Крипто-казино
Torrent Gear
Як використовувати Excel для розрахунку стратегій
Excel - відмінний полігон для швидких розрахунків і симуляцій. Нижче - мінімальний «інструментарій», що дозволяє тестувати ідеї без коду: таблиці (Ctrl + T), структуровані посилання, динамічні масиви, зведені таблиці, «Аналіз гіпотез» (Goal Seek, Таблиця даних, Диспетчер сценаріїв), Монте-Карло на RAND (), а також Solver для підбору розміру ставки.
1) Базова структура файлу (3 аркуші)
Аркуш «Параметри»
«Ставка» (фікс.)- 'Банк _ старт'
- 'HF'( частка виграшних спинів, при необхідності)
- 'q_≥×10'( шанс «значущої» події)
Лист «Симуляція»
Таблиця'tblSpins'( Ctrl + T):- `Spin` (1…N)
- 'Bet'( = Параметри [Ставка])
- «U» (= RAND ()) - рівномірна випадкова
- 'X'( мультиплікатор) - за кумулятивною таблицею
- `Win` (=BetX)
- `Hit` (=`--(X>0)`)
- `Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
- `Net` (=Win−Bet)
- 'Bank'( кумулятив від'Банк _ старт')
Лист'Звіт '
зведені таблиці/графіки: розподіл виграшів, кумулятив банку, частоти, інтервали.
2) Як перетворити RAND () в «виплату за спін»
На «Параметри» задайте кумулятив: В'tblSpins [X]'використовуйте пошук за кумулятивом:- Зробіть іменований діапазон «CumP» і «ValsX».
=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)Аргумент «1» дає пошук «менше або рівне» (step-функція).
Альтернатива (без XLOOKUP):
=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))3) Частоти та інтервали очікування
Hit Frequency (HF) вибірки:
=AVERAGE(tblSpins[Hit])
=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])Інтервал до події (геометричне наближення): якщо параметр порогу має ймовірність'q'( з «Параметри»), то
Середній інтервал: `=1/q`
Медіанний: `=ROUNDUP(LN(0. 5)/LN(1-q),0)`
Емпіричні інтервали з логу:- Створіть допоміжний стовпець «Schyotchik_bez_≥×10», який скидається на 0 при попаданні і росте на 1 інакше. Список значень в моменти «попадання» - це інтервали. За ними рахуйте медіану та перцентілі (PERCENTILE/QUARTILE).
4) RTP, розкид і осідання
Фактичний RTP:
=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])у відсотках × 100%.
Серія програшів (L-streak):- Стовпчик'Lose'='-- (tblSpins [Win]
- Стовпчик'L _ Run'= «поточна довжина серії» (формула з IF і посиланням на попередній рядок)
- 'MAX (L_Run)'- максимальна серія.
Максимальна просадка (max drawdown)
Стовпчик'Peak'= «кумулятивний максимум» від'Bank': `=MAX([@[Bank]]; перед _ рядок [Peak]) '
Стовпчик'DD'='= [@Peak] - [@Bank] '
'MAX (DD)'- глибина;'MAX (DD )/Банк _ старт'- в частках банку.
5) Зведені таблиці та графіки
Гістограма мультиплікаторів: згрупуйте'X'кошиками (≤×1, × 1- × 5, × 5- × 20, ≥×20).
Лінія банку: графік'Bank'по'Spin'.
Кумулятивна частота «значущих» хітів: частка хітів по блоках по 100/500 спінів.
Slicers дозволять фільтрувати за слотами/стратегіями, якщо ведете загальний журнал.
6) «Що-якщо» аналіз: Goal Seek, Таблиця даних, Сценарії
Goal Seek (Підбір параметра)
Приклади:- «Знайти ставку, при якій медіанна просадка ≤ 150 ставок».
- «Знайти стартовий банк для виживання двох медіанних інтервалів ≥×10».
Таблиця даних (1- і 2-факторна)
Параметри по осях: ставка і довжина сесії.
Метрика в комірці моделі: шанс закінчити ≥0% або медіанна просадка.
Таблиця поверне сітку результатів для візуального вибору параметрів.
Менеджер сценаріїв
«Флет», «М'яка прогресія», «Жорстка прогресія», «Купівля бонусу» - набір фіксованих параметрів (ставка/правила виходу).
7) Монте-Карло (однією формулою)
Ідея: прогнати M «міні-сесій» по N спінів і зібрати розподіл результатів.
Excel 365 (динамічні масиви), на аркуші «Звіт»:1. Параметри: N = 1000 (спінів), M = 1000 (сесій).
2. Згенерувати матрицю'U'розміром'N × M':
=RANDARRAY(N; M)- Створіть LAMBDA'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1)`
=MAP(RANDARRAY(N; M); LAMBDA(u; Fdraw(u)))
=BYCOL(X_mat; LAMBDA(col; SUM (colСтавка) - NСтавка))5. За вектором «підсумків» вважайте квантилі, середнє, частку ≥0% і т.п.
8) Бутстреп довірчих інтервалів (без VBA)
Є емпіричний стовпець «X» (мультиплікатор за спин). Зробіть масив індексів:
=RANDBETWEEN(1; ROWS (X) )//вектор довжиною N
=INDEX(X; Індекси)Порахуйте середнє/квантилі; повторіть по стовпцях'M'раз (BYCOL) - отримайте розподіл оцінок і довірчі інтервали для RTP/HF/квантилів.
9) Порівняння стратегій ставок
Додайте стовпець «Bet» з правилом стратегії:- Флет: '= Параметри [Ставка]'
- М'яка прогресія: `=IF(Lose; Bet1,2; Параметри [Ставка])'( приклад)
- '= IF (Bank <= Банк _ старт-СтопЛосс; 0; IF (Bank> = Банк _ старт + ТейкПрофіт; 0; Bet))`
- Нульова ставка «зупиняє» сесію. Потім порівнюйте метрики за батчами/сценаріями: медіанний результат, IQR, max drawdown, шанс ≥0%.
10) Solver: підбір частки ставки від банку
Мета: мінімізувати 95-й перцентиль осідання або максимізувати шанс завершити сесію ≥0% при змінній'f'( ставка ='fБанк _ поточний', з обмеженнями'0 Цільова комірка: метрика ризику/успіху. Змінна: `f`. Обмеження: `f_min≤f≤f_max`; «ризик розорення ≤ цільового». Solver перебере'f'з урахуванням вашої симуляції (може знадобитися зменшити N/M). 11) Звіт для статті/клієнта (шаблон) Слот/версія RTP/стратегія: .../.../флет/прогресія Спінів на сесію: …; Сесій (М): … Фактичний RTP (медіана по сесіях): …% (IQR …–…%) HF (медіана): …% Інтервал до ≥×10: медіана... спінів (75-й перцентиль...) Max drawdown (медіана/90-й перцентиль): … / … ставок Шанс фінішу ≥0 %/ ≥+20%: … / … Висновок за ризиком: низький/середній/високий; рекомендації по ставці/лімітам. 12) Часті помилки і як їх уникнути Змішування слотів/версій RTP в одній вибірці - результати невалідні. Висновки по коротких серіях (≤1000 спінів) без інтервалів - це анекдот, не статистика. RAND () без фіксації насіння - порівнюйте стратегії на одному наборі «U»: використовуйте один масив випадкових чисел для всіх сценаріїв (щоб «шум» скасовувався). Прогресії заради «швидкої компенсації» - змінюють форму розподілу, а не очікування. Відсутність контролю осідань - завжди вважайте max drawdown і тривалість «пустель». 13) Міні-гайд за функціями Excel 365 (із замінами) XLOOKUP/XMATCH - пошук порогів (заміна VLOOKUP/MATCH). LET/LAMBDA - оформляйте моделі як функції (повторне використання). SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN - динамічні масиви для Монте-Карло і агрегацій. PERCENTILE. INC / QUARTILE. INC - квантилі; COUNTIFS/SUMIFS - кошики. Ні 365? Використовуйте INDEX + MATCH, масивні формули (Ctrl + Shift + Enter), «Таблиця даних» замість MAP/BYCOL. Підсумок: Excel дозволяє за пару годин зібрати робочу лабораторію для стратегій: від генерації результатів за заданим розподілом до Монте-Карло зі звітами по RTP, частоті хітів, інтервалам і просадкам. Робіть порівняння стратегій на одному і тому ж шумі, показуйте квантилі і довірчі інтервали, використовуйте «що-якщо» і Solver для вибору ставки і лімітів. Так ви отримаєте відтворювані висновки про ризик і стійкість - без ілюзій і «таймінгу».