如何使用Excel計算策略

Excel是快速計算和模擬的絕佳試驗場。以下是最小的「工具包」，可用於測試無代碼的想法：表（Ctrl+T），結構化鏈接，動態數組，匯總表，「假設分析」（Goal Seek，數據表，腳本管理器），RAND上的蒙特卡洛（），以及用於選擇賭註大小的Solver。

1）基本檔案結構（3張工作表）

「選項」表格'

「賭註」（小說）

「銀行_開始」
「HF」（獲勝旋轉比例，如果需要）
'q_≥×10'（有意義的事件的機會）

「分配護照」（一籃子付款）：

閾值/值	概率	累計
—	—
示例：0；0,5;2;10;50;200-概率和=1。

葉子「模擬」

表'tblSpins'（Ctrl+T）：

`Spin` (1…N)
「Bet」（=參數［投註］）
「U」（=RAND（））-均勻隨機的
「X」（乘法器）-按累積表
`Win` (=BetX)
`Hit` (=`--(X>0)`)
`Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
`Net` (=Win−Bet)
「銀行」（累積自「銀行_開始」）

李斯特「報告」

匯總表/圖表：獎金分配，累積銀行，頻率，間隔。

2）如何將RAND（）變成「旋轉支付」

在「選項」上,設置累積：

值_X	p	CumP
示例CumP： 0。70;0.90;0.97;0.99;0.999;1.000

在'tblSpins ［X］'中,使用累積搜索：

制作命名的「CumP」和「ValsX」系列。

公式（Excel 365）：


=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)

參數「1」給出了「小於或等於」（步進函數）的搜索。

替代方案（沒有XLOOKUP）：


=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))

3）等待頻率和間隔

Hit Frequency（HF）樣本：


=AVERAGE(tblSpins[Hit])

「有意義」事件的概率（≥×10），樣本：


=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])

事件前間隔（幾何近似值）： 如果閾值參數具有概率「q」（來自「參數」），則

平均間隔： '=1/q'

中位數： '=ROUNDUP（LN（0。5)/LN(1-q),0)`

邏輯中的經驗間隔：

創建輔助列「Schyotchik_bez_≥×10」，該列在命中時重置為0，然後生長1。「命中」時刻的值列表是間隔。通過它們讀取中位數和Percentile （PERCENTILE/QUARTILE）。

4）RTP，散布和縮小

實際RTP：


=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])

百分率× 100%。

損失系列（L-streak）：

「Lose」=「-（tblSpins ［Win］
「L_Run」=「當前系列長度」列（具有IF的公式和對上一行的引用）
「MAX （L_Run）」是最大系列。

最大縮寫（max drawdown）

「Peak」=「Bank」的「累積最大值」列： '=MAX（［@［Bank］］；前面［Peak］）"

「DD」=「=［@Peak］-［@Bank］」列]'

'MAX （DD）'-深度；'MAX （DD）/Bank_start'-銀行股份。

5）匯總表和圖表

乘數直方圖：用「X」籃子分組（≤×1，× 1-× 5，× 5-× 20，≥×20）。

銀行行：「銀行」圖表「Spin」。

「重要」熱門歌曲的累積頻率：每100/500旋轉塊的點擊率。

如果保留通用日誌，Slicers將允許按插槽/策略過濾。

6）「萬一」分析： Goal Seek，數據表，腳本

Goal Seek（選擇參數）

示例：

「找到降息中位數≤ 150個降息的比率。」
「尋找起始銀行來生存兩個中位數≥×10間隔。」

數據表（1因子和2因子）

軸參數：比率和會話長度。

模型單元格中的度量：完成≥0％或中位下垂的機會。

表格將返回結果網格以進行視覺選項選擇。

腳本管理器

Flat，軟進步，硬進步，購買獎金-一組固定參數（投註/退出規則）。

7）蒙特卡洛（一個公式）

想法：將M「迷你會議」推向N旋轉，並收集結果分配。

Excel 365（動態數組），在「報告」頁面上：

1.參數：'N=1000'（自旋）,'M=1000'（會話）。

2.生成「N × M」大小的「U」矩陣：


=RANDARRAY(N;M)

3.通過累積轉換為「X」（通過MAP/LAMBDA接收）：

創建LAMBDA 'Fdraw （u）=XLOOKUP （u；CumP;ValsX;;1)`


=MAP(RANDARRAY(N;M);LAMBDA(u;Fdraw(u)))

4.每屆會議的成果（按列分列）：


=BYCOL(X_mat;LAMBDA(col;SUM（colStakes）-NStawka）

5.根據「結果」向量，計算分數，均值，≥0％的份額等。

💡 提示：對於「重尾巴」，增加M；如果Excel「呼吸困難」，請降低N/M並使用購物車匯總。

8）置信區間（無VBA）

有一個經驗列「X」（每個自旋的乘法）。進行索引數組：


=RANDBETWEEN(1;ROWS （X）//N長度矢量

拔出樣本：


=INDEX(X;索引）

計算平均/分位數；在「M」（BYCOL）列上重復-獲得RTP/HF/分位數的分數分布和置信區間。

9）投註策略比較

添加帶有策略規則的「Bet」列：

Flat：「=參數［賭註］」
溫和的進展：'=IF（Lose；Bet1,2;參數［賭註］）'（示例）

Take profit/停止麋鹿：

'=IF（銀行<=銀行_start-StopLoss；0;IF （Bank>=Bank_start+TakeProfit；0;Bet))`
零利率將「停止」會話。然後比較標記/腳本：中位數結果、IQR、max drawdown、≥0%的機會。

💡 重要：策略不會改變公平競爭的期望；您比較風險特征而不是「超級利潤」。

10）Solver： 從銀行挑選利率份額

目標：最大限度地減少第95次沈降的風險或最大程度地提高在「f」變量（利率=「fBank_當前」，帶有「≥0」限制）下完成0

目標單元：風險/成功指標。

可更改：「f」。

限制：「f_min≤f≤f_max」；「破壞≤目標的風險」。

Solver將根據您的模擬（可能需要降低N/M）進行「f」。

11）文章/客戶報告（模板）

RTP/策略插槽/版本： ……/……/flat/進展

會議旋轉：；；會議（M）：

實際RTP（會話中位數）：……％（IQR……-……％）
HF（中位）：……％
≥×10前間隔：中位數……旋轉（第75 percentil……）
Max drawdown（中位數/第90 percentil）：……/……投註
完成機會為≥0％/≥+20％：……/……
風險推斷：低/中/高；關於利率/限額的建議。

12）頻繁的錯誤以及如何避免錯誤

在單個樣本中混合RTP插槽/版本-結果無效。

沒有間隔的短系列（≤1000旋轉）的結論是一個軼事，不是統計數據。

不固定種子的RAND（）-比較單個「U」集上的策略：在所有腳本中使用一個隨機數陣列（取消「噪聲」）。

進步是為了獲得「緊急補償」-改變分配形式而不是期望。

缺乏沈降控制-始終考慮最大拖曳和「沙漠」持續時間。

13）微型海德Excel 365功能（替換）

XLOOKUP/XMATCH-閾值搜索（VLOOKUP/MATCH替代）。

LET/LAMBDA-將模型設計為功能（重復使用）。

SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN是用於Monte Carlo和聚合的動態數組。

PERCENTILE.INC / QUARTILE.INC-quantili；COUNTIFS/SUMIFS-籃子。

沒有365？使用INDEX+MATCH、大型公式（Ctrl+Shift+Enter）、數據表而不是MAP/BYCOL。

底線：Excel允許在幾個小時內組裝一個工作實驗室，用於策略：從通過給定分布生成結果到蒙特卡洛，並報告RTP，命中率，間隔和縮寫。在相同的噪音上比較策略，顯示分位數和置信區間，使用「如果」和Solver來選擇賭註和限制。所以你會得到關於風險和可持續性的可復制結論-沒有幻想和「時間」。