerin istikrarıdır. Aşağıda, sezgiyi ölçülebilir metriklere, tekrarlanabilir testlere ve dürüst sonuçlara dönüştüren bir çalışma çerçevesi bulunmaktadır.

1) İlk - hedef ve hipotez

Belirli başarı kriterlerini ve ufku tanımlayın:

Hedef: "düşüşün yüzde 90'ını en aza indirin", "1000 spin başına medyan sonucu en üst düzeye çıkarın", "% ≥0 bitirme şansını artırın".
Hipotez: "Strateji A, 1000 dönüşlük bir parti üzerinde B stratejisine göre ≥3 pp daha yavaş bir sonuç verir".
Ufuk: Butch uzunluğu (örn. 1000 spin) ve parti sayısı (sabit potansiyel müşteriler için en az 30-50).

Önemli: RTP <%100 ise ve dış avantaj yoksa, "verimlilik" = beklentide mucizevi bir değişiklik yerine daha kabul edilebilir bir risk profili (düşüşler, nicelikler, gol şansı).

2) "Borç" metriklerini düzeltin

1. Parti başına EV (ortalama sonuç bahisler/%) - yönü gösterir.

2. Sonucun medyan ve nicelikleri (Q50/Q75/Q90) "olağan've" kötü "(oyuncu medyan ve kuyruklarda yaşar) gibidir.

3. Banka büyüme oranı:

lineer: parti başına ortalama %, log-growth (ortalama 'ln (Bt/Bt − 1))'), eğer oran fraksiyonu bankaya bağlıysa alakalı.
4. Yıkım riski: iflas/durma kaybı olan partilerin payı.
5. Maksimum düşüş - medyan ve yüzde 90.
6. "Önemli olayların" sıklığı (≥×10, bonus) ve bekleme aralıkları (medyan, yüzde 75) - planlama için.
7. Zaman içinde kararlılık: gruplar arasındaki metriklerin varyansı, varyasyon katsayısı.

Ayrıca, stratejileri karşılaştırmak için:

Keskin benzeri metrik: parti başına toplamın ortalama toplam/standart sapması.
Kelly eşleştirme (eğer bir kenar varsa): Seçilen teklif payının Kelly'den ne kadar saptığı; eksik/fazla ölçüm için ceza.

3) Deneyin tasarımı: sonuçları dürüst yapmak

Butching: Oyunu eşit uzunlukta bağımsız pencerelere bölün (örn. Her biri 1000 spin).

A/A testleri: A/B'den önce, aynı stratejiyle sistemin "farkı görmediğinden" (yanlış alarmlar) emin olun.

Örnek dışı: bir grup kümesine kurallar koymak, diğerini kontrol etmek ('tüm verileri görüntüledikten sonra ortaya çıkan kurallar "yok).

Simülasyonlarda ortak rastgele sayılar (CRN'ler): Stratejiler aynı gürültü üzerinde karşılaştırılır.

Sabit çıkış kuralları: tik karı/stop zararı, L-çizgisinden sonra zaman aşımı - testten önce reçete edilir.

4) Hata ve hacim: ne kadar "uzunluk" gerekli

Standart toplu ortalama hatası (1/\sqrt {M}) olarak azalır, burada (M) toplu sayıdır. Yer işaretleri:

30-50 parti minimum düzeyde ≈, böylece medyan/nicelikler "tanınabilir" hale gelir.
Ağır kuyruklar için (yüksek volatilite, nadir büyük kazançlar) - 100 + parti.
Stratejileri ortalama/medyan farkı ile karşılaştırmak için, sadece bir t-testi değil, bir bootstrap veya permütasyon testi kullanın.

5) Stratejiler nasıl karşılaştırılır (A vs B)

1. Toplu metrik (toplam %, maksimum DD, şans ≥0 %).

2. Her grup için fark (\Delta =\text {metric} _ A -\text {metric} _ B) (CRN/eşleştirilmiş gruplar halinde).

3. (\Delta) ve permütasyon testi (p-değeri) için Bootstrap %95 CI - normallik hakkında varsayımlar olmadan kararlı kontrol.

4. Klinik olarak ilgili delta: Farkın "stratejinin komplikasyonuna değmeyeceği'bir eşiğin önceden belirlenmesi.

6) Kesme ve stabilite kontrolü

Uzun vadeli ortam değişiklikleri: RTP sürümleri, sağlayıcı havuzu, hisse/cashback, dönüş hızı.

CUSUM/kontrol kartları: Metriğin uzun vadeli ortalamasından sürüklenmeye kadar olan sapmalarının kümülatif toplamını izleyin.

Sürgülü pencereler: Son 20-30 parti hakkındaki raporlar - erken uyarı.

Tabakalaşma: Slot/volatilite/stok zamanına göre bireysel seriler.

7) Para ekonomisi: Hepsini düşünün

Stratejinin etkinliği sadece "destek" değildir. "Dahil et:

Cashback/rake-back/missions/tournament puanları: "bahisler" veya % olarak yeniden hesaplanır.
Zaman/limit maliyeti: daha uzun oturumlar = kuyruklara daha yüksek maruz kalma.
Ücretler/para birimi dönüştürme/sağlayıcı limitleri: gerçek EV'yi ve riski etkiler.

8) Kelly ve büyüme oranı (bir avantaj olduğunda)

Harici bir kenarınız varsa (gerçek pozitif EV), hedef metrik bankanın ortalama günlük büyümesidir.

Kelly payı log büyümesini en üst düzeye çıkarır, ancak agresiftir; Genellikle volatiliteyi azaltmak için "Kelly yarısını" kullanın.

Olumsuz beklenti ile optimal pay 0'dır: "Verimlilik", kar değil, risk/zevk yönetimine indirgenir.

9) Uzun süreli tuzaklar

Yeniden eğitim (kuralları tarihe "ayarlanmış"). Çözüm: Numune dışı ve protokolün önceden sabitlenmesi.

Çoklu karşılaştırmalar (düzinelerce stratejiyi test etmek ve'en iyi'yi seçmek). Çözüm: ayarlamalar (Bonferroni/FDR) veya seçim ve doğrulama ile "lig".

Hayatta kalanların yer değiştirmesi: yalnızca "hayatta kalma" stratejilerine bakın. Geçmişi saklayın ve kapalı olanları saklamayın.

Toplu halde oran/slot değişimi: karşılaştırılabilirliği keser.

"Şansla" durmak:'ilk artı "testi dağılımı bozar.

10) Mini değerlendirme protokolü (yönetmeliğe eklenebilir)

1. Başlamadan önce: hedef, metrikler, parti uzunluğu, parti sayısı, giriş/çıkış kuralları, başarı olarak kabul edilen önem kriteri.

2. Koleksiyon: spin günlükleri (bahis, ödeme, ≥×10/bonus bayrakları), toplu sonuçlar, maksimum DD, süre.

3. Analitik: medyan ve toplamların nicelikleri, harabe riski, bekleme aralıkları, önyükleme CI'ları, A/B için permütasyon testleri.

4. Kararlılık: CUSUM, sürgülü pencereler, tabakalaşma.

5. Rapor: metrikler tablosu, CI, sonuç "deltanın yeterince önemli olup olmadığı", oran ve limitlerle ilgili öneriler.

6. Çözüm: "Üretimde "/" 30 parti daha veri "/" Arşiv ".

11) "Stratejinin pasaportu (uzun vadede)" - hazır şablon

Strateji/Kural Sürüm: .../...

Yuva/Evrak Çantası ve RTP Havuzu:...

Parti: 1000 spin; butches:...

EV (vuruş ortalaması): ... % [95 % CI... -...]

Medyan toplam (Q50 )/IQR: ... %/... -...%

Hedef şans: % ≥0... %; % ≥+20... %

Maksimum düşüş: medyan... oranları; Yüzde 90'lık dilim...

≥×10 öncesi aralıklar: medyan... Döner; Yüzde 75'lik dilim...

Parti başına yıkım riski: ... %

Temel karşılaştırma (düz): (\Delta) EV... pp [bootstrap DI... -...; p-permütasyonlar =...]

Kararlılık: CUSUM - sürüklenme/hayır; sürgülü pencere - yaklaşık.

Cashback ekonomisi: +... p.p. to EV (hesaplama yöntemi -...).

Çözüm: uygula/ekle/reddet.

Notlar: veri sınırlamaları, ortam değişiklikleri.

12) "Strateji etkilidir" sonucundan önce kısa bir kontrol listesi

Örnek dışı bir doğrulama var mı?

CIs/quantiles/downdowns gösterilir, değil sadece ortalama?

Harici bonuslar/cashback sayılır mı?

A/A testi geçti mi (sistem hayalet deltaları "görmüyor")?

Ayarlamalar olmadan birden fazla test var mı?

Strateji aynı şartlarda mı yaşıyor (RTP, oranlar, limitler)?

Uzun vadeli verimlilik, ölçüm disiplini ile ilgilidir. Hedefi düzeltin, gruplar üzerinde test edin, stratejileri doğru bir şekilde karşılaştırın (önyükleme, permütasyonlar, CRN), sadece ortalamayı değil, aynı zamanda nicelikleri, düşüşleri ve riski de gösterin. Çevrenin geri ödemesini ve sürüklenmesini dikkate alın, protokolü değiştirmeden tutun. Böylece strateji bir dizi duyum olmaktan çıkar ve uzun bir mesafe boyunca anlaşılabilir bir risk profiline sahip yönetilebilir bir araç haline gelir.